有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年12月25日-平成27年12月21日)

公社債A号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年12月24日現在	平成27年12月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,125,718,333	1,956,526,137
地方債証券	2,275,762,756	3,801,295,950
特殊債券	13,217,010,004	10,877,152,120
社債券	16,357,461,314	15,510,454,470
未収利息	47,369,884	57,289,737
前払費用	3,444,471	6,676,501
流動資産合計	35,026,766,762	32,209,394,915
資産合計	35,026,766,762	32,209,394,915
負債の部
流動負債
未払金	501,277,000	-
流動負債合計	501,277,000	-
負債合計	501,277,000	-
純資産の部
元本等
元本	33,390,988,879	31,124,423,881
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,134,500,883	1,084,971,034
元本等合計	34,525,489,762	32,209,394,915
純資産合計	34,525,489,762	32,209,394,915
負債純資産合計	35,026,766,762	32,209,394,915

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年12月25日 至 平成27年12月21日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年12月24日現在				平成27年12月21日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			33,390,988,879口				31,124,423,881口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0340円			1口当たり純資産額	1.0349円
		(1万口当たり純資産額)	(10,340円)			(1万口当たり純資産額)	(10,349円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成25年12月20日 至 平成26年12月24日	自 平成26年12月25日 至 平成27年12月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券、特殊債券、社債券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成26年12月24日現在	平成27年12月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成25年12月20日 至 平成26年12月24日	自 平成26年12月25日 至 平成27年12月21日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成26年12月24日現在	平成27年12月21日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	34,866,379,280円	33,390,988,879円
期中追加設定元本額	3,764,371,987円	3,301,517,932円
期中一部解約元本額	5,239,762,388円	5,568,082,930円
同期末における元本の内訳
公社債投信1月号	3,057,703,832円	2,738,848,377円
公社債投信2月号	2,291,470,677円	2,161,048,068円
公社債投信3月号	2,509,270,789円	2,344,983,154円
公社債投信4月号	2,152,731,016円	1,930,448,536円
公社債投信5月号	1,868,945,058円	1,801,292,103円
公社債投信6月号	3,013,021,596円	2,959,864,654円
公社債投信7月号	3,887,415,069円	3,621,538,922円
公社債投信8月号	2,550,295,340円	2,332,739,125円
公社債投信9月号	2,803,887,412円	2,760,317,099円
公社債投信10月号	2,356,897,051円	2,081,345,081円
公社債投信11月号	2,632,369,163円	2,400,272,094円
公社債投信12月号	4,266,981,876円	3,991,726,668円
合計	33,390,988,879円	31,124,423,881円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年12月24日現在	平成27年12月21日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	△11,130,700	△21,881,097
特殊債券	△13,914,341	△10,467,051
社債券	△48,806,470	△73,854,327
合計	△73,851,511	△106,202,475

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	第633回東京都公募公債	600,000,000	602,643,212
	第636回東京都公募公債	100,000,000	100,966,840
	第637回東京都公募公債	110,000,000	111,416,910
	平成17年度第9回北海道公募公債	420,000,000	420,016,080
	平成17年度第12回北海道公募公債	40,000,000	40,107,046
	平成18年度第6回北海道公募公債	200,000,000	202,791,999
	平成18年度第7回北海道公募公債	100,000,000	101,628,104
	第69回大阪府公募公債(5年)	100,000,000	100,050,354
	第285回大阪府公募公債(10年)	200,000,000	200,030,400
	平成18年度第2回静岡県公募公債	100,000,000	100,985,194
	平成18年度第4回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	101,405,800
	平成18年度第3回埼玉県公募公債	110,900,000	112,236,980
	平成18年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	101,555,867
	平成22年度第1回長野県公募公債	100,000,000	100,004,304
	第3回群馬県公募公債(10年)	100,000,000	101,674,800
	平成18年度第1回岐阜県公募公債(10年)	100,000,000	101,474,946
	第34回共同発行市場公募地方債	101,000,000	101,126,155
	第40回共同発行市場公募地方債	50,000,000	50,597,975
	第41回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,584,743
	第43回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,450,775
	平成18年度第1回静岡市公募公債	100,000,000	101,708,400
	平成17年度第10回大阪市公募公債	40,000,000	40,055,392
	平成18年度第3回大阪市公募公債	100,000,000	101,192,884
	第32回横浜市公募公債(5年)	100,000,000	100,234,086
	平成17年度第7回 横浜市債事業公債	400,000,000	403,356,704
地方債証券 小計		3,771,900,000	3,801,295,950
特殊債券	第45回 雇用・能力開発債券	297,800,000	297,813,316
	第47回 雇用・能力開発債券	200,000,000	200,315,664
	第16回日本政策投資銀行社債	400,000,000	401,168,945
	第1回地方公共団体金融機構債券(2年)	300,000,000	300,026,908
	第6回地方公共団体金融機構債券(5年)	300,000,000	300,631,008
	第7回地方公共団体金融機構債券(5年)	100,000,000	100,283,480
	F30回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,248,440
	第44回日本政策金融公庫社債	100,000,000	100,018,272
	第17回住宅金融支援機構財形住宅債券	210,000,000	210,333,324
	い第727号農林債	1,010,000,000	1,010,067,080
	い第728号農林債	100,000,000	100,047,018
	い第732号農林債	300,000,000	300,664,944
	い第734号農林債	990,000,000	993,029,528
	い第735号農林債	500,000,000	501,224,628
	い第737号農林債	200,000,000	200,695,310
	い第738号農林債	60,000,000	60,228,050
	第264回信金中金債(5年)	100,000,000	100,343,750
	第46号商工債券(1年)	2,300,000,000	2,300,000,000
	第47号商工債券(1年)	1,700,000,000	1,700,000,000
	第48号商工債券(1年)	500,000,000	500,000,000
	第49号商工債券(1年)	1,000,000,000	1,000,000,000
	第156号商工債券(3年)	100,000,000	100,012,455
特殊債券 小計		10,867,800,000	10,877,152,120
社債券	第50回中日本高速道路社債	400,000,000	400,532,234
	第17回清水建設社債	100,000,000	100,584,688
	第1回アサヒグループホールディングス社債	100,000,000	100,357,680
	第19回ニチレイ社債	100,000,000	100,286,470
	第1回三菱ケミカルホールディングス社債	400,000,000	401,133,780
	第5回積水化学工業社債	100,000,000	100,237,753
	第7回オリエンタルランド社債	100,000,000	100,445,960
	第3回コニカミノルタホールディングス社債	100,000,000	100,486,764
	第66回新日本製鐵社債	100,000,000	100,113,992
	第67回住友金属工業社債	100,000,000	100,319,828
	第18回ジェイ エフ イー ホールディングス社債	100,000,000	100,248,760
	第8回小松製作所社債	100,000,000	100,224,890
	第15回ダイキン工業社債	100,000,000	100,797,488
	第29回富士通社債	100,000,000	100,294,482
	第32回富士通社債	300,000,000	300,426,190
	第7回セイコーエプソン社債	200,000,000	200,591,508
	第10回セイコーエプソン社債	200,000,000	200,337,236
	第19回三菱重工業社債	300,000,000	304,152,744
	第43回伊藤忠商事社債	300,000,000	305,119,760
	第58回伊藤忠商事社債	100,000,000	100,233,755
	第69回伊藤忠商事社債	700,000,000	700,170,279
	第57回三井物産社債	200,000,000	202,581,951
	第30回住友商事社債	200,000,000	200,620,352
	第32回住友商事社債	200,000,000	202,798,891
	第83回三菱東京UFJ銀行社債	200,000,000	201,225,750
	第121回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	100,037,832
	第123回三菱東京UFJ銀行社債	1,300,000,000	1,302,642,712
	第126回三菱東京UFJ銀行社債	500,000,000	501,298,398
	第129回三菱東京UFJ銀行社債	300,000,000	300,950,490
	第18回日産フィナンシャルサービス社債	400,000,000	401,536,278
	第23回日産フィナンシャルサービス社債	100,000,000	100,084,680
	第23回トヨタファイナンス社債	600,000,000	608,390,647
	第52回トヨタファイナンス社債	200,000,000	200,179,568
	第41回日立キャピタル社債	200,000,000	200,283,783
	第2回三井住友ファイナンス&リース社債	100,000,000	100,079,779
	第3回三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	200,632,624
	第12回三菱UFJリース社債	600,000,000	600,271,249
	第13回三菱UFJリース社債	200,000,000	200,473,170
	第22回三菱UFJリース社債	300,000,000	300,082,581
	第1回ソニーフィナンシャルホールディングス社債	300,000,000	301,035,566
	第5回三井住友海上火災保険社債	800,000,000	800,463,192
	第25回三井不動産社債	300,000,000	301,208,166
	第26回三井不動産社債	100,000,000	101,426,012
	第77回三菱地所社債	100,000,000	101,587,454
	第99回三菱地所社債	300,000,000	300,671,988
	第12回日本ビルファンド投資法人投資法人債	100,000,000	100,381,385
	第27回京浜急行電鉄社債	100,000,000	100,410,520
	第22回小田急電鉄社債	300,000,000	309,845,100
	第61回小田急電鉄社債	200,000,000	200,025,343
	第62回小田急電鉄社債	100,000,000	100,109,472
	第3回東日本旅客鉄道社債	427,000,000	429,941,966
	第25回東海旅客鉄道社債	100,000,000	100,943,049
	第43回阪急阪神ホールディングス社債	100,000,000	100,305,544
	第6回日本通運社債	300,000,000	300,932,035
	第15回東京放送社債	100,000,000	100,993,180
	第17回東京放送ホールディングス社債	700,000,000	701,774,455
	第16回東京瓦斯社債	1,000,000,000	1,017,133,067
社債券 小計		15,427,000,000	15,510,454,470
合計		30,066,700,000	30,188,902,540

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。