有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成29年3月15日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド	221,342,146	582,594,662
親投資信託受益証券 合計		221,342,146	582,594,662
合計		221,342,146	582,594,662

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成28年3月15日現在	平成29年3月15日現在
資産の部
流動資産
預金		515,342,257	562,732,287
金銭信託		316,368,764	-
コール・ローン		-	357,533,972
株式		27,605,820,160	32,718,286,345
未収入金		-	262,224,615
未収配当金		36,006,453	45,761,389
流動資産合計		28,473,537,634	33,946,538,608
資産合計		28,473,537,634	33,946,538,608
負債の部
流動負債
未払金		-	300,523,914
流動負債合計		-	300,523,914
負債合計		-	300,523,914
純資産の部
元本等
元本	※1	12,798,483,966	12,782,969,780
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		15,675,053,668	20,863,044,914
元本等合計		28,473,537,634	33,646,014,694
純資産合計		28,473,537,634	33,646,014,694
負債純資産合計		28,473,537,634	33,946,538,608

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成28年3月15日現在	平成29年3月15日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	13,094,560,115円	12,798,483,966円
		同期中追加設定元本額	363,705,632円	252,610,468円
		同期中一部解約元本額	659,781,781円	268,124,654円
		元本の内訳
	ファンド名
		DL外国株式オープン	253,658,428円	221,342,146円
		DIAM外国株式オープン	12,544,825,538円	12,561,627,634円
	計		12,798,483,966円	12,782,969,780円
2.	受益権の総数		12,798,483,966口	12,782,969,780口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成27年3月17日 至 平成28年3月15日	自 平成28年3月16日 至 平成29年3月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成28年3月15日現在	平成29年3月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成28年3月15日現在	平成29年3月15日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△1,238,229,876	4,473,034,213
合計	△1,238,229,876	4,473,034,213

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成28年3月15日現在	平成29年3月15日現在
1口当たり純資産額	2.2248円	2.6321円
(1万口当たり純資産額)	(22,248円)	(26,321円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成29年3月15日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	5,555	852.530	4,735,804.150
	ABBOTT LABORATORIES	14,734	44.800	660,083.200
	AES CORP	102,496	11.000	1,127,456.000
	CHUBB LTD	6,453	137.330	886,190.490
	ANADARKO PETROLEUM CORP	10,473	61.810	647,336.130
	APPLE INC	28,735	138.990	3,993,877.650
	YUM! BRANDS INC	14,914	63.950	953,750.300
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	20,482	78.560	1,609,065.920
	SEMPRA ENERGY	12,037	109.160	1,313,958.920
	VERISIGN INC	4,946	86.130	425,998.980
	CORE LABORATORIES N.V.	25,500	109.780	2,799,390.000
	CERNER CORP	31,304	55.090	1,724,537.360
	JPMORGAN CHASE & CO	17,082	91.510	1,563,173.820
	COCA-COLA CO/THE	33,764	41.970	1,417,075.080
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	22,558	71.320	1,608,836.560
	COMCAST CORP-CL A	67,256	37.410	2,516,046.960
	DANAHER CORP	43,031	86.860	3,737,672.660
	MOODY'S CORP	12,650	112.110	1,418,191.500
	DEERE & CO	5,001	109.210	546,159.210
	THE WALT DISNEY CO	14,981	112.310	1,682,516.110
	EATON CORP PLC	71,471	71.820	5,133,047.220
	EOG RESOURCES INC	22,053	94.590	2,085,993.270
	EXXON MOBIL CORP	18,854	80.990	1,526,985.460
	GOLAR LNG LTD	72,183	26.430	1,907,796.690
	GILEAD SCIENCES INC	11,305	67.770	766,139.850
	HALLIBURTON CO	15,005	49.800	747,249.000
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	8,222	247.720	2,036,753.840
	HEXCEL CORP	38,684	53.620	2,074,236.080
	IDEX CORP	15,778	91.780	1,448,104.840
	INCYTE CORP	58,724	150.960	8,864,975.040
	JOHNSON & JOHNSON	12,109	127.050	1,538,448.450
	ELI LILLY & CO	6,882	84.460	581,253.720
	MARSH & MCLENNAN COS	23,430	74.250	1,739,677.500
	MEDTRONIC PLC	14,571	82.520	1,202,398.920
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	233,549	15.350	3,584,977.150
	MICROSOFT CORP	128,559	64.410	8,280,485.190
	ILLUMINA INC	8,237	164.830	1,357,704.710
	NEWELL BRANDS INC	19,590	47.940	939,144.600
	NIKE INC-CL B	21,857	57.280	1,251,968.960
	NOBLE ENERGY INC	33,312	33.690	1,122,281.280
	WELLS FARGO & CO	28,869	58.760	1,696,342.440
	MONSANTO CO	21,707	113.970	2,473,946.790
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	20,036	63.040	1,263,069.440
	PEPSICO INC	5,574	109.340	609,461.160
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN $	15,522	17.030	264,339.660
	PRAXAIR INC	9,050	116.650	1,055,682.500
	SEATTLE GENETICS INC /WA	12,052	67.160	809,412.320
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	44,805	95.940	4,298,591.700
	ACCENTURE PLC-CL A	5,009	123.910	620,665.190
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	51,490	43.860	2,258,351.400
	PRICELINE GROUP INC	2,913	1,769.000	5,153,097.000
	SCHLUMBERGER LTD	56,968	78.380	4,465,151.840
	CHEVRON CORP	10,390	107.360	1,115,470.400
	STARBUCKS CORP	60,389	54.270	3,277,311.030
	TEXAS INSTRUMENTS INC	17,407	81.090	1,411,533.630
	TRIMBLE INC	60,467	31.510	1,905,315.170
	UNION PACIFIC CORP	14,248	104.370	1,487,063.760
	CBS CORP	29,809	68.010	2,027,310.090
	WHIRLPOOL CORP	2,423	178.790	433,208.170
	WYNN RESORTS LTD	15,999	104.700	1,675,095.300
	CME GROUP INC	52,345	124.450	6,514,335.250
	XILINX INC	39,013	59.720	2,329,856.360
	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	11,300	65.330	738,229.000
	LIBERTY GLOBAL PLC	33,035	35.790	1,182,322.650
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	25,616	60.210	1,542,339.360
	TRANSDIGM GROUP INC	8,842	231.720	2,048,868.240
	LULULEMON ATHLETICA INC	19,125	63.670	1,217,688.750
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	57,430	110.770	6,361,521.100
	VISA INC	79,821	89.550	7,147,970.550
	CIT GROUP INC	74,626	41.480	3,095,486.480
	AON PLC	8,582	118.420	1,016,280.440
	TABLEAU SOFTWARE INC	1,716	49.090	84,238.440
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	13,494	50.960	687,654.240
	AGIOS PHARMACEUTICALS INC	42,803	51.470	2,203,070.410
	BROADCOM LTD	12,080	224.350	2,710,148.000
	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	35,730	84.390	3,015,254.700
	KITE PHARMA INC	4,575	83.890	383,796.750
	NIELSEN HOLDINGS PLC	49,877	43.640	2,176,632.280
	ALPHABET INC-CL A	1,930	865.910	1,671,206.300
	ALPHABET INC-CL C	8,390	845.620	7,094,751.800
アメリカ・ドル 小計		2,393,784		175,078,812.860
				(20,104,300,081)
イギリス・ポンド	DIAGEO PLC	39,088	22.990	898,633.120
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	96,748	51.710	5,002,839.080
	IMPERIAL BRANDS PLC	7,509	38.795	291,311.650
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	46,775	26.500	1,239,537.500
	PRUDENTIAL PLC	24,783	17.150	425,028.450
	RIO TINTO PLC	39,239	33.150	1,300,772.850
	VODAFONE GROUP PLC	578,741	2.045	1,183,525.340
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,681	73.330	196,597.730
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	429,297	0.678	291,063.360
	ASTRAZENECA PLC	34,125	48.545	1,656,598.120
	PAGEGROUP PLC	68,107	4.361	297,014.620
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	30,972	21.835	676,273.620
	HENDERSON GROUP	277,248	2.278	631,570.940
	INMARSAT PLC	33,552	7.795	261,537.840
	GLENCORE PLC	657,573	3.160	2,077,930.680
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	50,818	21.770	1,106,307.860
イギリス・ポンド 小計		2,417,256		17,536,542.760
				(2,448,452,100)
オーストラリア・ドル	OIL SEARCH LTD	204,860	6.780	1,388,950.800
オーストラリア・ドル 小計		204,860		1,388,950.800
				(120,560,929)
カナダ・ドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	22,264	42.140	938,204.960
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	149,757	13.380	2,003,748.660
	ENBRIDGE INC	101,518	54.380	5,520,548.840
カナダ・ドル 小計		273,539		8,462,502.460
				(721,174,460)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,846,000	3.960	7,310,160.000
シンガポール・ドル 小計		1,846,000		7,310,160.000
				(593,000,179)
スイス・フラン	CREDIT SUISSE GROUP AG	77,179	15.370	1,186,241.230
	NESTLE SA-REGISTERED	54,636	76.050	4,155,067.800
	CIE FINANC RICHEMONT	9,392	76.700	720,366.400
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	11,681	259.300	3,028,883.300
	NOVARTIS AG-REG SHS	25,249	75.600	1,908,824.400
	LAFARGEHOLCIM LTD	101,903	57.250	5,833,946.750
	THE SWATCH GROUP AG-B	4,637	347.100	1,609,502.700
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,007	531.000	1,065,717.000
	UBS GROUP AG	67,705	15.980	1,081,925.900
スイス・フラン 小計		354,389		20,590,475.480
				(2,342,578,395)
スウェーデン・クローナ	ASSA ABLOY AB-B	174,194	174.600	30,414,272.400
スウェーデン・クローナ 小計		174,194		30,414,272.400
				(389,910,972)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	23,946	614.500	14,714,817.000
	NOVO NORDISK A/S-B	101,997	236.900	24,163,089.300
デンマーク・クローネ 小計		125,943		38,877,906.300
				(637,597,663)
ノルウェー・クローネ	DNB ASA	73,146	137.800	10,079,518.800
ノルウェー・クローネ 小計		73,146		10,079,518.800
				(134,561,576)
ユーロ	RYANAIR HOLDINGS	104,386	14.350	1,497,939.100
	AIRBUS SE	16,236	70.200	1,139,767.200
	ADIDAS AG	6,274	175.600	1,101,714.400
	DANONE	22,926	62.660	1,436,543.160
	SAFRAN SA	26,594	68.400	1,819,029.600
	BNP PARIBAS	41,798	59.850	2,501,610.300
	IBERDROLA SA	30,858	6.292	194,158.530
	L'OREAL	4,251	177.550	754,765.050
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	10,347	198.350	2,052,327.450
	PERNOD-RICARD	36,709	108.800	3,993,939.200
	SOCIETE GENERALE-A	16,256	46.945	763,137.920
	SAP SE	9,652	89.360	862,502.720
	ING GROEP NV-CVA	118,220	14.325	1,693,501.500
	SAMPO OYJ-A SHS	17,327	43.330	750,778.910
	HERMES INTL	1,883	429.850	809,407.550
	ASML HOLDING NV	70,320	116.800	8,213,376.000
	KERING	1,509	238.800	360,349.200
	UNILEVER NV-CVA	33,015	46.100	1,521,991.500
	ENEL SPA	53,030	4.170	221,135.100
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	18,272	16.020	292,717.440
	ESSILOR INTL	2,389	110.800	264,701.200
	ALTICE NV-A	19,312	20.900	403,620.800
ユーロ 小計		661,564		32,649,013.830
				(3,980,567,766)
香港・ドル	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	102,000	62.650	6,390,300.000
	WYNN MACAU LTD	226,400	14.840	3,359,776.000
	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	750,000	24.650	18,487,500.000
	AIA GROUP LTD	1,156,600	48.450	56,037,270.000
香港・ドル 小計		2,235,000		84,274,846.000
				(1,245,582,224)
合計		10,759,675		32,718,286,345
				(32,718,286,345)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	株式	80銘柄	59.75%	61.45%
イギリス・ポンド	株式	16銘柄	7.28%	7.48%
オーストラリア・ドル	株式	1銘柄	0.36%	0.37%
カナダ・ドル	株式	3銘柄	2.14%	2.20%
シンガポール・ドル	株式	1銘柄	1.76%	1.81%
スイス・フラン	株式	9銘柄	6.96%	7.16%
スウェーデン・クローナ	株式	1銘柄	1.16%	1.19%
デンマーク・クローネ	株式	2銘柄	1.90%	1.95%
ノルウェー・クローネ	株式	1銘柄	0.40%	0.41%
ユーロ	株式	22銘柄	11.83%	12.17%
香港・ドル	株式	4銘柄	3.70%	3.81%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。