有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成28年3月15日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド	253,658,428	564,339,270
親投資信託受益証券 合計		253,658,428	564,339,270
合計		253,658,428	564,339,270

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成27年3月16日現在	平成28年3月15日現在
資産の部
流動資産
預金		590,083,279	515,342,257
金銭信託		-	316,368,764
コール・ローン		322,297,082	-
株式		31,233,999,875	27,605,820,160
未収配当金		41,880,673	36,006,453
流動資産合計		32,188,260,909	28,473,537,634
資産合計		32,188,260,909	28,473,537,634
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	13,094,560,115	12,798,483,966
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		19,093,700,794	15,675,053,668
元本等合計		32,188,260,909	28,473,537,634
純資産合計		32,188,260,909	28,473,537,634
負債純資産合計		32,188,260,909	28,473,537,634

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成27年3月16日現在	平成28年3月15日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	13,214,376,019円	13,094,560,115円
		同期中追加設定元本額	307,747,915円	363,705,632円
		同期中一部解約元本額	427,563,819円	659,781,781円
		元本の内訳
	ファンド名
		DL外国株式オープン	301,049,442円	253,658,428円
		DIAM外国株式オープン	12,793,510,673円	12,544,825,538円
	計		13,094,560,115円	12,798,483,966円
2.	受益権の総数		13,094,560,115口	12,798,483,966口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成26年3月18日 至 平成27年3月16日	自 平成27年3月17日 至 平成28年3月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成27年3月16日現在	平成28年3月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成27年3月16日現在	平成28年3月15日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	3,192,859,666	△1,238,229,876
合計	3,192,859,666	△1,238,229,876

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成27年3月16日現在	平成28年3月15日現在
1口当たり純資産額	2.4581円	2.2248円
(1万口当たり純資産額)	(24,581円)	(22,248円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成28年3月15日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	5,654	573.370	3,241,833.980
	AES CORP	89,806	10.960	984,273.760
	CHUBB LTD	8,050	119.740	963,907.000
	ANADARKO PETROLEUM CORP	8,383	46.310	388,216.730
	APPLE INC	20,042	102.520	2,054,705.840
	YUM! BRANDS INC	5,121	77.550	397,133.550
	SEMPRA ENERGY	9,435	100.070	944,160.450
	VERISIGN INC	30,862	87.730	2,707,523.260
	CORE LABORATORIES N.V.	34,202	112.170	3,836,438.340
	CERNER CORP	30,750	53.300	1,638,975.000
	JPMORGAN CHASE & CO	27,884	59.120	1,648,502.080
	COCA-COLA CO/THE	33,764	45.290	1,529,171.560
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	13,355	60.200	803,971.000
	COMCAST CORP-CL A	24,530	59.230	1,452,911.900
	DANAHER CORP	48,953	91.480	4,478,220.440
	MOODY'S CORP	11,432	93.680	1,070,949.760
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	4,777	58.120	277,639.240
	THE WALT DISNEY CO	14,981	98.810	1,480,272.610
	EATON CORP PLC	73,454	60.500	4,443,967.000
	EOG RESOURCES INC	22,053	74.780	1,649,123.340
	EXXON MOBIL CORP	18,854	82.410	1,553,758.140
	FREEPORT-MCMORAN INC	148,927	9.970	1,484,802.190
	GOLAR LNG LTD	47,699	18.840	898,649.160
	GILEAD SCIENCES INC	21,186	90.460	1,916,485.560
	HALLIBURTON CO	11,834	35.500	420,107.000
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	37,077	153.490	5,690,948.730
	HEXCEL CORP	48,491	44.040	2,135,543.640
	HOME DEPOT INC	4,935	128.840	635,825.400
	IDEX CORP	4,426	77.960	345,050.960
	JABIL CIRCUIT INC	29,395	21.600	634,932.000
	INCYTE CORP	60,967	68.980	4,205,503.660
	ELI LILLY & CO	34,790	73.910	2,571,328.900
	MARSH & MCLENNAN COS	23,430	58.830	1,378,386.900
	MEDTRONIC PLC	16,856	77.530	1,306,845.680
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	78,355	9.100	713,030.500
	MICROSOFT CORP	161,664	53.170	8,595,674.880
	ILLUMINA INC	12,774	154.770	1,977,031.980
	NETAPP INC	87,208	26.610	2,320,604.880
	NEWELL RUBBERMAID INC	39,818	41.270	1,643,288.860
	NIKE INC-CL B	10,172	60.810	618,559.320
	NOBLE ENERGY INC	29,054	33.220	965,173.880
	WELLS FARGO & CO	60,109	49.880	2,998,236.920
	MONSANTO CO	24,443	89.900	2,197,425.700
	PEPSICO INC	5,574	100.650	561,023.100
	CONOCOPHILLIPS	53,222	40.010	2,129,412.220
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN $	15,522	18.350	284,828.700
	PRAXAIR INC	4,035	109.900	443,446.500
	PROCTER & GAMBLE CO	26,414	81.170	2,144,024.380
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	43,066	72.530	3,123,576.980
	ACCENTURE PLC-CL A	6,485	106.320	689,485.200
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	31,872	42.240	1,346,273.280
	ST JUDE MEDICAL INC	21,348	56.420	1,204,454.160
	PRICELINE GROUP INC	2,916	1,325.730	3,865,828.680
	SCHLUMBERGER LTD	51,251	73.440	3,763,873.440
	CHEVRON CORP	7,922	94.260	746,727.720
	STARBUCKS CORP	56,188	58.650	3,295,426.200
	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	8,390	70.920	595,018.800
	UNION PACIFIC CORP	14,248	80.350	1,144,826.800
	CBS CORP	17,863	53.300	952,097.900
	WHIRLPOOL CORP	2,617	166.040	434,526.680
	WYNN RESORTS LTD	19,853	85.220	1,691,872.660
	CME GROUP INC	55,496	96.390	5,349,259.440
	XILINX INC	51,085	47.000	2,400,995.000
	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	11,300	54.410	614,833.000
	LIBERTY GLOBAL PLC	48,491	36.790	1,783,983.890
	DREAMWORKS ANIMATION SKG-A	11,753	25.870	304,050.110
	MOSAIC CO/THE	8,994	29.460	264,963.240
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	6,110	236.370	1,444,220.700
	TRANSDIGM GROUP INC	6,308	218.870	1,380,631.960
	LULULEMON ATHLETICA INC	23,089	64.730	1,494,550.970
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	51,069	96.440	4,925,094.360
	VISA INC	62,177	71.490	4,445,033.730
	AON PLC	7,326	99.770	730,915.020
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	5,830	70.060	408,449.800
	PUMA BIOTECHNOLOGY INC	11,402	49.040	559,154.080
	TABLEAU SOFTWARE INC	14,587	43.810	639,056.470
	AGIOS PHARMACEUTICALS INC	25,747	41.000	1,055,627.000
	BROADCOM LTD	17,528	148.140	2,596,597.920
	SYNCHRONY FINANCIAL	33,704	28.450	958,878.800
	NIELSEN HOLDINGS PLC	60,366	51.030	3,080,476.980
	ALPHABET INC-CL A	2,884	750.240	2,163,692.160
	ALPHABET INC-CL C	6,987	730.490	5,103,933.630
アメリカ・ドル 小計		2,440,971		153,320,213.340
				(17,463,172,299)
イギリス・ポンド	DIAGEO PLC	26,640	18.890	503,229.600
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	37,947	41.010	1,556,206.470
	IMPERIAL BRANDS PLC	11,827	37.520	443,749.040
	SABMILLER PLC	9,898	42.300	418,685.400
	ARM HOLDINGS PLC	21,597	9.890	213,594.330
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	16,988	33.700	572,495.600
	PRUDENTIAL PLC	47,582	13.460	640,453.720
	RIO TINTO PLC	14,412	20.015	288,456.180
	VODAFONE GROUP PLC	372,955	2.196	819,009.180
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,681	66.370	177,937.970
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	429,297	0.703	301,795.790
	ASTRAZENECA PLC	34,407	40.520	1,394,171.640
	PAGE (MICHAEL) INT'L	68,107	4.007	272,904.740
	BURBERRY GROUP PLC	34,587	13.980	483,526.260
	HENDERSON GROUP	279,832	2.554	714,690.920
	GLENCORE PLC	753,554	1.479	1,114,506.360
イギリス・ポンド 小計		2,162,311		9,915,413.200
				(1,612,543,649)
オーストラリア・ドル	OIL SEARCH LTD	204,860	7.200	1,474,992.000
	SEEK LTD	110,499	16.320	1,803,343.680
オーストラリア・ドル 小計		315,359		3,278,335.680
				(280,101,000)
カナダ・ドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	23,006	36.100	830,516.600
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	340,032	8.000	2,720,256.000
	ENBRIDGE INC	32,675	50.010	1,634,076.750
	CENTERRA GOLD INC	161,312	6.070	979,163.840
	CENOVUS ENERGY INC W/I	71,864	17.340	1,246,121.760
カナダ・ドル 小計		628,889		7,410,134.950
				(635,344,971)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,995,600	3.800	7,583,280.000
シンガポール・ドル 小計		1,995,600		7,583,280.000
				(626,682,259)
スイス・フラン	CREDIT SUISSE GROUP AG	71,770	15.490	1,111,717.300
	NESTLE SA-REGISTERED	26,759	71.600	1,915,944.400
	CIE FINANC RICHEMONT	32,463	66.850	2,170,151.550
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	11,857	247.800	2,938,164.600
	NOVARTIS AG-REG SHS	34,453	73.000	2,515,069.000
	LAFARGEHOLCIM LTD	39,734	43.550	1,730,415.700
	THE SWATCH GROUP AG-B	6,326	355.400	2,248,260.400
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,002	374.000	748,748.000
	UBS GROUP AG	67,705	16.680	1,129,319.400
スイス・フラン 小計		293,069		16,507,790.350
				(1,904,999,006)
スウェーデン・クローナ	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	67,359	116.700	7,860,795.300
	ASSA ABLOY AB-B	150,008	164.900	24,736,319.200
スウェーデン・クローナ 小計		217,367		32,597,114.500
				(444,950,613)
デンマーク・クローネ	NOVO NORDISK A/S-B	119,505	386.000	46,128,930.000
デンマーク・クローネ 小計		119,505		46,128,930.000
				(781,885,364)
ノルウェー・クローネ	DNB ASA	36,829	107.700	3,966,483.300
ノルウェー・クローネ 小計		36,829		3,966,483.300
				(53,309,536)
ユーロ	AIRBUS GROUP SE	9,435	60.410	569,968.350
	ADIDAS AG	5,320	101.950	542,374.000
	DANONE	12,692	63.880	810,764.960
	SAFRAN SA	32,137	55.520	1,784,246.240
	BNP PARIBAS	8,946	47.750	427,171.500
	L'OREAL	5,424	157.900	856,449.600
	PERNOD-RICARD	35,664	102.450	3,653,776.800
	RENAULT SA	9,626	84.220	810,701.720
	ING GROEP NV-CVA	38,169	11.770	449,249.130
	SAMPO OYJ-A SHS	17,327	42.850	742,461.950
	ASML HOLDING NV	58,497	87.460	5,116,147.620
	UCB SA	6,726	69.110	464,833.860
	UNILEVER NV-CVA	119,753	39.760	4,761,379.280
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	60,415	15.965	964,525.470
	ESSILOR INTL	1,462	113.050	165,279.100
	LANXESS MANUFACTURES POLYMERS	5,420	41.860	226,881.200
ユーロ 小計		427,013		22,346,210.780
				(2,825,007,967)
香港・ドル	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	236,000	75.650	17,853,400.000
	WYNN MACAU LTD	226,400	9.650	2,184,760.000
	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	288,600	25.350	7,316,010.000
	AIA GROUP LTD	920,400	42.650	39,255,060.000
香港・ドル 小計		1,671,400		66,609,230.000
				(977,823,496)
合計		10,308,313		27,605,820,160
				(27,605,820,160)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	株式	82銘柄	61.33%	63.26%
イギリス・ポンド	株式	16銘柄	5.66%	5.84%
オーストラリア・ドル	株式	2銘柄	0.98%	1.01%
カナダ・ドル	株式	5銘柄	2.23%	2.30%
シンガポール・ドル	株式	1銘柄	2.20%	2.27%
スイス・フラン	株式	9銘柄	6.69%	6.90%
スウェーデン・クローナ	株式	2銘柄	1.56%	1.61%
デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	2.75%	2.83%
ノルウェー・クローネ	株式	1銘柄	0.19%	0.19%
ユーロ	株式	16銘柄	9.92%	10.23%
香港・ドル	株式	4銘柄	3.43%	3.54%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。