有報情報

#1 投資リスク（連結）

・短期金融資産の運用に関するリスク
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがあります。
・資産配分リスク

2018/04/10 9:16

#2 投資対象（連結）

地方債証券2018/04/10 9:16

#3 投資方針（連結）

式、公社債および短期金融資産の組入比率の変更は、ニッセイ基礎研究所が開発したTAAモデルを原則として利用して行います。
なお、TAAモデルにつきましては、継続的に評価、分析を行い、必要と判断した場合には、見直しを行うことがあります。
② 資産の組入比率の変更にあたっては、運用の効率化をはかるために、ヘッジ目的に限定せず、株価指数先物および債券先物等を活用することがあります。ただし、株価指数先物および債券先物等を考慮した株式および債券の合計の実質組入比率は純資産総額の範囲内とします。
また、株価指数先物を考慮した株式の実質組入比率は純資産総額の50%以下とします。
③ 株式については、TOPIX(東証株価指数)に連動することを目的とした銘柄選択を行い、運用します。
④ 公社債については、流動性を考慮のうえ、国内の公社債を中心に運用を行います。
⑤ 短期金融資産については、CD、CP、コール・ローン等を中心に運用を行います。
⑥ 資金の50%を株式(TOPIX(東証株価指数))、50%を短期金融資産(コール)で常に運用したと仮定した基準ポートフォリオをベンチマークとし、中長期的観点からこれを上回ることを目標とした運用を行います。
TAA株100ポートフォリオ2018/04/10 9:16

#4 投資状況-001

「TAA株50ポートフォリオ」

		(2018年1月31日現在)
	内 日本	65,167,263	65.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,078,834	34.99
純資産総額		100,246,097	100.00

2018/04/10 9:16

#5 投資状況-002

「TAA株100ポートフォリオ」

		(2018年1月31日現在)
	内 日本	247,070,039	64.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		135,525,186	35.42
純資産総額		382,595,225	100.00

2018/04/10 9:16

#6 注記表（連結）

(金融商品に関する注記)
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
2.	時価の算定方法	(1)有価証券(重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。(2)デリバティブ取引(デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

2018/04/10 9:16