資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/10/14 9:20

#2 中間注記表（連結）

		前計算期間末2020年 1月14日現在	当中間計算期間末2020年 7月14日現在
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	10,375,630,396円	12,160,923,565円

2020/10/14 9:20

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2020年7月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			839	204,546
	株式投資信託		785	174,234
		単位型	270	10,792
		追加型	515	163,441
	公社債投資信託		54	30,312
		単位型	41	1,466
		追加型	13	28,845

2020/10/14 9:20

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	7,777,129,968	100.00
合計(純資産総額)		7,777,129,968	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―7,777,129,968100.00合計(純資産総額)7,777,129,968100.00その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	15,754,240,000	202.57

e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建日本15,754,240,000202.57e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2020/10/14 9:20

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,898,383,638	100.00
合計(純資産総額)		3,898,383,638	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―3,898,383,638100.00合計(純資産総額)3,898,383,638100.00その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	4,058,240,000	△104.10

e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引売建日本4,058,240,000△104.10e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2020/10/14 9:20

#6 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,200,242,924	36.03
特殊債券	日本	704,318,736	21.14
社債券	日本	600,287,068	18.02
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	826,766,328	24.82
合計(純資産総額)		3,331,615,056	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券日本1,200,242,92436.03特殊債券日本704,318,73621.14社債券日本600,287,06818.02コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―826,766,32824.82合計(純資産総額)3,331,615,056100.00

2020/10/14 9:20

#7 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
退職金		52		82
固定資産減価償却費		108		118
福利費		1,071		1,014

(単位:百万円)

		第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
投資有価証券評価損		-		21
固定資産処分損		0		0
役員退職一時金		180		-

2020/10/14 9:20

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法
	② その他有価証券時価のあるもの決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)

e>項目第61期
(自 2019年4月1日

2020/10/14 9:20

#9 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第16計算期間末(2011年 1月11日)14,63514,6350.10750.1075第17計算期間末(2012年 1月11日)11,28211,2820.06730.0673第18計算期間末(2013年 1月11日)13,51913,6410.11060.1116第19計算期間末(2014年 1月14日)16,16016,2350.21330.2143第20計算期間末(2015年 1月13日)16,52016,5840.25590.2569第21計算期間末(2016年 1月12日)15,13315,1330.24900.2490第22計算期間末(2017年 1月11日)14,68414,7320.30690.3079第23計算期間末(2018年 1月11日)12,90612,9340.46410.4651第24計算期間末(2019年 1月11日)12,60212,6020.34110.3411第25計算期間末(2020年 1月14日)9,7279,7470.48390.48492019年 7月末日11,600―0.3869―8月末日11,364―0.3556―9月末日11,325―0.3994―10月末日10,727―0.4433―11月末日10,202―0.4559―12月末日9,489―0.4715―2020年 1月末日9,281―0.4488―2月末日8,032―0.3708―3月末日8,092―0.2962―4月末日8,730―0.3293―5月末日9,677―0.3875―6月末日8,609―0.4035―7月末日7,777―0.3840―

2020/10/14 9:20

#10 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第16計算期間末(2011年 1月11日)2,0172,0171.13611.1361第17計算期間末(2012年 1月11日)1,4311,4331.34531.3473第18計算期間末(2013年 1月11日)1,0991,0991.00741.0074第19計算期間末(2014年 1月14日)9889880.68010.6801第20計算期間末(2015年 1月13日)1,3341,3340.58920.5892第21計算期間末(2016年 1月12日)1,4601,4600.55650.5565第22計算期間末(2017年 1月11日)2,0012,0010.44620.4462第23計算期間末(2018年 1月11日)3,6033,6030.35040.3504第24計算期間末(2019年 1月11日)2,7552,7550.38160.3816第25計算期間末(2020年 1月14日)4,4574,4570.30710.30712019年 7月末日3,255―0.3501―8月末日3,071―0.3638―9月末日3,372―0.3424―10月末日3,605―0.3239―11月末日4,018―0.3186―12月末日4,518―0.3124―2020年 1月末日4,530―0.3182―2月末日4,613―0.3476―3月末日3,391―0.3743―4月末日3,385―0.3492―5月末日3,059―0.3198―6月末日3,797―0.3103―7月末日3,898―0.3167―

2020/10/14 9:20

#11 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15計算期間末(2011年 1月11日)1,9671,9671.00631.0063第16計算期間末(2012年 1月11日)1,4241,4241.00691.0069第17計算期間末(2013年 1月11日)2,6542,6541.00741.0074第18計算期間末(2014年 1月14日)3,5453,5451.00781.0078第19計算期間末(2015年 1月13日)3,3993,3991.00811.0081第20計算期間末(2016年 1月12日)2,9802,9801.00811.0081第21計算期間末(2017年 1月11日)3,9593,9591.00781.0078第22計算期間末(2018年 1月11日)3,9023,9021.00751.0075第23計算期間末(2019年 1月11日)2,4512,4511.00751.0075第24計算期間末(2020年 1月14日)3,3343,3341.00741.00742019年 7月末日3,020―1.0074―8月末日2,707―1.0074―9月末日3,132―1.0075―10月末日3,333―1.0076―11月末日3,238―1.0075―12月末日3,305―1.0075―2020年 1月末日2,999―1.0075―2月末日3,015―1.0078―3月末日2,642―1.0070―4月末日2,563―1.0072―5月末日2,874―1.0072―6月末日3,020―1.0072―7月末日3,331―1.0073―

2020/10/14 9:20

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	20,680		24,591
流動資産合計		42,769		48,679
固定資産
有形固定資産
建物	※1	136	※1	182
有形固定資産合計		274		318
無形固定資産
ソフトウエア		107		120
無形固定資産合計		107		120
投資その他の資産
投資有価証券		16,755		17,826
長期差入保証金		447		484
繰延税金資産		1,913		2,022
投資その他の資産合計		44,886		46,102

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
負債合計		18,466		17,818
純資産の部
株主資本

2020/10/14 9:20