有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)

日本短期債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 7月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	44,168,741
国債証券	55,459,000
社債券	1,601,941,000
未収利息	1,797,580
前払費用	226,027
流動資産合計	1,703,592,348
資産合計	1,703,592,348
負債の部
流動負債
未払解約金	53,855
未払利息	43
流動負債合計	53,898
負債合計	53,898
純資産の部
元本等
元本	1,514,616,498
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	188,921,952
元本等合計	1,703,538,450
純資産合計	1,703,538,450
負債純資産合計	1,703,592,348

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 7月26日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 7月26日現在]
1.	期首	令和 2年 7月23日
	期首元本額	1,528,811,692円
	期中追加設定元本額	286,499,964円
	期中一部解約元本額	300,695,158円
	元本の内訳※
	三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド	8,887,168円
	日本短期債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	17,588,164円
	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	120,848,172円
	三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	1,120,913,620円
	三菱UFJ 国内バランス20	246,379,374円
	合計	1,514,616,498円
2.	受益権の総数	1,514,616,498口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 7月23日 至 令和 3年 7月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 7月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 7月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△67,500
社債券	1,156,000
合計	1,088,500

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 7月26日現在]
1口当たり純資産額	1.1247円
(1万口当たり純資産額)	(11,247円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第87回利付国債(20年)	50,000,000	55,459,000
国債証券 合計		50,000,000	55,459,000
社債券	第1回クレディ・アグリコル・エス・エー(2017)	100,000,000	100,155,000
	第6回マラヤン・バンキング	100,000,000	99,841,000
	第14回アサヒグループホールディングス	100,000,000	100,238,000
	第14回セブン&アイ・ホールディングス	100,000,000	100,399,000
	第15回Zホールディングス	100,000,000	100,240,000
	第67回神戸製鋼所	100,000,000	100,194,000
	第18回日立製作所	100,000,000	99,944,000
	第50回日本電気	100,000,000	100,155,000
	第46回IHI	100,000,000	100,018,000
	第1回明治安田生命2019基金	100,000,000	100,020,000
	第37回丸井グループ	100,000,000	99,867,000
	第19回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	100,826,000
	第22回芙蓉総合リース	100,000,000	99,935,000
	第5回イオンフィナンシャルサービス	100,000,000	100,041,000
	第75回アコム	100,000,000	100,171,000
	第5回ソフトバンク	100,000,000	99,897,000
社債券 合計		1,600,000,000	1,601,941,000
合計		1,650,000,000	1,657,400,000

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。