有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年3月22日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド	4,724,443,104	12,221,661,865
親投資信託受益証券 合計		4,724,443,104	12,221,661,865
合計			12,221,661,865

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年3月22日現在
資産の部
流動資産
預金	108,961
コール・ローン	245,996,853
国債証券	28,076,766,405
特殊債券	228,714,327
未収利息	187,684,483
前払費用	11,584,335
流動資産合計	28,750,855,364
資産合計	28,750,855,364
負債の部
流動負債
未払解約金	19,359,000
流動負債合計	19,359,000
負債合計	19,359,000
純資産の部
元本等
元本	11,106,621,156
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,624,875,208
元本等合計	28,731,496,364
純資産合計	28,731,496,364
負債純資産合計	28,750,855,364

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年9月24日 至 2021年3月22日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年3月22日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	11,247,755,546円
		同期中追加設定元本額	751,944,041円
		同期中一部解約元本額	893,078,431円
		元本の内訳
		ファンド名
		グローバル・ボンド・ポート(Cコース)	3,346,215,453円
		グローバル・ボンド・ポート(Dコース)	4,724,443,104円
		グローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース(為替ヘッジなし)	1,680,348,229円
		DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2	1,290,783,511円
		DIAMグローバル・ボンド・ポートVA(ヘッジなし)	64,830,859円
		計	11,106,621,156円
2.		受益権の総数	11,106,621,156口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2020年9月24日 至 2021年3月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年3月22日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年3月22日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	△1,457,965,885
特殊債券	△15,966,812
合計	△1,473,932,697

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年3月22日現在
1口当たり純資産額	2.5869円
(1万口当たり純資産額)	(25,869円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年3月22日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 0.125 09/30/22	4,055,000.000	4,054,841.550
		US T N/B 0.125 10/15/23	20,000,000.000	19,947,656.200
		US T N/B 1.125 05/15/40	8,300,000.000	6,721,703.120
		US T N/B 1.5 08/15/26	15,000,000.000	15,386,718.750
		US T N/B 2.0 02/15/50	20,610,000.000	18,689,083.460
		US T N/B 2.0 08/15/25	25,000,000.000	26,384,765.490
		US T N/B 2.25 11/15/24	6,300,000.000	6,693,750.000
		US T N/B 2.25 11/15/27	2,000,000.000	2,120,781.240
		US T N/B 2.375 05/15/29	9,410,000.000	10,015,768.750
		US T N/B 3.125 11/15/28	9,700,000.000	10,860,968.740
	アメリカ・ドル 小計		120,375,000.000	120,876,037.300
			(13,110,041,250)	(13,164,609,222)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.875 10/22/29	3,330,000.000	3,356,476.160
		UK TREASURY 1.625 10/22/28	2,610,000.000	2,797,773.840
		UK TREASURY 3.25 01/22/44	1,140,000.000	1,565,438.880
		UK TREASURY 4.25 12/07/55	2,400,000.000	4,366,646.880
		UK TREASURY 4.75 12/07/38	300,000.000	468,324.000
	イギリス・ポンド 小計		9,780,000.000	12,554,659.760
			(1,473,748,200)	(1,891,861,679)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	4,715,000.000	5,182,256.500
		AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	3,040,000.000	3,381,807.260
	オーストラリア・ドル 小計		7,755,000.000	8,564,063.760
			(652,505,700)	(720,580,325)
	カナダ・ドル	CANADA 1.25 06/01/30	4,945,000.000	4,846,792.300
		CANADA 2.25 06/01/29	4,700,000.000	5,022,796.000
	カナダ・ドル 小計		9,645,000.000	9,869,588.300
			(839,115,000)	(858,654,182)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 1.25 10/25/30	10,900,000.000	10,651,998.170
		POLAND 2.5 07/25/26	14,500,000.000	15,768,330.940
	ポーランド・ズロチ 小計		25,400,000.000	26,420,329.110
			(711,200,000)	(739,769,215)
	ユーロ	BELGIUM 0.1 06/22/30	2,100,000.000	2,140,950.000
		BELGIUM 1.7 06/22/50	500,000.000	618,655.500
		BELGIUM 3.0 06/22/34	4,728,000.000	6,485,383.410
		BUNDESSCHAT 0.0 09/16/22	400,000.000	404,016.000
		DEUTSCHLAND 08/15/29	2,920,000.000	3,023,268.720
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	3,055,000.000	5,427,482.450
		FRANCE OAT 0.5 05/25/29	5,200,000.000	5,499,525.200
		FRANCE OAT 2.0 05/25/48	3,800,000.000	5,010,628.310
		FRANCE OAT 2.75 10/25/27	5,300,000.000	6,410,127.400
		SPAIN 1.45 10/31/27	6,400,000.000	7,044,147.200
		SPAIN 1.95 04/30/26	8,700,000.000	9,693,763.590
		SPAIN 2.15 10/31/25	1,500,000.000	1,672,840.500
		SPAIN 2.35 07/30/33	8,650,000.000	10,533,105.000
		SPAIN 2.75 10/31/24	9,100,000.000	10,148,292.700
		SPAIN 3.8 04/30/24	1,900,000.000	2,153,458.480
		SPAIN 4.7 07/30/41	3,790,000.000	6,395,345.670
	ユーロ 小計		68,043,000.000	82,660,990.130
			(8,808,846,780)	(10,701,291,782)
国債証券 合計			25,595,456,930	28,076,766,405
			(25,595,456,930)	(28,076,766,405)
特殊債券	オーストラリア・ドル	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 08/21/31	2,800,000.000	2,718,259.180
	オーストラリア・ドル 小計		2,800,000.000	2,718,259.180
			(235,592,000)	(228,714,327)
特殊債券 合計			235,592,000	228,714,327
			(235,592,000)	(228,714,327)
合計				28,305,480,732
				(28,305,480,732)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	10銘柄	45.82	46.51
イギリス・ポンド	国債証券	5銘柄	6.58	6.68
オーストラリア・ドル	国債証券	2銘柄	2.51	3.35
	特殊債券	1銘柄	0.80
カナダ・ドル	国債証券	2銘柄	2.99	3.03
ポーランド・ズロチ	国債証券	2銘柄	2.57	2.61
ユーロ	国債証券	16銘柄	37.25	37.81

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。