有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)

225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年11月10日現在)	(平成27年11月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,138,550,769	512,588,100
株式	42,745,053,500	68,198,516,480
派生商品評価勘定	-	41,973,000
未収入金	859,075,978	1,976,956,252
未収配当金	282,017,740	433,660,120
未収利息	311	140
前払金	10,300,000	-
差入委託証拠金	58,640,000	62,700,000
流動資産合計	45,093,638,298	71,226,394,092
資産合計	45,093,638,298	71,226,394,092
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	10,332,400	-
前受金	-	42,000,000
未払金	5,981,040	-
未払解約金	989,108,164	1,522,872,800
流動負債合計	1,005,421,604	1,564,872,800
負債合計	1,005,421,604	1,564,872,800
純資産の部
元本等
元本	23,282,446,848	30,751,565,112
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,805,769,846	38,909,956,180
元本等合計	44,088,216,694	69,661,521,292
純資産合計	44,088,216,694	69,661,521,292
負債純資産合計	45,093,638,298	71,226,394,092

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成26年11月11日 至 平成27年11月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成26年11月10日現在)		(平成27年11月10日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		23,282,446,848口		30,751,565,112口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.8936円	1口当たり純資産額	2.2653円
		(10,000口当たりの純資産額	18,936円)	(10,000口当たりの純資産額	22,653円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成26年11月11日 至 平成27年11月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、先物取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成27年11月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成26年11月10日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,353,532,400	-	1,343,200,000	△10,332,400
	日経平均株価指数先物	1,353,532,400	-	1,343,200,000	△10,332,400
合計		1,353,532,400	-	1,343,200,000	△10,332,400

(平成27年11月10日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,435,527,000	-	1,477,500,000	41,973,000
	日経平均株価指数先物	1,435,527,000	-	1,477,500,000	41,973,000
合計		1,435,527,000	-	1,477,500,000	41,973,000

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成26年11月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	31,767,378,113円
同期中における追加設定元本額	12,664,459,923円
同期中における一部解約元本額	21,149,391,188円
平成26年11月10日現在における元本の内訳
三井住友・225オープン	18,876,183,499円
三井住友・DC年金日本株式225ファンド	2,832,810,676円
日本株式225ファンドVA<適格機関投資家専用>	1,573,452,673円
合計	23,282,446,848円

(平成27年11月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	23,282,446,848円
同期中における追加設定元本額	22,841,336,295円
同期中における一部解約元本額	15,372,218,031円
平成27年11月10日現在における元本の内訳
三井住友・225オープン	26,735,026,458円
三井住友・DC年金日本株式225ファンド	3,090,083,980円
日本株式225ファンドVA<適格機関投資家専用>	926,454,674円
合計	30,751,565,112円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	136,000	390.00	53,040,000
マルハニチロ	13,600	1,966.00	26,737,600
国際石油開発帝石	54,400	1,167.50	63,512,000
コムシスホールディングス	136,000	1,589.00	216,104,000
大成建設	136,000	772.00	104,992,000
大林組	136,000	1,073.00	145,928,000
清水建設	136,000	1,062.00	144,432,000
長谷工コーポレーション	27,200	1,252.00	34,054,400
鹿島建設	136,000	684.00	93,024,000
大和ハウス工業	136,000	3,337.00	453,832,000
積水ハウス	136,000	2,032.00	276,352,000
日揮	136,000	1,970.00	267,920,000
千代田化工建設	136,000	919.00	124,984,000
日清製粉グループ本社	136,000	1,887.00	256,632,000
明治ホールディングス	27,200	9,630.00	261,936,000
日本ハム	136,000	2,395.00	325,720,000
サッポロホールディングス	136,000	523.00	71,128,000
アサヒグループホールディングス	136,000	3,811.00	518,296,000
キリンホールディングス	136,000	1,681.50	228,684,000
宝ホールディングス	136,000	910.00	123,760,000
キッコーマン	136,000	3,945.00	536,520,000
味の素	136,000	2,794.00	379,984,000
ニチレイ	136,000	824.00	112,064,000
日本たばこ産業	136,000	4,443.00	604,248,000
東洋紡	136,000	183.00	24,888,000
ユニチカ	136,000	58.00	7,888,000
帝人	136,000	420.00	57,120,000
東レ	136,000	1,092.00	148,512,000
王子ホールディングス	136,000	572.00	77,792,000
日本製紙	13,600	2,031.00	27,621,600
北越紀州製紙	136,000	843.00	114,648,000
クラレ	136,000	1,532.00	208,352,000
旭化成	136,000	746.00	101,456,000
昭和電工	136,000	154.00	20,944,000
住友化学	136,000	684.00	93,024,000
日産化学工業	136,000	3,150.00	428,400,000
日本曹達	136,000	773.00	105,128,000
東ソー	136,000	653.00	88,808,000
トクヤマ	136,000	276.00	37,536,000
デンカ	136,000	547.00	74,392,000
信越化学工業	136,000	7,241.00	984,776,000
三井化学	136,000	492.00	66,912,000
三菱ケミカルホールディングス	68,000	800.20	54,413,600
宇部興産	136,000	246.00	33,456,000
日本化薬	136,000	1,364.00	185,504,000
花王	136,000	6,095.00	828,920,000
富士フイルムホールディングス	136,000	5,000.00	680,000,000
資生堂	136,000	2,744.50	373,252,000
日東電工	136,000	8,781.00	1,194,216,000
協和発酵キリン	136,000	2,121.00	288,456,000
武田薬品工業	136,000	6,180.00	840,480,000
アステラス製薬	680,000	1,801.00	1,224,680,000
大日本住友製薬	136,000	1,399.00	190,264,000
塩野義製薬	136,000	5,253.00	714,408,000
中外製薬	136,000	4,170.00	567,120,000
エーザイ	136,000	7,774.00	1,057,264,000
第一三共	136,000	2,488.00	338,368,000
昭和シェル石油	136,000	1,080.00	146,880,000
JXホールディングス	136,000	473.70	64,423,200
横浜ゴム	68,000	2,184.00	148,512,000
ブリヂストン	136,000	4,590.00	624,240,000
旭硝子	136,000	730.00	99,280,000
日本板硝子	136,000	106.00	14,416,000
日本電気硝子	204,000	677.00	138,108,000
住友大阪セメント	136,000	514.00	69,904,000
太平洋セメント	136,000	393.00	53,448,000
東海カーボン	136,000	361.00	49,096,000
TOTO	68,000	4,395.00	298,860,000
日本碍子	136,000	2,857.00	388,552,000
新日鐵住金	13,600	2,487.00	33,823,200
神戸製鋼所	136,000	147.00	19,992,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	13,600	1,907.00	25,935,200
日新製鋼	13,600	1,308.00	17,788,800
大平洋金属	136,000	341.00	46,376,000
日本軽金属ホールディングス	136,000	216.00	29,376,000
三井金属鉱業	136,000	235.00	31,960,000
東邦亜鉛	136,000	320.00	43,520,000
三菱マテリアル	136,000	410.00	55,760,000
住友金属鉱山	136,000	1,491.00	202,776,000
DOWAホールディングス	136,000	906.00	123,216,000
古河機械金属	136,000	251.00	34,136,000
古河電気工業	136,000	246.00	33,456,000
住友電気工業	136,000	1,691.50	230,044,000
フジクラ	136,000	637.00	86,632,000
SUMCO	13,600	1,133.00	15,408,800
東洋製罐グループホールディングス	136,000	2,222.00	302,192,000
日本製鋼所	136,000	467.00	63,512,000
オークマ	136,000	1,075.00	146,200,000
アマダホールディングス	136,000	1,140.00	155,040,000
小松製作所	136,000	2,040.50	277,508,000
住友重機械工業	136,000	572.00	77,792,000
日立建機	136,000	1,982.00	269,552,000
クボタ	136,000	1,992.00	270,912,000
荏原製作所	136,000	534.00	72,624,000
ダイキン工業	136,000	8,597.00	1,169,192,000
日本精工	136,000	1,461.00	198,696,000
NTN	136,000	584.00	79,424,000
ジェイテクト	136,000	2,219.00	301,784,000
日立造船	27,200	645.00	17,544,000
三菱重工業	136,000	614.50	83,572,000
IHI	136,000	362.00	49,232,000
日清紡ホールディングス	136,000	1,537.00	209,032,000
コニカミノルタ	136,000	1,275.00	173,400,000
ミネベア	136,000	1,514.00	205,904,000
日立製作所	136,000	726.50	98,804,000
東芝	136,000	316.50	43,044,000
三菱電機	136,000	1,323.00	179,928,000
富士電機	136,000	560.00	76,160,000
安川電機	136,000	1,533.00	208,488,000
明電舎	136,000	413.00	56,168,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	136,000	458.00	62,288,000
日本電気	136,000	390.00	53,040,000
富士通	136,000	600.10	81,613,600
沖電気工業	136,000	158.00	21,488,000
パナソニック	136,000	1,434.50	195,092,000
シャープ	136,000	130.00	17,680,000
ソニー	136,000	3,463.00	470,968,000
TDK	136,000	8,650.00	1,176,400,000
ミツミ電機	136,000	633.00	86,088,000
アルプス電気	136,000	3,885.00	528,360,000
パイオニア	136,000	327.00	44,472,000
横河電機	136,000	1,489.00	202,504,000
アドバンテスト	272,000	1,034.00	281,248,000
カシオ計算機	136,000	2,496.00	339,456,000
ファナック	136,000	22,010.00	2,993,360,000
京セラ	272,000	5,952.00	1,618,944,000
太陽誘電	136,000	1,900.00	258,400,000
SCREENホールディングス	136,000	797.00	108,392,000
キヤノン	204,000	3,773.00	769,692,000
リコー	136,000	1,362.00	185,232,000
東京エレクトロン	136,000	7,744.00	1,053,184,000
デンソー	136,000	5,824.00	792,064,000
三井造船	136,000	196.00	26,656,000
川崎重工業	136,000	491.00	66,776,000
日産自動車	136,000	1,284.00	174,624,000
いすゞ自動車	68,000	1,477.00	100,436,000
トヨタ自動車	136,000	7,629.00	1,037,544,000
日野自動車	136,000	1,478.00	201,008,000
三菱自動車工業	13,600	1,101.00	14,973,600
マツダ	27,200	2,547.00	69,278,400
本田技研工業	272,000	4,045.00	1,100,240,000
スズキ	136,000	3,950.00	537,200,000
富士重工業	136,000	5,036.00	684,896,000
テルモ	272,000	4,000.00	1,088,000,000
ニコン	136,000	1,675.00	227,800,000
オリンパス	136,000	4,865.00	661,640,000
シチズンホールディングス	136,000	958.00	130,288,000
凸版印刷	136,000	1,075.00	146,200,000
大日本印刷	136,000	1,266.00	172,176,000
ヤマハ	136,000	3,115.00	423,640,000
東京電力	13,600	801.00	10,893,600
中部電力	13,600	1,765.50	24,010,800
関西電力	13,600	1,485.50	20,202,800
東京瓦斯	136,000	592.10	80,525,600
大阪瓦斯	136,000	452.10	61,485,600
東武鉄道	136,000	589.00	80,104,000
東京急行電鉄	136,000	980.00	133,280,000
小田急電鉄	136,000	1,157.00	157,352,000
京王電鉄	136,000	973.00	132,328,000
京成電鉄	136,000	1,488.00	202,368,000
東日本旅客鉄道	13,600	11,795.00	160,412,000
西日本旅客鉄道	13,600	8,184.00	111,302,400
東海旅客鉄道	13,600	22,210.00	302,056,000
日本通運	136,000	566.00	76,976,000
ヤマトホールディングス	136,000	2,383.50	324,156,000
日本郵船	136,000	329.00	44,744,000
商船三井	136,000	330.00	44,880,000
川崎汽船	136,000	249.00	33,864,000
ANAホールディングス	136,000	376.30	51,176,800
三菱倉庫	136,000	1,692.00	230,112,000
ヤフー	54,400	483.00	26,275,200
トレンドマイクロ	136,000	4,615.00	627,640,000
スカパーJSATホールディングス	13,600	607.00	8,255,200
日本電信電話	27,200	4,800.00	130,560,000
KDDI	816,000	3,032.00	2,474,112,000
NTTドコモ	13,600	2,480.00	33,728,000
東宝	13,600	3,170.00	43,112,000
エヌ・ティ・ティ・データ	136,000	5,870.00	798,320,000
コナミホールディングス	136,000	2,903.00	394,808,000
ソフトバンクグループ	408,000	6,863.00	2,800,104,000
双日	13,600	278.00	3,780,800
伊藤忠商事	136,000	1,558.00	211,888,000
丸紅	136,000	700.60	95,281,600
豊田通商	136,000	2,900.00	394,400,000
三井物産	136,000	1,557.00	211,752,000
住友商事	136,000	1,344.00	182,784,000
三菱商事	136,000	2,053.50	279,276,000
J.フロント リテイリング	68,000	1,995.00	135,660,000
三越伊勢丹ホールディングス	136,000	1,905.00	259,080,000
セブン&アイ・ホールディングス	136,000	5,733.00	779,688,000
高島屋	136,000	1,115.00	151,640,000
丸井グループ	136,000	1,747.00	237,592,000
イオン	136,000	1,818.00	247,248,000
ユニーグループ・ホールディングス	136,000	704.00	95,744,000
ファーストリテイリング	136,000	47,600.00	6,473,600,000
新生銀行	136,000	244.00	33,184,000
あおぞら銀行	136,000	444.00	60,384,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	136,000	829.00	112,744,000
りそなホールディングス	13,600	659.30	8,966,480
三井住友トラスト・ホールディングス	136,000	499.60	67,945,600
三井住友フィナンシャルグループ	13,600	5,152.00	70,067,200
千葉銀行	136,000	872.00	118,592,000
横浜銀行	136,000	774.70	105,359,200
ふくおかフィナンシャルグループ	136,000	644.00	87,584,000
静岡銀行	136,000	1,218.00	165,648,000
みずほフィナンシャルグループ	136,000	257.90	35,074,400
大和証券グループ本社	136,000	870.10	118,333,600
野村ホールディングス	136,000	798.20	108,555,200
松井証券	136,000	1,127.00	153,272,000
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	34,000	4,042.00	137,428,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	40,800	3,802.00	155,121,600
ソニーフィナンシャルホールディングス	27,200	2,258.00	61,417,600
第一生命保険	13,600	2,351.50	31,980,400
東京海上ホールディングス	68,000	4,945.00	336,260,000
T&Dホールディングス	27,200	1,782.50	48,484,000
クレディセゾン	136,000	2,375.00	323,000,000
東急不動産ホールディングス	136,000	810.00	110,160,000
三井不動産	136,000	3,113.00	423,368,000
三菱地所	136,000	2,560.00	348,160,000
東京建物	68,000	1,480.00	100,640,000
住友不動産	136,000	3,779.00	513,944,000
ディー・エヌ・エー	40,800	1,946.00	79,396,800
電通	136,000	6,960.00	946,560,000
東京ドーム	136,000	569.00	77,384,000
セコム	136,000	8,111.00	1,103,096,000
合 計	28,634,800		68,198,516,480

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。