純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2021年11月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			872	258,513
	株式投資信託		803	222,441
		単位型	298	11,269
		追加型	505	211,171
	公社債投資信託		69	36,072
		単位型	56	2,162
		追加型	13	33,910

2022/02/08 9:03

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.672%(税抜1.52%)以内の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2022/02/08 9:03

#3 投資制限（連結）

ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ)借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。

2022/02/08 9:03

#4 投資対象（連結）

◆投資対象とするマザーファンドの概要
<インデックス東証株式マザーファンド>

運用の基本方針
投資方針	・投資成果をTOPIX(東証株価指数)の動きにできるだけ連動させるため、バーラ日本株式モデルに従い次のポートフォリオ管理を行ないます。①投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行ないます。②資金の流出入に伴なう売買にあたっては、原則として買付の場合は時価比率の高い銘柄から順に、売却の場合は時価比率の低い銘柄から順番に行ないます。③株式の組入比率は、高位を保ちます。・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式への投資割合には制限を設けません。・外貨建資産への投資は行ないません。・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配	収益分配は行ないません。

*TOPIX(東証株価指数)は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、指数採用銘柄の浮動株調整後の時価総額を指数化したものです。
TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。

2022/02/08 9:03

#5 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	9,326,709	0.10
合計(純資産総額)		9,242,734,577	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,233,407,86899.90コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―9,326,7090.10合計(純資産総額)9,242,734,577100.00

2022/02/08 9:03

#6 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	48,895,818	23.81
合計(純資産総額)		205,393,391	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券日本54,597,49026.58親投資信託受益証券日本101,900,08349.61コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―48,895,81823.81合計(純資産総額)205,393,391100.00

2022/02/08 9:03

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

2022/02/08 9:03

#8 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

		第33期2020年11月 9日現在	第34期2021年11月 8日現在
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	3,682,887,183円	1,429,905,090円

2022/02/08 9:03

#9 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第25計算期間末(2012年11月 7日)7,9457,9580.30850.3090第26計算期間末(2013年11月 7日)11,93111,9430.49060.4911第27計算期間末(2014年11月 7日)12,76412,7760.56600.5665第28計算期間末(2015年11月 9日)12,72612,7350.66150.6620第29計算期間末(2016年11月 7日)10,50710,5160.56900.5695第30計算期間末(2017年11月 7日)12,19312,2010.75990.7604第31計算期間末(2018年11月 7日)10,18810,1950.69520.6957第32計算期間末(2019年11月 7日)10,18110,1880.72010.7206第33計算期間末(2020年11月 9日)9,3879,3930.71820.7187第34計算期間末(2021年11月 8日)9,7669,7710.87230.87282020年11月末日9,558―0.7493―12月末日9,646―0.7701―2021年 1月末日9,464―0.7711―2月末日9,478―0.7939―3月末日9,839―0.8378―4月末日9,374―0.8129―5月末日9,456―0.8230―6月末日9,522―0.8315―7月末日9,287―0.8123―8月末日9,535―0.8367―9月末日9,805―0.8720―10月末日9,630―0.8588―11月末日9,242―0.8260―

2022/02/08 9:03

#10 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第25計算期間末(2012年11月 7日)3663660.63770.6382第26計算期間末(2013年11月 7日)4364370.80670.8072第27計算期間末(2014年11月 7日)3823820.86190.8624第28計算期間末(2015年11月 9日)3223220.93000.9305第29計算期間末(2016年11月 7日)2712710.86290.8634第30計算期間末(2017年11月 7日)2682680.99200.9925第31計算期間末(2018年11月 7日)2182180.94430.9448第32計算期間末(2019年11月 7日)2172170.95650.9570第33計算期間末(2020年11月 9日)2132130.95450.9550第34計算期間末(2021年11月 8日)2122131.04651.04702020年11月末日218―0.9748―12月末日218―0.9877―2021年 1月末日212―0.9879―2月末日207―1.0020―3月末日213―1.0296―4月末日209―1.0136―5月末日208―1.0191―6月末日209―1.0238―7月末日204―1.0110―8月末日208―1.0258―9月末日212―1.0474―10月末日211―1.0388―11月末日205―1.0177―

2022/02/08 9:03

#11 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	9,252,848,906	円
Ⅱ 負債総額	10,114,329	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,242,734,577	円
Ⅳ 発行済口数	11,189,621,313	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8260	円

e border="0">Ⅰ 資産総額9,252,848,906円Ⅱ 負債総額10,114,329円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,242,734,577円Ⅳ 発行済口数11,189,621,313口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8260円

2022/02/08 9:03

#12 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	205,607,901	円
Ⅱ 負債総額	214,510	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	205,393,391	円
Ⅳ 発行済口数	201,829,575	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0177	円

e border="0">Ⅰ 資産総額205,607,901円Ⅱ 負債総額214,510円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)205,393,391円Ⅳ 発行済口数201,829,575口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0177円

2022/02/08 9:03

#13 設定及び解約の実績-001

以下の運用状況は2021年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/02/08 9:03

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
負債合計		17,818		23,095
純資産の部
株主資本

2022/02/08 9:03

#15 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2022/02/08 9:03

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

インデックス東証株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	9,344,088,411	円
Ⅱ 負債総額	9,746,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,334,341,912	円
Ⅳ 発行済口数	4,505,457,506	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.072	円

e border="0">Ⅰ 資産総額9,344,088,411円Ⅱ 負債総額9,746,499円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,334,341,912円Ⅳ 発行済口数4,505,457,506口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.072円

2022/02/08 9:03

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年11月 9日現在	2021年11月 8日現在
負債合計	5,837,119	2,424,858
純資産の部
元本等

注記表

2022/02/08 9:03

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2022/02/08 9:03