有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月18日-平成30年1月17日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド(B号)	1,762,111,971	2,590,128,386
合計		1,762,111,971	2,590,128,386

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
三井住友・DC日本株式リサーチファンドは、「日本株式マザーファンド(B号)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
日本株式マザーファンド(B号)
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 1月17日現在)	(平成30年 1月17日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	130,321	-
コール・ローン	3,647,983	40,235,394
株式	1,954,530,130	2,544,698,020
未収入金	80,796,886	29,078,740
未収配当金	1,115,400	3,392,800
流動資産合計	2,040,220,720	2,617,404,954
資産合計	2,040,220,720	2,617,404,954
負債の部
流動負債
未払金	50,971,900	27,209,347
未払解約金	5,791,330	-
未払利息	10	108
その他未払費用	221	18
流動負債合計	56,763,461	27,209,473
負債合計	56,763,461	27,209,473
純資産の部
元本等
元本	1,792,447,431	1,762,111,971
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	191,009,828	828,083,510
元本等合計	1,983,457,259	2,590,195,481
純資産合計	1,983,457,259	2,590,195,481
負債純資産合計	2,040,220,720	2,617,404,954

注記表
(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成29年 1月18日 至 平成30年 1月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成29年 1月17日現在)		(平成30年 1月17日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		1,792,447,431口		1,762,111,971口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.1066円	1口当たり純資産額	1.4699円
		(10,000口当たりの純資産額	11,066円)	(10,000口当たりの純資産額	14,699円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成29年 1月18日 至 平成30年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成30年 1月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成29年 1月18日 至 平成30年 1月17日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成29年 1月17日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,829,854,447円
同期中における追加設定元本額	148,633,428円
同期中における一部解約元本額	186,040,444円
平成29年 1月17日現在における元本の内訳
三井住友・DC日本株式リサーチファンド	1,792,447,431円
合計	1,792,447,431円

(平成30年 1月17日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,792,447,431円
同期中における追加設定元本額	147,977,954円
同期中における一部解約元本額	178,313,414円
平成30年 1月17日現在における元本の内訳
三井住友・DC日本株式リサーチファンド	1,762,111,971円
合計	1,762,111,971円

附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
コムシスホールディングス	6,500	3,195.00	20,767,500
大和ハウス工業	5,600	4,468.00	25,020,800
関電工	17,500	1,186.00	20,755,000
キリンホールディングス	4,400	2,726.00	11,994,400
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	3,600	4,075.00	14,670,000
ニチレイ	3,700	3,030.00	11,211,000
日本たばこ産業	4,000	3,627.00	14,508,000
王子ホールディングス	37,000	775.00	28,675,000
昭和電工	6,100	5,150.00	31,415,000
信越化学工業	2,000	12,205.00	24,410,000
住友ベークライト	15,000	993.00	14,895,000
アイカ工業	3,800	4,240.00	16,112,000
宇部興産	2,800	3,350.00	9,380,000
太陽ホールディングス	2,200	5,270.00	11,594,000
シーズ・ホールディングス	5,700	6,090.00	34,713,000
協和発酵キリン	1,700	2,178.00	3,702,600
武田薬品工業	1,300	6,391.00	8,308,300
あすか製薬	7,000	2,106.00	14,742,000
中外製薬	1,500	5,730.00	8,595,000
小野薬品工業	6,300	2,598.50	16,370,550
出光興産	6,700	4,265.00	28,575,500
JXTGホールディングス	42,600	758.20	32,299,320
東海カーボン	8,200	1,706.00	13,989,200
東洋炭素	10,000	3,820.00	38,200,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	13,600	2,638.50	35,883,600
住友金属鉱山	4,700	5,295.00	24,886,500
ツガミ	19,000	1,774.00	33,706,000
富士機械製造	7,800	2,416.00	18,844,800
ソディック	7,500	1,541.00	11,557,500
ディスコ	500	27,010.00	13,505,000
オプトラン	10,700	3,185.00	34,079,500
SMC	300	54,800.00	16,440,000
新川	15,800	1,303.00	20,587,400
小松製作所	4,500	4,394.00	19,773,000
TOWA	6,000	2,195.00	13,170,000
THK	3,500	4,645.00	16,257,500
スター精密	5,500	2,356.00	12,958,000
三菱電機	13,200	2,096.00	27,667,200
日本電産	2,700	17,520.00	47,304,000
セイコーエプソン	8,000	2,765.00	22,120,000
パナソニック	6,700	1,694.00	11,349,800
ソニー	6,100	5,459.00	33,299,900
ホシデン	15,400	1,701.00	26,195,400
キーエンス	700	71,060.00	49,742,000
コーセル	12,400	1,947.00	24,142,800
スタンレー電気	4,500	4,660.00	20,970,000
ファナック	1,000	32,300.00	32,300,000
ローム	1,500	12,310.00	18,465,000
キヤノン	11,800	4,334.00	51,141,200
東京エレクトロン	700	22,235.00	15,564,500
デンソー	3,600	7,099.00	25,556,400
トヨタ自動車	11,400	7,782.00	88,714,800
三菱自動車工業	20,200	871.00	17,594,200
KYB	1,600	6,740.00	10,784,000
本田技研工業	13,000	4,019.00	52,247,000
スズキ	4,800	6,509.00	31,243,200
テイ・エス テック	3,500	4,895.00	17,132,500
テルモ	2,400	5,470.00	13,128,000
タカラトミー	11,300	1,626.00	18,373,800
NISSHA	7,900	3,265.00	25,793,500
任天堂	1,000	45,290.00	45,290,000
コクヨ	3,400	2,164.00	7,357,600
東武鉄道	4,800	3,805.00	18,264,000
西武ホールディングス	10,900	2,200.00	23,980,000
福山通運	4,100	4,145.00	16,994,500
日本郵船	10,100	2,899.00	29,279,900
伊藤忠テクノソリューションズ	3,700	5,110.00	18,907,000
日本電信電話	8,400	5,222.00	43,864,800
GMOインターネット	7,400	1,954.00	14,459,600
ソフトバンクグループ	4,800	9,326.00	44,764,800
双日	49,300	369.00	18,191,700
伊藤忠商事	11,600	2,208.00	25,612,800
住友商事	17,500	1,972.00	34,510,000
三菱商事	10,400	3,264.00	33,945,600
日鉄住金物産	3,600	6,680.00	24,048,000
ドンキホーテホールディングス	3,500	6,230.00	21,805,000
ユナイテッドアローズ	4,400	4,695.00	20,658,000
丸井グループ	4,900	2,051.00	10,049,900
ケーズホールディングス	9,600	3,110.00	29,856,000
ファーストリテイリング	1,000	50,380.00	50,380,000
めぶきフィナンシャルグループ	22,700	502.00	11,395,400
コンコルディア・フィナンシャルグループ	35,800	709.00	25,382,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	130,900	880.90	115,309,810
千葉銀行	24,000	999.00	23,976,000
ふくおかフィナンシャルグループ	32,000	665.00	21,280,000
みずほフィナンシャルグループ	148,200	218.10	32,322,420
ジャフコ	1,600	6,840.00	10,944,000
野村ホールディングス	26,700	737.10	19,680,570
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	13,200	817.00	10,784,400
スパークス・グループ	75,600	389.00	29,408,400
第一生命ホールディングス	23,100	2,451.00	56,618,100
東京海上ホールディングス	6,100	5,490.00	33,489,000
オリックス	16,500	2,114.00	34,881,000
オープンハウス	4,400	6,560.00	28,864,000
東急不動産ホールディングス	12,100	873.00	10,563,300
住友不動産	10,000	4,193.00	41,930,000
レオパレス21	21,900	833.00	18,242,700
オリエンタルランド	2,400	10,970.00	26,328,000
リゾートトラスト	4,600	2,677.00	12,314,200
サイバーエージェント	2,700	4,250.00	11,475,000
リクルートホールディングス	3,300	2,819.50	9,304,350
ベルシステム24ホールディングス	13,700	1,504.00	20,604,800
合 計	1,274,900		2,544,698,020

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。