有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)

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【提出】: 2018/03/12 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	公社債投信マザーファンド	20,013,113,813	20,937,719,671
親投資信託受益証券合計			20,937,719,671
合計			20,937,719,671

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「公社債投信マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		平成28年12月19日現在	平成29年12月19日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		23,898,699,775	20,402,585,586
地方債証券		38,267,916,072	9,822,781,657
特殊債券		35,725,496,481	15,067,054,437
社債券		29,526,441,468	62,451,084,414
その他有価証券	※2	45,280,571,504	46,808,661,260
現先取引勘定		999,999,315	999,999,191
未収利息		235,326,763	238,079,975
前払費用		70,881,284	29,524,902
流動資産合計		174,005,332,662	155,819,771,422
資産合計		174,005,332,662	155,819,771,422
負債の部
流動負債
未払金		10,855,050,514	1,404,060,000
未払解約金		37,257,029	84,596,469
流動負債合計		10,892,307,543	1,488,656,469
負債合計		10,892,307,543	1,488,656,469
純資産の部
元本等
元本	※1	155,880,076,214	147,515,165,232
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,232,948,905	6,815,949,721
元本等合計		163,113,025,119	154,331,114,953
純資産合計		163,113,025,119	154,331,114,953
負債純資産合計		174,005,332,662	155,819,771,422

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成28年12月20日至平成29年12月19日
	有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成28年12月19日現在	平成29年12月19日現在
1.	※1	期首	平成27年12月22日	平成28年12月20日
		期首元本額	170,078,558,422円	155,880,076,214円
		期中追加設定元本額	14,734,220,005円	11,458,460,374円
		期中一部解約元本額	28,932,702,213円	19,823,371,356円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		公社債投信(1月号)	11,096,846,173円	10,512,027,029円
		公社債投信(2月号)	9,782,299,086円	9,251,760,462円
		公社債投信(3月号)	10,077,921,666円	9,546,129,257円
		公社債投信(4月号)	10,106,621,304円	9,564,881,520円
		公社債投信(5月号)	8,457,933,837円	8,038,259,880円
		公社債投信(6月号)	16,411,920,124円	15,245,880,182円
		公社債投信(7月号)	18,371,700,200円	17,199,550,601円
		公社債投信(8月号)	13,327,704,014円	12,828,633,393円
		公社債投信(9月号)	13,208,141,174円	12,603,574,646円
		公社債投信(10月号)	12,350,961,356円	11,675,174,195円
		公社債投信(11月号)	11,515,448,096円	11,036,180,254円
		公社債投信(12月号)	21,172,579,184円	20,013,113,813円
	計		155,880,076,214円	147,515,165,232円

2.		期末日における受益権の総数	155,880,076,214口	147,515,165,232口

3.	※2	その他有価証券の内訳	短期社債等	短期社債等
			45,280,571,504円	46,808,661,260円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成28年12月20日至平成29年12月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成29年12月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年12月19日現在	平成29年12月19日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券		△126,684,519	△85,784,753
特殊債券		△47,225,104	△49,939,406
社債券		△144,218,539	△301,592,001
その他有価証券		316,116	204,510
(短期社債等)		(316,116)	(204,510)
合計		△317,812,046	△437,111,650
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年4月20日から平成28年12月19日まで、及び平成29年4月20日から平成29年12月19日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成28年12月19日現在	平成29年12月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成28年12月19日現在	平成29年12月19日現在
1口当たり純資産額	1.0464円	1.0462円
(1万口当たり純資産額)	(10,464円)	(10,462円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
地方債証券	653 東京都公債	100,000,000	100,004,662
	654 東京都公債	100,000,000	100,004,480
	19-12 北海道公債	245,000,000	245,106,990
	24-13 北海道5年	1,400,000,000	1,400,468,737
	150 神奈川県公債	250,000,000	250,011,900
	151 神奈川県公債	500,000,000	500,023,200
	54 神奈川県5年	300,000,000	300,002,241
	311 大阪府公債	450,000,000	451,514,760
	312 大阪府公債	31,000,000	31,126,024
	91 大阪府5年	200,000,000	200,087,272
	19-15 兵庫県公債	300,000,000	300,509,634
	25-6 静岡県5年	100,000,000	100,231,552
	19-8 福岡県公債	405,000,000	405,019,254
	19-9 福岡県公債	610,000,000	610,027,974
	19-6 千葉県公債	196,800,000	197,393,592
	57 共同発行地方	489,000,000	489,133,274
	58 共同発行地方	100,000,000	100,165,948
	59 共同発行地方	100,000,000	100,293,240
	61 共同発行地方	40,000,000	40,213,511
	24-2 福島県5年	200,000,000	200,083,064
	19-1 新潟市公債	150,000,000	150,050,994
	19-13 大阪市公債	100,000,000	100,392,899
	461 名古屋市債	250,000,000	250,012,528
	19-5 横浜市公債	400,000,000	400,018,743
	19-6 横浜市公債	100,000,000	100,004,480
	24-8 札幌市5年	200,000,000	200,001,562
	19-2 北九州市債	440,000,000	440,040,374
	24-5 福岡市5年	135,000,000	135,007,074
	19-1 広島市公債	1,625,000,000	1,625,472,946
	19-2 広島市公債	100,000,000	100,297,256
	24-1 仙台市5年	100,000,000	100,032,472
	5 さいたま市公債	100,000,000	100,029,020
地方債証券合計			9,822,781,657
特殊債券	33日本政策投資CO	100,000,000	100,069,920
	51日本政策投資CO	300,000,000	300,108,040
	46 日本政策投資B	1,100,000,000	1,104,659,665
	31 道路機構	200,000,000	200,009,040
	44 道路機構	100,000,000	101,590,800
	3 地方公共団2年	400,000,000	400,057,570
	29 公営企業	100,000,000	100,005,211
	55 日本政策金融	300,000,000	300,018,760
	30 国際協力銀行	500,000,000	502,355,368
	19 都市再生	100,000,000	100,495,152
	8 私立学校振興	200,000,000	202,837,810
	い751 利付商工債	300,000,000	300,018,126
	い752 利付農林債	980,000,000	980,343,084
	い753 利付農林債	400,000,000	400,220,228
	い754 利付農林債	650,000,000	650,421,768
	い756 利付農林債	800,000,000	801,015,280
	い757 利付農林債	600,000,000	601,061,850
	い760 利付農林債	1,900,000,000	1,905,924,653
	い763 利付農林債	410,000,000	411,209,500
	277 信金中金	100,000,000	100,006,400
	278 信金中金	1,400,000,000	1,400,461,539
	279 信金中金	800,000,000	800,419,528
	280 信金中金	200,000,000	200,101,722
	282 信金中金	1,250,000,000	1,251,586,284
	285 信金中金	350,000,000	350,910,699
	286 信金中金	400,000,000	401,095,862
	179 利付商工債	300,000,000	300,010,710
	5 利付商工債	800,000,000	800,039,868
特殊債券合計			15,067,054,437
社債券	0.015% Century Tokyo Leasing Corp 20181018	3,000,000,000	3,000,024,916
	16フランス相互信用BK	100,000,000	100,193,956
	11 首都高速道路	100,000,000	100,000,808
	5 成田国際空港	200,000,000	202,300,720
	24 中日本高速道	300,000,000	300,007,044
	28 中日本高速道	100,000,000	100,203,586
	47 中日本高速道	700,000,000	700,552,356
	49 中日本高速道	600,000,000	600,805,650
	54 中日本高速道	100,000,000	100,284,600
	3 キリンホールデイングス	1,100,000,000	1,104,470,918
	1 トヨタ紡織	100,000,000	100,234,500
	3 セブンアンドアイ	600,000,000	605,756,693
	10 セブンアンドアイ	300,000,000	300,221,809
	10三菱ケミカルホールデイ	400,000,000	401,156,990
	13 武田薬品	100,000,000	100,132,864
	9 オリエンタルランド	700,000,000	701,328,984
	28 新日本石油	700,000,000	706,799,641
	3 新日鉱HD	200,000,000	202,192,513
	57 新日本製鐵	300,000,000	301,422,996
	19 JFEホールデイングス	1,000,000,000	1,004,722,095
	12 クボタ	500,000,000	500,163,032
	15 日立製作所	200,000,000	200,521,100
	17 富士通	900,000,000	910,260,064
	11 セイコーエプソン	200,000,000	200,810,446
	11 パナソニツク	1,600,000,000	1,604,205,407
	8 デンソー	100,000,000	100,173,406
	25 三菱重工業	100,000,000	100,256,700
	70 伊藤忠商事	600,000,000	600,346,540
	65 三井物産	2,000,000,000	2,016,513,398
	31 住友商事	100,000,000	100,436,624
	3 みずほコーポ劣後	5,100,000,000	5,122,669,338
	32 みずほコーポレート	2,000,000,000	2,000,649,342
	140三菱東京UFJBK	400,000,000	400,103,638
	149三菱東京UFJBK	600,000,000	601,354,998
	2 三菱UFJ信託BK	300,000,000	300,002,952
	3 三菱UFJ信託BK	500,000,000	501,167,138
	5 三菱UFJ信託BK	600,000,000	601,719,063
	2 三井住友TB	4,000,000,000	4,001,091,980
	5 三井住友TB	700,000,000	701,672,978
	8 セブン銀行	1,000,000,000	1,000,587,371
	58 三井住友銀行	900,000,000	900,761,580
	11 三井住友BK劣	1,700,000,000	1,700,098,062
	10 みずほ銀行劣	4,700,000,000	4,709,954,063
	43 NTTフアイナンス	1,500,000,000	1,503,819,000
	29 日産フイナンシヤル	100,000,000	100,000,200
	13 東京センチユリーリース	100,000,000	100,082,209
	26 ホンダフアイナンス	100,000,000	100,210,960
	58 トヨタフアイナンス	1,400,000,000	1,403,564,400
	46 日立キヤピタル	200,000,000	200,441,964
	48 日立キヤピタル	300,000,000	300,813,060
	167 オリックス	1,500,000,000	1,501,583,856
	169 オリックス	140,000,000	140,165,488
	172 オリックス	300,000,000	300,530,017
	39 野村ホールデイング	2,600,000,000	2,604,016,394
	41 野村ホールデイング	3,100,000,000	3,111,904,956
	48 野村ホールデイング	500,000,000	500,543,662
	0.02% Mitsubishi UFJ Lease&Finance Co Ltd 20180521	3,000,000,000	3,000,063,068
	0.02% Mitsubishi UFJ Lease&Finance Co Ltd 20180627	3,000,000,000	3,000,093,725
	2 ソニーフイナンシヤルHD	500,000,000	500,271,260
	9 東日本旅客鉄道	900,000,000	905,055,210
	89東日本旅客鉄道	100,000,000	100,005,994
	5 西日本旅客鉄道	1,100,000,000	1,104,086,200
	3 日本通運	200,000,000	200,353,690
	11 三菱倉庫	100,000,000	100,982,462
	15 NTTドコモ	500,000,000	504,870,888
	287 四国電力	350,800,000	351,344,441
	9 沖縄電力	901,000,000	902,906,051
	18 沖縄電力	300,000,000	305,042,400
社債券合計			62,451,084,414
その他有価証券	(短期社債等)
	エスエービーシー CP 20171229	1,384,000,000	1,383,996,194
	エスエービーシー CP 20180131	455,000,000	454,994,607
	エスエービーシー CP 20180104	284,000,000	283,998,739
	エスエービーシー CP 20180228	1,232,000,000	1,231,976,025
	フォレスト CP 20171229	471,000,000	470,998,705
	フォレスト CP 20180131	1,108,000,000	1,107,986,902
	フォレスト CP 20171229	3,437,000,000	3,436,990,549
	フォレスト CP 20180228	828,000,000	827,983,852
	フォレスト CP 20180330	153,000,000	152,995,721
	フォレスト CP 20180330	457,000,000	456,987,350
	JSC CP 20171229	3,000,000,000	2,999,999,173
	JA三井リース CP 20171222	4,000,000,000	4,000,000,000
	オリックス CP 20180312	5,000,000,000	4,999,772,609
	三井住友F&L CP 20180122	8,000,000,000	7,999,985,072
	三井住友F&L CP 20180308	5,000,000,000	4,999,998,908
	三菱UFJリース CP 20180126	3,000,000,000	2,999,996,854
	三菱UFJリース CP 20180214	4,000,000,000	4,000,000,000
	三菱UFJモルガ CP 20180227	5,000,000,000	5,000,000,000
	(短期社債等) 合計		46,808,661,260
その他有価証券合計			46,808,661,260
合計			134,149,581,768

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)

開示資料

決算