（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第33期 自 2019年8月20日 至 2020年8月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2019年8月17日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2019年8月19日としております。このため、当計算期間は364日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第32期 2019年8月19日現在第33期 2020年8月17日現在1.※1期首元本額429,153,703円408,198,696円期中追加設定元本額10,387,348円9,618,746円期中一部解約元本額31,342,355円78,021,648円2.計算期間末日における受益権の総数408,198,696口339,795,794口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は18,857,583円であります。――――――

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第32期 自 2018年8月18日 至 2019年8月19日	第33期 自 2019年8月20日 至 2020年8月17日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(102,498,231円)及び分配準備積立金(48,830,549円)より分配対象額は151,328,780円(1万口当たり3,707.23円)であり、うち204,099円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(949,788円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,338,424円)、投資信託約款に規定される収益調整金(86,318,652円)及び分配準備積立金(39,481,996円)より分配対象額は133,088,860円(1万口当たり3,916.73円)であり、うち169,897円(1万口当たり5円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第32期 自 2018年8月18日 至 2019年8月19日第33期 自 2019年8月20日 至 2020年8月17日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(102,498,231円)及び分配準備積立金(48,830,549円)より分配対象額は151,328,780円(1万口当たり3,707.23円)であり、うち204,099円(1万口当たり5円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(949,788円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,338,424円)、投資信託約款に規定される収益調整金(86,318,652円)及び分配準備積立金(39,481,996円)より分配対象額は133,088,860円(1万口当たり3,916.73円)であり、うち169,897円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第33期 自 2019年8月20日 至 2020年8月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第33期 自 2019年8月20日 至 2020年8月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第33期 2020年8月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第32期 2019年8月19日現在第33期 2020年8月17日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券△1,129,460△1,312,400親投資信託受益証券△9,968,58024,189,807合計△11,098,04022,877,407e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第32期 2019年8月19日現在第33期 2020年8月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第33期 自 2019年8月20日 至 2020年8月17日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第32期 2019年8月19日現在第33期 2020年8月17日現在1口当たり純資産額0.9538円1.0142円(1万口当たり純資産額)(9,538円)(10,142円)

2020/11/10 9:03

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ミリオン・インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ミリオン・インデックスマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年8月19日現在2020年8月17日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン2,363,672,0602,332,004,380株式※2※316,397,536,08016,730,147,080派生商品評価勘定-1,942,850未収入金-168,900未収配当金25,735,60017,248,100未収利息97,09395,544前払金8,250,000-その他未収収益※4848,6892,753,391流動資産合計18,796,139,52219,084,360,245資産合計18,796,139,52219,084,360,245負債の部流動負債派生商品評価勘定6,165,940-前受金-4,900,000未払解約金100,00012,500,000受入担保金2,157,006,1272,010,944,565流動負債合計2,163,272,0672,028,344,565負債合計2,163,272,0672,028,344,565純資産の部元本等元本※114,213,349,89812,704,676,821剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)2,419,517,5574,351,338,859元本等合計16,632,867,45517,056,015,680純資産合計16,632,867,45517,056,015,680負債純資産合計18,796,139,52219,084,360,245e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年8月20日 至 2020年8月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年8月19日現在2020年8月17日現在1.※1期首2018年8月18日2019年8月20日期首元本額15,577,059,374円14,213,349,898円期中追加設定元本額6,509,206円16,358,246円期中一部解約元本額1,370,218,682円1,525,031,323円期末元本額の内訳ファンド名ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ13,938,076,103円12,468,495,843円ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ156,376,449円126,267,312円ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ118,897,346円109,913,666円計14,213,349,898円12,704,676,821円2.期末日における受益権の総数14,213,349,898口12,704,676,821口3.※2貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 2,062,176,150円株式 1,903,233,900円4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 155,962,000円株式 156,428,000円5.※4その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分753,000円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分2,683,500円が含まれております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年8月20日 至 2020年8月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年8月20日 至 2020年8月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年8月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年8月19日現在2020年8月17日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式△1,335,174,4771,821,267,564合計△1,335,174,4771,821,267,564(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年8月18日から2019年8月19日まで、及び2019年8月20日から2020年8月17日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2019年8月19日 現在2020年8月17日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建232,540,000-226,380,000△6,160,000298,090,000-300,040,0001,950,000合計232,540,000-226,380,000△6,160,000298,090,000-300,040,0001,950,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年8月19日現在2020年8月17日現在1口当たり純資産額1.1702円1.3425円(1万口当たり純資産額)(11,702円)(13,425円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額日本水産26,000483.0012,558,000マルハニチロ2,6002,308.006,000,800国際石油開発帝石10,400678.107,052,240貸付株式数4,000株コムシスホールディングス26,0003,135.0081,510,000大成建設5,2003,515.0018,278,000大 林 組26,0001,012.0026,312,000清水建設26,000796.0020,696,000長谷工コーポレーシヨン5,2001,372.007,134,400鹿島建設13,0001,311.0017,043,000大和ハウス26,0002,645.5068,783,000積水ハウス26,0002,097.0054,522,000貸付株式数10,000株日揮ホールディングス26,0001,220.0031,720,000日清製粉G本社26,0001,751.0045,526,000明治ホールディングス5,2008,520.0044,304,000日本ハム13,0004,805.0062,465,000エムスリー62,4005,930.00370,032,000ディー・エヌ・エー7,8001,759.0013,720,200サッポロホールディングス5,2001,892.009,838,400貸付株式数2,000株アサヒグループホールディン26,0003,658.0095,108,000貸付株式数10,000株キリンHD26,0002,102.0054,652,000貸付株式数10,000株宝ホールディングス26,0001,012.0026,312,000双日2,600237.00616,200キッコーマン26,0005,750.00149,500,000味 の 素26,0001,896.5049,309,000ニチレイ13,0002,966.0038,558,000日本たばこ産業26,0001,990.0051,740,000貸付株式数11,000株J. フロント リテイリング13,000730.009,490,000三越伊勢丹HD26,000555.0014,430,000東洋紡2,6001,510.003,926,000ユニチカ2,600371.00964,600日清紡ホールディングス26,000729.0018,954,000東急不動産HD26,000449.0011,674,000セブン&アイ・HLDGS26,0003,444.0089,544,000貸付株式数10,000株帝 人5,2001,680.008,736,000東 レ26,000504.6013,119,600ク ラ レ26,0001,115.0028,990,000貸付株式数10,000株旭 化 成26,000900.7023,418,200SUMCO2,6001,545.004,017,000貸付株式数1,000株王子ホールディングス26,000467.0012,142,000日本製紙2,6001,364.003,546,400昭和電工2,6002,251.005,852,600貸付株式数1,000株住友化学26,000353.009,178,000日産化学26,0005,560.00144,560,000東ソー13,0001,490.0019,370,000トクヤマ5,2002,656.0013,811,200デンカ5,2002,877.0014,960,400信越化学26,00012,800.00332,800,000協和キリン26,0002,718.0070,668,000貸付株式数10,000株三井化学5,2002,420.0012,584,000三菱ケミカルHLDGS13,000616.908,019,700宇部興産2,6001,888.004,908,800日本化薬26,0001,091.0028,366,000電通グループ26,0002,745.0071,370,000貸付株式数10,000株花 王26,0008,041.00209,066,000貸付株式数10,000株武田薬品26,0003,975.00103,350,000アステラス製薬130,0001,761.00228,930,000大日本住友製薬26,0001,402.0036,452,000塩野義製薬26,0006,111.00158,886,000中外製薬78,0004,810.00375,180,000貸付株式数10,000株エーザイ26,0009,611.00249,886,000テ ル モ104,0004,291.00446,264,000貸付株式数46,000株第一三共26,0009,617.00250,042,000貸付株式数11,000株大塚ホールディングス26,0004,727.00122,902,000貸付株式数10,000株DIC2,6002,548.006,624,800貸付株式数1,000株Zホールディングス10,400654.006,801,600トレンドマイクロ26,0006,450.00167,700,000貸付株式数10,000株サイバーエージェント5,2005,830.0030,316,000貸付株式数2,000株楽天26,000972.0025,272,000貸付株式数11,000株富士フイルムHLDGS26,0005,071.00131,846,000コニカミノルタ26,000342.008,892,000資 生 堂26,0005,662.00147,212,000貸付株式数10,000株出光興産10,4002,357.0024,512,800ENEOSホールディングス26,000417.1010,844,600横浜ゴム13,0001,618.0021,034,000貸付株式数5,000株ブリヂストン26,0003,293.0085,618,000貸付株式数10,000株AGC5,2003,080.0016,016,000貸付株式数2,000株日本板硝子2,600403.001,047,800貸付株式数1,000株日本電気硝子7,8001,893.0014,765,400貸付株式数3,000株住友大阪セメント2,6003,650.009,490,000太平洋セメント2,6002,546.006,619,600東海カーボン26,000972.0025,272,000貸付株式数10,000株TOTO13,0004,430.0057,590,000日本碍子26,0001,540.0040,040,000日本製鉄2,6001,020.002,652,000神戸製鋼所2,600395.001,027,000貸付株式数1,000株JFEホールディングス2,600787.002,046,200大平洋金属2,6001,676.004,357,600貸付株式数1,000株日本製鋼所5,2001,613.008,387,600日本軽金属HD26,000186.004,836,000三井金属2,6002,558.006,650,800東邦亜鉛2,6001,764.004,586,400三菱マテリアル2,6002,233.005,805,800住友鉱山13,0003,274.0042,562,000DOWAホールディングス5,2003,255.0016,926,000古河電工2,6002,426.006,307,600住友電工26,0001,293.0033,618,000フジクラ26,000311.008,086,000東洋製罐グループHD26,0001,192.0030,992,000リクルートホールディングス78,0003,756.00292,968,000オークマ5,2004,765.0024,778,000アマダ26,000854.0022,204,000日本郵政26,000773.1020,100,600小松製作所26,0002,237.5058,175,000貸付株式数11,000株住友重機械5,2002,516.0013,083,200日立建機26,0003,505.0091,130,000クボタ26,0001,719.0044,694,000貸付株式数10,000株荏原製作所5,2002,819.0014,658,800貸付株式数2,000株ダイキン工業26,00019,685.00511,810,000貸付株式数11,000株日本精工26,000835.0021,710,000N T N26,000207.005,382,000ジェイテクト26,000847.0022,022,000ミネベアミツミ26,0001,888.0049,088,000日 立5,2003,591.0018,673,200三菱電機26,0001,447.5037,635,000富士電機5,2003,175.0016,510,000安川電機26,0003,815.0099,190,000貸付株式数12,000株オムロン26,0007,830.00203,580,000ジーエス・ユアサ コーポ5,2001,773.009,219,600日本電気2,6005,430.0014,118,000富 士 通2,60014,030.0036,478,000沖 電 気2,6001,017.002,644,200セイコーエプソン52,0001,243.0064,636,000パナソニック26,000932.0024,232,000ソ ニ ー26,0008,826.00229,476,000T D K26,00011,720.00304,720,000アルプスアルパイン26,0001,575.0040,950,000横河電機26,0001,706.0044,356,000アドバンテスト52,0005,550.00288,600,000デンソー26,0004,355.00113,230,000カ シ オ26,0001,596.0041,496,000ファナック26,00019,360.00503,360,000貸付株式数11,000株京 セ ラ52,0006,315.00328,380,000太陽誘電26,0003,145.0081,770,000貸付株式数10,000株日東電工26,0006,210.00161,460,000三井E&SHD2,600466.001,211,600日立造船5,200406.002,111,200三菱重工業2,6002,674.006,952,400川崎重工業2,6001,510.003,926,000IHI2,6001,554.004,040,400コンコルディア・フィナンシャル26,000354.009,204,000日産自動車26,000421.3010,953,800いすゞ自動車13,0001,022.5013,292,500トヨタ自動車 ※26,0007,156.00186,056,000日野自動車26,000712.0018,512,000三菱自動車工業2,600248.00644,800マ ツ ダ5,200658.003,421,600貸付株式数2,000株本田技研52,0002,741.00142,532,000貸付株式数20,000株スズキ26,0004,277.00111,202,000SUBARU26,0002,236.0058,136,000ヤマハ発動機26,0001,775.0046,150,000貸付株式数10,000株ニコン26,000835.0021,710,000貸付株式数10,000株オリンパス104,0002,126.00221,104,000SCREENホールディングス5,2005,580.0029,016,000キヤノン39,0001,884.0073,476,000貸付株式数17,000株リ コ ー26,000792.0020,592,000シチズン時計26,000319.008,294,000バンダイナムコHLDGS26,0006,470.00168,220,000凸版印刷13,0001,695.0022,035,000大日本印刷13,0002,273.0029,549,000ヤマハ26,0005,100.00132,600,000伊 藤 忠26,0002,570.0066,820,000丸 紅26,000578.7015,046,200豊田通商26,0003,055.0079,430,000ファミリーマート104,0002,301.00239,304,000三井物産26,0001,772.5046,085,000東京エレクトロン26,00028,650.00744,900,000貸付株式数11,000株住友商事26,0001,258.5032,721,000三菱商事26,0002,311.5060,099,000高 島 屋13,000830.0010,790,000貸付株式数5,000株丸井グループ26,0001,810.0047,060,000クレディセゾン26,0001,142.0029,692,000イオン26,0002,693.0070,018,000新生銀行2,6001,208.003,140,800あおぞら銀行2,6001,896.004,929,600貸付株式数1,000株三菱UFJフィナンシャルG26,000432.2011,237,200りそなホールディングス2,600382.90995,540三井住友トラストHD2,6002,998.507,796,100三井住友フィナンシャルG2,6003,068.007,976,800千葉銀行26,000541.0014,066,000ふくおかフィナンシャルG5,2001,733.009,011,600静岡銀行26,000742.0019,292,000みずほフィナンシャルG26,000142.803,712,800大和証券G本社26,000483.6012,573,600野村ホールディングス26,000535.4013,920,400松井証券26,000921.0023,946,000SOMPOホールディングス6,6003,865.0025,509,000日本取引所グループ26,0002,602.0067,652,000MS&AD7,8002,893.0022,565,400第一生命HLDGS2,6001,508.503,922,100東京海上HD13,0004,804.0062,452,000T&Dホールディングス5,2001,055.005,486,000三井不動産26,0001,802.0046,852,000三菱地所26,0001,668.5043,381,000東京建物13,0001,258.0016,354,000貸付株式数5,000株住友不動産26,0003,118.0081,068,000東武鉄道5,2003,305.0017,186,000東急13,0001,356.0017,628,000小田急電鉄13,0002,517.0032,721,000京王電鉄5,2006,090.0031,668,000京成電鉄13,0002,997.0038,961,000東日本旅客鉄道2,6006,542.0017,009,200西日本旅客鉄道2,6005,120.0013,312,000東海旅客鉄道2,60014,745.0038,337,000日本通運2,6005,950.0015,470,000ヤマトホールディングス26,0002,757.0071,682,000日本郵船2,6001,632.004,243,200商船三井2,6001,882.004,893,200川崎汽船2,6001,101.002,862,600貸付株式数1,000株(1,000株)ANAホールディングス2,6002,415.006,279,000三菱倉庫13,0003,040.0039,520,000スカパーJSATHD2,600395.001,027,000日本電信電話10,4002,609.5027,138,800貸付株式数2,000株KDDI ※156,0003,346.00521,976,000NTTドコモ2,6003,101.008,062,600東京電力HD2,600315.00819,000中部電力2,6001,318.003,426,800関西電力2,6001,041.502,707,900東京瓦斯5,2002,370.0012,324,000大阪瓦斯5,2002,092.0010,878,400東 宝2,6003,655.009,503,000NTTデータ130,0001,253.00162,890,000セコム26,00010,175.00264,550,000コナミホールディングス26,0003,935.00102,310,000ファーストリテイリング ※26,00061,020.001,586,520,000ソフトバンクグループ156,0006,237.00972,972,000合計16,730,147,080e border="0" style="border-collapse:collapse">(注)1.※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。トヨタ自動車2,000株KDDI6,000株ファーストリテイリング2,000株2.貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する貸付であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

2020/11/10 9:03