有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(1)【投資状況】
MHAMスリーウェイオープン
その他の資産の投資状況
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
その他の資産の投資状況
MHAMスリーウェイオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,828,263,100 | 39.31 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,758,426,678 | 18.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,149,889,368 | 42.62 |
| 合計(純資産総額) | 9,736,579,146 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 投資資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 売建 | 日本 | 1,724,800,000 | △17.71 |
| 債券先物取引 | 買建 | 日本 | 302,600,000 | 3.10 |
| (注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。 |
| (注)債券先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。 |
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 51,984,829,790 | 97.25 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,467,804,379 | 2.74 |
| 合計(純資産総額) | 53,452,634,169 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 投資資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 1,576,575,000 | 2.94 |
| (注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。 |
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