有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年4月25日-令和2年4月24日)

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【提出】: 2020/07/17 9:17
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【項目】: 47項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド	902,189,535	2,022,799,156
親投資信託受益証券合計			2,022,799,156
合計			2,022,799,156

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2019年4月24日現在	2020年4月24日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		381,883	-
コール・ローン		64,069,795	307,007,882
株式		9,660,569,600	7,165,020,100
未収入金		30,080,216	15,968,640
未収配当金		83,898,950	70,663,384
流動資産合計		9,839,000,444	7,558,660,006
資産合計		9,839,000,444	7,558,660,006
負債の部
流動負債
未払金		12,463,014	-
未払解約金		12,700,000	9,502,000
その他未払費用		403	87
流動負債合計		25,163,417	9,502,087
負債合計		25,163,417	9,502,087
純資産の部
元本等
元本	※1	4,285,925,648	3,367,029,815
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,527,911,379	4,182,128,104
元本等合計		9,813,837,027	7,549,157,919
純資産合計		9,813,837,027	7,549,157,919
負債純資産合計		9,839,000,444	7,558,660,006

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2019年4月25日至 2020年4月24日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2019年4月24日現在	2020年4月24日現在
1.	※1	期首	2018年4月25日	2019年4月25日
		期首元本額	4,159,504,564円	4,285,925,648円
		期中追加設定元本額	1,289,702,890円	1,077,294,351円
		期中一部解約元本額	1,163,281,806円	1,996,190,184円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・ジャパン・オープンVA	203,520,276円	152,160,571円
		ダイワ・ジャパン・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,295,598,324円	1,621,782,307円
		ダイワ・ジャパン・オープン	1,009,419,501円	902,189,535円
		DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)	777,387,547円	690,897,402円
	計		4,285,925,648円	3,367,029,815円

2.		期末日における受益権の総数	4,285,925,648口	3,367,029,815口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2019年4月25日至 2020年4月24日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2020年4月24日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年4月24日現在	2020年4月24日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		△733,498,692	△294,134,534
合計		△733,498,692	△294,134,534
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年4月25日から2019年4月24日まで、及び2019年4月25日から2020年4月24日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年4月24日現在	2020年4月24日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年4月24日現在	2020年4月24日現在
1口当たり純資産額	2.2898円	2.2421円
(1万口当たり純資産額)	(22,898円)	(22,421円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ディップ	43,400	1,979.00	85,888,600
エスプール	35,000	696.00	24,360,000
WDBホールディングス	28,300	2,396.00	67,806,800
バリューコマース	25,000	1,939.00	48,475,000
アルコニックス	40,000	1,074.00	42,960,000
あいホールディングス	86,000	1,274.00	109,564,000
ZOZO	16,000	1,640.00	26,240,000
三洋貿易	24,000	806.00	19,344,000
オープンハウス	11,000	2,182.00	24,002,000
クリヤマホールディングス	42,000	476.00	19,992,000
ケー・エフ・シー	9,200	1,600.00	14,720,000
川田テクノロジーズ	6,000	4,810.00	28,860,000
TIS	27,000	1,960.00	52,920,000
エニグモ	35,000	936.00	32,760,000
テクマトリックス	12,000	2,733.00	32,796,000
UUUM	11,000	1,825.00	20,075,000
クレハ	12,000	4,100.00	49,200,000
トクヤマ	37,000	2,168.00	80,216,000
信越化学	29,700	11,305.00	335,758,500
ダイキアクシス	30,100	773.00	23,267,300
テイクアンドギヴニーズ	20,000	547.00	10,940,000
インフォコム	18,800	2,906.00	54,632,800
トリケミカル	5,700	9,530.00	54,321,000
花王	6,500	8,662.00	56,303,000
第一工業製薬	20,000	4,565.00	91,300,000
ソフト99コーポレーション	29,700	810.00	24,057,000
武田薬品	22,300	3,789.00	84,494,700
塩野義製薬	18,500	5,604.00	103,674,000
テルモ	62,900	3,563.00	224,112,700
第一三共	29,200	7,600.00	221,920,000
大塚ホールディングス	27,100	4,243.00	114,985,300
Zホールディングス	89,400	406.00	36,296,400
資生堂	12,500	6,497.00	81,212,500
ファンケル	19,600	2,626.00	51,469,600
ハーバー研究所	7,500	4,270.00	32,025,000
ポーラ・オルビスHD	7,000	2,091.00	14,637,000
コスモエネルギーHLDGS	9,000	1,528.00	13,752,000
ジオスター	19,000	310.00	5,890,000
日本カーボン	26,000	3,295.00	85,670,000
MARUWA	19,000	6,420.00	121,980,000
イトクロ	500	1,311.00	655,500
リクルートホールディングス	11,000	2,764.00	30,404,000
岡本工作	8,000	2,039.00	16,312,000
ディスコ	3,100	23,460.00	72,726,000
鎌倉新書	100,000	1,009.00	100,900,000
豊田自動織機	7,000	5,230.00	36,610,000
SMC	2,300	48,000.00	110,400,000
三精テクノロジーズ	30,000	563.00	16,890,000
ダイキン工業	7,600	13,195.00	100,282,000
タダノ	4,000	801.00	3,204,000
CKD	44,200	1,664.00	73,548,800
フクシマガリレイ	3,000	3,130.00	9,390,000
アマノ	3,000	2,411.00	7,233,000
T H K	15,500	2,376.00	36,828,000
ベイカレントコンサルティング	19,200	6,340.00	121,728,000
日本電産	13,000	5,349.00	69,537,000
電気興業	11,000	2,449.00	26,939,000
ソニー	71,700	6,706.00	480,820,200
T D K	3,600	8,460.00	30,456,000
アドバンテスト	23,400	4,780.00	111,852,000
キーエンス	11,100	37,180.00	412,698,000
山一電機	37,000	1,343.00	49,691,000
太陽誘電	17,900	2,704.00	48,401,600
村田製作所	56,400	5,654.00	318,885,600
トヨタ自動車	23,600	6,543.00	154,414,800
良品計画	31,000	1,147.00	35,557,000
パンパシフィックHD	55,700	2,074.00	115,521,800
ワークマン	8,200	6,340.00	51,988,000
アルゴグラフィックス	18,000	3,380.00	60,840,000
島津製作所	13,000	2,690.00	34,970,000
東京精密	14,700	3,140.00	46,158,000
シード	16,000	800.00	12,800,000
ノーリツ鋼機	96,000	1,134.00	108,864,000
朝日インテック	20,000	2,718.00	54,360,000
メニコン	17,500	4,840.00	84,700,000
スターツ出版	8,500	2,030.00	17,255,000
任天堂	5,700	46,900.00	267,330,000
伊藤忠	30,000	2,110.50	63,315,000
東京エレクトロン	11,100	21,310.00	236,541,000
日本ユニシス	18,800	2,985.00	56,118,000
三菱UFJフィナンシャルG	213,400	414.00	88,347,600
三井住友フィナンシャルG	22,900	2,719.50	62,276,550
東京海上HD	18,800	4,940.00	92,872,000
三井不動産	20,500	1,855.50	38,037,750
東急	28,700	1,611.00	46,235,700
日本電信電話	51,500	2,545.00	131,067,500
光通信	2,000	20,290.00	40,580,000
GMOインターネット	2,000	2,317.00	4,634,000
スクウェア・エニックス・HD	58,100	4,490.00	260,869,000
ソフトバンクグループ	20,500	4,395.00	90,097,500
合計			7,165,020,100

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年4月25日-令和2年4月24日)

開示資料

決算