有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・バランス・マザーファンド	4,332,646,616	9,367,181,983
親投資信託受益証券 合計		4,332,646,616	9,367,181,983
合計		4,332,646,616	9,367,181,983

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・バランス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・バランス・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	62,101,876	209,849,224
金銭信託	383,064,216	162,190,462
株式	7,734,293,285	6,311,928,664
国債証券	6,565,198,699	5,659,873,529
投資証券	78,295,262	68,619,166
派生商品評価勘定	18,586	-
未収入金	58,093,239	36,126,239
未収配当金	26,853,779	21,908,518
未収利息	18,677,021	15,491,153
前払費用	277,807	1,916,121
流動資産合計	14,926,873,770	12,487,903,076
資産合計	14,926,873,770	12,487,903,076
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	25,898	-
未払金	49,623,514	33,520,872
未払解約金	141,816,614	116,154,625
その他未払費用	12,446	4,401
流動負債合計	191,478,472	149,679,898
負債合計	191,478,472	149,679,898
純資産の部
元本等
元本	7,627,947,795	5,706,905,709
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,107,447,503	6,631,317,469
元本等合計	14,735,395,298	12,338,223,178
純資産合計	14,735,395,298	12,338,223,178
負債純資産合計	14,926,873,770	12,487,903,076

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
1.元本の推移
期首元本額	8,278,759,519 円	7,627,947,795 円
期中追加設定元本額	927,024,882 円	88,192,569 円
期中一部解約元本額	1,577,836,606 円	2,009,234,655 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・バランス・ファンド	5,774,498,856 円	4,332,646,616 円
フィデリティ・バランス・ファンドVA2	517,711,478 円	406,913,556 円
フィデリティ・バランス・ファンドVA1(適格機関投資家専用)	1,335,737,461 円	967,345,537 円
計	7,627,947,795 円	5,706,905,709 円
3.受益権の総数	7,627,947,795 口	5,706,905,709 口
4.1口当たり純資産額	1.9318 円	2.1620 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	169,444,463	788,444,650
国債証券	30,251,049	△21,402,627
投資証券	△5,231,510	903,320
合 計	194,464,002	767,945,343

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

種類	平成28年11月30日 現在				平成29年11月30日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	7,245,119	-	7,271,017	△25,898	-	-	-	-
アメリカ・ドル	6,054,544	-	6,066,549	△12,005	-	-	-	-
イギリス・ポンド	1,190,575	-	1,204,468	△13,893	-	-	-	-
買建	2,245,119	-	2,263,705	18,586	-	-	-	-
シンガポール・ドル	1,054,544	-	1,059,938	5,394	-	-	-	-
ユーロ	1,190,575	-	1,203,767	13,192	-	-	-	-
合計	9,490,238	-	9,534,722	△7,312	-	-	-	-

(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
日本円	ショーボンドホールディングス	1,200	7,120.00	8,544,000
	安藤・間	25,900	887.00	22,973,300
	東鉄工業	2,000	3,675.00	7,350,000
	熊谷組	4,400	3,125.00	13,750,000
	ライト工業	11,500	1,248.00	14,352,000
	日特建設	18,400	673.00	12,383,200
	住友電設	5,700	2,432.00	13,862,400
	ベネフィット・ワン	3,500	2,220.00	7,770,000
	ファンコミュニケーションズ	15,900	973.00	15,470,700
	あいホールディングス	18,700	2,673.00	49,985,100
	シュッピン	4,600	3,215.00	14,789,000
	ツルハホールディングス	5,300	15,520.00	82,256,000
	クスリのアオキホールディングス	3,400	6,840.00	23,256,000
	SRAホールディングス	2,700	3,490.00	9,423,000
	オープンドア	2,100	6,370.00	13,377,000
	信越化学工業	5,700	11,765.00	67,060,500
	エア・ウォーター	4,500	2,408.00	10,836,000
	日本パーカライジング	8,400	1,861.00	15,632,400
	アイカ工業	4,100	3,935.00	16,133,500
	積水樹脂	4,600	2,307.00	10,612,200
	プレステージ・インターナショナル	6,600	1,412.00	9,319,200
	クイック	6,800	1,801.00	12,246,800
	インフォコム	3,100	2,609.00	8,087,900
	扶桑化学工業	3,500	3,360.00	11,760,000
	日油	27,900	3,090.00	86,211,000
	花王	7,100	7,438.00	52,809,800
	塩野義製薬	4,200	6,259.00	26,287,800
	日本新薬	5,100	8,040.00	41,004,000
	参天製薬	9,600	1,712.00	16,435,200
	栄研化学	3,100	5,150.00	15,965,000
	関西ペイント	11,700	2,949.00	34,503,300
	太陽ホールディングス	1,800	5,140.00	9,252,000
	サカタインクス	4,200	1,945.00	8,169,000
	エイジス	3,300	2,733.00	9,018,900
	オービック	9,700	7,790.00	75,563,000
	大塚商会	1,800	8,400.00	15,120,000
	ブリヂストン	15,800	5,095.00	80,501,000
	ニッタ	1,500	4,395.00	6,592,500
	フジミインコーポレーテッド	5,500	2,563.00	14,096,500
	三和ホールディングス	7,000	1,481.00	10,367,000
	リンナイ	1,700	10,070.00	17,119,000
	テクノプロ・ホールディングス	2,700	5,630.00	15,201,000
	ジャパンマテリアル	4,200	3,330.00	13,986,000
	リクルートホールディングス	37,600	2,647.00	99,527,200
	ディスコ	1,400	24,860.00	34,804,000
	ナブテスコ	5,700	4,385.00	24,994,500
	SMC	4,300	45,470.00	195,521,000
	小松製作所	17,800	3,480.00	61,944,000
	ダイキン工業	5,800	12,920.00	74,936,000
	新興プランテック	4,600	1,137.00	5,230,200
	ミネベアミツミ	12,200	2,215.00	27,023,000
	日本ピラー工業	6,900	1,554.00	10,722,600
	三菱電機	23,100	1,852.50	42,792,750
	D.A.コンソーシアムホールディングス	8,400	2,120.00	17,808,000
	マキタ	21,400	4,640.00	99,296,000
	日本電産	6,400	15,270.00	97,728,000
	エレコム	4,600	2,553.00	11,743,800
	ソニー	4,100	5,201.00	21,324,100
	アルプス電気	4,900	3,575.00	17,517,500
	横河電機	12,300	2,070.00	25,461,000
	アズビル	7,300	4,860.00	35,478,000
	キーエンス	1,700	64,910.00	110,347,000
	シスメックス	1,600	8,520.00	13,632,000
	OBARA GROUP	900	7,880.00	7,092,000
	イリソ電子工業	1,200	6,670.00	8,004,000
	スタンレー電気	8,100	4,485.00	36,328,500
	スズキ	17,000	6,040.00	102,680,000
	ヤマハ発動機	10,500	3,520.00	36,960,000
	小糸製作所	7,000	7,750.00	54,250,000
	ナガイレーベン	1,800	2,687.00	4,836,600
	良品計画	1,100	35,050.00	38,555,000
	第一興商	1,500	5,380.00	8,070,000
	アズワン	1,800	6,440.00	11,592,000
	アルゴグラフィックス	5,000	3,535.00	17,675,000
	バンダイナムコホールディングス	3,300	3,650.00	12,045,000
	伊藤忠商事	34,600	1,946.00	67,331,600
	兼松	1,900	1,346.00	2,557,400
	山善	12,800	1,277.00	16,345,600
	兼松エレクトロニクス	4,200	3,295.00	13,839,000
	中央自動車工業	4,000	1,569.00	6,276,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	122,100	792.10	96,715,410
	オリックス	52,400	1,934.00	101,341,600
	SOMPOホールディングス	15,300	4,532.00	69,339,600
	第一生命ホールディングス	29,200	2,296.00	67,043,200
	東京海上ホールディングス	22,700	4,960.00	112,592,000
	リログループ	18,600	2,988.00	55,576,800
	日本電信電話	19,600	5,879.00	115,228,400
	NSD	6,500	2,309.00	15,008,500
	ミロク情報サービス	5,400	2,936.00	15,854,400
	ソフトバンクグループ	11,600	9,485.00	110,026,000
日本円 小計		912,700		3,250,426,460
香港・ドル	HANG SENG BANK LTD	2,200	189.90	417,780.00
	LENOVO GROUP LTD	42,000	4.44	186,480.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	29,738	11.26	334,849.88
	SHANGRI-LA ASIA LTD	22,000	18.06	397,320.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	7,000	45.00	315,000.00
	SA SA INTERNATIONAL HLDGS	57,737	3.04	175,520.48
	STANDARD CHARTERED PLC HK	3,464	77.50	268,460.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	6,000	26.05	156,300.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	1,100	411.60	452,760.00
	FRONTIER SERVICES GROUP LTD	67,000	1.33	89,110.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HLDGS LTD	29,000	6.03	174,870.00
	SINOPHARM GROUP CO LTD H	4,400	31.05	136,620.00
	AIA GROUP LTD	14,200	65.95	936,490.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,500	67.00	100,500.00
	SAMSONITE INTERNATIONAL S.A.	6,300	32.45	204,435.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO LTD	32,400	8.66	280,584.00
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	5,500	97.35	535,425.00
香港・ドル 小計		331,539		5,162,504.36
				(74,081,938)
アメリカ・ドル	AFLAC INC	1,090	87.19	95,037.10
	ADOBE SYSTEMS INC	1,180	176.85	208,683.00
	ALBEMARLE CORP	590	131.95	77,850.50
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	1,000	105.33	105,330.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	1,970	77.14	151,965.80
	APPLE INC	4,830	169.48	818,588.40
	BECTON DICKINSON & CO	2,070	226.88	469,641.60
	BOEING CO	1,240	269.30	333,932.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4,540	62.90	285,566.00
	CSX CORP	2,590	54.44	140,999.60
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2,020	90.97	183,759.40
	COLGATE-PALMLIVE CO	2,720	72.01	195,867.20
	CORNING INC	7,040	32.48	228,659.20
	DANAHER CORP	4,610	93.94	433,063.40
	DISNEY (WALT) CO	2,620	105.24	275,728.80
	ECOLAB INC	1,040	135.00	140,400.00
	EOG RESOURCES INC	2,100	100.50	211,050.00
	ENTERGY CORP	2,210	86.15	190,391.50
	GENERAL ELECTRIC CO	3,080	18.48	56,918.40
	HOME DEPOT INC	1,080	177.25	191,430.00
	HUMANA INC	1,180	250.13	295,153.40
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	10,460	14.48	151,460.80
	HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	3,550	57.65	204,657.50
	INTEL CORP	8,290	43.95	364,345.50
	INTL BUS MACH CORP	1,630	153.55	250,286.50
	KEYCORP	9,400	19.01	178,694.00
	LOCKHEED MARTIN CORP	850	320.76	272,646.00
	MICRON TECHNOLOGY INC	5,400	43.74	236,196.00
	MOHAWK INDUSTRIES INC	350	279.10	97,685.00
	NIKE INC CL B	2,870	60.36	173,233.20
	ALTRIA GROUP INC	3,510	67.37	236,468.70
	PINNACLE WEST CAPITAL	2,090	91.01	190,210.90
	QUALCOMM INC	3,440	66.52	228,828.80
	STARBUCKS CORP	3,620	57.51	208,186.20
	TJX COMPANIES INC	2,470	74.78	184,706.60
	TORCHMARK CORP	1,540	89.09	137,198.60
	TYSON FOODS INC CL A	1,960	82.02	160,759.20
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	2,300	118.16	271,768.00
	VERTEX PHARMCEUTICALS INC	1,280	143.75	184,000.00
	XILINX INC	2,700	69.38	187,326.00
	AMAZON COM INC	372	1,161.27	431,992.44
	FEDEX CORP	500	225.93	112,965.00
	NEWELL BRANDS INC	3,964	30.51	120,941.64
	MARRIOT INTERNATIONAL-CL A	780	126.49	98,662.20
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	940	151.16	142,090.40
	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	280	241.36	67,580.80
	BIOGEN INC	500	319.96	159,980.00
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	3,060	68.69	210,191.40
	TAPESTRY INC	850	41.51	35,283.50
	JPMORGAN CHASE & CO	2,940	103.73	304,966.20
	ZIMMER HOLDING INC	1,490	116.52	173,614.80
	CHEVRON CORP	1,760	117.18	206,236.80
	INGERSOLL RAND PLC	2,610	86.07	224,642.70
	CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A	940	214.36	201,498.40
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	1,330	96.23	127,985.90
	COMCAST CORP CL-A	6,140	37.19	228,346.60
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	1,690	107.37	181,455.30
	CTRIP.COM INTL LTD ADR	415	46.25	19,193.75
	EAGLE MATERIALS INC	1,260	108.25	136,395.00
	SALESFORCE.COM INC	3,210	103.53	332,331.30
	MOLSON COORS BREWING CO B	1,920	76.52	146,918.40
	BAIDU INC ADR	21	235.49	4,945.29
	AT&T INC	5,720	36.48	208,665.60
	FIDELITY NATL INFORM SVCS INC	2,410	92.72	223,455.20
	HESS CORP	1,650	44.81	73,936.50
	DISCOVER FINANCIAL SERVICE	3,430	69.01	236,704.30
	CME GROUP INC	1,660	147.83	245,397.80
	VISA INC CL A	3,780	109.86	415,270.80
	TIME WARNER INC	660	90.92	60,007.20
	MERCK & CO INC NEW	3,810	55.36	210,921.60
	CBOE HOLDINGS INC	1,510	120.93	182,604.30
	CITIGROUP INC	4,350	75.04	326,424.00
	MARATHON PETROLEUM CORP	2,130	61.40	130,782.00
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	970	102.05	98,988.50
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	4,450	42.94	191,083.00
	FORTUNE BRANDS HOME & SEC INC	2,980	66.87	199,272.60
	T-MOBILE US INC	350	61.83	21,640.50
	MONSTER BEVERAGE CORP NEW	2,920	61.89	180,718.80
	ALPHABET INC CL A	716	1,037.38	742,764.08
	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	3,650	35.35	129,027.50
	FORTIVE CORP	3,185	73.42	233,842.70
	COTY INC CL A	9,290	17.09	158,766.10
	DOWDUPONT INC	1,000	71.78	71,780.00
	LYONDELLBASELL INDS CLASS A	1,100	105.01	115,511.00
	CONCHO RESOURCES INC	2,180	137.51	299,771.80
	FACEBOOK INC A	460	175.13	80,559.80
	REGIONS FINANCIAL CORP	19,510	16.57	323,280.70
アメリカ・ドル 小計		239,353		17,838,067.00
				(1,998,755,407)
イギリス・ポンド	MILLENNIUM & COPTHORNE HOTELS	2,205	5.92	13,064.62
	SMITH & NEPHEW PLC	7,048	13.11	92,399.28
	BRITISH AMERICAN TABACCO ORD	2,326	48.02	111,694.52
	BP PLC	24,374	4.94	120,529.43
	HSBC HOLDINGS PLC (UK REG)	21,296	7.43	158,271.87
	COMPASS GROUP PLC	7,485	15.15	113,397.75
	ITV PLC ORD	20,079	1.58	31,805.13
	DIGNITY PLC	1,471	17.63	25,933.73
	AVEVA GROUP PLC	3,307	26.32	87,040.24
	SHIRE PLC	1,684	37.16	62,585.86
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	143,241	0.67	96,114.71
	CRH PLC (UK)	2,962	26.18	77,545.16
	THE GYM GROUP PLC	43,587	2.10	91,837.80
イギリス・ポンド 小計		281,065		1,082,220.10
				(162,690,148)
オーストラリア・ドル	AUSTRALIA & NZ BANKING GRP	2,480	28.77	71,349.60
	BHP BILLITON LTD	3,264	27.64	90,216.96
	CSL LIMITED	767	145.97	111,958.99
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,615	80.98	130,782.70
	FAIRFAX MEDIA LTD	50,781	0.69	35,292.79
	CIMIC GROUP LTD	1,502	52.09	78,239.18
	QBE INSURANCE GROUP LTD	4,404	10.67	46,990.68
	SIMS METAL MANAGEMENT LTD	1,741	14.10	24,548.10
	COCHLEAR LTD	241	183.70	44,271.70
	BLUESCOPE STEEL LTD	2,855	13.93	39,770.15
	ORIGIN ENERGY LTD	4,546	9.04	41,095.84
	AMP LIMITED	10,189	5.18	52,779.02
	MACQUARIE GROUP LTD	914	99.77	91,189.78
	MYER HOLDINGS LIMITED	39,397	0.74	29,153.78
	LENDLEASE GROUP (STAPLED)	2,860	16.10	46,046.00
	TREASURY WINE ESTATES LTD	3,334	15.50	51,677.00
	CSR LTD	5,133	4.57	23,457.81
	CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT LT	1,373	20.64	28,338.72
	SUNCORP GROUP LTD	4,558	14.28	65,088.24
	ARDENT LEISURE GRP STAPLED	9,982	1.71	17,069.22
	DOMAIN HOLDINGS	5,078	3.41	17,315.98
オーストラリア・ドル 小計		157,014		1,136,632.24
				(96,465,978)
カナダ・ドル	AGRIUM INC	150	139.63	20,944.50
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	400	59.90	23,960.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	800	42.79	34,232.00
	FINNING INTERNATIONAL INC	100	30.35	3,035.00
	GREAT WEST LIFECO INC	530	35.47	18,799.10
	INTERTAPE POLYMER GROUP INC	280	21.57	6,039.60
	LOBLAW COMPANIES LTD	170	68.18	11,590.60
	ONEX CORP SV	240	91.88	22,051.20
	POWER CORP OF CANADA	90	32.83	2,954.70
	POWER FINANCIAL CORP	50	35.52	1,776.00
	ROGERS COMM INC CL B NON VTG	660	67.40	44,484.00
	ROYAL BANK OF CANADA	1,040	101.38	105,435.20
	THOMSON REUTERS CORP	190	57.00	10,830.00
	TORONTO-DOMINION BANK	1,490	75.05	111,824.50
	CANADIAN NATL RAILWAY CO ORD	360	98.20	35,352.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	140	81.70	11,438.00
	CGI GROUPE INC CL A	680	68.01	46,246.80
	CANADIAN UTILITIES LTD CL-A	280	38.61	10,810.80
	ENBRIDGE INC	990	45.75	45,292.50
	QUEBECOR INC -CL B	300	24.54	7,362.00
	COGECO COMMUNICATIONS INC	130	91.42	11,884.60
	SUN LIFE FIN INC	670	50.89	34,096.30
	MANULIFE FINANCIAL CORP (CANA)	70	27.09	1,896.30
	AGNICO EAGLE MINES LTD (CANA)	280	56.05	15,694.00
	TELUS CORPORATION	810	48.05	38,920.50
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	100	222.79	22,279.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	600	65.58	39,348.00
	EMERA INC	90	48.38	4,354.20
	FORTIS INC	150	47.43	7,114.50
	TRANSCANADA CORP	315	61.94	19,511.10
	FIRST QUANTUM MINERALS INC	810	14.51	11,753.10
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	1,150	53.18	61,157.00
	BCE INC	310	61.69	19,123.90
	FRANCO-NEVADA CORP	260	106.65	27,729.00
	CI FINANCIAL CORP	340	28.61	9,727.40
	INTACT FINL CORP	390	108.48	42,307.20
	SUNCOR ENERGY INC	1,462	44.38	64,883.56
	CENOVUS ENERGY INC	900	11.82	10,638.00
	NORBORD INC	210	44.33	9,309.30
	PRECISION DRILLING CORP (CANA)	270	3.44	928.80
	CINEPLEX INC	150	38.47	5,770.50
	PEYTO EXPL & DEV CORP NEW	420	15.45	6,489.00
	KEYERA CORP	280	35.77	10,015.60
	RAGING RIVER EXPLORATION INC	610	7.27	4,434.70
	BRP INC	200	45.92	9,184.00
	INTER PIPELINE LTD	270	26.91	7,265.70
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	1,072	32.37	34,700.64
	KINAXIS INC	100	72.05	7,205.00
	RESTAURANT BRANDS INTRNTNL INC	390	82.86	32,315.40
	SHOPIFY INC CL A	20	133.40	2,668.00
	STINGRAY DIGITAL GROUP INC	300	9.51	2,853.00
	PARKLAND FUEL CORP	290	25.20	7,308.00
	CANADA GOOSE HOLDINGS INC	100	34.29	3,429.00
	COMPUTER MODELLING GROUP LTD	290	9.81	2,844.90
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	60	755.09	45,305.40
	DOLLARAMA INC	90	161.10	14,499.00
カナダ・ドル 小計		22,899		1,223,402.10
				(106,558,323)
シンガポール・ドル	CAPITALAND LTD	13,300	3.52	46,816.00
	SINGAPORE POST LTD	19,000	1.29	24,510.00
	SARINE TECHNOLOGIES LTD	37,350	0.97	36,229.50
	HRNETGROUP LTD	7,700	0.85	6,545.00
シンガポール・ドル 小計		77,350		114,100.50
				(9,492,021)
スイス・フラン	CREDIT SUISSE GROUP AG	1,919	16.34	31,356.46
	NESTLE SA (REG)	3,780	84.95	321,111.00
	ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN	946	247.80	234,418.80
	LAFARGEHOLCIM LTD (REG)	1,235	54.00	66,690.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA A	1,202	84.20	101,208.40
スイス・フラン 小計		9,082		754,784.66
				(85,917,137)
スウェーデン・クローナ	GETINGE AB SER B	6,746	152.50	1,028,765.00
	SWEDBANK AB A	5,303	199.50	1,057,948.50
スウェーデン・クローナ 小計		12,049		2,086,713.50
				(27,920,226)
デンマーク・クローネ	NOVO NORDISK AS CL B	3,725	321.90	1,199,077.50
	PANDORA A/S	747	608.50	454,549.50
デンマーク・クローネ 小計		4,472		1,653,627.00
				(29,500,706)
ユーロ	BENETEAU SA	3,087	18.78	57,989.29
	ADIDAS AG	384	177.65	68,217.60
	SAP SE	2,625	95.34	250,267.50
	NEXITY	1,027	51.35	52,736.45
	BIOMERIEUX	688	67.62	46,522.56
	KBC GROEP NV	848	68.80	58,342.40
	KONE OYJ B	1,603	43.70	70,051.10
	ROYAL DUTCH SHELL PLC CL A (NL	7,865	26.87	211,371.87
	INTESA SANPAOLO SPA	21,282	2.82	60,015.24
	SYMRISE AG	1,518	70.42	106,897.56
	BUREAU VERITAS SA	3,977	22.25	88,508.13
	AIRBUS SE	862	87.29	75,243.98
	WORLDLINE SA	1,959	41.91	82,111.48
	SPIE SA	3,017	23.04	69,526.76
	ELIS SA	3,843	22.36	85,929.48
	SRP GROUPE SA	2,600	9.43	24,518.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,434	97.85	140,316.90
	ESI GROUP SA	544	37.70	20,508.80
	GIMA TT SPA	4,829	16.85	81,368.65
	VARTA AG	1,744	21.69	37,827.36
	INGENICO GROUP	520	86.69	45,078.80
	ENGIE	7,451	14.80	110,274.80
	GENERALI SPA (ASSICURAZIONI)	3,848	15.21	58,528.08
	L'OREAL SA ORD	846	186.95	158,159.70
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE	344	245.10	84,314.40
	UNITED INTERNET AG (REG)	1,237	55.10	68,158.70
	IBERDROLA SA	11,450	6.67	76,428.75
	DEUTSCHE POST AG	2,426	39.84	96,663.97
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,489	72.49	107,937.61
	KCI KONECRANES OYJ	1,950	37.84	73,788.00
	BAYER AG	1,445	108.05	156,132.25
	ALLIANZ SE	901	200.10	180,290.10
	MUNICH REINSURANCE (REG)	496	192.20	95,331.20
	DASSAULT SYSTEMES SA	1,204	89.09	107,264.36
	DEUTSCHE TELEKOM AG REGISTERED	4,507	14.81	66,748.67
	ASML HOLDING NV	505	147.95	74,714.75
	ING GROEP NV	4,891	15.35	75,076.85
	ESSILOR INTERNATIONAL SA (FRANCE)	1,502	106.70	160,263.40
	ILIAD GROUP SA	286	197.10	56,370.60
ユーロ 小計		113,034		3,539,796.10
				(470,120,320)
合計		2,160,557		6,311,928,664
				(3,061,502,204)

(イ)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	110 5年国債	1,200,000,000	1,201,632,000
		156 20年国債	258,900,000	254,988,021
		312 10年国債	1,400,000,000	1,456,896,000
		41 30年国債	150,000,000	183,850,500
		9 40年国債	25,000,000	20,506,000
	日本円 小計		3,033,900,000	3,117,872,521
	アメリカ・ドル	US T-NOTE 0.75% 2/28/2018	10,525,000.00	10,510,686.00
		UST NOTE 2% 8/15/25	2,000,000.00	1,955,300.00
		UST NOTES 1.375% 09/30/20	4,000,000.00	3,946,840.00
		USTB 3% 11/15/45	700,000.00	724,906.00
	アメリカ・ドル 小計		17,225,000.00	17,137,732.00
				(1,920,282,871)
	イギリス・ポンド	UK GILT 4.75% 12/07/38	300,000.00	450,372.00
	イギリス・ポンド 小計		300,000.00	450,372.00
				(67,704,423)
	ユーロ	FRANCE GOVT 1% 11/25/25 RGS	500,000.00	527,655.00
		GERMANY GOVT 0% 10/7/22 RGS	2,000,000.00	2,028,580.00
		GERMANY GOVT 2.5% 8/15/46	150,000.00	198,802.50
		ITALY GOVT 5% 9/01/40	280,000.00	381,228.40
		SPAIN KINGDOM OF 1.4% 01/31/20	1,000,000.00	1,035,210.00
	ユーロ 小計		3,930,000.00	4,171,475.90
				(554,013,714)
国債証券 合計				5,659,873,529
				(2,542,001,008)
投資証券	アメリカ・ドル	BOSTON PROPERTIES INC	1,420.00	177,571.00
		HOST HOTELS & RESORTS INC	5,710.00	112,315.70
		PUBLIC STORAGE INC	1,080.00	227,080.80
	アメリカ・ドル 小計		8,210.00	516,967.50
				(57,926,208)
	カナダ・ドル	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	300.00	11,103.00
		SMARTCENTRES REAL EST INVST TR	190.00	5,540.40
	カナダ・ドル 小計		490.00	16,643.40
				(1,449,640)
	ユーロ	ICADE	883.00	69,598.06
	ユーロ 小計		883.00	69,598.06
				(9,243,318)
投資証券 合計				68,619,166
				(68,619,166)
合計				5,728,492,695
				(2,610,620,174)

(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入債券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
香港・ドル	株式	17銘柄	100%	-%	-%	1.31%
アメリカ・ドル	株式	87銘柄	50.26%	-%	-%	70.11%
	国債証券	4銘柄	-%	48.29%	-%
	投資証券	3銘柄	-%	-%	1.46%
イギリス・ポンド	株式	13銘柄	70.61%	-%	-%	4.06%
	国債証券	1銘柄	-%	29.39%	-%
オーストラリア・ドル	株式	21銘柄	100%	-%	-%	1.70%
カナダ・ドル	株式	56銘柄	98.66%	-%	-%	1.90%
	投資証券	2銘柄	-%	-%	1.34%
シンガポール・ドル	株式	4銘柄	100%	-%	-%	0.17%
スイス・フラン	株式	5銘柄	100%	-%	-%	1.51%
スウェーデン・クローナ	株式	2銘柄	100%	-%	-%	0.49%
デンマーク・クローネ	株式	2銘柄	100%	-%	-%	0.52%
ユーロ	株式	39銘柄	45.49%	-%	-%	18.22%
	国債証券	5銘柄	-%	53.61%	-%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	0.89%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。