- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
・委託会社の運用する、平成28年2月末現在の投資信託などは次の通りです。
| 種 類 | ファンド本数 | 純資産額 |
| (単位:億円) |
| 投資信託総合計 | 601 | 105,316 |
| 株式投資信託 | 548 | 83,878 |
| | 単位型 | 102 | 2,812 |
| | 追加型 | 446 | 81,066 |
| 公社債投資信託 | 53 | 21,437 |
| | 単位型 | 39 | 371 |
| | 追加型 | 14 | 21,066 |
- #2 信託報酬等（連結）
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.5876%(税抜1.47%)以内の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
2016/04/28 9:13- #3 投資制限（連結）
款に定める投資制限
<財形株投(一般財形30)><財形株投(一般財形50)><財形株投(年金・住宅財形30)>1)<財形株投(一般財形30)><財形株投(年金・住宅財形30)>株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
<財形株投(一般財形50)>株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
2016/04/28 9:13- #4 投資対象（連結）
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<財形公社債マザーファンド>
| 運用の基本方針 |
| 投資方針 | 内外の公社債への投資により、安定した収益の確保をはかります。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資は行ないません。・同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。・外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 |
<財形株式マザーファンド>
| 運用の基本方針 |
| 投資方針 | 投資成果をTOPIX(東証株価指数)の動きにできるだけ連動させるため、バーラ日本株式モデルに従い次のポートフォリオ管理を行ないます。1.投資対象銘柄の中から、信託財産の規模を勘案した銘柄数に分散投資を行ないます。2.資金の流出入に伴なう売買にあたっては、最適ポートフォリオのカイ離を縮小するために、原則として買付けの場合はマイナス・カイ離率の多い銘柄から順番に、売却の場合はプラス・カイ離率の多い銘柄から順番に行ないます。3.株式の組入比率は高位を保ちます。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資割合には制限を設けません。・同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の15%以下とします。・外貨建資産への投資は行ないません。・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 |
- #5 投資方針（連結）
<財形株投(一般財形30)><財形株投(年金・住宅財形30)>・「財形公社債マザーファンド」受益証券および内外の公社債への投資により安定した収益の確保を図り、「財形株式マザーファンド」受益証券およびわが国の株式への投資により信託財産の成長をめざします。
・「財形株式マザーファンド」受益証券およびわが国の株式への投資にあたっては、株式の実質投資割合の限度を信託財産の純資産総額の30%とし、原則として常時相当程度の組入比率を維持することを基本とします。
<財形株投(一般財形50)>・「財形公社債マザーファンド」受益証券および内外の公社債への投資により安定した収益の確保を図り、「財形株式マザーファンド」受益証券およびわが国の株式への投資により信託財産の成長をめざします。
2016/04/28 9:13- #6 投資状況-001
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,090,401 | 2.86 |
| 合計(純資産総額) | 73,019,422 | 100.00 |
- #7 投資状況-002
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 5,009,486 | 2.81 |
| 合計(純資産総額) | 178,229,775 | 100.00 |
- #8 投資状況-003
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 4,927,159 | 2.83 |
| 合計(純資産総額) | 174,114,891 | 100.00 |
- #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されており、また一部外貨建て預金を保有しているため為替変動リスクにも晒されております。営業債権である未収委託者報酬、未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻または債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されております。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。
2016/04/28 9:13- #10 注記表（連結）
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 |
| 第21期平成27年 2月 2日現在 | 第22期平成28年 2月 1日現在 |
| 3. | 元本の欠損 | | |
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | 1,654,115円 | 518,874円 |
- #11 純資産の推移-001
- 純資産の推移】2016/04/28 9:13
- #12 純資産額計算書-001
【
純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 73,108,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,918 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,019,422 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,989,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9609 | 円 |
- #13 純資産額計算書-002
【
純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 178,447,734 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,959 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,229,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 183,987,174 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9687 | 円 |
- #14 純資産額計算書-003
【
純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 174,327,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 212,195 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 174,114,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 180,870,364 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9627 | 円 |
- #15 設定及び解約の実績-001
以下の運用状況は2016年 2月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2016/04/28 9:13- #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
| | | | (単位:百万円) |
| 負債合計 | | 12,840 | | 15,758 |
| 純資産の部 | | | | |
| 株主資本 | | | | |
- #17 資産の評価（連結）
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
2016/04/28 9:13- #18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
財形公社債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 256,193,641 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 256,193,641 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 200,508,591 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.278 | 円 |
- #19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
財形株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 158,362,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,326,762 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,036,050 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 131,343,701 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.196 | 円 |
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| 平成27年 2月 2日現在 | 平成28年 2月 1日現在 |
| 負債合計 | - | - |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
注記表
- #21 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
| 平成27年 2月 2日現在 | 平成28年 2月 1日現在 |
| 負債合計 | 110,000 | 1,873,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
注記表
- #22 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
以下の運用状況は2016年 2月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
2016/04/28 9:13
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
