有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/03/22-2024/09/20)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年9月20日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド	4,319,242,884	12,909,785,055
親投資信託受益証券 合計		4,319,242,884	12,909,785,055
合計			12,909,785,055

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年9月20日現在
資産の部
流動資産
預金	27,345,776
コール・ローン	670,088,351
国債証券	29,582,841,601
地方債証券	234,171,243
特殊債券	157,336,143
未収利息	232,627,949
前払費用	26,864,293
流動資産合計	30,931,275,356
資産合計	30,931,275,356
負債の部
流動負債
未払解約金	324,985,000
流動負債合計	324,985,000
負債合計	324,985,000
純資産の部
元本等
元本	10,240,029,097
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,366,261,259
元本等合計	30,606,290,356
純資産合計	30,606,290,356
負債純資産合計	30,931,275,356

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年3月22日 至 2024年9月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2024年9月20日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	9,824,544,672円
		同期中追加設定元本額	1,563,737,391円
		同期中一部解約元本額	1,148,252,966円
		元本の内訳
		ファンド名
		グローバル・ボンド・ポート(Cコース)	3,969,105,745円
		グローバル・ボンド・ポート(Dコース)	4,319,242,884円
		グローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース(為替ヘッジなし)	1,104,460,289円
		DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2	804,895,379円
		DIAMグローバル・ボンド・ポートVA(ヘッジなし)	42,324,800円
		計	10,240,029,097円
2.		受益権の総数	10,240,029,097口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年3月22日 至 2024年9月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年9月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年9月20日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	1,015,470,274
地方債証券	2,910,618
特殊債券	3,097,655
合計	1,021,478,547

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2024年9月20日現在
1口当たり純資産額	2.9889円
(1万口当たり純資産額)	(29,889円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年9月20日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 0.625 08/15/30	12,400,000.000	10,478,968.680
		US T N/B 1.125 05/15/40	12,000,000.000	7,994,296.880
		US T N/B 1.5 08/15/26	11,030,000.000	10,608,188.630
		US T N/B 1.625 05/15/31	12,040,000.000	10,648,815.550
		US T N/B 2.0 02/15/50	10,540,000.000	6,964,222.620
		US T N/B 2.0 08/15/25	2,700,000.000	2,652,377.260
		US T N/B 2.25 11/15/27	14,360,000.000	13,831,035.880
		US T N/B 2.375 05/15/29	4,010,000.000	3,815,922.240
		US T N/B 2.875 05/15/32	6,920,000.000	6,570,485.930
		US T N/B 3.375 05/15/33	16,520,000.000	16,147,977.320
		US T N/B 3.875 08/15/34	2,000,000.000	2,025,468.760
		US T N/B 4.0 02/15/34	7,600,000.000	7,772,781.270
		US T N/B 4.125 03/31/31	3,730,000.000	3,846,853.880
		US T N/B 4.125 11/15/32	6,980,000.000	7,214,348.050
		US T N/B 4.375 05/15/34	5,700,000.000	6,001,921.870
	アメリカ・ドル 小計		128,530,000.000	116,573,664.820
			(18,348,942,800)	(16,642,056,389)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.5 01/31/29	360,000.000	314,931.600
		UK TREASURY 0.875 10/22/29	450,000.000	393,574.500
		UK TREASURY 3.25 01/22/44	1,440,000.000	1,231,632.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/55	790,000.000	764,404.000
		UK TREASURY 4.5 09/07/34	3,250,000.000	3,415,246.250
		UK TREASURY 4.625 01/31/34	2,280,000.000	2,415,546.000
		UK TREASURY 4.75 12/07/38	200,000.000	213,600.000
	イギリス・ポンド 小計		8,770,000.000	8,748,934.350
			(1,662,528,900)	(1,658,535,485)
	カナダ・ドル	CANADA 1.25 06/01/30	2,370,000.000	2,183,471.820
		CANADA 2.0 12/01/51	1,030,000.000	814,953.360
		CANADA 2.25 06/01/29	2,800,000.000	2,753,671.040
	カナダ・ドル 小計		6,200,000.000	5,752,096.220
			(652,550,000)	(605,408,127)
	スウェーデン・クローナ	SWEDEN 0.75 11/12/29	4,700,000.000	4,474,329.500
	スウェーデン・クローナ 小計		4,700,000.000	4,474,329.500
			(66,035,000)	(62,864,329)
	デンマーク・クローネ	DENMARK 0.0 11/15/31	4,300,000.000	3,734,947.750
	デンマーク・クローネ 小計		4,300,000.000	3,734,947.750
			(91,848,000)	(79,778,484)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 2.0 04/26/28	4,200,000.000	4,023,390.000
	ノルウェー・クローネ 小計		4,200,000.000	4,023,390.000
			(57,078,000)	(54,677,870)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 2.75 04/25/28	2,000,000.000	1,870,116.200
		POLAND 6.0 10/25/33	2,000,000.000	2,109,521.000
	ポーランド・ズロチ 小計		4,000,000.000	3,979,637.200
			(149,042,400)	(148,283,670)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 05/26/33	13,000,000.000	11,744,720.000
		MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	6,000,000.000	5,678,660.100
		MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	13,000,000.000	12,516,377.900
	メキシコ・ペソ 小計		32,000,000.000	29,939,758.000
			(236,518,400)	(221,290,739)
	ユーロ	BUNDESOBL 0.0 04/16/27	1,500,000.000	1,423,747.500
		BUNDESSCHAT 2.8 06/12/25	160,000.000	159,904.000
		DEUTSCHLAND 08/15/29	5,420,000.000	4,922,373.540
		DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	3,450,000.000	2,957,995.500
		DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34	1,960,000.000	1,966,546.400
		DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	7,100,000.000	7,207,494.000
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	2,790,000.000	3,410,468.100
		FRANCE OAT 0.0 02/25/26	2,720,000.000	2,626,992.320
		FRANCE OAT 0.0 11/25/31	4,700,000.000	3,891,337.970
		FRANCE OAT 1.25 05/25/34	300,000.000	259,071.150
		FRANCE OAT 2.0 11/25/32	1,670,000.000	1,577,597.640
		FRANCE OAT 2.75 10/25/27	4,870,000.000	4,917,039.330
		ITALY BTPS 3.4 04/01/28	3,500,000.000	3,585,050.000
		ITALY BTPS 3.7 06/15/30	3,500,000.000	3,630,900.000
		ITALY BTPS 3.8 04/15/26	1,360,000.000	1,383,878.200
		ITALY BTPS 4.2 03/01/34	2,780,000.000	2,956,530.000
		ITALY BTPS 4.35 11/01/33	2,250,000.000	2,423,700.000
		ITALY BTPS 4.45 09/01/43	1,800,000.000	1,903,860.000
		ITALY BTPS 4.5 10/01/53	1,800,000.000	1,899,720.000
		SPAIN 1.45 10/31/27	3,600,000.000	3,499,178.400
		SPAIN 1.9 10/31/52	1,200,000.000	832,255.500
		SPAIN 2.35 07/30/33	1,250,000.000	1,199,125.000
		SPAIN 2.55 10/31/32	1,000,000.000	983,830.000
		SPAIN 3.55 10/31/33	2,990,000.000	3,144,284.000
		SPAIN 4.7 07/30/41	600,000.000	697,962.000
	ユーロ 小計		64,270,000.000	63,460,840.550
			(10,238,853,700)	(10,109,946,508)
国債証券 合計			31,503,397,200	29,582,841,601
			(31,503,397,200)	(29,582,841,601)
地方債証券	オーストラリア・ドル	NEW S WALES TREASURY CRP 2.0 03/08/33	800,000.000	660,448.000
		NEW S WALES TREASURY CRP 4.25 02/20/36	700,000.000	665,819.000
		QUEENSLAND 3.25 07/21/28	300,000.000	294,198.000
		QUEENSLAND TREASURY CORP 4.2 02/20/47	900,000.000	789,696.000
	オーストラリア・ドル 小計		2,700,000.000	2,410,161.000
			(262,332,000)	(234,171,243)
地方債証券 合計			262,332,000	234,171,243
			(262,332,000)	(234,171,243)
特殊債券	オーストラリア・ドル	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 08/21/31	1,900,000.000	1,619,351.000
	オーストラリア・ドル 小計		1,900,000.000	1,619,351.000
			(184,604,000)	(157,336,143)
特殊債券 合計			184,604,000	157,336,143
			(184,604,000)	(157,336,143)
合計				29,974,348,987
				(29,974,348,987)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	15銘柄	54.37	55.52
イギリス・ポンド	国債証券	7銘柄	5.42	5.53
オーストラリア・ドル	地方債証券	4銘柄	0.77	1.31
	特殊債券	1銘柄	0.51
カナダ・ドル	国債証券	3銘柄	1.98	2.02
スウェーデン・クローナ	国債証券	1銘柄	0.21	0.21
デンマーク・クローネ	国債証券	1銘柄	0.26	0.27
ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	0.18	0.18
ポーランド・ズロチ	国債証券	2銘柄	0.48	0.49
メキシコ・ペソ	国債証券	3銘柄	0.72	0.74
ユーロ	国債証券	25銘柄	33.03	33.73

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。