有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/25-2024/07/22)
日本債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| [2024年 7月22日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 235,334,742 |
| 国債証券 | 4,609,768,400 |
| 社債券 | 3,585,445,000 |
| 未収利息 | 19,962,725 |
| 前払費用 | 1,295,958 |
| 流動資産合計 | 8,451,806,825 |
| 資産合計 | 8,451,806,825 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 100,000,000 |
| 未払解約金 | 10,583,785 |
| 流動負債合計 | 110,583,785 |
| 負債合計 | 110,583,785 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,043,287,227 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,297,935,813 |
| 元本等合計 | 8,341,223,040 |
| 純資産合計 | 8,341,223,040 |
| 負債純資産合計 | 8,451,806,825 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [2024年 7月22日現在] | ||
| 1. | 期首 | 2023年 7月25日 |
| 期首元本額 | 6,401,217,864円 | |
| 期中追加設定元本額 | 964,917,215円 | |
| 期中一部解約元本額 | 1,322,847,852円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド | 3,552,341,944円 | |
| 三菱UFJ 日本債券ファンドF(適格機関投資家限定) | 55,116,355円 | |
| 三菱UFJ グローバルバランス(積極型) | 146,143,057円 | |
| 三菱UFJ グローバルバランス(安定型) | 229,111,178円 | |
| 三菱UFJ グローバルバランスVA | 7,969,791円 | |
| 三菱UFJ 国内バランス20 | 468,420,720円 | |
| 三菱UFJ | 1,168,604,803円 | |
| 三菱UFJ | 142,848,395円 | |
| 三菱UFJ | 165,837,251円 | |
| 三菱UFJ | 106,893,733円 | |
| 合計 | 6,043,287,227円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 6,043,287,227口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 2023年 7月25日 至 2024年 7月22日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [2024年 7月22日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [2024年 7月22日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △326,596,600 |
| 社債券 | △17,498,000 |
| 合計 | △344,094,600 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [2024年 7月22日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 1.3802円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,802円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第168回利付国債(5年) | 200,000,000 | 200,408,000 | |
| 第4回利付国債(40年) | 20,000,000 | 20,376,600 | ||
| 第5回利付国債(40年) | 140,000,000 | 136,120,600 | ||
| 第7回利付国債(40年) | 40,000,000 | 35,894,800 | ||
| 第10回利付国債(40年) | 50,000,000 | 34,742,000 | ||
| 第15回利付国債(40年) | 70,000,000 | 46,818,100 | ||
| 第16回利付国債(40年) | 70,000,000 | 51,414,300 | ||
| 第17回利付国債(40年) | 50,000,000 | 47,822,000 | ||
| 第362回利付国債(10年) | 200,000,000 | 192,122,000 | ||
| 第363回利付国債(10年) | 280,000,000 | 268,130,800 | ||
| 第364回利付国債(10年) | 250,000,000 | 238,550,000 | ||
| 第366回利付国債(10年) | 80,000,000 | 76,398,400 | ||
| 第370回利付国債(10年) | 110,000,000 | 106,252,300 | ||
| 第373回利付国債(10年) | 20,000,000 | 19,295,200 | ||
| 第374回利付国債(10年) | 10,000,000 | 9,797,900 | ||
| 第375回利付国債(10年) | 30,000,000 | 30,134,400 | ||
| 第23回利付国債(30年) | 50,000,000 | 56,832,000 | ||
| 第26回利付国債(30年) | 30,000,000 | 33,714,900 | ||
| 第28回利付国債(30年) | 50,000,000 | 56,630,500 | ||
| 第30回利付国債(30年) | 50,000,000 | 55,137,500 | ||
| 第31回利付国債(30年) | 20,000,000 | 21,742,600 | ||
| 第32回利付国債(30年) | 40,000,000 | 43,918,000 | ||
| 第33回利付国債(30年) | 40,000,000 | 42,108,400 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 50,000,000 | 53,874,500 | ||
| 第36回利付国債(30年) | 30,000,000 | 31,222,200 | ||
| 第37回利付国債(30年) | 40,000,000 | 40,883,200 | ||
| 第39回利付国債(30年) | 50,000,000 | 50,741,000 | ||
| 第40回利付国債(30年) | 40,000,000 | 39,886,000 | ||
| 第41回利付国債(30年) | 30,000,000 | 29,336,100 | ||
| 第42回利付国債(30年) | 30,000,000 | 29,266,800 | ||
| 第44回利付国債(30年) | 30,000,000 | 29,125,200 | ||
| 第45回利付国債(30年) | 10,000,000 | 9,349,800 | ||
| 第46回利付国債(30年) | 50,000,000 | 46,618,000 | ||
| 第47回利付国債(30年) | 20,000,000 | 18,946,000 | ||
| 第49回利付国債(30年) | 30,000,000 | 27,260,400 | ||
| 第54回利付国債(30年) | 100,000,000 | 78,771,000 | ||
| 第60回利付国債(30年) | 100,000,000 | 78,684,000 | ||
| 第77回利付国債(30年) | 210,000,000 | 185,696,700 | ||
| 第80回利付国債(30年) | 110,000,000 | 101,461,800 | ||
| 第82回利付国債(30年) | 10,000,000 | 9,191,300 | ||
| 第83回利付国債(30年) | 20,000,000 | 20,108,800 | ||
| 第123回利付国債(20年) | 50,000,000 | 54,428,500 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 100,000,000 | 106,609,000 | ||
| 第143回利付国債(20年) | 140,000,000 | 147,989,800 | ||
| 第145回利付国債(20年) | 110,000,000 | 117,161,000 | ||
| 第146回利付国債(20年) | 60,000,000 | 63,873,000 | ||
| 第147回利付国債(20年) | 60,000,000 | 63,259,200 | ||
| 第148回利付国債(20年) | 120,000,000 | 125,283,600 | ||
| 第149回利付国債(20年) | 80,000,000 | 83,380,800 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 80,000,000 | 82,456,800 | ||
| 第151回利付国債(20年) | 80,000,000 | 80,708,800 | ||
| 第152回利付国債(20年) | 90,000,000 | 90,555,300 | ||
| 第153回利付国債(20年) | 100,000,000 | 101,404,000 | ||
| 第154回利付国債(20年) | 90,000,000 | 90,132,300 | ||
| 第155回利付国債(20年) | 90,000,000 | 87,972,300 | ||
| 第160回利付国債(20年) | 100,000,000 | 92,672,000 | ||
| 第166回利付国債(20年) | 100,000,000 | 90,181,000 | ||
| 第183回利付国債(20年) | 150,000,000 | 141,214,500 | ||
| 第186回利付国債(20年) | 280,000,000 | 265,571,600 | ||
| 第189回利付国債(20年) | 20,000,000 | 20,130,800 | ||
| 国債証券 合計 | 4,760,000,000 | 4,609,768,400 | ||
| 社債券 | 第35回フランス相互信用連合銀行 | 100,000,000 | 98,832,000 | |
| 第9回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付 | 100,000,000 | 98,419,000 | ||
| 第10回ロイズ・バンキング・グループ期限前償還条項付 | 100,000,000 | 100,403,000 | ||
| 第12回ロイズ・バンキング・グループ期限前償還条項付 | 100,000,000 | 100,710,000 | ||
| 第6回フランス電力 | 100,000,000 | 99,093,000 | ||
| 第2回積水ハウス利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付 | 100,000,000 | 100,203,000 | ||
| 第1回住友生命第4回劣後ローン永久債利払繰延・任意償還条項付 | 100,000,000 | 100,015,000 | ||
| 第1回日本生命第9回劣後ローン利払繰延・期限前償還条項付 | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 第16回Zホールディングス | 100,000,000 | 99,898,000 | ||
| 第19回Zホールディングス | 100,000,000 | 98,624,000 | ||
| 第4回日本製鉄利払繰延・期限前償還条項・劣後債特約付 | 100,000,000 | 99,956,000 | ||
| 第1回住友生命2023基金 | 100,000,000 | 98,438,000 | ||
| 第25回JA三井リース | 100,000,000 | 99,382,000 | ||
| 第28回JA三井リース | 100,000,000 | 98,575,000 | ||
| 第9回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス | 100,000,000 | 99,691,000 | ||
| 第1回日本生命2021基金劣後特約付 | 100,000,000 | 98,985,000 | ||
| 第24回イオン(サステナビリティ) | 100,000,000 | 98,641,000 | ||
| 第13回住友信託銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 102,304,000 | ||
| 第14回住友信託銀行劣後特約付 | 100,000,000 | 102,213,000 | ||
| 第31回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス | 100,000,000 | 100,217,000 | ||
| 第30回SBIホールディングス | 100,000,000 | 99,289,000 | ||
| 第34回SBIホールディングス | 100,000,000 | 99,475,000 | ||
| 第43回リコーリース(サステナビリティ) | 100,000,000 | 99,342,000 | ||
| 第16回イオンフィナンシャルサービス | 200,000,000 | 199,384,000 | ||
| 第79回アコム | 100,000,000 | 99,909,000 | ||
| 第212回オリックス | 200,000,000 | 198,950,000 | ||
| 第73回三菱UFJリース | 100,000,000 | 98,917,000 | ||
| 第38回大和証券グループ本社 | 100,000,000 | 99,799,000 | ||
| 第8回野村ホールディングス | 100,000,000 | 99,020,000 | ||
| 第37回イオンモール(グリーン) | 100,000,000 | 99,618,000 | ||
| 第2回ソフトバンク | 100,000,000 | 99,898,000 | ||
| 第8回ソフトバンク | 100,000,000 | 99,585,000 | ||
| 第447回中国電力 | 100,000,000 | 98,806,000 | ||
| 第459回九州電力 | 100,000,000 | 98,854,000 | ||
| 社債券 合計 | 3,600,000,000 | 3,585,445,000 | ||
| 合計 | 8,360,000,000 | 8,195,213,400 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
