有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/26-2023/07/24)

ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年 7月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	346,383,571
株式	48,373,275,220
未収入金	115,753,247
未収配当金	68,931,600
流動資産合計	48,904,343,638
資産合計	48,904,343,638
負債の部
流動負債
未払金	76,959,251
未払解約金	1,900,000
未払利息	670
流動負債合計	78,859,921
負債合計	78,859,921
純資産の部
元本等
元本	16,579,430,830
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	32,246,052,887
元本等合計	48,825,483,717
純資産合計	48,825,483,717
負債純資産合計	48,904,343,638

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 7月24日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.9449円
		(10,000口当たり純資産額)	(29,449円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 7月26日 至 2023年 7月24日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 7月24日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 7月24日現在
期首	2022年 7月26日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	20,430,694,135円
同期中における追加設定元本額	1,759,512,206円
同期中における一部解約元本額	5,610,775,511円
期末元本額	16,579,430,830円
期末元本額の内訳*
ストラテジック・バリュー・オープン	1,189,474,677円
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)	318,647,096円
ジャパン・ストラテジック・バリュー	1,559,997,695円
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)	1,949,070,538円
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	7,505,280,184円
野村JSVファンド(非課税適格機関投資家専用)	4,056,960,640円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年7月24日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	INPEX	560,700	1,789.00	1,003,092,300
		長谷工コーポレーション	197,100	1,827.00	360,101,700
		鹿島建設	484,500	2,212.00	1,071,714,000
		住友林業	73,700	3,413.00	251,538,100
		大和ハウス工業	271,000	3,760.00	1,018,960,000
		アサヒグループホールディングス	152,100	5,666.00	861,798,600
		グンゼ	19,300	4,395.00	84,823,500
		信越化学工業	305,900	4,577.00	1,400,104,300
		三菱瓦斯化学	116,800	2,126.00	248,316,800
		JSR	130,600	4,047.00	528,538,200
		日本ゼオン	113,500	1,331.50	151,125,250
		ADEKA	93,300	2,761.50	257,647,950
		富士フイルムホールディングス	104,100	8,187.00	852,266,700
		日東電工	44,700	10,285.00	459,739,500
		日本新薬	71,600	5,749.00	411,628,400
		中外製薬	204,600	4,069.00	832,517,400
		第一三共	162,700	4,102.00	667,395,400
		横浜ゴム	106,400	3,104.00	330,265,600
		太平洋セメント	136,700	2,807.00	383,716,900
		東海カーボン	233,200	1,216.00	283,571,200
		ニチハ	62,400	3,225.00	201,240,000
		大阪製鐵	57,500	1,515.00	87,112,500
		山陽特殊製鋼	52,900	2,730.00	144,417,000
		住友金属鉱山	86,900	4,752.00	412,948,800
		古河機械金属	44,700	1,619.00	72,369,300
		SUMCO	285,100	2,051.00	584,740,100
		日本発條	110,400	1,099.50	121,384,800
		アマダ	259,500	1,392.00	361,224,000
		IHI	110,400	3,697.00	408,148,800
		ミネベアミツミ	167,900	2,655.50	445,858,450
		日立製作所	118,700	8,872.00	1,053,106,400
		マブチモーター	31,400	3,982.00	125,034,800
		日本電気	70,700	6,885.00	486,769,500
		ワコム	215,500	601.00	129,515,500
		ソニーグループ	136,300	13,265.00	1,808,019,500
		TDK	62,400	5,352.00	333,964,800
		ローム	56,100	13,010.00	729,861,000
		新光電気工業	157,700	5,782.00	911,821,400
		京セラ	28,000	7,589.00	212,492,000
		太陽誘電	63,800	4,318.00	275,488,400
		小糸製作所	211,500	2,633.00	556,879,500
		SCREENホールディングス	64,400	15,180.00	977,592,000
		東京エレクトロン	77,400	19,765.00	1,529,811,000
		デンソー	93,700	9,643.00	903,549,100
		東海理化電機製作所	56,700	2,149.00	121,848,300
		川崎重工業	71,300	3,632.00	258,961,600
		NOK	57,700	2,115.50	122,064,350
		アイシン	96,000	4,645.00	445,920,000
		マツダ	373,200	1,416.00	528,451,200
		本田技研工業	242,900	4,461.00	1,083,576,900
		スズキ	81,600	5,507.00	449,371,200
		東京精密	63,000	7,520.00	473,760,000
		バンダイナムコホールディングス	111,600	3,145.00	350,982,000
		任天堂	127,400	6,511.00	829,501,400
		九州電力	279,300	918.00	256,397,400
		西日本旅客鉄道	111,800	5,721.00	639,607,800
		鴻池運輸	33,800	1,773.00	59,927,400
		ハマキョウレックス	29,100	3,830.00	111,453,000
		ヤマトホールディングス	202,100	2,653.00	536,171,300
		セイノーホールディングス	87,500	2,171.00	189,962,500
		日本郵船	149,700	3,416.00	511,375,200
		日本航空	231,400	3,087.00	714,331,800
		日鉄ソリューションズ	28,600	3,950.00	112,970,000
		フューチャー	63,400	1,790.00	113,486,000
	BIPROGY	102,300	3,385.00	346,285,500
	TBSホールディングス	140,300	2,629.50	368,918,850
	日本電信電話	11,046,100	167.40	1,849,117,140
	富士ソフト	48,900	4,595.00	224,695,500
	双日	163,300	3,297.00	538,400,100
	伊藤忠商事	205,400	5,590.00	1,148,186,000
	丸紅	184,700	2,463.50	455,008,450
	三菱商事	114,100	7,110.00	811,251,000
	キヤノンマーケティングジャパン	62,900	3,671.00	230,905,900
	PALTAC	20,900	4,695.00	98,125,500
	セリア	36,700	2,347.00	86,134,900
	三越伊勢丹ホールディングス	355,300	1,475.50	524,245,150
	ツルハホールディングス	50,300	10,770.00	541,731,000
	松屋	139,300	1,031.00	143,618,300
	ケーズホールディングス	436,800	1,288.50	562,816,800
	アークランズ	91,000	1,630.00	148,330,000
	ベルク	15,000	6,670.00	100,050,000
	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	108,200	885.30	95,789,460
	めぶきフィナンシャルグループ	907,900	344.80	313,043,920
	十六フィナンシャルグループ	29,800	3,290.00	98,042,000
	北國フィナンシャルホールディングス	20,200	4,510.00	91,102,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,804,500	1,053.00	1,900,138,500
	三井住友フィナンシャルグループ	232,100	6,289.00	1,459,676,900
	千葉銀行	499,100	909.80	454,081,180
	群馬銀行	236,200	544.70	128,658,140
	滋賀銀行	36,600	2,825.00	103,395,000
	SBIホールディングス	82,000	2,888.00	236,816,000
	第一生命ホールディングス	247,100	2,675.00	660,992,500
	T&Dホールディングス	333,900	2,110.50	704,695,950
	芙蓉総合リース	13,700	11,370.00	155,769,000
	みずほリース	27,200	4,695.00	127,704,000
	東急不動産ホールディングス	434,200	820.90	356,434,780
	ケイアイスター不動産	31,600	5,080.00	160,528,000
	三菱地所	276,800	1,729.00	478,587,200
	スターツコーポレーション	148,600	2,878.00	427,670,800
小計	銘柄数:99			48,373,275,220
	組入時価比率:99.1%			100.0%
	合計				48,373,275,220

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年7月24日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。