有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/25-2024/07/24)

ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年 7月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	565,014,337
株式	76,392,871,080
未収入金	127,810,473
未収配当金	82,593,000
未収利息	1,323
流動資産合計	77,168,290,213
資産合計	77,168,290,213
負債の部
流動負債
未払金	137,372,676
流動負債合計	137,372,676
負債合計	137,372,676
純資産の部
元本等
元本	19,507,906,601
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	57,523,010,936
元本等合計	77,030,917,537
純資産合計	77,030,917,537
負債純資産合計	77,168,290,213

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 7月24日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.9487円
		(10,000口当たり純資産額)	(39,487円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 7月25日 至 2024年 7月24日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 7月24日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 7月24日現在
期首	2023年 7月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	16,579,430,830円
同期中における追加設定元本額	6,094,158,361円
同期中における一部解約元本額	3,165,682,590円
期末元本額	19,507,906,601円
期末元本額の内訳*
ストラテジック・バリュー・オープン	1,346,617,218円
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)	249,124,242円
ジャパン・ストラテジック・バリュー	1,361,308,223円
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)	2,955,316,986円
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	8,011,037,135円
野村JSVファンド(非課税適格機関投資家専用)	5,584,502,797円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年7月24日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	INPEX	689,300	2,313.50	1,594,695,550
		大林組	256,300	1,989.00	509,780,700
		鹿島建設	342,200	2,828.50	967,912,700
		住友林業	86,500	6,285.00	543,652,500
		大和ハウス工業	388,500	4,172.00	1,620,822,000
		ニップン	27,900	2,295.00	64,030,500
		アサヒグループホールディングス	197,400	5,643.00	1,113,928,200
		グンゼ	21,900	5,540.00	121,326,000
		レンゴー	480,300	1,031.00	495,189,300
		信越化学工業	325,600	6,458.00	2,102,724,800
		三菱瓦斯化学	149,300	2,877.50	429,610,750
		日本ゼオン	100,200	1,318.50	132,113,700
		トリケミカル研究所	123,800	3,705.00	458,679,000
		ADEKA	104,200	3,125.00	325,625,000
		富士フイルムホールディングス	348,400	3,608.00	1,257,027,200
		日東電工	57,300	13,230.00	758,079,000
		第一三共	258,000	5,942.00	1,533,036,000
		横浜ゴム	237,900	3,455.00	821,944,500
		太平洋セメント	122,200	4,118.00	503,219,600
		東海カーボン	284,600	951.20	270,711,520
		日本特殊陶業	250,500	4,593.00	1,150,546,500
		ニチハ	77,900	3,585.00	279,271,500
		山陽特殊製鋼	109,800	1,985.00	217,953,000
		住友金属鉱山	203,500	4,671.00	950,548,500
		古河機械金属	48,300	1,795.00	86,698,500
		フジクラ	360,400	3,033.00	1,093,093,200
		SUMCO	919,800	2,448.00	2,251,670,400
		日本製鋼所	190,600	4,389.00	836,543,400
		ナブテスコ	111,800	2,771.00	309,797,800
		ミネベアミツミ	416,900	3,621.00	1,509,594,900
		日立製作所	804,900	3,398.00	2,735,050,200
		KOKUSAI ELECTRIC	122,900	4,625.00	568,412,500
		ニデック	216,500	7,200.00	1,558,800,000
		日本電気	101,200	13,230.00	1,338,876,000
		ワコム	255,500	763.00	194,946,500
		ソニーグループ	169,200	14,185.00	2,400,102,000
		TDK	79,200	10,195.00	807,444,000
		京セラ	136,400	1,901.00	259,296,400
		太陽誘電	77,400	4,672.00	361,612,800
		小糸製作所	106,200	2,203.50	234,011,700
		東京エレクトロン	62,400	30,480.00	1,901,952,000
		デンソー	536,800	2,429.50	1,304,155,600
		川崎重工業	90,600	5,897.00	534,268,200
		トヨタ自動車	305,500	3,100.00	947,050,000
		NOK	64,900	2,218.50	143,980,650
		本田技研工業	1,022,800	1,630.00	1,667,164,000
		スズキ	422,000	1,778.50	750,527,000
		東京精密	68,300	11,295.00	771,448,500
		任天堂	141,200	8,486.00	1,198,223,200
		九州電力	204,900	1,524.50	312,370,050
		鴻池運輸	34,500	2,358.00	81,351,000
		ハマキョウレックス	35,700	4,680.00	167,076,000
		ヤマトホールディングス	246,900	1,778.00	438,988,200
		セイノーホールディングス	100,900	2,252.00	227,226,800
		九州旅客鉄道	241,400	3,895.00	940,253,000
		日本郵船	187,200	4,695.00	878,904,000
		日本航空	241,200	2,457.50	592,749,000
		日鉄ソリューションズ	146,200	3,025.00	442,255,000
		LINEヤフー	2,819,700	380.00	1,071,486,000
		フューチャー	104,300	1,679.00	175,119,700
		BIPROGY	139,900	4,532.00	634,026,800
		TBSホールディングス	130,700	4,195.00	548,286,500
		日本テレビホールディングス	278,700	2,363.00	658,568,100
		日本電信電話	16,066,600	158.50	2,546,556,100
	東宝	61,100	5,251.00	320,836,100
	NTTデータグループ	216,300	2,347.00	507,656,100
	富士ソフト	61,100	7,140.00	436,254,000
	双日	191,700	3,716.00	712,357,200
	伊藤忠商事	237,400	7,803.00	1,852,432,200
	三菱商事	749,200	3,230.00	2,419,916,000
	キヤノンマーケティングジャパン	88,500	4,478.00	396,303,000
	PALTAC	23,300	4,300.00	100,190,000
	セリア	40,500	3,375.00	136,687,500
	ケーズホールディングス	494,600	1,636.00	809,165,600
	アークランズ	71,900	1,785.00	128,341,500
	ベルク	17,000	6,130.00	104,210,000
	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	120,600	1,703.00	205,381,800
	めぶきフィナンシャルグループ	985,600	615.10	606,242,560
	十六フィナンシャルグループ	35,400	4,725.00	167,265,000
	北國フィナンシャルホールディングス	22,200	5,350.00	118,770,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,299,100	1,743.00	4,007,331,300
	三井住友フィナンシャルグループ	217,000	10,905.00	2,366,385,000
	千葉銀行	501,800	1,407.50	706,283,500
	群馬銀行	245,300	1,008.50	247,385,050
	滋賀銀行	36,300	4,150.00	150,645,000
	SBIホールディングス	100,200	3,939.00	394,687,800
	第一生命ホールディングス	233,000	4,569.00	1,064,577,000
	T&Dホールディングス	244,700	2,851.50	697,762,050
	芙蓉総合リース	15,700	11,920.00	187,144,000
	みずほリース	157,500	1,092.00	171,990,000
	ケイアイスター不動産	37,200	3,525.00	131,130,000
	三菱地所	341,600	2,538.00	866,980,800
	東京建物	179,900	2,607.00	468,999,300
	住友不動産	330,500	4,820.00	1,593,010,000
	スターツコーポレーション	186,400	3,295.00	614,188,000
小計	銘柄数:95			76,392,871,080
	組入時価比率:99.2%			100.0%
	合計				76,392,871,080

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年7月24日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。