半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月19日-平成29年4月18日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの計算期間は、平成28年4月19日から平成29年4月18日までとなっております。 なお、当該中間計算期間は、平成28年4月19日から平成28年10月18日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第16期計算期間末 (平成28年4月18日現在)		第17期中間計算期間末 (平成28年10月18日現在)
1.計算期間の末日における受益権の総数		1.中間計算期間の末日における受益権の総数
	573,470,212口		565,843,415口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損	101,807,164円	元本の欠損	77,515,255円
3.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.8225円	1口当たり純資産額	0.8630円
(10,000口当たり純資産額)	(8,225円)	(10,000口当たり純資産額)	(8,630円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第16期中間計算期間(自 平成27年4月21日 至 平成27年10月20日)
該当事項はございません。
第17期中間計算期間(自 平成28年4月19日 至 平成28年10月18日)
該当事項はございません。

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の時価等に関する事項

	第16期計算期間 (自 平成27年4月21日     至 平成28年4月18日)	第17期中間計算期間 (自 平成28年4月19日     至 平成28年10月18日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
1.元本の移動

	第16期計算期間 (自 平成27年4月21日     至 平成28年4月18日)	第17期中間計算期間 (自 平成28年4月19日     至 平成28年10月18日)
期首元本額	636,290,067円	573,470,212円
期中追加設定元本額	7,755,894円	2,790,507円
期中一部解約元本額	70,575,749円	10,417,304円

2.デリバティブ取引関係
第16期計算期間末(平成28年4月18日現在)
該当事項はございません。
第17期中間計算期間末(平成28年10月18日現在)
該当事項はございません。

(参考)
当ファンドは「明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成28年10月18日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	43,368,747
株式	4,401,928,800
未収入金	16,685,128
未収配当金	32,250,400
流動資産合計	4,494,233,075
資産合計	4,494,233,075
負債の部
流動負債
未払金	16,025,694
未払解約金	630,000
その他未払費用	976
流動負債合計	16,656,670
負債合計	16,656,670
純資産の部
元本等
元本	4,202,063,560
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	275,512,845
元本等合計	4,477,576,405
純資産合計	4,477,576,405
負債純資産合計	4,494,233,075

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成28年10月18日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成28年4月19日から平成29年4月18日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年10月18日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成28年4月19日 至 平成28年10月18日)の元本状況
期首(平成28年4月19日)の元本額	4,215,325,815円
対象期間中の追加設定元本額	268,107,641円
対象期間中の一部解約元本額	281,369,896円
平成28年10月18日現在の元本額の内訳 ※
明治安田日本株式リサーチオープン	413,634,641円
明治安田DC日本株式リサーチオープン	1,531,717,194円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	663,273,179円
明治安田グローバルバランスオープン	70,297,947円
明治安田DCグローバルバランスオープン	461,152,953円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	284,015,933円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	662,628,086円
明治安田VA日本株式オープン(適格機関投資家私募)	74,069,430円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	13,238,395円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	28,035,802円
計	4,202,063,560円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.0656円
(10,000口当たり純資産額)	(10,656円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成28年10月18日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	15,715,456
株式	1,170,329,900
未収配当金	4,518,150
流動資産合計	1,190,563,506
資産合計	1,190,563,506
負債の部
流動負債
未払解約金	560,000
その他未払費用	450
流動負債合計	560,450
負債合計	560,450
純資産の部
元本等
元本	622,646,926
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	567,356,130
元本等合計	1,190,003,056
純資産合計	1,190,003,056
負債純資産合計	1,190,563,506

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成28年10月18日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成28年4月19日から平成29年4月18日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年10月18日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成28年4月19日 至 平成28年10月18日)の元本状況
期首(平成28年4月19日)の元本額	571,679,476円
対象期間中の追加設定元本額	133,854,765円
対象期間中の一部解約元本額	82,887,315円
平成28年10月18日現在の元本額の内訳 ※
明治安田DC中小型株式オープン	389,431,748円
明治安田日本株式リサーチオープン	23,026,445円
明治安田DC日本株式リサーチオープン	84,839,195円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	37,048,763円
明治安田グローバルバランスオープン	3,886,108円
明治安田DCグローバルバランスオープン	25,512,303円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	15,698,233円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	36,830,536円
明治安田VA日本株式オープン(適格機関投資家私募)	4,099,059円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	724,543円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	1,549,993円
計	622,646,926円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.9112円
(10,000口当たり純資産額)	(19,112円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額