有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成28年7月15日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	1,070,483,754	1,541,282,509
親投資信託受益証券 合計		1,070,483,754	1,541,282,509
合計		1,070,483,754	1,541,282,509

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは、「損保ジャパン日本債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン日本債券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
科 目	平成27年7月15日現在	平成28年7月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	211,414,400	414,810,954
国債証券	8,970,722,970	8,766,158,460
特殊債券	1,861,511,441	1,458,499,961
社債券	4,112,394,900	2,865,333,700
未収入金	150,279,000	101,772,000
未収利息	16,478,213	15,079,701
前払費用	1,582,452	1,107,107
流動資産合計	15,324,383,376	13,622,761,883
資産合計	15,324,383,376	13,622,761,883
負債の部
流動負債
未払金	152,215,500	100,000,000
流動負債合計	152,215,500	100,000,000
負債合計	152,215,500	100,000,000
純資産の部
元本等
元本	11,437,411,824	9,392,300,054
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,734,756,052	4,130,461,829
純資産合計	15,172,167,876	13,522,761,883
負債純資産合計	15,324,383,376	13,622,761,883

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成27年7月15日現在	平成28年7月15日現在
1.受益権の総数	11,437,411,824口	9,392,300,054口
2.1口当たり純資産額	1.3265円	1.4398円
(1万口当たり純資産額)	(13,265円)	(14,398円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成26年7月16日 至 平成27年7月15日	自 平成27年7月16日 至 平成28年7月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成27年7月15日現在	平成28年7月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

平成27年7月15日現在	平成28年7月15日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 平成26年7月16日 至 平成27年7月15日	自 平成27年7月16日 至 平成28年7月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	9,865,255,860円	11,437,411,824円
同期中追加設定元本額	3,236,316,011円	1,912,316,775円
同期中一部解約元本額	1,664,160,047円	3,957,428,545円
元本の内訳*
ファンド名
損保ジャパン日本債券ファンド	1,003,454,174円	1,070,483,754円
ハッピーエイジング20	129,053,289円	98,830,995円
ハッピーエイジング30	615,762,858円	501,729,548円
ハッピーエイジング40	3,157,981,056円	2,645,343,783円
ハッピーエイジング50	2,400,095,825円	2,230,565,421円
ハッピーエイジング60	2,048,641,457円	2,107,055,206円
パン・アフリカ株式ファンド	7,737,438円	14,243,358円
アジア転換社債ファンド(毎月分配型)	5,113,063円	-円
人民元建て債券ファンド	5,038,931円	2,369,564円
オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)	92,259円	-円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース	16,178,224円	6,565,475円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース	123,045,537円	49,679,602円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	1,844,517,910円	631,066,826円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース	213,905円	33,589円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース	218,284円	27,358円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	3,157,884円	995,184円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース	61,612,428円	25,983,714円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジありコース	1,527,058円	463,945円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジなしコース	1,156,379円	396,444円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 通貨セレクトコース	8,392,020円	2,012,342円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース	2,913,905円	1,596,463円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース	1,507,940円	1,336,859円
インド株式集中投資ファンド	-円	1,520,624円
計	11,437,411,824円	9,392,300,054円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成27年7月15日現在	平成28年7月15日現在
	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	72,404,370	435,012,110
特殊債券	△4,587,579	44,834,216
社債券	△356,400	56,223,500
合計	67,460,391	536,069,826

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成28年7月15日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	363 2年国債	660,000,000	665,031,840
	365 2年国債	1,690,000,000	1,704,189,240
	116 5年国債	90,000,000	91,176,570
	117 5年国債	60,000,000	60,860,940
	119 5年国債	10,000,000	10,127,580
	121 5年国債	100,000,000	101,396,500
	123 5年国債	150,000,000	152,328,600
	125 5年国債	100,000,000	101,776,600
	341 10年国債	640,000,000	674,657,280
	342 10年国債	680,000,000	703,608,240
	51 30年国債	260,000,000	267,880,860
	100 20年国債	310,000,000	397,073,730
	130 20年国債	170,000,000	218,117,480
	148 20年国債	200,000,000	250,821,000
	149 20年国債	290,000,000	364,084,850
	150 20年国債	310,000,000	384,028,310
	151 20年国債	500,000,000	602,819,000
	152 20年国債	510,000,000	615,125,790
	153 20年国債	60,000,000	73,513,980
	156 20年国債	530,000,000	558,530,430
	157 20年国債	660,000,000	668,975,340
	21 メキシコ国債	100,000,000	100,034,300
国債証券 合計		8,080,000,000	8,766,158,460
特殊債券	4 住宅金融RMBS	40,359,000	41,755,421
	6 住宅金融RMBS	59,040,000	61,744,032
	17 住宅金融RMBS	17,799,000	18,717,428
	31 住宅金融RMBS	25,177,000	27,060,239
	42 住宅金融RMBS	49,010,000	53,636,544
	49 住宅機構RMBS	60,130,000	65,529,674
	50 住宅機構RMBS	59,975,000	65,096,865
	52 住宅機構RMBS	68,409,000	73,881,720
	60 住宅機構RMBS	75,117,000	80,585,517
	65 住宅機構RMBS	79,728,000	84,734,918
	66 住宅機構RMBS	78,986,000	83,804,146
	73 住宅機構RMBS	81,551,000	87,479,757
	78 住宅機構RMBS	159,122,000	168,542,022
	79 住宅機構RMBS	160,318,000	169,744,698
	86 住宅機構RMBS	175,250,000	185,256,775
	92 住宅機構RMBS	183,428,000	190,930,205
特殊債券 合計		1,373,399,000	1,458,499,961
社債券	7 BPCE S.A.	100,000,000	101,234,600
	1 BPCE S.A.劣後	100,000,000	103,269,400
	1 クレデイ・A 劣後	100,000,000	103,852,500
	5 クレデイ・A 劣後FR	100,000,000	99,750,000
	22 ラボバンク・ネダー	100,000,000	100,075,200
	4 ソシエテG 劣後	100,000,000	100,774,900
	31 双日	100,000,000	102,384,800
	2 ユニゾHD	100,000,000	100,428,900
	2 荒川化学工業	100,000,000	100,114,700
	25 太平洋セメント	100,000,000	101,663,200
	13 パナソニツク	100,000,000	102,271,100
	1 明治安田2014基	200,000,000	202,712,600
	1 三井住友FG劣後	100,000,000	104,511,800
	1 みずほFG劣後	200,000,000	209,790,600
	69 アコム	100,000,000	104,454,700
	71 アコム	100,000,000	100,823,200
	8 オリエントコーポレーシヨン	100,000,000	100,000,000
	167 オリックス	100,000,000	100,778,400
	559 東京電力	100,000,000	103,032,000
	568 東京電力	100,000,000	102,556,200
	495 関西電力	100,000,000	103,135,900
	496 関西電力	100,000,000	105,950,400
	431 九州電力	100,000,000	105,016,600
	1A日本生命劣後FR	100,000,000	105,970,000
	2A日本生命劣後FR	100,000,000	100,579,000
	2A住友生命劣後FR	100,000,000	100,203,000
社債券 合計		2,800,000,000	2,865,333,700
合計		12,253,399,000	13,089,992,121

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。