有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/12/20-2023/12/19)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	公社債投信マザーファンド	12,906,352,652	13,511,660,591
親投資信託受益証券 合計			13,511,660,591
合計			13,511,660,591

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「公社債投信マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年12月19日現在 金 額 (円)	2023年12月19日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		12,277,859,140	15,036,762,386
地方債証券		2,150,205,060	3,016,950,233
特殊債券		15,509,725,579	11,495,479,080
社債券		65,063,186,540	71,295,587,247
その他有価証券	※2	12,571,806,593	3,999,618,661
未収利息		75,406,614	67,942,904
前払費用		6,350,827	18,558,624
流動資産合計		107,654,540,353	104,930,899,135
資産合計		107,654,540,353	104,930,899,135
負債の部
流動負債
未払金		2,206,128,000	6,322,413,960
未払解約金		15,903,820	35,393,785
流動負債合計		2,222,031,820	6,357,807,745
負債合計		2,222,031,820	6,357,807,745
純資産の部
元本等
元本	※1	100,758,135,111	94,156,957,377
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,674,373,422	4,416,134,013
元本等合計		105,432,508,533	98,573,091,390
純資産合計		105,432,508,533	98,573,091,390
負債純資産合計		107,654,540,353	104,930,899,135

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2022年12月20日 至2023年12月19日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年12月19日現在	2023年12月19日現在
1.	※1	期首	2021年12月21日	2022年12月20日
		期首元本額	108,508,200,140円	100,758,135,111円
		期中追加設定元本額	5,311,126,871円	4,640,520,332円
		期中一部解約元本額	13,061,191,900円	11,241,698,066円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		公社債投信(1月号)	7,783,769,773円	7,292,230,798円
		公社債投信(2月号)	6,630,131,324円	6,202,554,489円
		公社債投信(3月号)	6,959,179,073円	6,539,785,778円
		公社債投信(4月号)	6,466,599,363円	5,976,630,474円
		公社債投信(5月号)	5,672,419,358円	5,340,700,428円
		公社債投信(6月号)	10,893,082,592円	10,163,378,686円
		公社債投信(7月号)	11,149,929,173円	10,361,878,325円
		公社債投信(8月号)	7,859,219,122円	7,351,893,962円
		公社債投信(9月号)	8,251,217,681円	7,694,876,768円
		公社債投信(10月号)	6,982,286,886円	6,591,431,783円
		公社債投信(11月号)	8,141,101,521円	7,735,243,234円
		公社債投信(12月号)	13,969,199,245円	12,906,352,652円
	計		100,758,135,111円	94,156,957,377円
2.		期末日における受益権の総数	100,758,135,111口	94,156,957,377口
3.	※2	その他有価証券の内訳	短期社債等 12,571,806,593円	短期社債等 3,999,618,661円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年12月20日 至2023年12月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年12月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年12月19日現在	2023年12月19日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
地方債証券	△6,578,850	△9,651,899
特殊債券	△19,386,636	△18,451,153
社債券	△78,711,724	△69,638,025
その他有価証券	189,833	17,528
(短期社債等)	(189,833)	(17,528)
合計	△104,487,377	△97,723,549

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2022年12月19日現在	2023年12月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2022年12月19日現在	2023年12月19日現在
1口当たり純資産額	1.0464円	1.0469円
(1万口当たり純資産額)	(10,464円)	(10,469円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
地方債証券	726 東京都公債	150,000,000	150,002,922
	727 東京都公債	1,400,000,000	1,400,026,940
	728 東京都公債	150,000,000	150,002,826
	26-5 静岡県公債	300,000,000	301,073,100
	26-9 静岡県公債	200,000,000	200,833,617
	26-4 千葉県公債	212,000,000	212,895,275
	26-1 大分県公債	100,000,000	100,439,215
	129 共同発行地方	100,000,000	100,011,568
	138 共同発行地方	300,000,000	301,266,820
	26-5 福岡市公債	100,000,000	100,397,950
地方債証券 合計			3,016,950,233
特殊債券	130 道路機構	100,000,000	100,274,450
	134 道路機構	200,000,000	200,517,450
	136 道路機構	1,500,000,000	1,506,242,236
	139 道路機構	840,000,000	842,909,345
	141 道路機構	100,000,000	100,375,480
	229 政保道路機構	104,000,000	104,465,492
	231 政保道路機構	5,183,000,000	5,206,325,936
	F54 地方公共団体	200,000,000	200,771,234
	F92 地方公共団体	200,000,000	200,604,216
	F101地方公共団体	100,000,000	100,246,000
	F106地方公共団体	900,000,000	902,747,590
	60政保地方公共団	141,000,000	141,373,014
	347 東京交通債	357,000,000	358,534,783
	い823 利付商工債	400,000,000	400,013,946
	355 信金中金	730,000,000	730,074,336
	251 利付商工債	400,000,000	400,003,572
特殊債券 合計			11,495,479,080
社債券	24フランス相互信用BK	1,500,000,000	1,497,306,261
	29フランス相互信用BK	1,000,000,000	1,000,843,419
	2 BPCE S.A.	800,000,000	800,896,978
	6 クレデイ・アグリコル	400,000,000	402,189,754
	3 香港上海銀行	500,000,000	500,034,880
	7 ビーエヌピーパリバ	100,000,000	100,347,795
	10 AUST・NZ銀行	500,000,000	500,086,370
	55 東日本高速道	1,000,000,000	1,000,097,845
	56 東日本高速道	100,000,000	100,014,720
	92 東日本高速道	300,000,000	300,029,440
	78 中日本高速道	500,000,000	500,063,846
	80 中日本高速道	100,000,000	99,982,592
	22 西日本高速道	100,000,000	100,177,740
	75 西日本高速道	3,300,000,000	3,299,951,774
	24 大林組	400,000,000	400,096,281
	7 明治ホールデイングス	400,000,000	400,411,390
	10 日本ハム	1,000,000,000	1,000,118,867
	11 アサヒグループHD	500,000,000	500,449,484
	2 サントリー食品	100,000,000	100,341,235
	2 伊藤園	700,000,000	700,165,652
	24 味の素	300,000,000	300,093,720
	5 ヒユーリツク	500,000,000	501,553,048
	7 ヒユーリツク	500,000,000	500,384,988
	13 セブンアンドアイ	800,000,000	800,000,864
	31 東レ	300,000,000	300,277,000
	11 旭化成	600,000,000	600,059,230
	16 旭化成	400,000,000	399,595,938
	1 大塚ホールデイングス	200,000,000	200,038,505
	13 オリエンタルランド	1,500,000,000	1,500,134,766
	11 ヤフー	1,900,000,000	1,900,218,920
	13富士フイルムホールデイ	400,000,000	399,987,249
	7 東燃ゼネラル石油	300,000,000	301,981,154
	10 ブリヂストン	1,800,000,000	1,800,941,174
	12 ブリヂストン	1,900,000,000	1,900,559,060
	10 日本特殊陶業	1,600,000,000	1,600,597,017
	1 日本製鉄	2,000,000,000	2,000,979,827
	3 新日鐵住金	300,000,000	300,142,290
	27 JFEホールデイングス	2,500,000,000	2,501,086,680
	7 LIXILグループ	200,000,000	200,004,066
	2 リクルートHD	1,600,000,000	1,600,579,631
	12 小松製作所	1,700,000,000	1,700,541,012
	8 日本電産	2,500,000,000	2,500,253,239
	20 パナソニツク	1,800,000,000	1,800,002,376
	34 ソニー	600,000,000	600,120,499
	3 村田製作所	700,000,000	699,844,365
	29 三菱重工業	200,000,000	200,804,265
	16 トヨタ自動車	1,100,000,000	1,101,702,280
	12 ドンキホーテHD	200,000,000	200,151,328
	21 ニコン	400,000,000	400,710,886
	23 オリンパス	200,000,000	200,072,440
	102 丸紅	300,000,000	301,206,199
	2 ユニー・フアミリーマート	800,000,000	800,238,000
	50 住友商事	100,000,000	100,243,208
	1 三菱UFJFG 劣後	600,000,000	601,818,263
	22 りそなホールデイン	3,000,000,000	3,000,984,834
	1 三井住友トラ 劣	200,000,000	200,731,920
	152三菱東京UFJBK	1,700,000,000	1,701,204,146
	156三菱東京UFJBK	100,000,000	100,226,616
	1 三井住友FG劣後	2,700,000,000	2,710,538,921
	1 千葉銀行劣後	200,000,000	200,697,040
	13 セブン銀行	100,000,000	100,000,300
	1 みずほFG劣後	1,200,000,000	1,203,120,622
	19 芙蓉総合リース	100,000,000	100,034,711
	20 NTTフアイナンス	1,000,000,000	999,239,302
	61 ホンダフアイナンス	2,000,000,000	2,000,000,000
	70 ホンダフアイナンス	900,000,000	899,538,840
	90 トヨタフアイナンス	1,000,000,000	999,829,846
	38 リコーリース	200,000,000	200,030,594
	40 リコーリース	600,000,000	599,980,419
	53 日立キヤピタル	300,000,000	300,558,228
	66 日立キヤピタル	100,000,000	100,095,088
	79 日立キヤピタル	100,000,000	100,000,000
	177 オリックス	100,000,000	100,158,185
	181 オリックス	212,000,000	212,994,344
	12 三井住友F&L	400,000,000	401,577,614
	16 三井住友F&L	200,000,000	200,180,510
	68 三菱UFJリース	400,000,000	400,146,080
	72 三菱UFJリース	200,000,000	200,015,050
	32 三菱UFJリース	700,000,000	703,325,324
	2 野村ホールデイングス	900,000,000	901,267,798
	6 三井住友海上	400,000,000	400,119,137
	65 三井不動産	100,000,000	100,030,052
	98 住友不動産	100,000,000	100,398,176
	99 住友不動産	200,000,000	200,938,990
	100 住友不動産	100,000,000	100,523,989
	34東日本旅客鉄道	300,000,000	303,726,579
	102東日本旅客鉄	200,000,000	200,708,960
	14 東海旅客鉄道	200,000,000	201,066,481
	19 商船三井	300,000,000	301,154,679
	9 九州旅客鉄道	300,000,000	299,794,046
	15 三菱倉庫	800,000,000	801,241,137
	9 関西高速鉄道	800,000,000	803,129,380
	20 KDDI	900,000,000	900,019,080
	21 KDDI	700,000,000	703,046,625
	26 KDDI	1,700,000,000	1,700,569,519
	512 関西電力	200,000,000	200,428,913
	527 関西電力	100,000,000	100,079,088
	543 関西電力	200,000,000	199,890,603
	381 中国電力	200,000,000	200,620,652
	482 九州電力	320,000,000	320,212,820
	345 北海道電力	300,000,000	300,470,141
	40 電源開発	100,000,000	100,412,058
社債券 合計			71,295,587,247
その他有価証券(短期社債等)	オリックス CP 20240315	2,000,000,000	1,999,809,331
	三井住友F&L CP 20240315	2,000,000,000	1,999,809,330
その他有価証券(短期社債等) 合計			3,999,618,661
合計			89,807,635,221

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。