有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)

日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 7月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	106,990,911
株式	2,571,630,220
未収入金	6,218,518
未収配当金	1,279,094
流動資産合計	2,686,118,743
資産合計	2,686,118,743
負債の部
流動負債
未払金	12,136,783
未払解約金	31,790,397
未払利息	106
流動負債合計	43,927,286
負債合計	43,927,286
純資産の部
元本等
元本	570,088,083
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,072,103,374
元本等合計	2,642,191,457
純資産合計	2,642,191,457
負債純資産合計	2,686,118,743

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 7月26日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 7月26日現在]
1.	期首	令和 2年 7月23日
	期首元本額	798,732,312円
	期中追加設定元本額	69,109,870円
	期中一部解約元本額	297,754,099円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	268,134,677円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	73,786,421円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	39,711,456円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	2,757,961円
	三菱UFJ 国内バランス20	99,816,796円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	8,193,160円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	27,513,478円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	50,174,134円
	合計	570,088,083円
2.	受益権の総数	570,088,083口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 7月23日 至 令和 3年 7月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 7月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 7月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	525,716,135
合計	525,716,135

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 7月26日現在]
1口当たり純資産額	4.6347円
(1万口当たり純資産額)	(46,347円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1407	ウエストホールディングス	8,200	4,630.00	37,966,000
1861	熊谷組	6,800	2,897.00	19,699,600
1893	五洋建設	35,100	761.00	26,711,100
2871	ニチレイ	4,300	3,015.00	12,964,500
2897	日清食品ホールディングス	2,100	7,970.00	16,737,000
4004	昭和電工	15,900	3,055.00	48,574,500
4182	三菱瓦斯化学	23,100	2,307.00	53,291,700
4186	東京応化工業	5,000	7,130.00	35,650,000
4369	トリケミカル研究所	10,300	3,005.00	30,951,500
4911	資生堂	5,500	7,630.00	41,965,000
8113	ユニ・チャーム	2,800	4,450.00	12,460,000
4516	日本新薬	2,100	8,690.00	18,249,000
4565	そーせいグループ	13,500	1,757.00	23,719,500
4568	第一三共	21,800	2,256.50	49,191,700
3110	日東紡績	3,600	3,355.00	12,078,000
5301	東海カーボン	22,700	1,429.00	32,438,300
5706	三井金属鉱業	8,000	3,045.00	24,360,000
5713	住友金属鉱山	7,200	4,280.00	30,816,000
6101	ツガミ	8,000	1,678.00	13,424,000
6145	NITTOKU	3,800	3,925.00	14,915,000
6273	SMC	600	65,790.00	39,474,000
6383	ダイフク	1,300	9,980.00	12,974,000
6407	CKD	11,700	2,210.00	25,857,000
6481	THK	5,600	3,265.00	18,284,000
4062	イビデン	11,400	5,790.00	66,006,000
6504	富士電機	5,800	5,140.00	29,812,000
6506	安川電機	6,400	5,320.00	34,048,000
6594	日本電産	3,700	12,580.00	46,546,000
6758	ソニーグループ	5,500	10,975.00	60,362,500
6762	TDK	1,700	13,180.00	22,406,000
6857	アドバンテスト	4,900	9,270.00	45,423,000
6861	キーエンス	500	57,530.00	28,765,000
6920	レーザーテック	1,300	21,720.00	28,236,000
6967	新光電気工業	8,600	3,835.00	32,981,000
6976	太陽誘電	3,500	5,380.00	18,830,000
7276	小糸製作所	5,700	6,790.00	38,703,000
7735	SCREENホールディングス	3,700	9,550.00	35,335,000
8035	東京エレクトロン	1,400	45,370.00	63,518,000
6201	豊田自動織機	3,800	9,300.00	35,340,000
6902	デンソー	5,700	7,330.00	41,781,000
7012	川崎重工業	10,400	2,280.00	23,712,000
7203	トヨタ自動車	10,500	9,829.00	103,204,500
7267	本田技研工業	5,100	3,440.00	17,544,000
7269	スズキ	5,300	4,479.00	23,738,700
7282	豊田合成	13,500	2,649.00	35,761,500
7733	オリンパス	15,800	2,240.00	35,392,000
7741	HOYA	1,100	15,120.00	16,632,000
7747	朝日インテック	11,200	2,953.00	33,073,600
7951	ヤマハ	4,100	6,130.00	25,133,000
7974	任天堂	500	60,120.00	30,060,000
9020	東日本旅客鉄道	1,500	7,515.00	11,272,500
9022	東海旅客鉄道	300	16,155.00	4,846,500
9143	SGホールディングス	5,400	3,025.00	16,335,000
9104	商船三井	2,900	5,000.00	14,500,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	2,000	14,420.00	28,840,000
3774	インターネットイニシアティブ	9,500	3,585.00	34,057,500
3994	マネーフォワード	3,900	6,870.00	26,793,000
4385	メルカリ	2,000	5,670.00	11,340,000
4443	Sansan	3,100	8,970.00	27,807,000
4689	Zホールディングス	31,700	581.10	18,420,870
7518	ネットワンシステムズ	5,100	3,785.00	19,303,500
8056	日本ユニシス	7,500	3,420.00	25,650,000
9433	KDDI	11,100	3,469.00	38,505,900
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	4,300	5,750.00	24,725,000
9984	ソフトバンクグループ	10,400	7,106.00	73,902,400
8001	伊藤忠商事	6,200	3,273.00	20,292,600
8031	三井物産	24,400	2,554.00	62,317,600
3092	ZOZO	2,700	3,470.00	9,369,000
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	7,400	4,290.00	31,746,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	10,800	2,396.00	25,876,800
8252	丸井グループ	9,900	1,974.00	19,542,600
9983	ファーストリテイリング	400	75,810.00	30,324,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	129,800	580.00	75,284,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,900	3,693.00	43,946,700
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	10,500	1,846.00	19,383,000
8473	SBIホールディングス	9,900	2,596.00	25,700,400
8750	第一生命ホールディングス	14,300	1,973.50	28,221,050
8766	東京海上ホールディングス	4,700	5,252.00	24,684,400
8801	三井不動産	6,100	2,573.00	15,695,300
2413	エムスリー	1,600	7,560.00	12,096,000
2427	アウトソーシング	21,600	2,114.00	45,662,400
4751	サイバーエージェント	5,500	2,228.00	12,254,000
6532	ベイカレント・コンサルティング	1,600	42,400.00	67,840,000
	合 計	760,100		2,571,630,220

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。