有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

ボンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年 1月21日現在	平成26年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,295,670,476	1,683,144,631
国債証券	2,299,491,651	6,300,538,759
地方債証券	7,690,498,572	3,693,521,321
特殊債券	14,362,519,140	9,763,034,355
社債券	21,239,992,538	21,337,824,343
コマーシャル・ペーパー	999,642,100	2,999,693,400
未収入金	999,836,000	-
未収利息	90,876,770	95,947,908
前払費用	21,128,128	8,533,000
流動資産合計	48,999,655,375	45,882,237,717
資産合計	48,999,655,375	45,882,237,717
負債の部
流動負債
未払金	-	1,600,000,000
流動負債合計	-	1,600,000,000
負債合計	-	1,600,000,000
純資産の部
元本等
元本	47,305,214,227	42,694,232,130
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,694,441,148	1,588,005,587
元本等合計	48,999,655,375	44,282,237,717
純資産合計	48,999,655,375	44,282,237,717
負債純資産合計	48,999,655,375	45,882,237,717

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャル・ペーパーは個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年 1月21日現在	平成26年 1月20日現在
1.	期首	平成24年 1月20日	平成25年 1月22日
	期首元本額	54,180,676,222円	47,305,214,227円
	期首からの追加設定元本額	5,794,430,318円	5,439,698,092円
	期首からの一部解約元本額	12,669,892,313円	10,050,680,189円
	元本の内訳 ※
	公社債投信1月号	3,260,124,782円	3,029,548,908円
	公社債投信2月号	2,683,384,504円	2,440,210,068円
	公社債投信3月号	2,922,148,297円	2,555,417,916円
	公社債投信4月号	2,918,681,327円	2,651,333,243円
	公社債投信5月号	2,916,419,394円	2,589,246,610円
	公社債投信6月号	4,246,464,984円	3,885,443,231円
	公社債投信7月号	6,328,779,978円	5,582,659,795円
	公社債投信8月号	3,999,810,864円	3,545,156,135円
	公社債投信9月号	3,287,588,574円	2,915,962,028円
	公社債投信10月号	4,161,567,823円	3,865,166,529円
	公社債投信11月号	4,279,273,586円	3,850,682,168円
	公社債投信12月号	6,300,970,114円	5,783,405,499円
	計	47,305,214,227円	42,694,232,130円
2.	受益権の総数	47,305,214,227口	42,694,232,130口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成24年 1月20日 至 平成25年 1月21日	自 平成25年 1月22日 至 平成26年 1月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成25年 1月21日現在	平成26年 1月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年 1月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	251,484
地方債証券	△30,239,555
特殊債券	△40,091,180
社債券	△77,149,902
合計	△147,229,153

(平成26年 1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	42,152
地方債証券	△25,849,397
特殊債券	△69,780,345
社債券	△75,855,657
合計	△171,443,247

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成25年 1月21日現在		平成26年 1月20日現在
1口当たり純資産額	1.0358円	1口当たり純資産額	1.0372円
(1万口当たり純資産額)	(10,358円)	(1万口当たり純資産額)	(10,372円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第316回利付国債(2年)	300,000,000	299,977,857
	第317回利付国債(2年)	500,000,000	500,019,532
	第318回利付国債(2年)	500,000,000	500,000,756
	第319回利付国債(2年)	1,000,000,000	1,000,080,420
	第320回利付国債(2年)	500,000,000	500,000,000
	第321回利付国債(2年)	500,000,000	500,075,437
	第322回利付国債(2年)	500,000,000	500,080,869
	第323回利付国債(2年)	2,000,000,000	2,000,362,888
	第420回国庫短期証券	500,000,000	499,941,000
国債証券 合計		6,300,000,000	6,300,538,759
地方債証券	第608回東京都公募公債	100,000,000	100,232,616
	第615回東京都公募公債	300,000,000	302,787,800
	平成21年度第3回静岡県公募公債(5年)	200,000,000	200,647,490
	平成21年度第13回愛知県公募公債(5年)	200,000,000	200,863,184
	平成15年度第5回埼玉県公募公債	318,400,000	318,521,639
	平成16年度第1回埼玉県公募公債	600,000,000	602,196,530
	平成20年度第9回福岡県公募公債	100,000,000	100,020,454
	名古屋市 平成15年度第2回事業公債	1,440,000,000	1,443,543,464
	平成15年度第6回福岡市公募公債	424,200,000	424,708,144
地方債証券 合計		3,682,600,000	3,693,521,321
特殊債券	第4回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	500,000,000	502,103,184
	第13回日本政策投資銀行債券	1,200,000,000	1,202,796,030
	第47回日本政策投資銀行債券	200,000,000	200,472,722
	第30回道路債券	430,000,000	431,110,080
	第10回公営企業債券	600,000,000	604,015,320
	第835回政府保証公営企業債券	500,000,000	500,154,488
	第5回阪神高速道路債券	1,100,000,000	1,103,013,536
	ろ号特別第32回 阪神高速道路債券	100,000,000	100,149,308
	第12回国際協力銀行債券	300,000,000	300,698,256
	第6回農林漁業金融公庫債券	100,000,000	100,247,860
	第27回日本学生支援債券	400,000,000	400,088,515
	い第707号商工債	200,000,000	200,629,340
	い第704号農林債	600,000,000	600,135,784
	い第705号農林債	100,000,000	100,130,315
	い第707号農林債	50,000,000	50,155,320
	第233回信金中金債(5年)	200,000,000	200,624,289
	第240回信金中金債(5年)	760,000,000	765,124,440
	第39号商工債(1年)	1,300,000,000	1,300,000,000
	第41号商工債(1年)	300,000,000	300,000,000
	第23回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	800,000,000	801,385,568
特殊債券 合計		9,740,000,000	9,763,034,355
社債券	第11回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100,041,320
	第12回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	1,000,000,000	1,000,279,525
	第13回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	200,000,000	200,153,965
	第11回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	500,000,000	500,134,915
	MEC FINANCE USA	1,100,000,000	1,100,000,000
	SUMITOMO CORP CAP ASIA	1,600,000,000	1,600,000,000
	第21回サントリー株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1,000,000,000	1,001,529,512
	第5回日本たばこ産業株式会社社債(一般担保付)	2,000,000,000	2,007,264,140
	第5回株式会社ブリヂストン無担保社債(社債間限定同順位特約付)	600,000,000	602,988,508
	第11回旭硝子株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1,500,000,000	1,500,516,699
	第16回三井物産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	500,000,000	501,179,884
	第72回三菱商事株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無)	2,100,000,000	2,100,661,035
	第15回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,129,255
	第16回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,402,380
	第17回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	500,000,000	501,844,523
	第106回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	500,000,000	501,771,238
	第5回株式会社セブン銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,377,887
	第46回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1,000,000,000	1,002,706,688
	第47回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	200,714,460
	第36回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	800,000,000	803,086,493
	第25回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付)	100,000,000	100,245,400
	SUMITOMO MITSUI FINANCE	1,600,000,000	1,600,000,000
	MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE	600,000,000	600,000,000
	MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE	1,600,000,000	1,600,000,000
	第48回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保付)	200,000,000	201,969,791
	第58回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保付)	400,000,000	401,427,150
	第5回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	202,508,663
	第14回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,403,329
	第16回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1,000,000,000	1,005,487,583
社債券 合計		21,300,000,000	21,337,824,343
コマーシャル・ペーパー	日立製作所	1,000,000,000	999,889,546
	日立製作所	1,000,000,000	999,884,944
	NTT	1,000,000,000	999,918,910
コマーシャル・ペーパー 合計		3,000,000,000	2,999,693,400
合計		44,022,600,000	44,094,612,178

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。