有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成25年12月20日-平成26年12月24日)

公社債A号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年12月19日現在	平成26年12月24日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	916,355,058	3,125,718,333
地方債証券	2,469,930,169	2,275,762,756
特殊債券	18,960,847,624	13,217,010,004
社債券	13,855,073,426	16,357,461,314
未収利息	108,158,169	47,369,884
前払費用	3,381,964	3,444,471
流動資産合計	36,313,746,410	35,026,766,762
資産合計	36,313,746,410	35,026,766,762
負債の部
流動負債
未払金	301,668,000	501,277,000
流動負債合計	301,668,000	501,277,000
負債合計	301,668,000	501,277,000
純資産の部
元本等
元本	34,866,379,280	33,390,988,879
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,145,699,130	1,134,500,883
元本等合計	36,012,078,410	34,525,489,762
純資産合計	36,012,078,410	34,525,489,762
負債純資産合計	36,313,746,410	35,026,766,762

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成25年12月20日 至 平成26年12月24日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成25年12月19日現在				平成26年12月24日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			34,866,379,280口				33,390,988,879口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0329円			1口当たり純資産額	1.0340円
		(1万口当たり純資産額)	(10,329円)			(1万口当たり純資産額)	(10,340円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成24年12月20日 至 平成25年12月19日	自 平成25年12月20日 至 平成26年12月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券、特殊債券、社債券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成25年12月19日現在	平成26年12月24日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成24年12月20日 至 平成25年12月19日	自 平成25年12月20日 至 平成26年12月24日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成25年12月19日現在	平成26年12月24日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	35,965,754,313円	34,866,379,280円
期中追加設定元本額	3,569,920,161円	3,764,371,987円
期中一部解約元本額	4,669,295,194円	5,239,762,388円
同期末における元本の内訳
公社債投信1月号	3,217,234,710円	3,057,703,832円
公社債投信2月号	2,330,094,984円	2,291,470,677円
公社債投信3月号	2,572,082,427円	2,509,270,789円
公社債投信4月号	2,191,404,995円	2,152,731,016円
公社債投信5月号	2,072,102,095円	1,868,945,058円
公社債投信6月号	3,274,212,750円	3,013,021,596円
公社債投信7月号	3,950,393,415円	3,887,415,069円
公社債投信8月号	2,879,364,507円	2,550,295,340円
公社債投信9月号	2,866,827,356円	2,803,887,412円
公社債投信10月号	2,497,286,438円	2,356,897,051円
公社債投信11月号	2,647,005,133円	2,632,369,163円
公社債投信12月号	4,368,370,470円	4,266,981,876円
合計	34,866,379,280円	33,390,988,879円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成25年12月19日現在	平成26年12月24日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	△12,846,392	△11,130,700
特殊債券	△82,118,768	△13,914,341
社債券	△64,238,945	△48,806,470
合計	△159,204,105	△73,851,511

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	第273回大阪府公募公債(10年)	439,000,000	439,031,036
	第274回大阪府公募公債(10年)	200,000,000	200,245,736
	第280回大阪府公募公債(10年)	310,000,000	312,170,748
	平成17年度第2回京都府公募公債	100,000,000	100,984,930
	平成17年度第9回兵庫県公募公債	100,000,000	101,398,858
	平成22年度第1回埼玉県彩の国みらい債	14,700,000	14,726,552
	平成22年度第3回千葉県公募公債	1,420,000	1,422,614
	平成17年度第3回大阪市公募公債	400,000,000	402,812,892
	平成22年度第1回横浜市公債「ハマ債5」	1,400,000	1,402,730
	第12回兵庫県保証兵庫県土地開発公社債券	700,000,000	701,566,660
地方債証券 小計		2,266,520,000	2,275,762,756
特殊債券	第2回地方公共団体金融機構債券(5年)	300,000,000	300,753,650
	第69回都市再生債券	200,000,000	200,222,900
	第1回中部国際空港社債	10,000,000	10,012,111
	第7回沖縄振興開発金融公庫債券	100,000,000	101,127,130
	い第723号商工債券	1,280,000,000	1,283,477,670
	い第725号商工債	200,000,000	200,431,858
	い第715号農林債	300,000,000	300,009,868
	い第716号農林債	1,310,000,000	1,310,781,070
	い第718号農林債	200,000,000	200,301,044
	い第722号農林債	1,900,000,000	1,904,985,620
	い第726号農林債	600,000,000	602,284,318
	第242回信金中金債(5年)	100,000,000	100,055,420
	第42号商工債券(1年)	2,300,000,000	2,300,000,000
	第43号商工債券(1年)	1,700,000,000	1,700,000,000
	第44号商工債券(1年)	400,000,000	400,000,000
	第45号商工債(1年)	2,000,000,000	2,000,000,000
	第10回国際協力機構債券	100,000,000	100,285,035
	第4回緑資源債券	200,000,000	202,282,310
特殊債券 小計		13,200,000,000	13,217,010,004
社債券	第17回東日本高速道路社債	300,000,000	300,245,192
	第14回中日本高速道路社債	500,000,000	500,609,975
	第17回中日本高速道路社債	200,000,000	200,556,516
	第13回西日本高速道路社債	100,000,000	100,057,750
	第16回西日本高速道路社債	800,000,000	800,865,920
	第14回大林組社債	100,000,000	100,499,543
	第15回大林組社債	100,000,000	100,473,219
	第13回積水ハウス社債	1,000,000,000	1,001,928,884
	第32回アサヒビール社債	100,000,000	100,176,564
	第2回キリンホールディングス社債	400,000,000	401,070,553
	第18回味の素社債	300,000,000	300,826,580
	第6回日本たばこ産業社債	100,000,000	100,425,004
	第2回セブン&アイ・ホールディングス社債	200,000,000	201,504,500
	第4回セブン&アイ・ホールディングス社債	200,000,000	200,416,363
	第7回エーザイ社債	200,000,000	201,525,790
	第3回テルモ社債	600,000,000	600,277,197
	第1回コニカミノルタホールディングス社債	100,000,000	100,477,856
	第24回JXホールディングス社債	400,000,000	402,611,772
	第1回JXホールディングス社債	300,000,000	301,840,166
	第5回日本特殊陶業社債	100,000,000	100,812,120
	第12回ジェイ エフ イー ホールディングス社債	200,000,000	201,746,536
	第14回ジェイ エフ イー ホールディングス社債	300,000,000	300,350,022
	第15回ジェイ エフ イー ホールディングス社債	200,000,000	200,387,768
	第15回豊田自動織機社債	600,000,000	606,772,176
	第1回ジェイテクト社債	700,000,000	700,503,690
	第2回ジェイテクト社債	400,000,000	401,030,269
	第5回THK社債	100,000,000	100,298,105
	第14回日立製作所社債	300,000,000	302,816,732
	第27回富士通社債	100,000,000	100,257,704
	第5回セイコーエプソン社債	300,000,000	300,983,370
	第9回豊田通商社債	400,000,000	401,566,997
	第48回三井物産社債	100,000,000	100,331,749
	第46回三菱商事社債	100,000,000	100,112,977
	第14回イオン社債	100,000,000	100,730,090
	第114回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	100,175,500
	第118回三菱東京UFJ銀行社債	1,000,000,000	1,002,071,551
	第49回三井住友銀行社債	600,000,000	601,085,088
	第51回三井住友銀行社債	1,900,000,000	1,903,977,488
	第39回NTTファイナンス社債	100,000,000	100,267,280
	第45回トヨタファイナンス社債	100,000,000	100,484,260
	第40回日立キャピタル社債	200,000,000	200,335,150
	第10回三菱UFJリース社債	300,000,000	300,757,110
	第16回三菱UFJリース社債	200,000,000	200,105,115
	第16回東京放送ホールディングス社債	400,000,000	400,618,076
	第49回電信電話債券	200,000,000	201,954,064
	第50回電信電話債券	300,000,000	303,230,132
	第12回電源開発社債	100,000,000	100,577,413
	第25回大阪瓦斯社債	200,000,000	200,722,804
	第29回東邦瓦斯社債	300,000,000	303,328,620
	第5回広島ガス社債	300,000,000	302,682,014
社債券 小計		16,300,000,000	16,357,461,314
合計		31,766,520,000	31,850,234,074

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。