有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月18日-平成30年11月19日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2018年11月19日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,100	497.00	1,043,700
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	24,500	639.40	15,665,300
	りそなホールディングス	3,900	574.50	2,240,550
	三井住友トラスト・ホールディングス	700	4,439.00	3,107,300
	三井住友フィナンシャルグループ	2,700	4,183.00	11,294,100
	みずほフィナンシャルグループ	47,800	190.30	9,096,340
	大和証券グループ本社	3,000	623.70	1,871,100
	野村ホールディングス	6,100	509.40	3,107,340
	SOMPOホールディングス	700	4,560.00	3,192,000
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	900	3,447.00	3,102,300
	東京海上ホールディングス	1,300	5,530.00	7,189,000
	T&Dホールディングス	1,100	1,682.50	1,850,750
	オリックス	2,300	1,802.00	4,144,600
小計		97,100		66,904,380
合計				66,904,380

(2)株式以外の有価証券 (2018年11月19日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	118,854,365	155,936,926
合計		118,854,365	155,936,926

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「ミリオン・インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

ミリオン・インデックスマザーファンド

(1)貸借対照表

	(2018年11月19日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	32,480,029
株式	582,561,450
未収配当金	4,552,240
差入委託証拠金	1,530,000
流動資産合計	621,123,719
資産合計	621,123,719
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	560,864
未払解約金	470,000
その他未払費用	1,691
流動負債合計	1,032,555
負債合計	1,032,555
純資産の部
元本等
元本	472,729,059
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	147,362,105
元本等合計	620,091,164
純資産合計	620,091,164
負債純資産合計	621,123,719

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2018年11月19日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、2017年11月18日から2018年11月19日までとなっております。

(その他の注記)

(2018年11月19日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2017年11月18日 至 2018年11月19日)の元本状況
期首(2017年11月18日)の元本額			513,777,946円
対象期間中の追加設定元本額			4,762,662円
対象期間中の一部解約元本額			45,811,549円
2018年11月19日現在の元本額の内訳 ※
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ			353,874,694円
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ			118,854,365円
計			472,729,059円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額			1.312円
(1,000口当たり純資産額)			(1,312円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2018年11月19日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	日本水産	1,000	708.00	708,000
	マルハニチロ	100	4,290.00	429,000
	国際石油開発帝石	400	1,291.50	516,600
	コムシスホールディングス	1,000	2,836.00	2,836,000
	大成建設	200	4,855.00	971,000
	大林組	1,000	1,090.00	1,090,000
	清水建設	1,000	910.00	910,000
	長谷工コーポレーション	200	1,302.00	260,400
	鹿島建設	500	1,510.00	755,000
	大和ハウス工業	1,000	3,417.00	3,417,000
	積水ハウス	1,000	1,681.00	1,681,000
	日揮	1,000	1,755.00	1,755,000
	千代田化工建設	1,000	313.00	313,000
	日清製粉グループ本社	1,000	2,289.00	2,289,000
	明治ホールディングス	200	8,680.00	1,736,000
	日本ハム	500	4,175.00	2,087,500
	サッポロホールディングス	200	2,464.00	492,800
	アサヒグループホールディングス	1,000	5,000.00	5,000,000
	キリンホールディングス	1,000	2,564.00	2,564,000
	宝ホールディングス	1,000	1,413.00	1,413,000
	キッコーマン	1,000	6,080.00	6,080,000
	味の素	1,000	1,925.00	1,925,000
	ニチレイ	500	3,080.00	1,540,000
	日本たばこ産業	1,000	2,820.00	2,820,000
	東洋紡	100	1,569.00	156,900
	ユニチカ	100	544.00	54,400
	帝人	200	1,917.00	383,400
	東レ	1,000	920.80	920,800
	王子ホールディングス	1,000	669.00	669,000
	日本製紙	100	2,045.00	204,500
	クラレ	1,000	1,764.00	1,764,000
	旭化成	1,000	1,215.00	1,215,000
	昭和電工	100	4,495.00	449,500
	住友化学	1,000	592.00	592,000
	日産化学	1,000	5,970.00	5,970,000
	東ソー	500	1,592.00	796,000
	トクヤマ	200	2,759.00	551,800
	デンカ	200	3,380.00	676,000
	信越化学工業	1,000	9,693.00	9,693,000
	三井化学	200	2,953.00	590,600
	三菱ケミカルホールディングス	500	925.30	462,650
	宇部興産	100	2,591.00	259,100
	日本化薬	1,000	1,426.00	1,426,000
	花王	1,000	8,032.00	8,032,000
	富士フイルムホールディングス	1,000	4,535.00	4,535,000
	資生堂	1,000	7,360.00	7,360,000
	日東電工	1,000	6,038.00	6,038,000
	協和発酵キリン	1,000	2,262.00	2,262,000
	武田薬品工業	1,000	4,451.00	4,451,000
	アステラス製薬	5,000	1,709.00	8,545,000
	大日本住友製薬	1,000	2,950.00	2,950,000
	塩野義製薬	1,000	7,680.00	7,680,000
	中外製薬	1,000	7,150.00	7,150,000
	エーザイ	1,000	10,060.00	10,060,000
	第一三共	1,000	4,115.00	4,115,000
	大塚ホールディングス	1,000	5,177.00	5,177,000
	昭和シェル石油	1,000	1,767.00	1,767,000
	JXTGホールディングス	1,000	681.70	681,700
	横浜ゴム	500	2,338.00	1,169,000
	ブリヂストン	1,000	4,322.00	4,322,000
	AGC	200	3,830.00	766,000
	日本板硝子	100	977.00	97,700
	日本電気硝子	200	2,912.00	582,400
	住友大阪セメント	100	4,785.00	478,500
	太平洋セメント	100	3,805.00	380,500
	東海カーボン	1,000	1,569.00	1,569,000
	TOTO	500	4,400.00	2,200,000
	日本碍子	1,000	1,677.00	1,677,000
	新日鐵住金	100	2,119.00	211,900
	神戸製鋼所	100	932.00	93,200
	ジェイ エフ イー ホールディングス	100	2,078.00	207,800
	日新製鋼	100	1,497.00	149,700
	大平洋金属	100	3,240.00	324,000
	日本軽金属ホールディングス	1,000	248.00	248,000
	三井金属鉱業	100	2,394.00	239,400
	東邦亜鉛	100	3,850.00	385,000
	三菱マテリアル	100	3,035.00	303,500
	住友金属鉱山	500	3,160.00	1,580,000
	DOWAホールディングス	200	3,605.00	721,000
	古河電気工業	100	3,265.00	326,500
	住友電気工業	1,000	1,574.50	1,574,500
	フジクラ	1,000	470.00	470,000
	SUMCO	100	1,570.00	157,000
	東洋製罐グループホールディングス	1,000	2,416.00	2,416,000
	日本製鋼所	200	2,121.00	424,200
	オークマ	200	5,390.00	1,078,000
	アマダホールディングス	1,000	1,152.00	1,152,000
	小松製作所	1,000	2,942.50	2,942,500
	住友重機械工業	200	3,640.00	728,000
	日立建機	1,000	3,065.00	3,065,000
	クボタ	1,000	1,938.00	1,938,000
	荏原製作所	200	3,010.00	602,000
	ダイキン工業	1,000	11,725.00	11,725,000
	日本精工	1,000	1,052.00	1,052,000
	NTN	1,000	375.00	375,000
	ジェイテクト	1,000	1,361.00	1,361,000
	日立造船	200	393.00	78,600
	三菱重工業	100	4,286.00	428,600
	IHI	100	3,775.00	377,500
	日清紡ホールディングス	1,000	1,038.00	1,038,000
	コニカミノルタ	1,000	1,076.00	1,076,000
	ミネベアミツミ	1,000	1,654.00	1,654,000
	日立製作所	200	3,316.00	663,200
	三菱電機	1,000	1,484.00	1,484,000
	富士電機	200	3,380.00	676,000
	安川電機	1,000	3,385.00	3,385,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	200	2,512.00	502,400
	日本電気	100	3,370.00	337,000
	富士通	100	7,085.00	708,500
	沖電気工業	100	1,513.00	151,300
	セイコーエプソン	2,000	1,869.00	3,738,000
	パナソニック	1,000	1,115.00	1,115,000
	ソニー	1,000	5,891.00	5,891,000
	TDK	1,000	8,850.00	8,850,000
	アルプス電気	1,000	2,518.00	2,518,000
	パイオニア	1,000	93.00	93,000
	横河電機	1,000	2,154.00	2,154,000
	アドバンテスト	2,000	2,212.00	4,424,000
	カシオ計算機	1,000	1,581.00	1,581,000
	ファナック	1,000	19,000.00	19,000,000
	京セラ	2,000	5,874.00	11,748,000
	太陽誘電	1,000	2,026.00	2,026,000
	SCREENホールディングス	200	5,610.00	1,122,000
	キヤノン	1,500	3,239.00	4,858,500
	リコー	1,000	1,138.00	1,138,000
	東京エレクトロン	1,000	14,920.00	14,920,000
	デンソー	1,000	5,124.00	5,124,000
	三井E&Sホールディングス	100	1,104.00	110,400
	川崎重工業	100	2,626.00	262,600
	日産自動車	1,000	1,005.50	1,005,500
	いすゞ自動車	500	1,576.00	788,000
	トヨタ自動車	1,000	6,612.00	6,612,000
	日野自動車	1,000	1,065.00	1,065,000
	三菱自動車工業	100	730.00	73,000
	マツダ	200	1,179.50	235,900
	本田技研工業	2,000	3,179.00	6,358,000
	スズキ	1,000	5,337.00	5,337,000
	SUBARU	1,000	2,526.50	2,526,500
	ヤマハ発動機	1,000	2,295.00	2,295,000
	テルモ	2,000	6,334.00	12,668,000
	ニコン	1,000	1,811.00	1,811,000
	オリンパス	1,000	3,730.00	3,730,000
	シチズン時計	1,000	604.00	604,000
	凸版印刷	500	1,770.00	885,000
	大日本印刷	500	2,558.00	1,279,000
	ヤマハ	1,000	4,920.00	4,920,000
	中部電力	100	1,676.50	167,650
	関西電力	100	1,817.50	181,750
	東京瓦斯	200	2,851.00	570,200
	大阪瓦斯	200	2,113.00	422,600
	東武鉄道	200	3,195.00	639,000
	東京急行電鉄	500	1,880.00	940,000
	小田急電鉄	500	2,433.00	1,216,500
	京王電鉄	200	6,190.00	1,238,000
	京成電鉄	500	3,555.00	1,777,500
	東日本旅客鉄道	100	10,170.00	1,017,000
	西日本旅客鉄道	100	7,945.00	794,500
	東海旅客鉄道	100	21,885.00	2,188,500
	日本通運	100	7,330.00	733,000
	ヤマトホールディングス	1,000	2,845.00	2,845,000
	日本郵船	100	1,880.00	188,000
	商船三井	100	2,615.00	261,500
	川崎汽船	100	1,587.00	158,700
	ANAホールディングス	100	4,057.00	405,700
	三菱倉庫	500	2,716.00	1,358,000
	ヤフー	400	309.00	123,600
	トレンドマイクロ	1,000	6,380.00	6,380,000
	スカパーJSATホールディングス	100	526.00	52,600
	日本電信電話	200	4,586.00	917,200
	KDDI	6,000	2,549.50	15,297,000
	NTTドコモ	100	2,589.00	258,900
	東宝	100	3,740.00	374,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	5,000	1,335.00	6,675,000
	コナミホールディングス	1,000	4,920.00	4,920,000
	ソフトバンクグループ	3,000	9,250.00	27,750,000
	双日	100	395.00	39,500
	伊藤忠商事	1,000	2,024.00	2,024,000
	丸紅	1,000	862.40	862,400
	豊田通商	1,000	3,965.00	3,965,000
	三井物産	1,000	1,770.50	1,770,500
	住友商事	1,000	1,734.00	1,734,000
	三菱商事	1,000	3,012.00	3,012,000
	J.フロント リテイリング	500	1,606.00	803,000
	三越伊勢丹ホールディングス	1,000	1,322.00	1,322,000
	セブン&アイ・ホールディングス	1,000	4,985.00	4,985,000
	ユニー・ファミリーマートホールディングス	1,000	15,410.00	15,410,000
	高島屋	500	1,905.00	952,500
	丸井グループ	1,000	2,466.00	2,466,000
	イオン	1,000	2,679.50	2,679,500
	ファーストリテイリング	900	58,740.00	52,866,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,000	497.00	497,000
	新生銀行	100	1,605.00	160,500
	あおぞら銀行	100	3,775.00	377,500
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,000	639.40	639,400
	りそなホールディングス	100	574.50	57,450
	三井住友トラスト・ホールディングス	100	4,439.00	443,900
	三井住友フィナンシャルグループ	100	4,183.00	418,300
	千葉銀行	1,000	704.00	704,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	200	2,538.00	507,600
	静岡銀行	1,000	992.00	992,000
	みずほフィナンシャルグループ	1,000	190.30	190,300
	大和証券グループ本社	1,000	623.70	623,700
	野村ホールディングス	1,000	509.40	509,400
	松井証券	1,000	1,199.00	1,199,000
	SOMPOホールディングス	200	4,560.00	912,000
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	300	3,447.00	1,034,100
	ソニーフィナンシャルホールディングス	200	2,366.00	473,200
	第一生命ホールディングス	100	2,032.50	203,250
	東京海上ホールディングス	500	5,530.00	2,765,000
	T&Dホールディングス	200	1,682.50	336,500
	クレディセゾン	1,000	1,514.00	1,514,000
	東急不動産ホールディングス	1,000	607.00	607,000
	三井不動産	1,000	2,756.50	2,756,500
	三菱地所	1,000	1,764.50	1,764,500
	東京建物	500	1,163.00	581,500
	住友不動産	1,000	4,131.00	4,131,000
	ディー・エヌ・エー	300	2,117.00	635,100
	電通	1,000	4,995.00	4,995,000
	サイバーエージェント	200	4,955.00	991,000
	楽天	1,000	940.00	940,000
	リクルートホールディングス	3,000	3,066.00	9,198,000
	日本郵政	1,000	1,392.00	1,392,000
	東京ドーム	500	1,003.00	501,500
	セコム	1,000	9,021.00	9,021,000
小計		166,700		582,561,450
合計				582,561,450

(2)株式以外の有価証券(2018年11月19日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(2018年11月19日現在)
区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場 取引	株価指数先物取引
	買建	22,400,864	-	21,840,000	△560,864
合計		-	-	-	△560,864

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
*上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。