資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(日々、計上されます。)。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用(「日本トレンド・マネーポートフォリオ」のみ)、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
*監査費用、売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。2022/04/11 9:03

#2 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	大阪取引所	日経平均株価指数先物 2022年03月	買建	755	日本円	21,219,044,650	20,422,750,000	200.00

e border="0">資産の種類取引所名称建別数量通貨契約額等(円)評価額(円)投資

2022/04/11 9:03

#3 その他投資資産の主要なもの-002

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	大阪取引所	日経平均株価指数先物 2022年03月	売建	152	日本円	4,255,276,250	4,111,600,000	△96.70
	大阪取引所	ミニ日経225先物 2022年03月	売建	50	日本円	140,567,800	135,250,000	△3.18

e border="0">資産の種類取引所名称建別数量通貨契約額等(円)評価額(円)投資

2022/04/11 9:03

#4 その他投資資産の主要なもの-003

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2022/04/11 9:03

#5 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

◇国内
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◇株式

2022/04/11 9:03

#6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2022年1月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			876	243,934
	株式投資信託		809	208,660
		単位型	305	11,109
		追加型	504	197,551
	公社債投資信託		67	35,274
		単位型	54	1,939
		追加型	13	33,335

2022/04/11 9:03

#7 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とします。

2022/04/11 9:03

#8 委託会社等の概況（連結）

1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策定します。
3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。

2022/04/11 9:03

#9 投資リスク（連結）

③ 信用リスク
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。

2022/04/11 9:03

#10 投資制限（連結）

<ハイパー・ウェイブ><リバース・トレンド・オープン>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
2)同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3)外貨建資産への投資は行ないません。

2022/04/11 9:03

#11 投資対象（連結）

資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券

2022/04/11 9:03

#12 投資方針（連結）

投資方針】
<ハイパー・ウェイブ>・信託財産の50%以上短期公社債を組み入れます。株式市場全体の値動きの2倍程度の投資成果をめざすため、原則として株式組入総額と株価指数先物取引の買建総額の組入合計額が純資産総額に対して約2倍程度になるように調整を行ないます。
・設定・解約がある場合、設定金額と解約金額の差額分に対して、既存受益者と新規受益者の公平性を維持するために、原則として、当日中に株価指数先物取引を買建てもしくは転売するものとします。

2022/04/11 9:03

#13 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	10,211,440,063	100.00
合計(純資産総額)		10,211,440,063	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―10,211,440,063100.00合計(純資産総額)10,211,440,063100.00その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	20,422,750,000	200.00

e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建日本20,422,750,000200.00e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2022/04/11 9:03

#14 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,252,121,790	100.00
合計(純資産総額)		4,252,121,790	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―4,252,121,790100.00合計(純資産総額)4,252,121,790100.00その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	4,246,850,000	△99.88

e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引売建日本4,246,850,000△99.88e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2022/04/11 9:03

#15 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	912,096,000	46.85
特殊債券	日本	203,478,000	10.45
社債券	日本	600,322,000	30.84
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	230,953,449	11.86
合計(純資産総額)		1,946,849,449	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券日本912,096,00046.85特殊債券日本203,478,00010.45社債券日本600,322,00030.84コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―230,953,44911.86合計(純資産総額)1,946,849,449100.00

2022/04/11 9:03

#16 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:百万円)
退職金		82		10
固定資産減価償却費		118		138
福利費		1,014		1,084

				(単位:百万円)
投資有価証券評価損		21		5
固定資産処分損		0		0
役員退職一時金		-		125

2022/04/11 9:03

#17 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	第62期(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法
	② その他有価証券時価のあるもの決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)

e>項目第62期
(自 2020年4月1日

2022/04/11 9:03

#18 注記表（連結）

	第26期自 2020年 1月15日至 2021年 1月12日	第27期自 2021年 1月13日至 2022年 1月11日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

2022/04/11 9:03

#19 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第18計算期間末(2013年 1月11日)13,51913,6410.11060.1116第19計算期間末(2014年 1月14日)16,16016,2350.21330.2143第20計算期間末(2015年 1月13日)16,52016,5840.25590.2569第21計算期間末(2016年 1月12日)15,13315,1330.24900.2490第22計算期間末(2017年 1月11日)14,68414,7320.30690.3079第23計算期間末(2018年 1月11日)12,90612,9340.46410.4651第24計算期間末(2019年 1月11日)12,60212,6020.34110.3411第25計算期間末(2020年 1月14日)9,7279,7470.48390.4849第26計算期間末(2021年 1月12日)9,7819,7960.64700.6480第27計算期間末(2022年 1月11日)10,13710,1370.64030.64032021年 1月末日9,492―0.6177―2月末日10,351―0.6923―3月末日10,528―0.6957―4月末日10,182―0.6797―5月末日10,666―0.6809―6月末日10,445―0.6720―7月末日10,115―0.6057―8月末日10,731―0.6414―9月末日10,586―0.7081―10月末日10,774―0.6728―11月末日9,698―0.6105―12月末日10,726―0.6703―2022年 1月末日10,211―0.5890―

2022/04/11 9:03

#20 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第18計算期間末(2013年 1月11日)1,0991,0991.00741.0074第19計算期間末(2014年 1月14日)9889880.68010.6801第20計算期間末(2015年 1月13日)1,3341,3340.58920.5892第21計算期間末(2016年 1月12日)1,4601,4600.55650.5565第22計算期間末(2017年 1月11日)2,0012,0010.44620.4462第23計算期間末(2018年 1月11日)3,6033,6030.35040.3504第24計算期間末(2019年 1月11日)2,7552,7550.38160.3816第25計算期間末(2020年 1月14日)4,4574,4570.30710.3071第26計算期間末(2021年 1月12日)4,9094,9090.23910.2391第27計算期間末(2022年 1月11日)4,3734,3730.22540.22542021年 1月末日5,108―0.2440―2月末日4,975―0.2289―3月末日4,836―0.2269―4月末日5,053―0.2286―5月末日4,762―0.2269―6月末日4,704―0.2273―7月末日4,718―0.2386―8月末日4,541―0.2310―9月末日4,742―0.2188―10月末日4,464―0.2230―11月末日4,705―0.2327―12月末日4,308―0.2208―2022年 1月末日4,252―0.2337―

2022/04/11 9:03

#21 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第17計算期間末(2013年 1月11日)2,6542,6541.00741.0074第18計算期間末(2014年 1月14日)3,5453,5451.00781.0078第19計算期間末(2015年 1月13日)3,3993,3991.00811.0081第20計算期間末(2016年 1月12日)2,9802,9801.00811.0081第21計算期間末(2017年 1月11日)3,9593,9591.00781.0078第22計算期間末(2018年 1月11日)3,9023,9021.00751.0075第23計算期間末(2019年 1月11日)2,4512,4511.00751.0075第24計算期間末(2020年 1月14日)3,3343,3341.00741.0074第25計算期間末(2021年 1月12日)3,1413,1411.00721.0072第26計算期間末(2022年 1月11日)2,3572,3571.00731.00732021年 1月末日2,943―1.0071―2月末日2,960―1.0072―3月末日2,891―1.0071―4月末日2,726―1.0072―5月末日2,661―1.0072―6月末日2,694―1.0072―7月末日2,285―1.0072―8月末日2,282―1.0072―9月末日2,515―1.0072―10月末日2,375―1.0072―11月末日2,289―1.0072―12月末日2,296―1.0072―2022年 1月末日1,946―1.0073―

2022/04/11 9:03

#22 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	11,369,615,376	円
Ⅱ 負債総額	1,158,175,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,211,440,063	円
Ⅳ 発行済口数	17,335,788,088	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5890	円

e border="0">Ⅰ 資産総額11,369,615,376円Ⅱ 負債総額1,158,175,313円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,211,440,063円Ⅳ 発行済口数17,335,788,088口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5890円

2022/04/11 9:03

#23 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,399,677,812	円
Ⅱ 負債総額	147,556,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,252,121,790	円
Ⅳ 発行済口数	18,194,715,864	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2337	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,399,677,812円Ⅱ 負債総額147,556,022円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,252,121,790円Ⅳ 発行済口数18,194,715,864口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2337円

2022/04/11 9:03

#24 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,055,583,588	円
Ⅱ 負債総額	108,734,139	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,946,849,449	円
Ⅳ 発行済口数	1,932,804,125	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0073	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,055,583,588円Ⅱ 負債総額108,734,139円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,946,849,449円Ⅳ 発行済口数1,932,804,125口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0073円

2022/04/11 9:03

#25 設定及び解約の実績-001

以下の運用状況は2022年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/04/11 9:03

#26 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
		第61期(2020年3月31日)		第62期(2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		24,591		24,698
流動資産合計		48,679		55,053
固定資産
有形固定資産
建物	※1	182	※1	245
有形固定資産合計		318		436
無形固定資産
ソフトウエア		120		241
無形固定資産合計		120		241
投資その他の資産
投資有価証券		17,826		22,903
長期差入保証金		484		678
繰延税金資産		2,022		1,845
投資その他の資産合計		46,102		51,414

				(単位:百万円)
負債合計		17,818		23,095
純資産の部
株主資本

2022/04/11 9:03

#27 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2022/04/11 9:03