有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月13日-平成27年12月14日)【みなし有価証券届出書】
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、1.に定める証券投資信託の受益証券のほか、2.から4.に掲げるものとします。
1.追加型証券投資信託 ラッセル 日本株式ファンド II(適格機関投資家限定)
追加型証券投資信託 ラッセル 外国株式ファンド II(適格機関投資家限定)
追加型証券投資信託 ラッセル 日本債券ファンド II(適格機関投資家限定)
追加型証券投資信託 ラッセル 外国債券ファンド II Aコース(為替ヘッジあり)
(適格機関投資家限定)
追加型証券投資信託 ラッセル 外国債券ファンド II Bコース(為替ヘッジなし)
(適格機関投資家限定)
なお、ラッセル 日本株式ファンド II(適格機関投資家限定)は、主にラッセル 日本株式マザーファンド受益証券への投資を通じて日本株式に投資します。ラッセル 外国株式ファンド II(適格機関投資家限定)は、主にラッセル 外国株式マザーファンド受益証券への投資を通じて日本を除く世界先進各国市場の株式に投資します。ラッセル 日本債券ファンド II(適格機関投資家限定)は、主にラッセル 日本債券マザーファンド受益証券への投資を通じて日本の市場の公社債に投資します。ラッセル 外国債券ファンド II Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)およびラッセル 外国債券ファンド II Bコース(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)は、主にラッセル 外国債券マザーファンド受益証券への投資を通じて日本を除く世界先進各国市場の公社債に投資します。
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2.の性質を有するもの
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
<投資信託証券の概要>
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の長期的成長を図ることを目的として運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
ラッセル 日本株式マザーファンド受益証券※1を主要投資対象とします。なお、株式、公社債等他の有価証券または金融商品に直接投資を行う場合があります。
②投資態度
a.主としてラッセル 日本株式マザーファンド受益証券に投資を行い、信託財産の長期的成長をめざします。
b.株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
c.TOPIX(配当込み)をベンチマークとします。
d.実質外貨建資産に対する為替ヘッジは、市況動向、資金動向等により委託会社が適切と判断した場合に行うことがあります。
e.資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、為替ヘッジも含め、上記のような運用ができない場合があります。
f.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため(ヘッジ目的に限定されません。)、デリバティブ取引を行うことができます。
③投資制限
a.株式への実質投資割合には制限を設けません。
b.ラッセル 日本株式マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
c.外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。
d.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とします。
(収益分配方針)
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないことがあります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
(ファンドに係る費用)
①信託報酬
委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1502%(税抜 年1.065%)の率を乗じて得た額とします。
内訳:委託会社 年0.9936%(税抜 年0.92%)、販売会社 年0.0216%(税抜 年0.02%)、受託会社 年0.135%(税抜 年0.125%)
②信託財産留保額
かかりません。
③申込手数料
かかりません。
④その他の費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担として信託財産から支払われます。
信託財産に属する有価証券の売買時の売買委託手数料(消費税等相当額を含みます。)および外貨建資産の保管等に要する費用ならびに先物・オプション取引等に要する費用は、受益者の負担として信託財産から支払われます。
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の長期的成長を図ることを目的として運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
ラッセル 外国株式マザーファンド受益証券※2を主要投資対象とします。なお、株式、公社債等他の有価証券または金融商品に直接投資を行う場合があります。
②投資態度
a.主としてラッセル 外国株式マザーファンド受益証券に投資を行い、信託財産の長期的成長をめざします。
b.MSCI KOKUSAI(配当込み)をベンチマークとします。
c.実質外貨建資産に対する為替ヘッジは、市況動向、資金動向等により委託会社が適切と判断した場合に行うことがあります。
d.資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、為替ヘッジも含め、上記のような運用ができない場合があります。
e.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため(ヘッジ目的に限定されません。)、デリバティブ取引を行うことができます。
③投資制限
a.株式への実質投資割合には制限を設けません。
b.ラッセル 外国株式マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
c.外貨建資産への実質投資割合へは、制限を設けません。
d.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とします。
(収益分配方針)
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないことがあります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
(ファンドに係る費用)
①信託報酬
委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1502%(税抜 年1.065%)の率を乗じて得た額とします。
内訳:委託会社 年0.9936%(税抜 年0.92%)、販売会社 年0.0216%(税抜 年0.02%)、受託会社 年0.135%(税抜 年0.125%)
②信託財産留保額
かかりません。
③申込手数料
かかりません。
④その他の費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担として信託財産から支払われます。
信託財産に属する有価証券の売買時の売買委託手数料(消費税等相当額を含みます。)および外貨建資産の保管等に要する費用ならびに先物・オプション取引等に要する費用は、受益者の負担として信託財産から支払われます。
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の長期的成長を図ることを目的として運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
ラッセル 日本債券マザーファンド受益証券※3を主要投資対象とします。なお、株式、公社債等他の有価証券または金融商品に直接投資を行う場合があります。
②投資態度
a.主としてラッセル 日本債券マザーファンド受益証券に投資を行い、信託財産の長期的成長をめざします。
b.NOMURA-BPI総合指数をベンチマークとします。
c.実質外貨建資産に対する為替ヘッジは、市況動向、資金動向等により委託会社が適切と判断した場合に行うことがあります。
d.資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、為替ヘッジも含め、上記のような運用ができない場合があります。
e.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため(ヘッジ目的に限定されません。)、デリバティブ取引を行うことができます。
③投資制限
a.株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます)への実質投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の30%以内とします。
b.新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
c.ラッセル 日本債券マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
d.外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
e.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とします。
(ファンドに係る費用)
①信託報酬
委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.5616%(税抜 年0.52%)の率を乗じて得た額とします。
内訳:委託会社 年0.432%(税抜 年0.4%)、販売会社 年0.0216%(税抜 年0.02%)、受託会社 年0.108%(税抜 年0.1%)
②信託財産留保額
かかりません。
③申込手数料
かかりません。
④その他の費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担として信託財産から支払われます。
信託財産に属する有価証券の売買時の売買委託手数料(消費税等相当額を含みます。)および外貨建資産の保管等に要する費用ならびに先物・オプション取引等に要する費用は、受益者の負担として信託財産から支払われます。
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の長期的成長を図ることを目的として運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
ラッセル 外国債券マザーファンド受益証券※4を主要投資対象とします。なお、株式、公社債等他の有価証券または金融商品に直接投資を行う場合があります。
②投資態度
a.主としてラッセル 外国債券マザーファンド受益証券に投資を行い、信託財産の長期的成長をめざします。
b.ラッセル 外国債券ファンド II Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)はシティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)を、ラッセル 外国債券ファンド II Bコース(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)はシティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとします。
c.ラッセル 外国債券ファンド II Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)の実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。また、ラッセル 外国債券ファンド II Bコース(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)の実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
d.資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては(ラッセル 外国債券ファンド II Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)については、為替ヘッジも含めます。)、上記のような運用ができない場合があります。
e.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため(ヘッジ目的に限定されません。)、デリバティブ取引を行うことができます。
③投資制限
a.株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます)への実質投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の30%以内とします。
b.新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
c.ラッセル 外国債券マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
d.外貨建資産への実質投資割合へは、制限を設けません。
e.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とします。
④外国為替予約取引の指図に係る権限の委託先
ラッセル・インプリメンテーション・サービシーズ・インク(ラッセル 外国債券ファンド II Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定))
(ファンドに係る費用)
①信託報酬
委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に 年 0.918%(税抜 年0.85%)の率を乗じて得た額とします。
内訳:委託会社 年0.7884%(税抜 年0.73%)、販売会社 年0.0216%(税抜 年0.02%)、受託会社 年0.108%(税抜 年0.1%)
②信託財産留保額
かかりません。
③申込手数料
かかりません。
④その他の費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担として信託財産から支払われます。
信託財産に属する有価証券の売買時の売買委託手数料(消費税等相当額を含みます。)および外貨建資産の保管等に要する費用ならびに先物・オプション取引等に要する費用は、受益者の負担として信託財産から支払われます。
各投資信託証券が投資対象とするマザーファンド受益証券の概要
※1 ラッセル 日本株式マザーファンド受益証券
①株式などの組入れにあたってはフル・インベストメントを基本とします。
②わが国の株式を主要投資対象とし、分散投資を行い、信託財産の長期的成長をめざします。
③株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
④TOPIX(配当込み)をベンチマークとします。
⑤「マルチ・スタイル、マルチ・マネージャー」のアプローチを採用し、グロース(成長)型、バリュー(割安)型、マーケット・オリエンテッド型などに代表される複数の運用スタイルを組み合わせて運用します。各々の運用スタイルで優れた運用会社を採用することによって、ひとつのファンドで運用スタイル分散を行います。なお、ファンド全体としてより適切なポートフォリオを構築すること、ファンドの運用または執行をより効率的に行うこと等を目的として、ラッセル・インベストメント グループに属する運用会社にファンドの運用を委託することがあります。
⑥運用権限の委託先(平成28年1月29日現在)
※各運用会社の投資助言に基づき、ラッセル・インプリメンテーション・サービシーズ・インクが運用の指図を行います。
※2 ラッセル 外国株式マザーファンド受益証券
①株式などの組入れにあたってはフル・インベストメントを基本とします。
②日本を除く世界先進各国の株式を主要投資対象とし、分散投資を行い、信託財産の長期的成長をめざします。
③MSCI KOKUSAI(配当込み)をベンチマークとします。
④「マルチ・スタイル、マルチ・マネージャー」のアプローチを採用し、グロース(成長)型、バリュー(割安)型、マーケット・オリエンテッド型などに代表される複数の運用スタイルを組み合わせて運用されます。各々の運用スタイルで優れた運用会社を採用することによって、ひとつのファンドで運用スタイル分散を行います。なお、ファンド全体としてより適切なポートフォリオを構築すること、ファンドの運用または執行をより効率的に行うこと等を目的として、ラッセル・インベストメント グループに属する運用会社にファンドの運用を委託することがあります。
⑤運用権限の委託先(平成28年1月29日現在)
※3 ラッセル 日本債券マザーファンド受益証券
①日本の市場において取引される公社債を主要投資対象とし、分散投資を行い、信託財産の長期的成長をめざします。
②NOMURA-BPI総合指数をベンチマークとします。
③「マルチ・スタイル、マルチ・マネージャー」のアプローチを採用し、収益の主な源泉であるデュレーション調整、満期構成、債券種別選択等から、各運用会社の得意な分野を活かしてこれらを組み合わせて運用されます。各々の運用スタイルで優れた運用会社を採用することによって、ひとつのファンドで運用スタイル分散を行います。なお、ファンド全体としてより適切なポートフォリオを構築すること、ファンドの運用または執行をより効率的に行うこと等を目的として、ラッセル・インベストメント グループに属する運用会社にファンドの運用を委託することがあります。
④運用権限の委託先(平成28年1月29日現在)
※4 ラッセル 外国債券マザーファンド受益証券
①日本を除く世界先進各国の市場において取引される公社債を主要投資対象とし、分散投資を行い、信託財産の長期的成長をめざします。
②シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとします。
③「マルチ・スタイル、マルチ・マネージャー」のアプローチを採用し、収益の主な源泉であるデュレーション調整、満期構成、国別配分、通貨配分、債券種別選択等から、各運用会社の得意な分野を活かしてこれらを組み合わせて運用されます。各々の運用スタイルで優れた運用会社を採用することによって、ひとつのファンドで運用スタイル分散を行います。なお、ファンド全体としてより適切なポートフォリオを構築すること、ファンドの運用または執行をより効率的に行うこと等を目的として、ラッセル・インベストメント グループに属する運用会社にファンドの運用を委託することがあります。
④運用権限の委託先(平成28年1月29日現在)
(注)委託内容
・ラッセル 日本株式マザーファンド受益証券とラッセル 外国株式マザーファンド受益証券については、キャッシュ・エクイタイゼーション(流動資金の株式化)-即ち、運用資産の内、流動資金を株式先物インデックスで運用することにより、ファンドを株式に対してフル・エクスポージャーにし、運用効率を高める。
・他の運用会社の運用を補完して信託財産全体に係る適切なポートフォリオを実現することを目的とした、他の運用会社の運用に係る部分以外の信託財産の一部についての運用。
・運用会社の変更に際しての、必要に応じた資産の移転管理および一時的な運用。
・ラッセルが必要と判断した場合における、信託財産の一部についての運用(他の運用会社からの投資助言等に基づく運用を含む。)。
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、1.に定める証券投資信託の受益証券のほか、2.から4.に掲げるものとします。
1.追加型証券投資信託 ラッセル 日本株式ファンド II(適格機関投資家限定)
追加型証券投資信託 ラッセル 外国株式ファンド II(適格機関投資家限定)
追加型証券投資信託 ラッセル 日本債券ファンド II(適格機関投資家限定)
追加型証券投資信託 ラッセル 外国債券ファンド II Aコース(為替ヘッジあり)
(適格機関投資家限定)
追加型証券投資信託 ラッセル 外国債券ファンド II Bコース(為替ヘッジなし)
(適格機関投資家限定)
なお、ラッセル 日本株式ファンド II(適格機関投資家限定)は、主にラッセル 日本株式マザーファンド受益証券への投資を通じて日本株式に投資します。ラッセル 外国株式ファンド II(適格機関投資家限定)は、主にラッセル 外国株式マザーファンド受益証券への投資を通じて日本を除く世界先進各国市場の株式に投資します。ラッセル 日本債券ファンド II(適格機関投資家限定)は、主にラッセル 日本債券マザーファンド受益証券への投資を通じて日本の市場の公社債に投資します。ラッセル 外国債券ファンド II Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)およびラッセル 外国債券ファンド II Bコース(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)は、主にラッセル 外国債券マザーファンド受益証券への投資を通じて日本を除く世界先進各国市場の公社債に投資します。
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2.の性質を有するもの
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
<投資信託証券の概要>
| ラッセル 日本株式ファンド II(適格機関投資家限定) |
この投資信託は、信託財産の長期的成長を図ることを目的として運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
ラッセル 日本株式マザーファンド受益証券※1を主要投資対象とします。なお、株式、公社債等他の有価証券または金融商品に直接投資を行う場合があります。
②投資態度
a.主としてラッセル 日本株式マザーファンド受益証券に投資を行い、信託財産の長期的成長をめざします。
b.株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
c.TOPIX(配当込み)をベンチマークとします。
d.実質外貨建資産に対する為替ヘッジは、市況動向、資金動向等により委託会社が適切と判断した場合に行うことがあります。
e.資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、為替ヘッジも含め、上記のような運用ができない場合があります。
f.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため(ヘッジ目的に限定されません。)、デリバティブ取引を行うことができます。
③投資制限
a.株式への実質投資割合には制限を設けません。
b.ラッセル 日本株式マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
c.外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。
d.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とします。
(収益分配方針)
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないことがあります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
(ファンドに係る費用)
①信託報酬
委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1502%(税抜 年1.065%)の率を乗じて得た額とします。
内訳:委託会社 年0.9936%(税抜 年0.92%)、販売会社 年0.0216%(税抜 年0.02%)、受託会社 年0.135%(税抜 年0.125%)
②信託財産留保額
かかりません。
③申込手数料
かかりません。
④その他の費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担として信託財産から支払われます。
信託財産に属する有価証券の売買時の売買委託手数料(消費税等相当額を含みます。)および外貨建資産の保管等に要する費用ならびに先物・オプション取引等に要する費用は、受益者の負担として信託財産から支払われます。
| ラッセル 外国株式ファンド II(適格機関投資家限定) |
この投資信託は、信託財産の長期的成長を図ることを目的として運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
ラッセル 外国株式マザーファンド受益証券※2を主要投資対象とします。なお、株式、公社債等他の有価証券または金融商品に直接投資を行う場合があります。
②投資態度
a.主としてラッセル 外国株式マザーファンド受益証券に投資を行い、信託財産の長期的成長をめざします。
b.MSCI KOKUSAI(配当込み)をベンチマークとします。
c.実質外貨建資産に対する為替ヘッジは、市況動向、資金動向等により委託会社が適切と判断した場合に行うことがあります。
d.資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、為替ヘッジも含め、上記のような運用ができない場合があります。
e.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため(ヘッジ目的に限定されません。)、デリバティブ取引を行うことができます。
③投資制限
a.株式への実質投資割合には制限を設けません。
b.ラッセル 外国株式マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
c.外貨建資産への実質投資割合へは、制限を設けません。
d.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とします。
(収益分配方針)
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないことがあります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
(ファンドに係る費用)
①信託報酬
委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1502%(税抜 年1.065%)の率を乗じて得た額とします。
内訳:委託会社 年0.9936%(税抜 年0.92%)、販売会社 年0.0216%(税抜 年0.02%)、受託会社 年0.135%(税抜 年0.125%)
②信託財産留保額
かかりません。
③申込手数料
かかりません。
④その他の費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担として信託財産から支払われます。
信託財産に属する有価証券の売買時の売買委託手数料(消費税等相当額を含みます。)および外貨建資産の保管等に要する費用ならびに先物・オプション取引等に要する費用は、受益者の負担として信託財産から支払われます。
| ラッセル 日本債券ファンド II(適格機関投資家限定) |
この投資信託は、信託財産の長期的成長を図ることを目的として運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
ラッセル 日本債券マザーファンド受益証券※3を主要投資対象とします。なお、株式、公社債等他の有価証券または金融商品に直接投資を行う場合があります。
②投資態度
a.主としてラッセル 日本債券マザーファンド受益証券に投資を行い、信託財産の長期的成長をめざします。
b.NOMURA-BPI総合指数をベンチマークとします。
c.実質外貨建資産に対する為替ヘッジは、市況動向、資金動向等により委託会社が適切と判断した場合に行うことがあります。
d.資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、為替ヘッジも含め、上記のような運用ができない場合があります。
e.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため(ヘッジ目的に限定されません。)、デリバティブ取引を行うことができます。
③投資制限
a.株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます)への実質投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の30%以内とします。
b.新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
c.ラッセル 日本債券マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
d.外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
e.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とします。
(ファンドに係る費用)
①信託報酬
委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.5616%(税抜 年0.52%)の率を乗じて得た額とします。
内訳:委託会社 年0.432%(税抜 年0.4%)、販売会社 年0.0216%(税抜 年0.02%)、受託会社 年0.108%(税抜 年0.1%)
②信託財産留保額
かかりません。
③申込手数料
かかりません。
④その他の費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担として信託財産から支払われます。
信託財産に属する有価証券の売買時の売買委託手数料(消費税等相当額を含みます。)および外貨建資産の保管等に要する費用ならびに先物・オプション取引等に要する費用は、受益者の負担として信託財産から支払われます。
| ラッセル 外国債券ファンド II Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定) |
| ラッセル 外国債券ファンド II Bコース(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定) |
この投資信託は、信託財産の長期的成長を図ることを目的として運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
ラッセル 外国債券マザーファンド受益証券※4を主要投資対象とします。なお、株式、公社債等他の有価証券または金融商品に直接投資を行う場合があります。
②投資態度
a.主としてラッセル 外国債券マザーファンド受益証券に投資を行い、信託財産の長期的成長をめざします。
b.ラッセル 外国債券ファンド II Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)はシティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)を、ラッセル 外国債券ファンド II Bコース(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)はシティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとします。
c.ラッセル 外国債券ファンド II Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)の実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。また、ラッセル 外国債券ファンド II Bコース(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)の実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
d.資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては(ラッセル 外国債券ファンド II Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)については、為替ヘッジも含めます。)、上記のような運用ができない場合があります。
e.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため(ヘッジ目的に限定されません。)、デリバティブ取引を行うことができます。
③投資制限
a.株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます)への実質投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の30%以内とします。
b.新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
c.ラッセル 外国債券マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
d.外貨建資産への実質投資割合へは、制限を設けません。
e.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とします。
④外国為替予約取引の指図に係る権限の委託先
ラッセル・インプリメンテーション・サービシーズ・インク(ラッセル 外国債券ファンド II Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定))
(ファンドに係る費用)
①信託報酬
委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に 年 0.918%(税抜 年0.85%)の率を乗じて得た額とします。
内訳:委託会社 年0.7884%(税抜 年0.73%)、販売会社 年0.0216%(税抜 年0.02%)、受託会社 年0.108%(税抜 年0.1%)
②信託財産留保額
かかりません。
③申込手数料
かかりません。
④その他の費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担として信託財産から支払われます。
信託財産に属する有価証券の売買時の売買委託手数料(消費税等相当額を含みます。)および外貨建資産の保管等に要する費用ならびに先物・オプション取引等に要する費用は、受益者の負担として信託財産から支払われます。
各投資信託証券が投資対象とするマザーファンド受益証券の概要
※1 ラッセル 日本株式マザーファンド受益証券
①株式などの組入れにあたってはフル・インベストメントを基本とします。
②わが国の株式を主要投資対象とし、分散投資を行い、信託財産の長期的成長をめざします。
③株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
④TOPIX(配当込み)をベンチマークとします。
⑤「マルチ・スタイル、マルチ・マネージャー」のアプローチを採用し、グロース(成長)型、バリュー(割安)型、マーケット・オリエンテッド型などに代表される複数の運用スタイルを組み合わせて運用します。各々の運用スタイルで優れた運用会社を採用することによって、ひとつのファンドで運用スタイル分散を行います。なお、ファンド全体としてより適切なポートフォリオを構築すること、ファンドの運用または執行をより効率的に行うこと等を目的として、ラッセル・インベストメント グループに属する運用会社にファンドの運用を委託することがあります。
⑥運用権限の委託先(平成28年1月29日現在)
| 委託内容 | 運用会社 |
| グロース(成長)型株式に重点をおいた運用 | 新光投信株式会社(日本) |
| カムイ・キャピタル株式会社(日本)[投資助言]※ | |
| バリュー(割安)型株式に重点をおいた運用 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(日本) |
| ラッセル・インプリメンテーション・サービシーズ・インク(米国) ※後記(注)をご覧ください | |
| マーケット・オリエンテッド型の運用 | ニューメリック・インベスターズ・エル・エル・シー(米国) |
| スパークス・アセット・マネジメント株式会社(日本)[投資助言]※ | |
| 後記(注)をご覧ください | ラッセル・インプリメンテーション・サービシーズ・インク(米国) |
※2 ラッセル 外国株式マザーファンド受益証券
①株式などの組入れにあたってはフル・インベストメントを基本とします。
②日本を除く世界先進各国の株式を主要投資対象とし、分散投資を行い、信託財産の長期的成長をめざします。
③MSCI KOKUSAI(配当込み)をベンチマークとします。
④「マルチ・スタイル、マルチ・マネージャー」のアプローチを採用し、グロース(成長)型、バリュー(割安)型、マーケット・オリエンテッド型などに代表される複数の運用スタイルを組み合わせて運用されます。各々の運用スタイルで優れた運用会社を採用することによって、ひとつのファンドで運用スタイル分散を行います。なお、ファンド全体としてより適切なポートフォリオを構築すること、ファンドの運用または執行をより効率的に行うこと等を目的として、ラッセル・インベストメント グループに属する運用会社にファンドの運用を委託することがあります。
⑤運用権限の委託先(平成28年1月29日現在)
| 委託内容 | 運用会社 |
| 外国株式を対象としたグロース(成長)型の運用 | サステナブル・グロース・アドバイザーズ・エル・ピー(米国) |
| マッキンリー・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー(米国) | |
| 外国株式を対象としたバリュー(割安)型の運用 | ハリス・アソシエイツ・エル・ピー(米国) |
| 外国株式を対象としたマーケット・オリエンテッド型の運用 | ニューメリック・インベスターズ・エル・エル・シー(米国) |
| エムエフエス・インスティテューショナル・アドバイザーズ・ インク(米国) | |
| 後記(注)をご覧ください | ラッセル・インプリメンテーション・サービシーズ・インク(米国) |
※3 ラッセル 日本債券マザーファンド受益証券
①日本の市場において取引される公社債を主要投資対象とし、分散投資を行い、信託財産の長期的成長をめざします。
②NOMURA-BPI総合指数をベンチマークとします。
③「マルチ・スタイル、マルチ・マネージャー」のアプローチを採用し、収益の主な源泉であるデュレーション調整、満期構成、債券種別選択等から、各運用会社の得意な分野を活かしてこれらを組み合わせて運用されます。各々の運用スタイルで優れた運用会社を採用することによって、ひとつのファンドで運用スタイル分散を行います。なお、ファンド全体としてより適切なポートフォリオを構築すること、ファンドの運用または執行をより効率的に行うこと等を目的として、ラッセル・インベストメント グループに属する運用会社にファンドの運用を委託することがあります。
④運用権限の委託先(平成28年1月29日現在)
| 委託内容 | 運用会社 |
| 国債・事業債および金融債を中心とする債券運用 | DIAMアセットマネジメント株式会社(日本) |
| ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社(日本) | |
| 後記(注)をご覧ください | ラッセル・インプリメンテーション・サービシーズ・インク(米国) |
※4 ラッセル 外国債券マザーファンド受益証券
①日本を除く世界先進各国の市場において取引される公社債を主要投資対象とし、分散投資を行い、信託財産の長期的成長をめざします。
②シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとします。
③「マルチ・スタイル、マルチ・マネージャー」のアプローチを採用し、収益の主な源泉であるデュレーション調整、満期構成、国別配分、通貨配分、債券種別選択等から、各運用会社の得意な分野を活かしてこれらを組み合わせて運用されます。各々の運用スタイルで優れた運用会社を採用することによって、ひとつのファンドで運用スタイル分散を行います。なお、ファンド全体としてより適切なポートフォリオを構築すること、ファンドの運用または執行をより効率的に行うこと等を目的として、ラッセル・インベストメント グループに属する運用会社にファンドの運用を委託することがあります。
④運用権限の委託先(平成28年1月29日現在)
| 委託内容 | 運用会社 |
| 格付けの高い国の国債(またはこれに準ずる債券)への投資を中心とした運用 | コルチェスター・グローバル・インベスターズ・リミテッド(英国) |
| 国債とともに一般債にも重点をおいた債券運用 | ルーミス・セイレス・アンド・カンパニー・エル・ピー(米国) |
| 後記(注)をご覧ください | ラッセル・インプリメンテーション・サービシーズ・インク(米国) |
(注)委託内容
・ラッセル 日本株式マザーファンド受益証券とラッセル 外国株式マザーファンド受益証券については、キャッシュ・エクイタイゼーション(流動資金の株式化)-即ち、運用資産の内、流動資金を株式先物インデックスで運用することにより、ファンドを株式に対してフル・エクスポージャーにし、運用効率を高める。
・他の運用会社の運用を補完して信託財産全体に係る適切なポートフォリオを実現することを目的とした、他の運用会社の運用に係る部分以外の信託財産の一部についての運用。
・運用会社の変更に際しての、必要に応じた資産の移転管理および一時的な運用。
・ラッセルが必要と判断した場合における、信託財産の一部についての運用(他の運用会社からの投資助言等に基づく運用を含む。)。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
