有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年4月25日-平成30年4月24日)

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【提出】: 2018/07/17 9:05
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【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド	1,143,296,853	2,938,044,252
親投資信託受益証券合計			2,938,044,252
合計			2,938,044,252

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		平成29年4月24日現在	平成30年4月24日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		4,541,875	127,910,264
コール・ローン		19,781,190	345,320,715
株式		6,676,019,000	10,349,675,300
未収入金		83,157,206	-
未収配当金		47,718,520	67,788,200
流動資産合計		6,831,217,791	10,890,694,479
資産合計		6,831,217,791	10,890,694,479
負債の部
流動負債
未払金		85,328,821	195,252,772
未払解約金		7,900,000	6,300,000
その他未払費用		186	1,643
流動負債合計		93,229,007	201,554,415
負債合計		93,229,007	201,554,415
純資産の部
元本等
元本	※1	3,383,301,213	4,159,504,564
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,354,687,571	6,529,635,500
元本等合計		6,737,988,784	10,689,140,064
純資産合計		6,737,988,784	10,689,140,064
負債純資産合計		6,831,217,791	10,890,694,479

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成29年4月25日至平成30年4月24日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成29年4月24日現在	平成30年4月24日現在
1.	※1	期首	平成28年4月26日	平成29年4月25日
		期首元本額	3,007,270,467円	3,383,301,213円
		期中追加設定元本額	910,516,286円	1,650,726,955円
		期中一部解約元本額	534,485,540円	874,523,604円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・ジャパン・オープンVA	344,874,446円	248,393,922円
		ダイワ・ジャパン・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)	777,337,624円	1,972,647,115円
		ダイワ・ジャパン・オープン	1,399,323,191円	1,143,296,853円
		DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)	861,765,952円	795,166,674円
	計		3,383,301,213円	4,159,504,564円

2.		期末日における受益権の総数	3,383,301,213口	4,159,504,564口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成29年4月25日至平成30年4月24日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成30年4月24日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年4月24日現在	平成30年4月24日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		363,375,794	1,370,745,500
合計		363,375,794	1,370,745,500
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年4月26日から平成29年4月24日まで、及び平成29年4月25日から平成30年4月24日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年4月24日現在	平成30年4月24日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年4月24日現在	平成30年4月24日現在
1口当たり純資産額	1.9915円	2.5698円
(1万口当たり純資産額)	(19,915円)	(25,698円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日揮	500	2,611.00	1,305,500
中外炉工業	19,000	3,000.00	57,000,000
ヤマト	24,000	775.00	18,600,000
LIFULL	60,000	927.00	55,620,000
クルーズ	7,000	2,140.00	14,980,000
UTグループ	11,000	3,180.00	34,980,000
システナ	10,000	4,215.00	42,150,000
ディップ	70,000	2,557.00	178,990,000
オプトホールディング	40,000	1,599.00	63,960,000
WDBホールディングス	36,000	3,545.00	127,620,000
バリューコマース	19,000	1,361.00	25,859,000
ユナイテッド	6,000	4,305.00	25,830,000
アイケイ	61,000	1,434.00	87,474,000
アルコニックス	51,000	2,123.00	108,273,000
あいホールディングス	76,000	2,857.00	217,132,000
三洋貿易	12,000	2,093.00	25,116,000
クリヤマホールディングス	21,000	2,392.00	50,232,000
トリドールホールディングス	18,000	3,680.00	66,240,000
ケー・エフ・シー	16,000	2,169.00	34,704,000
SUMCO	75,000	2,629.00	197,175,000
川田テクノロジーズ	500	6,150.00	3,075,000
エニグモ	50,000	1,340.00	67,000,000
ソフトウェア・サービス	3,300	7,840.00	25,872,000
テクマトリックス	20,000	1,623.00	32,460,000
SRAホールディングス	1,000	3,180.00	3,180,000
コムチュア	1,000	3,755.00	3,755,000
AOI TYO HOLDINGS	58,000	1,622.00	94,076,000
昭和電工	24,000	3,965.00	95,160,000
クレハ	21,500	7,400.00	159,100,000
神島化学	36,000	1,148.00	41,328,000
トクヤマ	62,000	3,465.00	214,830,000
信越化学	16,000	10,880.00	174,080,000
宇部興産	13,500	3,475.00	46,912,500
旭有機材	10,000	1,847.00	18,470,000
ダイキアクシス	46,000	1,479.00	68,034,000
セプテーニHLDGS	330,000	343.00	113,190,000
テイクアンドギヴニーズ	54,000	1,152.00	62,208,000
ソースネクスト	70,000	803.00	56,210,000
インフォコム	19,000	2,315.00	43,985,000
トリケミカル	20,000	4,655.00	93,100,000
第一工業製薬	60,000	863.00	51,780,000
ソフト99コーポレーション	22,700	1,234.00	28,011,800
三洋化成	12,500	5,220.00	65,250,000
塩野義製薬	20,000	5,618.00	112,360,000
テルモ	14,000	5,930.00	83,020,000
そーせいグループ	6,500	7,430.00	48,295,000
ペプチドリーム	2,000	4,470.00	8,940,000
デジタルガレージ	15,000	3,635.00	54,525,000
フルキャストホールディングス	19,000	2,412.00	45,828,000
エン・ジャパン	1,000	5,390.00	5,390,000
コーセー	1,400	20,380.00	28,532,000
ハーバー研究所	4,300	8,630.00	37,109,000
ポーラ・オルビスHD	13,000	4,735.00	61,555,000
出光興産	4,000	4,245.00	16,980,000
コスモエネルギーHLDGS	35,000	3,750.00	131,250,000
東洋ゴム	5,000	1,886.00	9,430,000
オハラ	5,000	2,545.00	12,725,000
ジオスター	39,000	693.00	27,027,000
東海カーボン	65,000	1,463.00	95,095,000
日本カーボン	14,000	5,120.00	71,680,000
日本特殊陶業	4,000	2,658.00	10,632,000
新日鐵住金	24,000	2,459.50	59,028,000
日本製鋼所	27,000	3,570.00	96,390,000
東邦亜鉛	5,000	5,160.00	25,800,000
住友鉱山	57,000	4,618.00	263,226,000
古河電工	1,000	5,440.00	5,440,000
イトクロ	5,000	5,950.00	29,750,000
M&Aキャピタルパートナー	13,000	8,180.00	106,340,000
アライドアーキテクツ	23,000	791.00	18,193,000
岡本工作	11,000	3,825.00	42,075,000
旭ダイヤモンド	15,000	1,075.00	16,125,000
ソデイツク	54,000	1,406.00	75,924,000
ディスコ	4,500	21,730.00	97,785,000
鎌倉新書	35,000	3,740.00	130,900,000
豊田自動織機	4,500	6,510.00	29,295,000
東洋機械金属	35,000	837.00	29,295,000
オプトラン	18,000	3,130.00	56,340,000
ヒラノテクシード	12,000	2,397.00	28,764,000
ナブテスコ	6,000	4,040.00	24,240,000
SMC	2,800	44,090.00	123,452,000
新川	102,000	1,001.00	102,102,000
技研製作所	18,000	2,564.00	46,152,000
小松製作所	27,000	3,899.00	105,273,000
TOWA	28,000	1,448.00	40,544,000
ダイキン工業	4,500	12,995.00	58,477,500
加藤製作所	21,000	2,558.00	53,718,000
タダノ	60,000	1,720.00	103,200,000
CKD	43,000	2,327.00	100,061,000
福島工業	1,000	4,800.00	4,800,000
竹内製作所	22,000	2,553.00	56,166,000
アマノ	3,000	2,866.00	8,598,000
ベイカレントコンサルティング	42,000	3,855.00	161,910,000
D.A.コンソーシアムHLDGS	35,000	2,207.00	77,245,000
日本電産	7,700	16,770.00	129,129,000
ダブル・スコープ	45,000	1,602.00	72,090,000
SEMITEC	2,500	5,490.00	13,725,000
富士通	60,000	672.70	40,362,000
ソニー	45,000	5,438.00	244,710,000
T D K	4,000	9,600.00	38,400,000
アルプス電気	4,000	2,609.00	10,436,000
リオン	5,000	2,499.00	12,495,000
キーエンス	3,500	65,000.00	227,500,000
フェローテックHLDGS	76,000	2,487.00	189,012,000
山一電機	48,000	1,875.00	90,000,000
太陽誘電	82,000	1,945.00	159,490,000
村田製作所	7,500	14,155.00	106,162,500
日産自動車	72,000	1,148.00	82,656,000
トヨタ自動車	4,000	7,110.00	28,440,000
三菱自動車工業	10,000	795.00	7,950,000
市光工業	58,000	1,188.00	68,904,000
スズキ	14,000	5,823.00	81,522,000
アルゴグラフィックス	9,000	3,590.00	32,310,000
ジーエルサイエンス	14,000	1,722.00	24,108,000
ブイ・テクノロジー	2,200	30,300.00	66,660,000
東京精密	25,000	4,230.00	105,750,000
シード	16,000	7,350.00	117,600,000
ノーリツ鋼機	94,000	2,862.00	269,028,000
朝日インテック	10,000	3,870.00	38,700,000
メニコン	22,000	2,886.00	63,492,000
トランザクション	5,000	1,025.00	5,125,000
スターツ出版	8,700	2,020.00	17,574,000
任天堂	2,200	46,300.00	101,860,000
伊藤忠	75,000	2,181.50	163,612,500
東京エレクトロン	10,300	19,815.00	204,094,500
住友商事	58,000	1,962.00	113,796,000
三菱商事	32,000	3,028.00	96,896,000
ニプロ	12,000	1,529.00	18,348,000
三菱UFJフィナンシャルG	310,000	748.50	232,035,000
三井住友フィナンシャルG	57,000	4,688.00	267,216,000
SBIホールディングス	31,000	2,813.00	87,203,000
オリックス	14,000	1,922.00	26,908,000
野村ホールディングス	80,000	645.60	51,648,000
第一生命HLDGS	55,000	2,186.00	120,230,000
東京海上HD	11,500	5,079.00	58,408,500
T&Dホールディングス	42,000	1,847.50	77,595,000
三井不動産	16,000	2,781.00	44,496,000
サンフロンティア不動産	16,000	1,294.00	20,704,000
西武ホールディングス	21,000	1,873.00	39,333,000
GMOインターネット	32,000	1,934.00	61,888,000
ソフトバンクグループ	23,000	8,208.00	188,784,000
合計			10,349,675,300

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年4月25日-平成30年4月24日)

開示資料

決算