有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)
日本債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| [令和 3年 7月26日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 375,743,944 |
| 国債証券 | 5,297,051,300 |
| 社債券 | 3,228,718,000 |
| 未収利息 | 18,870,363 |
| 前払費用 | 356,222 |
| 流動資産合計 | 8,920,739,829 |
| 資産合計 | 8,920,739,829 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 57,645,465 |
| 未払利息 | 372 |
| 流動負債合計 | 57,645,837 |
| 負債合計 | 57,645,837 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,915,289,845 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,947,804,147 |
| 元本等合計 | 8,863,093,992 |
| 純資産合計 | 8,863,093,992 |
| 負債純資産合計 | 8,920,739,829 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 7月26日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [令和 3年 7月26日現在] | ||
| 1. | 期首 | 令和 2年 7月23日 |
| 期首元本額 | 5,556,323,943円 | |
| 期中追加設定元本額 | 906,701,657円 | |
| 期中一部解約元本額 | 547,735,755円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド | 2,531,817,646円 | |
| 三菱UFJ 日本債券ファンドF(適格機関投資家限定) | 57,102,838円 | |
| 三菱UFJ グローバルバランス(積極型) | 171,843,668円 | |
| 三菱UFJ グローバルバランス(安定型) | 252,352,138円 | |
| 三菱UFJ グローバルバランスVA | 18,158,370円 | |
| 三菱UFJ 国内バランス20 | 1,075,081,344円 | |
| 三菱UFJ | 1,347,165,612円 | |
| 三菱UFJ | 164,063,306円 | |
| 三菱UFJ | 178,820,467円 | |
| 三菱UFJ | 118,884,456円 | |
| 合計 | 5,915,289,845円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 5,915,289,845口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 令和 2年 7月23日 至 令和 3年 7月26日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [令和 3年 7月26日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [令和 3年 7月26日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △16,505,500 |
| 社債券 | 9,562,000 |
| 合計 | △6,943,500 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [令和 3年 7月26日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 1.4983円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,983円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第426回利付国債(2年) | 80,000,000 | 80,216,000 | |
| 第5回利付国債(40年) | 70,000,000 | 95,989,600 | ||
| 第7回利付国債(40年) | 50,000,000 | 64,925,500 | ||
| 第10回利付国債(40年) | 40,000,000 | 42,585,600 | ||
| 第11回利付国債(40年) | 40,000,000 | 41,286,800 | ||
| 第14回利付国債(40年) | 10,000,000 | 9,907,700 | ||
| 第350回利付国債(10年) | 40,000,000 | 40,616,800 | ||
| 第351回利付国債(10年) | 40,000,000 | 40,640,400 | ||
| 第352回利付国債(10年) | 80,000,000 | 81,328,000 | ||
| 第354回利付国債(10年) | 120,000,000 | 121,989,600 | ||
| 第356回利付国債(10年) | 70,000,000 | 71,092,000 | ||
| 第357回利付国債(10年) | 10,000,000 | 10,152,200 | ||
| 第360回利付国債(10年) | 210,000,000 | 212,601,900 | ||
| 第361回利付国債(10年) | 10,000,000 | 10,113,000 | ||
| 第363回利付国債(10年) | 40,000,000 | 40,355,600 | ||
| 第23回利付国債(30年) | 50,000,000 | 66,831,000 | ||
| 第26回利付国債(30年) | 30,000,000 | 39,982,800 | ||
| 第27回利付国債(30年) | 10,000,000 | 13,556,000 | ||
| 第28回利付国債(30年) | 30,000,000 | 40,885,500 | ||
| 第29回利付国債(30年) | 20,000,000 | 27,049,200 | ||
| 第30回利付国債(30年) | 50,000,000 | 67,040,000 | ||
| 第31回利付国債(30年) | 20,000,000 | 26,563,800 | ||
| 第32回利付国債(30年) | 40,000,000 | 54,079,200 | ||
| 第33回利付国債(30年) | 40,000,000 | 52,032,000 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 50,000,000 | 67,127,000 | ||
| 第36回利付国債(30年) | 60,000,000 | 78,834,600 | ||
| 第37回利付国債(30年) | 40,000,000 | 51,902,800 | ||
| 第38回利付国債(30年) | 10,000,000 | 12,801,700 | ||
| 第39回利付国債(30年) | 50,000,000 | 65,166,500 | ||
| 第42回利付国債(30年) | 30,000,000 | 37,980,000 | ||
| 第44回利付国債(30年) | 30,000,000 | 38,061,900 | ||
| 第46回利付国債(30年) | 50,000,000 | 61,351,500 | ||
| 第47回利付国債(30年) | 20,000,000 | 25,016,800 | ||
| 第49回利付国債(30年) | 30,000,000 | 36,186,300 | ||
| 第50回利付国債(30年) | 50,000,000 | 53,349,500 | ||
| 第53回利付国債(30年) | 20,000,000 | 20,336,000 | ||
| 第54回利付国債(30年) | 80,000,000 | 85,068,800 | ||
| 第58回利付国債(30年) | 110,000,000 | 116,391,000 | ||
| 第60回利付国債(30年) | 100,000,000 | 108,140,000 | ||
| 第61回利付国債(30年) | 40,000,000 | 41,183,200 | ||
| 第67回利付国債(30年) | 150,000,000 | 149,082,000 | ||
| 第105回利付国債(20年) | 50,000,000 | 58,026,500 | ||
| 第110回利付国債(20年) | 40,000,000 | 46,834,800 | ||
| 第111回利付国債(20年) | 40,000,000 | 47,343,200 | ||
| 第113回利付国債(20年) | 50,000,000 | 58,990,500 | ||
| 第114回利付国債(20年) | 70,000,000 | 82,904,500 | ||
| 第116回利付国債(20年) | 50,000,000 | 59,847,500 | ||
| 第118回利付国債(20年) | 50,000,000 | 59,161,500 | ||
| 第121回利付国債(20年) | 30,000,000 | 35,328,900 | ||
| 第123回利付国債(20年) | 80,000,000 | 95,972,000 | ||
| 第125回利付国債(20年) | 70,000,000 | 84,896,000 | ||
| 第128回利付国債(20年) | 110,000,000 | 130,557,900 | ||
| 第130回利付国債(20年) | 80,000,000 | 94,424,800 | ||
| 第132回利付国債(20年) | 60,000,000 | 70,387,800 | ||
| 第136回利付国債(20年) | 90,000,000 | 104,884,200 | ||
| 第137回利付国債(20年) | 50,000,000 | 58,942,500 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 50,000,000 | 59,082,500 | ||
| 第141回利付国債(20年) | 40,000,000 | 47,400,400 | ||
| 第143回利付国債(20年) | 100,000,000 | 117,607,000 | ||
| 第145回利付国債(20年) | 50,000,000 | 59,511,500 | ||
| 第146回利付国債(20年) | 110,000,000 | 131,285,000 | ||
| 第147回利付国債(20年) | 40,000,000 | 47,348,800 | ||
| 第148回利付国債(20年) | 30,000,000 | 35,201,100 | ||
| 第149回利付国債(20年) | 100,000,000 | 117,528,000 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 80,000,000 | 93,136,000 | ||
| 第152回利付国債(20年) | 90,000,000 | 102,636,900 | ||
| 第153回利付国債(20年) | 90,000,000 | 103,949,100 | ||
| 第154回利付国債(20年) | 90,000,000 | 102,808,800 | ||
| 第155回利付国債(20年) | 90,000,000 | 100,358,100 | ||
| 第157回利付国債(20年) | 50,000,000 | 49,963,500 | ||
| 第158回利付国債(20年) | 60,000,000 | 62,554,800 | ||
| 第159回利付国債(20年) | 80,000,000 | 84,528,000 | ||
| 第160回利付国債(20年) | 70,000,000 | 75,025,300 | ||
| 第162回利付国債(20年) | 100,000,000 | 105,515,000 | ||
| 第164回利付国債(20年) | 70,000,000 | 72,622,200 | ||
| 第166回利付国債(20年) | 130,000,000 | 138,934,900 | ||
| 第167回利付国債(20年) | 40,000,000 | 41,356,800 | ||
| 第169回利付国債(20年) | 10,000,000 | 9,957,700 | ||
| 第172回利付国債(20年) | 50,000,000 | 50,437,500 | ||
| 国債証券 合計 | 4,660,000,000 | 5,297,051,300 | ||
| 社債券 | 第23回フランス相互信用連合銀行 | 100,000,000 | 99,991,000 | |
| 第6回マラヤン・バンキング | 200,000,000 | 199,682,000 | ||
| 第1回バークレイズ・ピーエルシー期限前償還条項付 | 100,000,000 | 101,695,000 | ||
| 第3回ソシエテ ジェネラル円貨社債(2018) | 100,000,000 | 100,721,000 | ||
| NATWEST MARKETS | 100,000,000 | 100,378,000 | ||
| UBS GROUP FUNDING(SWITZERLAND) | 100,000,000 | 100,259,000 | ||
| 第14回セブン&アイ・ホールディングス | 100,000,000 | 100,399,000 | ||
| 第16回Zホールディングス | 100,000,000 | 100,983,000 | ||
| 第34回ソニー | 100,000,000 | 100,143,000 | ||
| 第43回IHI | 100,000,000 | 99,686,000 | ||
| 第15回JA三井リース | 100,000,000 | 100,233,000 | ||
| 第1回明治安田生命2017基金 | 100,000,000 | 100,111,000 | ||
| 第9回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス | 100,000,000 | 100,194,000 | ||
| 第1回日本生命2019基金 | 100,000,000 | 99,990,000 | ||
| 第1回明治安田生命2019基金 | 100,000,000 | 100,020,000 | ||
| 第1回楽天カード | 100,000,000 | 99,902,000 | ||
| 第13回住友信託銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 109,543,000 | ||
| 第14回住友信託銀行劣後特約付 | 100,000,000 | 109,168,000 | ||
| 第1回みずほフィナンシャルグループ | 100,000,000 | 101,338,000 | ||
| 第20回みずほ銀行(劣後特約付) | 200,000,000 | 202,114,000 | ||
| 第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス | 100,000,000 | 100,399,000 | ||
| 第91回トヨタファイナンス | 100,000,000 | 100,299,000 | ||
| 第16回イオンフィナンシャルサービス | 200,000,000 | 200,052,000 | ||
| 第75回アコム | 100,000,000 | 100,171,000 | ||
| 第79回アコム | 100,000,000 | 100,095,000 | ||
| 第1回野村ホールディングス | 100,000,000 | 100,123,000 | ||
| 第2回ソフトバンク | 100,000,000 | 100,314,000 | ||
| 第8回ソフトバンク | 100,000,000 | 100,393,000 | ||
| 第482回九州電力 | 100,000,000 | 100,322,000 | ||
| 社債券 合計 | 3,200,000,000 | 3,228,718,000 | ||
| 合計 | 7,860,000,000 | 8,525,769,300 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
