有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/25-2024/07/22)

日本短期債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 7月22日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	116,748,777
国債証券	4,101,415,400
特殊債券	596,943,000
社債券	8,472,223,000
未収利息	10,746,906
前払費用	4,332,789
流動資産合計	13,302,409,872
資産合計	13,302,409,872
負債の部
流動負債
未払解約金	2,989,304
流動負債合計	2,989,304
負債合計	2,989,304
純資産の部
元本等
元本	11,857,833,966
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,441,586,602
元本等合計	13,299,420,568
純資産合計	13,299,420,568
負債純資産合計	13,302,409,872

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 7月22日現在]
1.	期首	2023年 7月25日
	期首元本額	1,455,252,112円
	期中追加設定元本額	25,974,054,290円
	期中一部解約元本額	15,571,472,436円
	元本の内訳※
	三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド	88,421円
	国内債券セレクション(ラップ向け)	2,918,175,326円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	6,650,925,827円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	191,666,254円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	45,165,719円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	70,301,744円
	日本短期債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	3,903,074円
	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	102,994,644円
	アドバンスト・バランスⅢ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	32,074,630円
	アドバンスト・バランスⅣ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	51,910,374円
	三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	1,090,018,317円
	三菱UFJ 国内バランス20	700,609,636円
	合計	11,857,833,966円
2.	受益権の総数	11,857,833,966口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 7月25日 至 2024年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 7月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 7月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	3,944,300
特殊債券	△594,000
社債券	△22,033,000
合計	△18,682,700

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 7月22日現在]
1口当たり純資産額	1.1216円
(1万口当たり純資産額)	(11,216円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第460回利付国債(2年)	2,770,000,000	2,769,750,700
	第461回利付国債(2年)	1,300,000,000	1,301,911,000
	第347回利付国債(10年)	30,000,000	29,753,700
国債証券 合計		4,100,000,000	4,101,415,400
特殊債券	第380回信金中金債	300,000,000	297,159,000
	第292号商工債券(3年)	300,000,000	299,784,000
特殊債券 合計		600,000,000	596,943,000
社債券	第35回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	98,832,000
	第15回クレディ・アグリコル・エス・エー(2024)	200,000,000	199,706,000
	第12回ロイズ・バンキング・グループ期限前償還条項付	200,000,000	201,420,000
	第1回サンタンデール銀行(2019)	200,000,000	199,842,000
	第22回大和ハウス工業(グリーン)	200,000,000	199,432,000
	第29回大和ハウス工業	100,000,000	99,829,000
	第21回積水ハウス	200,000,000	198,344,000
	第1回アサヒグループホールディングス利払繰延条項付	400,000,000	400,272,000
	第12回アサヒグループホールディングス	100,000,000	98,933,000
	第19回キリンホールディングス	400,000,000	396,772,000
	第14回森ビル	100,000,000	100,029,000
	第12回セブン&アイ・ホールディングス	100,000,000	100,396,000
	第14回セブン&アイ・ホールディングス	100,000,000	99,640,000
	第20回富士フイルムホールディングス(ソーシャル)	200,000,000	199,888,000
	第63回神戸製鋼所	100,000,000	100,345,000
	第67回神戸製鋼所	100,000,000	98,993,000
	第17回小松製作所	200,000,000	199,984,000
	第39回ソニーグループ	300,000,000	298,179,000
	第18回デンソー	100,000,000	98,559,000
	第44回川崎重工業	100,000,000	100,358,000
	第43回IHI	100,000,000	99,954,000
	第49回IHI	100,000,000	98,761,000
	第25回JA三井リース	100,000,000	99,382,000
	第27回JA三井リース	100,000,000	99,255,000
	第14回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	200,000,000	199,418,000
	第19回三井住友信託銀行	100,000,000	99,175,000
	第39回芙蓉総合リース	200,000,000	198,152,000
	第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	200,000,000	199,112,000
	第31回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	200,000,000	200,434,000
	第81回ホンダファイナンス	100,000,000	98,503,000
	第25回SBIホールディングス	100,000,000	100,000,000
	第29回SBIホールディングス	100,000,000	100,005,000
	第102回トヨタファイナンス	200,000,000	199,218,000
	第103回トヨタファイナンス	200,000,000	198,504,000
	第42回リコーリース	100,000,000	98,958,000
	第44回リコーリース	100,000,000	99,795,000
	第17回イオンフィナンシャルサービス	200,000,000	197,962,000
	第20回イオンフィナンシャルサービス	100,000,000	99,713,000
	第79回アコム	100,000,000	99,909,000
	第80回アコム	100,000,000	99,347,000
	第84回アコム	100,000,000	99,393,000
	第57回日立キャピタル	100,000,000	100,118,000
	第219回オリックス	100,000,000	99,417,000
	第1回三井住友ファイナンス&リース(グリーン)	100,000,000	99,882,000
	第35回三井住友ファイナンス&リース	100,000,000	99,712,000
	第32回三菱UFJリース	100,000,000	100,097,000
	第75回三菱UFJリース	100,000,000	99,916,000
	第18回大和証券グループ本社	100,000,000	100,051,000
	第23回大和証券グループ本社	300,000,000	301,086,000
	第40回大和証券グループ本社	100,000,000	99,545,000
	第44回大和証券グループ本社(グリーン)	100,000,000	99,407,000
	第3回野村ホールディングス	100,000,000	98,685,000
	第27回野村ホールディングス	100,000,000	101,605,000
	第66回三井不動産	100,000,000	99,606,000
	第37回イオンモール(グリーン)	100,000,000	99,618,000
	第43回日本郵船	100,000,000	99,061,000
	第25回ソフトバンク	200,000,000	199,810,000
	第1回九州電力利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付	200,000,000	200,014,000
	第6回ファーストリテイリング	100,000,000	99,890,000
社債券 合計		8,500,000,000	8,472,223,000
合計		13,200,000,000	13,170,581,400

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。