「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2017年3月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	325	53,152
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	57	10,829
単位型公社債投資信託	3	112
合計	385	64,093

○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。

2017/06/23 9:19

#3 投資状況（連結）

「ニッセイ日本ストラテジックオープン」

		(2017年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		957,517,450	77.02
	内日本	957,517,450	77.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		285,688,057	22.98
純資産総額		1,243,205,507	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		272,250,000	21.90
	内日本	272,250,000	21.90
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

2017/06/23 9:19

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,236,049	1,236,049	40,474,166
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	3,857,904
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	460,336	460,336	460,336
当期変動額合計	460,336	460,336	4,182,680
当期末残高	1,696,385	1,696,385	44,656,846

当事業年度(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)
(単位:千円)

2017/06/23 9:19

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	当事業年度(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)
	時価のないもの…移動平均法に基づく原価法によっております。③ 関係会社株式移動平均法に基づく原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法	① 有形固定資産定率法によっております。なお、主な耐用年数は、建物3～15年、車両6年、器具備品2～20年であります。
	② 無形固定資産定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準	① 賞与引当金従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対する支給見込額のうち当期負担額を計上しております。② 退職給付引当金従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているため、退職給付引当金は計上しておりません。③ 役員退職慰労引当金役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.消費税等の会計処理	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(貸借対照表関係)
e>※1.有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。

2017/06/23 9:19

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2017年3月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第7計算期間末	3,389,666,094	3,389,666,094	0.6319	0.6319
(2007年9月25日)
第8計算期間末	2,117,159,787	2,117,159,787	0.4324	0.4324
(2008年9月25日)
第9計算期間末	1,621,775,612	1,621,775,612	0.3694	0.3694
(2009年9月25日)
第10計算期間末	1,347,166,526	1,347,166,526	0.3391	0.3391
(2010年9月27日)
第11計算期間末	1,064,903,622	1,064,903,622	0.2989	0.2989
(2011年9月26日)
第12計算期間末	1,060,708,584	1,060,708,584	0.3244	0.3244
(2012年9月25日)
第13計算期間末	1,502,657,439	1,502,657,439	0.5144	0.5144
(2013年9月25日)
第14計算期間末	1,429,550,466	1,429,550,466	0.5589	0.5589
(2014年9月25日)
第15計算期間末	1,371,863,103	1,371,863,103	0.6026	0.6026
(2015年9月25日)
第16計算期間末	1,128,431,371	1,128,431,371	0.5316	0.5316
(2016年9月26日)
2016年3月末日	1,223,119,888	-	0.5618	-
4月末日	1,205,978,656	-	0.5566	-
5月末日	1,235,421,556	-	0.5709	-
6月末日	1,103,870,218	-	0.5137	-
7月末日	1,125,401,399	-	0.5262	-
8月末日	1,128,679,396	-	0.5292	-
9月末日	1,124,939,562	-	0.5306	-
10月末日	1,171,325,268	-	0.5554	-
11月末日	1,223,227,642	-	0.5857	-
12月末日	1,252,975,556	-	0.6037	-
2017年1月末日	1,245,920,453	-	0.6053	-
2月末日	1,261,977,298	-	0.6147	-
3月末日	1,243,205,507	-	0.6088	-

2017/06/23 9:19