有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成26年7月15日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	954,989,707	1,238,430,652
親投資信託受益証券 合計		954,989,707	1,238,430,652
合計		954,989,707	1,238,430,652

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは、「損保ジャパン日本債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン日本債券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
科 目	平成25年7月16日現在	平成26年7月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	449,638,608	459,925,675
国債証券	5,968,049,380	7,561,768,440
地方債証券	355,685,700	40,389,200
特殊債券	1,327,748,509	770,353,472
社債券	2,224,207,300	4,335,114,000
未収入金	-	100,269,000
未収利息	22,477,134	18,560,564
前払費用	3,263,089	5,754,149
流動資産合計	10,351,069,720	13,292,134,500
資産合計	10,351,069,720	13,292,134,500
負債の部
流動負債
未払金	-	499,226,400
流動負債合計	-	499,226,400
負債合計	-	499,226,400
純資産の部
元本等
元本	8,216,981,694	9,865,255,860
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,134,088,026	2,927,652,240
純資産合計	10,351,069,720	12,792,908,100
負債純資産合計	10,351,069,720	13,292,134,500

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
		約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成25年7月16日現在	平成26年7月15日現在
1.	受益権の総数	8,216,981,694口	9,865,255,860口
2.	1口当たり純資産額	1.2597円	1.2968円
	(1万口当たり純資産額)	(12,597円)	(12,968円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成24年7月18日 至 平成25年7月16日	自 平成25年7月17日 至 平成26年7月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。	同左
		(2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。	同左
		市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。
		信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。

項目		自 平成24年7月18日 至 平成25年7月16日	自 平成25年7月17日 至 平成26年7月15日
		流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク
		管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目		平成25年7月16日現在	平成26年7月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

平成25年7月16日現在	平成26年7月15日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目		自 平成24年7月18日 至 平成25年7月16日	自 平成25年7月17日 至 平成26年7月15日
	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	6,703,057,903円	8,216,981,694円
	同期中追加設定元本額	2,212,216,852円	2,305,462,790円
	同期中一部解約元本額	698,293,061円	657,188,624円
	元本の内訳*
ファンド名
	損保ジャパン日本債券ファンド	935,006,741円	954,989,707円
	ハッピーエイジング20	97,277,432円	110,855,307円
	ハッピーエイジング30	477,191,773円	524,379,723円
	ハッピーエイジング40	2,549,059,682円	2,694,965,278円
	ハッピーエイジング50	2,018,949,261円	2,132,766,720円
	ハッピーエイジング60	1,760,197,536円	1,915,510,834円
	損保ジャパン中国本土株ファンド(限定追加型)2010-05	1,367,228円	-円
	パン・アフリカ株式ファンド	20,772,500円	13,043,008円
	アジア転換社債ファンド(毎月分配型)	10,850,662円	6,384,206円
	人民元建て債券ファンド	6,758,528円	4,189,266円
	オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)	3,798,695円	311,338円
	アジア転換社債ファンド(円ヘッジ/限定追加/繰上償還条件付)2012-03	5,339,349円	-円
	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース	19,651,154円	13,756,258円
	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース	91,456,970円	84,298,659円
	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	219,304,183円	1,367,403,354円
	好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース	-円	69,964円
	好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース	-円	77,732円
	好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	-円	1,615,299円

項目		自 平成24年7月18日 至 平成25年7月16日	自 平成25年7月17日 至 平成26年7月15日
	好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアム	-円	21,544,111円
	金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジあり	-円	2,727,735円
	金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジなし	-円	1,977,973円
	金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 通貨セレクト	-円	14,389,388円
計		8,216,981,694円	9,865,255,860円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	自 平成24年7月18日 至 平成25年7月16日	自 平成25年7月17日 至 平成26年7月15日
	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	△57,026,350	101,201,130
地方債証券	△4,918,500	△493,600
特殊債券	△6,944,311	5,914,716
社債券	△7,033,400	17,329,800
合計	△75,922,561	123,952,046

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

平成26年7月15日現在

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	319 2年国債	380,000,000	380,012,920
	326 2年国債	60,000,000	60,015,960
	327 2年国債	160,000,000	160,040,320
	331 2年国債	170,000,000	170,055,420
	97 5年国債	90,000,000	90,585,090
	116 5年国債	100,000,000	100,304,100
	117 5年国債	930,000,000	932,489,610
	1 40年国債	20,000,000	22,905,100
	3 40年国債	20,000,000	21,918,140
	4 40年国債	10,000,000	10,938,090
	5 40年国債	10,000,000	10,474,980
	6 40年国債	70,000,000	71,586,900
	7 40年国債	10,000,000	9,738,480
	284 10年国債	450,000,000	467,814,600
	285 10年国債	80,000,000	83,465,120
	287 10年国債	10,000,000	10,532,280
	288 10年国債	80,000,000	84,115,360
	289 10年国債	880,000,000	922,779,440
	291 10年国債	80,000,000	83,519,280
	309 10年国債	150,000,000	158,006,250
	43 30年国債	380,000,000	380,000,000
	137 20年国債	100,000,000	107,378,100
	138 20年国債	40,000,000	41,647,840
	139 20年国債	20,000,000	21,149,280
	140 20年国債	50,000,000	53,571,700
	143 20年国債	10,000,000	10,482,400
	144 20年国債	510,000,000	526,120,590
	145 20年国債	650,000,000	690,548,950
	146 20年国債	150,000,000	158,968,500
	147 20年国債	50,000,000	52,004,300
	148 20年国債	1,540,000,000	1,568,599,340
	18 メキシコ国債	100,000,000	100,000,000
国債証券 合計		7,360,000,000	7,561,768,440
地方債証券	16-2 広島県公債	40,000,000	40,389,200
地方債証券 合計		40,000,000	40,389,200
特殊債券	42 政保道路機構	50,000,000	52,794,550
	4 住宅金融RMBS	53,640,000	56,279,088
	6 住宅金融RMBS	75,720,000	79,854,312
	17 住宅金融RMBS	24,337,000	25,553,850
	49 住宅機構RMBS	82,739,000	87,736,435
	50 住宅機構RMBS	82,599,000	87,133,685
	52 住宅機構RMBS	86,190,000	90,059,931
	60 住宅機構RMBS	89,423,000	92,472,324
	73 住宅機構RMBS	95,097,000	98,035,497
	い724 利付農林債	100,000,000	100,433,800
特殊債券 合計		739,745,000	770,353,472

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
社債券	7 フランス相互信用BK	100,000,000	100,213,700
	12フランス相互信用BK	200,000,000	200,468,400
	2 デイー・エヌ・ビーBK	100,000,000	100,668,100
	7 ノルデア・バンク	100,000,000	100,401,700
	4 BPCE S.A.	100,000,000	100,537,700
	7 BPCE S.A.	100,000,000	100,077,700
	1 クレデイ・アグリコル	100,000,000	100,230,800
	8 JPモルガンチエース	100,000,000	101,335,900
	9 モルガン・スタンレー	100,000,000	100,382,300
	25 シテイグループ・インク	100,000,000	100,659,900
	16 ルノー	300,000,000	301,974,300
	6 バークレイズバンク	200,000,000	200,203,400
	9 ナシヨナルオーストラリアBK	100,000,000	100,669,800
	7 オーストラリアコモンウエルス	100,000,000	100,184,900
	20 ラボバンク・ネダー	100,000,000	100,490,200
	22 ラボバンク・ネダー	100,000,000	100,347,900
	6 ソシエテ ジエネラル	100,000,000	100,337,300
	47 中日本高速道	100,000,000	100,182,400
	33 大成建設	100,000,000	101,509,200
	4 大和ハウス	100,000,000	99,975,600
	29 双日	100,000,000	101,138,000
	2 荒川化学工業	100,000,000	100,129,500
	17 ダイキン工業	100,000,000	100,811,100
	43 日本電気	100,000,000	100,602,800
	26 ソニー	100,000,000	105,885,200
	24 丸井グループ	100,000,000	101,093,500
	5 住友信託 劣後	100,000,000	103,586,200
	1 みずほFG劣後	100,000,000	100,024,600
	7 東京センチユリーリース	100,000,000	99,952,200
	167 オリックス	100,000,000	100,727,200
	28 相鉄HD	100,000,000	102,182,900
	29 ANAホールデイングス	100,000,000	102,038,600
	428 東京電力	200,000,000	204,372,000
	493 関西電力	100,000,000	100,095,000
	494 関西電力	100,000,000	99,775,600
	473 東北電力	100,000,000	100,443,900
	427 九州電力	100,000,000	100,577,200
	317 北海道電力	100,000,000	100,827,300
社債券 合計		4,300,000,000	4,335,114,000
合計		12,439,745,000	12,707,625,112

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。