有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第11計算期間	217,769,216	2,447,401,770	23,803,091,733
第12計算期間	763,118,133	1,080,209,525	23,486,000,341
第13計算期間	422,674,539	4,553,443,627	19,355,231,253
第14計算期間	154,007,629	2,329,648,092	17,179,590,790
第15計算期間	132,880,359	1,606,317,495	15,706,153,654
第16計算期間	85,579,866	3,634,020,978	12,157,712,542
第17計算期間	48,222,841	4,984,640,374	7,221,295,009
第18計算期間	41,246,908	1,784,662,186	5,477,879,731
第19計算期間	35,657,922	558,280,124	4,955,257,529
第20計算期間	25,715,030	1,152,785,834	3,828,186,725

<参考>「日経225マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	89,415,910,040	97.92
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,901,839,060	2.08
	純資産総額		91,317,749,100	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成29年11月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	1,889,080,000	2.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ファーストリテイリング	株式	小売業	146,000	36,747.83 43,510.00	5,365,183,680 6,352,460,000	― ―	6.96
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	438,000	8,623.34 9,485.00	3,777,027,120 4,154,430,000	― ―	4.55
日本	ファナック	株式	電気機器	146,000	22,096.96 27,945.00	3,226,157,160 4,079,970,000	― ―	4.47
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	146,000	15,855.95 20,760.00	2,314,969,680 3,030,960,000	― ―	3.32
日本	KDDI	株式	情報・通信業	876,000	3,046.62 3,215.00	2,668,839,120 2,816,340,000	― ―	3.08
日本	京セラ	株式	電気機器	292,000	6,552.52 7,901.00	1,913,337,840 2,307,092,000	― ―	2.53
日本	ダイキン工業	株式	機械	146,000	10,974.89 12,920.00	1,602,333,960 1,886,320,000	― ―	2.07
日本	信越化学工業	株式	化学	146,000	9,917.98 11,765.00	1,448,026,520 1,717,690,000	― ―	1.88
日本	日東電工	株式	化学	146,000	9,130.51 11,030.00	1,333,055,320 1,610,380,000	― ―	1.76
日本	テルモ	株式	精密機器	292,000	4,343.79 5,380.00	1,268,387,000 1,570,960,000	― ―	1.72
日本	TDK	株式	電気機器	146,000	7,034.98 9,170.00	1,027,108,300 1,338,820,000	― ―	1.47
日本	セコム	株式	サービス業	146,000	8,113.85 8,414.00	1,184,623,540 1,228,444,000	― ―	1.35
日本	リクルートホールディングス	株式	サービス業	438,000	2,446.06 2,647.00	1,071,375,180 1,159,386,000	― ―	1.27
日本	ユニー・ファミリーマートホールディングス	株式	小売業	146,000	6,298.74 7,570.00	919,616,940 1,105,220,000	― ―	1.21
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	292,000	3,104.28 3,744.00	906,452,320 1,093,248,000	― ―	1.20
日本	花王	株式	化学	146,000	6,872.68 7,438.00	1,003,412,360 1,085,948,000	― ―	1.19
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	730,000	1,413.41 1,426.00	1,031,792,700 1,040,980,000	― ―	1.14
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	146,000	6,062.09 7,044.00	885,066,240 1,028,424,000	― ―	1.13
日本	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	情報・通信業	730,000	1,181.62 1,321.00	862,589,700 964,330,000	― ―	1.06
日本	キヤノン	株式	電気機器	219,000	3,804.94 4,298.00	833,282,040 941,262,000	― ―	1.03
日本	エーザイ	株式	医薬品	146,000	5,966.94 6,371.00	871,173,740 930,166,000	― ―	1.02
日本	トレンドマイクロ	株式	情報・通信業	146,000	5,513.99 6,350.00	805,042,680 927,100,000	― ―	1.02
日本	デンソー	株式	輸送用機器	146,000	4,892.34 6,305.00	714,282,100 920,530,000	― ―	1.01
日本	塩野義製薬	株式	医薬品	146,000	6,055.66 6,259.00	884,127,240 913,814,000	― ―	1.00
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	146,000	5,775.95 6,184.00	843,289,840 902,864,000	― ―	0.99
日本	スズキ	株式	輸送用機器	146,000	5,256.74 6,040.00	767,484,100 881,840,000	― ―	0.97
日本	コナミホールディングス	株式	情報・通信業	146,000	5,250.60 5,930.00	766,589,020 865,780,000	― ―	0.95
日本	中外製薬	株式	医薬品	146,000	4,295.53 5,810.00	627,148,620 848,260,000	― ―	0.93
日本	アサヒグループホールディングス	株式	食料品	146,000	4,493.25 5,707.00	656,014,840 833,222,000	― ―	0.91
日本	資生堂	株式	化学	146,000	3,784.94 5,472.00	552,602,680 798,912,000	― ―	0.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年11月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.15
	鉱業	0.08
	建設業	2.79
	食料品	4.64
	繊維製品	0.29
	パルプ・紙	0.14
	化学	8.90
	医薬品	6.91
	石油・石炭製品	0.33
	ゴム製品	1.02
	ガラス・土石製品	1.56
	鉄鋼	0.18
	非鉄金属	1.40
	金属製品	0.34
	機械	5.23
	電気機器	19.90
	輸送用機器	6.13
	精密機器	2.94
	その他製品	1.02
	電気・ガス業	0.21
	陸運業	2.01
	海運業	0.15
	空運業	0.07
	倉庫・運輸関連業	0.24
	情報・通信業	10.99
	卸売業	2.11
	小売業	10.05
	銀行業	0.91
	証券、商品先物取引業	0.38
	保険業	0.91
	その他金融業	0.35
	不動産業	1.57
	サービス業	4.03
合 計		97.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成29年11月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	日経225先物 17年12月限	大阪取引所	買建	83	1,855,014,820	1,889,080,000	2.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。