有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/28-2024/11/26)

ミリオン・インデックス マザ-ファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2023年11月27日現在	2024年11月26日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		9,247,393	5,783,101
コール・ローン		59,312,708	41,055,043
株式		1,628,163,480	1,838,735,730
派生商品評価勘定		858,240	2,979,120
未収配当金		8,543,450	10,339,420
未収利息		-	230
差入委託証拠金		3,312,013	2,092,237
流動資産合計		1,709,437,284	1,900,984,881
資産合計		1,709,437,284	1,900,984,881
負債の部
流動負債
前受金		860,000	2,980,000
未払利息		62	-
その他未払費用		813	-
流動負債合計		860,875	2,980,000
負債合計		860,875	2,980,000
純資産の部
元本等
元本	*1	750,454,194	706,103,735
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		958,122,215	1,191,901,146
元本等合計		1,708,576,409	1,898,004,881
純資産合計	*2	1,708,576,409	1,898,004,881
負債純資産合計		1,709,437,284	1,900,984,881

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2023年11月28日 至 2024年11月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年11月27日現在				2024年11月26日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			750,454,194口				706,103,735口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.277円			1口当たりの純資産額	2.688円
		(1,000口当たりの純資産額	2,277円)			(1,000口当たりの純資産額	2,688円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2022年11月29日 至 2023年11月27日	自 2023年11月28日 至 2024年11月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、日経平均株価に連動した投資成果をめざし、信託財産の追加・解約による現物株の調整売買執行による価格変動及び手数料等によるトラッキングエラーを防ぐことを目的とした、株価指数先物を利用しております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株式相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、プロダクトモニタリング会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2023年11月27日現在	2024年11月26日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2023年11月27日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年11月29日
期首元本額	820,515,887円
期首より2023年11月27日までの追加設定元本額	670,449円
期首より2023年11月27日までの一部解約元本額	70,732,142円
期末元本額	750,454,194円
2023年11月27日現在の元本の内訳(*)
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ	719,865,445円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポ-トフォリオ	30,588,749円

2024年11月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年11月28日
期首元本額	750,454,194円
期首より2024年11月26日までの追加設定元本額	2,450,489円
期首より2024年11月26日までの一部解約元本額	46,800,948円
期末元本額	706,103,735円
2024年11月26日現在の元本の内訳(*)
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ	676,388,983円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポ-トフォリオ	29,714,752円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2023年11月27日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	276,903,932
合計	276,903,932

2024年11月26日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	264,002,739
合計	264,002,739

3.デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

2023年11月27日現在

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	日経平均株価指数先物	66,020,000	-	66,880,000	858,240
合計		66,020,000	-	66,880,000	858,240

2024年11月26日現在

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	日経平均株価指数先物	35,510,000	-	38,490,000	2,979,120
合計		35,510,000	-	38,490,000	2,979,120

(注)時価の算定方法

・先物取引

国内先物取引について

先物取引の残高表示は、契約額によっております。

先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ニッスイ	1,000	920.00	920,000
		INPEX	400	1,976.00	790,400
		コムシスホールディングス	1,000	3,296.00	3,296,000
		大成建設	200	6,648.00	1,329,600
		大林組	1,000	2,125.00	2,125,000
		清水建設	1,000	1,171.50	1,171,500
		長谷工コーポレーション	200	1,980.00	396,000
		鹿島建設	500	2,698.00	1,349,000
		大和ハウス工業	1,000	4,661.00	4,661,000
		積水ハウス	1,000	3,586.00	3,586,000
		日揮ホールディングス	1,000	1,325.00	1,325,000
		日清製粉グループ本社	1,000	1,819.00	1,819,000
		明治ホールディングス	400	3,199.00	1,279,600
		日本ハム	500	5,111.00	2,555,500
		サッポロホールディングス	200	8,639.00	1,727,800
		アサヒグループホールディングス	3,000	1,606.00	4,818,000
		キリンホールディングス	1,000	2,087.00	2,087,000
		キッコーマン	5,000	1,679.50	8,397,500
		味の素	1,000	6,206.00	6,206,000
		ニチレイ	500	4,115.00	2,057,500
		日本たばこ産業	1,000	4,253.00	4,253,000
		帝人	200	1,357.00	271,400
		東レ	1,000	962.20	962,200
		王子ホールディングス	1,000	555.90	555,900
		クラレ	1,000	2,099.00	2,099,000
		旭化成	1,000	1,097.50	1,097,500
		レゾナック・ホールディングス	100	3,992.00	399,200
		住友化学	1,000	377.90	377,900
		日産化学	1,000	5,477.00	5,477,000
		東ソー	500	2,112.50	1,056,250
		トクヤマ	200	2,705.50	541,100
		デンカ	200	2,135.50	427,100
		信越化学工業	10,000	5,660.00	56,600,000
		三井化学	200	3,521.00	704,200
		三菱ケミカルグループ	500	842.00	421,000
		UBE	100	2,462.00	246,200
		花王	1,000	6,562.00	6,562,000
		富士フイルムホールディングス	6,000	3,308.00	19,848,000
		資生堂	1,000	2,835.50	2,835,500
		日東電工	10,000	2,408.50	24,085,000
		協和キリン	1,000	2,469.50	2,469,500
		武田薬品工業	1,000	4,132.00	4,132,000
		アステラス製薬	5,000	1,572.00	7,860,000
		住友ファーマ	1,000	601.00	601,000
		塩野義製薬	3,000	2,144.00	6,432,000
		中外製薬	6,000	6,375.00	38,250,000
		エーザイ	1,000	4,619.00	4,619,000
		第一三共	6,000	4,550.00	27,300,000
		大塚ホールディングス	1,000	8,613.00	8,613,000
		出光興産	2,000	1,004.00	2,008,000
		ENEOSホールディングス	1,000	792.90	792,900
		横浜ゴム	500	3,094.00	1,547,000
		ブリヂストン	1,000	5,372.00	5,372,000
		AGC	200	4,650.00	930,000
		日本電気硝子	300	3,425.00	1,027,500
		太平洋セメント	100	3,734.00	373,400
		東海カーボン	1,000	921.90	921,900
		TOTO	500	4,056.00	2,028,000
		日本碍子	1,000	2,002.00	2,002,000
		日本製鉄	100	3,059.00	305,900
		神戸製鋼所	100	1,583.00	158,300
		JFEホールディングス	100	1,716.50	171,650
		三井金属鉱業	100	4,757.00	475,700
		三菱マテリアル	100	2,428.50	242,850
	住友金属鉱山	500	3,765.00	1,882,500
	DOWAホールディングス	200	4,496.00	899,200
	古河電気工業	100	6,136.00	613,600
	住友電気工業	1,000	2,965.00	2,965,000
	フジクラ	1,000	5,259.00	5,259,000
	SUMCO	100	1,232.50	123,250
	日本製鋼所	200	6,423.00	1,284,600
	オークマ	400	3,140.00	1,256,000
	アマダ	1,000	1,471.50	1,471,500
	ディスコ	200	41,390.00	8,278,000
	SMC	100	67,070.00	6,707,000
	小松製作所	1,000	4,182.00	4,182,000
	住友重機械工業	200	3,195.00	639,000
	日立建機	1,000	3,407.00	3,407,000
	クボタ	1,000	1,923.00	1,923,000
	荏原製作所	1,000	2,199.00	2,199,000
	ダイキン工業	2,000	18,505.00	37,010,000
	日本精工	1,000	671.80	671,800
	NTN	1,000	245.40	245,400
	ジェイテクト	1,000	1,078.00	1,078,000
	カナデビア	200	955.00	191,000
	三菱重工業	1,000	2,259.00	2,259,000
	IHI	100	7,908.00	790,800
	コニカミノルタ	1,000	693.20	693,200
	ミネベアミツミ	1,000	2,441.00	2,441,000
	日立製作所	1,000	3,712.00	3,712,000
	三菱電機	1,000	2,559.00	2,559,000
	富士電機	200	8,436.00	1,687,200
	安川電機	1,000	4,121.00	4,121,000
	ソシオネクスト	1,000	2,339.50	2,339,500
	ニデック	1,600	2,819.00	4,510,400
	オムロン	1,000	4,964.00	4,964,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	200	2,768.50	553,700
	日本電気	100	12,465.00	1,246,500
	富士通	1,000	2,744.50	2,744,500
	ルネサスエレクトロニクス	1,000	2,000.50	2,000,500
	セイコーエプソン	2,000	2,734.50	5,469,000
	パナソニック ホールディングス	1,000	1,518.00	1,518,000
	シャープ	1,000	1,009.50	1,009,500
	ソニーグループ	10,000	2,983.00	29,830,000
	TDK	30,000	1,848.50	55,455,000
	アルプスアルパイン	1,000	1,552.00	1,552,000
	横河電機	1,000	3,447.00	3,447,000
	アドバンテスト	16,000	8,834.00	141,344,000
	キーエンス	100	65,580.00	6,558,000
	レーザーテック	800	16,705.00	13,364,000
	カシオ計算機	1,000	1,076.00	1,076,000
	ファナック	10,000	4,178.00	41,780,000
	京セラ	16,000	1,478.50	23,656,000
	太陽誘電	1,000	2,149.00	2,149,000
	村田製作所	2,400	2,525.50	6,061,200
	SCREENホールディングス	400	8,892.00	3,556,800
	キヤノン	1,500	4,980.00	7,470,000
	リコー	1,000	1,724.50	1,724,500
	東京エレクトロン	6,000	22,650.00	135,900,000
	デンソー	4,000	2,238.00	8,952,000
	川崎重工業	100	5,885.00	588,500
	日産自動車	1,000	392.10	392,100
	いすゞ自動車	500	2,073.50	1,036,750
	トヨタ自動車	10,000	2,667.50	26,675,000
	日野自動車	1,000	408.70	408,700
	三菱自動車工業	100	424.10	42,410
	マツダ	200	999.90	199,980
	本田技研工業	12,000	1,333.00	15,996,000
	スズキ	4,000	1,631.00	6,524,000
	SUBARU	1,000	2,501.50	2,501,500
	ヤマハ発動機	3,000	1,343.00	4,029,000
	テルモ	16,000	3,096.00	49,536,000
	ニコン	1,000	1,852.50	1,852,500
	オリンパス	8,000	2,450.00	19,600,000
	HOYA	500	19,570.00	9,785,000
	シチズン時計	1,000	898.00	898,000
	バンダイナムコホールディングス	3,000	3,277.00	9,831,000
	TOPPANホールディングス	500	3,980.00	1,990,000
	大日本印刷	1,000	2,304.50	2,304,500
	ヤマハ	3,000	1,100.00	3,300,000
	任天堂	1,000	8,309.00	8,309,000
	東京電力ホールディングス	100	547.20	54,720
	中部電力	100	1,594.50	159,450
	関西電力	100	1,836.00	183,600
	東京瓦斯	200	4,389.00	877,800
	大阪瓦斯	200	3,234.00	646,800
	東武鉄道	200	2,606.00	521,200
	東急	500	1,832.00	916,000
	小田急電鉄	500	1,616.50	808,250
	京王電鉄	200	4,068.00	813,600
	京成電鉄	500	4,419.00	2,209,500
	東日本旅客鉄道	300	2,830.50	849,150
	西日本旅客鉄道	200	2,809.00	561,800
	東海旅客鉄道	500	3,134.00	1,567,000
	ヤマトホールディングス	1,000	1,755.00	1,755,000
	NIPPON EXPRESSホールディン	100	7,598.00	759,800
	日本郵船	300	4,872.00	1,461,600
	商船三井	300	5,342.00	1,602,600
	川崎汽船	900	2,055.50	1,849,950
	日本航空	1,000	2,445.50	2,445,500
	ANAホールディングス	100	2,850.00	285,000
	三菱倉庫	2,500	1,094.50	2,736,250
	ネクソン	2,000	2,113.00	4,226,000
	野村総合研究所	1,000	4,427.00	4,427,000
	メルカリ	1,000	1,911.50	1,911,500
	LINEヤフー	400	412.30	164,920
	トレンドマイクロ	1,000	8,308.00	8,308,000
	日本電信電話	10,000	154.30	1,543,000
	KDDI	12,000	4,926.00	59,112,000
	ソフトバンク	10,000	191.40	1,914,000
	東宝	100	6,209.00	620,900
	NTTデータグループ	10,000	2,869.50	28,695,000
	コナミグループ	2,000	14,660.00	29,320,000
	ソフトバンクグループ	12,000	8,844.00	106,128,000
	双日	100	3,090.00	309,000
	伊藤忠商事	1,000	7,450.00	7,450,000
	丸紅	1,000	2,319.50	2,319,500
	豊田通商	3,000	2,622.00	7,866,000
	三井物産	2,000	3,218.00	6,436,000
	住友商事	1,000	3,224.00	3,224,000
	三菱商事	3,000	2,566.00	7,698,000
	J.フロント リテイリング	500	1,749.00	874,500
	ZOZO	1,000	4,844.00	4,844,000
	三越伊勢丹ホールディングス	1,000	2,180.00	2,180,000
	セブン&アイ・ホールディングス	3,000	2,553.00	7,659,000
	良品計画	1,000	3,013.00	3,013,000
	高島屋	1,000	1,205.50	1,205,500
	丸井グループ	1,000	2,427.50	2,427,500
	イオン	1,000	3,557.00	3,557,000
	ニトリホールディングス	500	18,550.00	9,275,000
	ファーストリテイリング	5,400	51,450.00	277,830,000
	しずおかフィナンシャルグループ	1,000	1,328.00	1,328,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,000	890.70	890,700
	あおぞら銀行	100	2,416.00	241,600
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,000	1,794.50	1,794,500
	りそなホールディングス	100	1,235.00	123,500
	三井住友トラストグループ	200	3,643.00	728,600
	三井住友フィナンシャルグループ	300	3,599.00	1,079,700
	千葉銀行	1,000	1,198.50	1,198,500
	ふくおかフィナンシャルグループ	200	4,135.00	827,000
	みずほフィナンシャルグループ	100	3,752.00	375,200
	大和証券グループ本社	1,000	1,008.50	1,008,500
	野村ホールディングス	1,000	922.30	922,300
	SOMPOホールディングス	600	3,895.00	2,337,000
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	900	3,433.00	3,089,700
	第一生命ホールディングス	100	3,838.00	383,800
	東京海上ホールディングス	1,500	5,685.00	8,527,500
	T&Dホールディングス	200	2,535.00	507,000
	クレディセゾン	1,000	3,677.00	3,677,000
	オリックス	1,000	3,313.00	3,313,000
	日本取引所グループ	2,000	1,782.50	3,565,000
	東急不動産ホールディングス	1,000	989.90	989,900
	三井不動産	3,000	1,259.00	3,777,000
	三菱地所	1,000	2,126.00	2,126,000
	東京建物	500	2,670.00	1,335,000
	住友不動産	1,000	4,484.00	4,484,000
	エムスリー	2,400	1,465.50	3,517,200
	ディー・エヌ・エー	300	2,493.00	747,900
	電通グループ	1,000	3,787.00	3,787,000
	オリエンタルランド	1,000	3,435.00	3,435,000
	サイバーエージェント	800	1,038.00	830,400
	楽天グループ	1,000	862.30	862,300
	リクルートホールディングス	6,000	10,180.00	61,080,000
	日本郵政	1,000	1,460.50	1,460,500
	セコム	4,000	5,213.00	20,852,000
計	銘柄数:225			1,838,735,730
	組入時価比率:96.9%			100.0%
	合 計				1,838,735,730

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に表示しております。