受託会社 三井住友信託銀行株式会社 信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(*)に委託することができます。また、外国における資産 の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。2020/04/13 9:09 #5 ファンドの目的及び基本的性格（連結） 当ファンドは、公社債への投資により、中長期的に安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
商品分類 単位型投信・追加型投信 追加型投信 投資対象地域 国内 投資対象資産 (収益の源泉) 債券 属性区分 投資対象資産 資産 複合(債券、その他資産 (投資信託証券(債券)))決算頻度 年1回 投資対象地域 日本 投資形態 ファミリーファンド
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商品分類 単位型投信・追加型投信 追加型投信 投資対象地域 国内 投資対象資産 (収益の源泉) 債券 属性区分 投資対象資産 資産 複合(債券、その他資産 (投資信託証券(債券)))決算頻度 年1回 投資対象地域 日本 投資形態 ファミリーファンド (注1)商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド
2020/04/13 9:09 #6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2020年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 63 117,577 追加型株式投資信託 696 16,519,998 株式投資信託 合計 759 16,637,574 単位型公社債投資信託 30 101,950 追加型公社債投資信託 14 1,486,108 公社債投資信託 合計 44 1,588,057 総合計 803 18,225,632
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基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 63 117,577 追加型株式投資信託 696 16,519,998 株式投資信託 合計 759 16,637,574 単位型公社債投資信託 30 101,950 追加型公社債投資信託 14 1,486,108 公社債投資信託 合計 44 1,588,057 総合計 803 18,225,632 2020/04/13 9:09 #7 信託報酬等（連結） 1.計算期間を通じて毎日、信託財産の元本総額(元本の額(1万口当たり1万円とします。以下同じ。)の合計額をいいます。)に年率0.5%を乗じて得た額以内の額(以下「基準報酬」といいます。)。なお、2020年1月の決算日の翌日以降の基準報酬は、元本総額に年率0%を乗じて得た額とします。資産 額が元本総額を超過する額ならびに償還日の基準報酬計上後の信託財産の純資産 額が元本総額を超過する額に対して14%の率を乗じて得た額以内の額(以下「実績報酬」といいます。)。ただし、実績報酬の上限は、信託財産の元本総額(一部解約の場合は当該受益権の元本額)に対して年率0.207%を乗じて得た額とします。
2020/04/13 9:09 #8 分配方針（連結） 分配方針】資産 総額が当該元本総額(元本の額(1万口当たり1万円)の合計額をいいます。)を超過する額の全額を収益分配金に充当いたします。ただし、収益分配前の純資産 総額が当該元本総額を下回った場合、分配は行ないません。
2020/04/13 9:09 #9 受益者の権利等（連結） ただし、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として毎計算期間終了日の翌日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して5営業日までに支払います。
2020/04/13 9:09 #10 投資リスク（連結） イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。資産 をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産 で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
2020/04/13 9:09 #11 投資制限（連結） 2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前(2)②の1.から4.までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。資産 総額の5%を上回らない範囲内とします。資産 の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
2020/04/13 9:09 #12 投資有価証券の主要銘柄（連結） (2) 【投資資産 】 (2020年1月31日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】
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(2) 【投資資産 】 (2020年1月31日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 公社債投信マザーファンド 日本 親投資信託受益証券 9,769,168,906 1.0462 1.04622020/04/13 9:09 #13 投資状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2020年1月31日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 10,220,504,509 99.54 内 日本 10,220,504,509 99.54 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 47,728,105 0.46 純資産 総額 10,268,232,614 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 10,220,504,509 99.54 内 日本 10,220,504,509 99.54 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 47,728,105 0.46 純資産 総額 10,268,232,614 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 2020/04/13 9:09 #14 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） (2) 【損益計算書】
(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 46 34 固定資産 減価償却費 977 907 諸経費 1,528 1,819
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(単位:百万円) 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 営業収益 委託者報酬 82,510 76,052 その他営業収益 733 673 営業収益計 83,244 76,725 営業費用 支払手数料 40,392 35,789 広告宣伝費 673 694 調査費 9,816 9,066 調査費 955 1,057 委託調査費 8,860 8,009 委託計算費 839 1,351 営業雑経費 1,579 1,557 通信費 249 228 印刷費 500 513 協会費 53 55 諸会費 13 13 その他営業雑経費 762 746 営業費用計 53,300 48,459 一般管理費 給料 5,840 5,755 役員報酬 377 373 給料・手当 3,973 4,145 賞与 477 510 賞与引当金繰入額 1,012 725 福利厚生費 788 796 交際費 55 64 旅費交通費 195 178 租税公課 501 472 不動産賃借料 1,281 1,291 退職給付費用 316 374 役員退職慰労引当金繰入額 46 34 固定資産 減価償却費 977 907 諸経費 1,528 1,819 一般管理費計 11,531 11,693 営業利益 18,411 16,572 e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (自 2017年4月1日 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 営業外収益 投資有価証券売却益 210 215 有価証券償還益 17 133 その他 130 172 営業外収益計 359 521 営業外費用 投資有価証券売却損 0 40 有価証券償還損 3 32 その他 25 60 営業外費用計 29 132 経常利益 18,741 16,961 特別損失 関係会社整理損失 333 29 特別損失計 333 29 税引前当期純利益 18,407 16,931 法人税、住民税及び事業税 5,843 5,076 法人税等調整額 △106 △15 法人税等合計 5,737 5,060 当期純利益 12,670 11,870 2020/04/13 9:09 #15 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） 前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産 合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
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(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益 当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276 会計方針の変更に2020/04/13 9:09 #16 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第59期 自 2019年1月22日 至 2020年1月20日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2019年1月19日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2019年1月21日としており、2020年1月19日が休日のため、当計算期間末日を2020年1月20日としております。このため、当計算期間は364日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は3,463,433円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は2,557,595円であります。
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(貸借対照表に関する注記) 区 分 第58期 2019年1月21日現在 第59期 2020年1月20日現在 1. ※1 期首元本額 10,890,437,206円 10,224,579,003円 期中追加設定元本額 825,536,080円 731,324,439円 期中一部解約元本額 1,491,394,283円 1,301,110,309円 2. 計算期間末日における受益権の総数 10,224,579,003口 9,654,793,133口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は3,463,433円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は2,557,595円であります。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第58期 自 2018年1月20日 至 2019年1月21日 第59期 自 2019年1月22日 至 2020年1月20日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における純資産 額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における純資産 額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。
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(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第58期 自 2018年1月20日 至 2019年1月21日 第59期 自 2019年1月22日 至 2020年1月20日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における純資産 額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における純資産 額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第59期 自 2019年1月22日 至 2020年1月20日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第59期 2020年1月20日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第58期 2019年1月21日現在 第59期 2020年1月20日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △972,755 918,160 合計 △972,755 918,160 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第58期 2019年1月21日現在 第59期 2020年1月20日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 第59期 自 2019年1月22日 至 2020年1月20日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第58期 2019年1月21日現在 第59期 2020年1月20日現在 1口当たり純資産 額 0.9997円 0.9997円 (1万口当たり純資産 額) (9,997円) (9,997円)
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(1口当たり情報) 第58期 2019年1月21日現在 第59期 2020年1月20日現在 1口当たり純資産 額 0.9997円 0.9997円 (1万口当たり純資産 額) (9,997円) (9,997円) 2020/04/13 9:09 #17 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円) 純資産 総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第50計算期間末 (2011年1月19日) 17,768,432,565 17,821,293,634 1.0000 1.0030 第51計算期間末 (2012年1月19日) 16,509,351,619 16,541,875,024 1.0000 1.0020 第52計算期間末 (2013年1月21日) 15,355,276,529 15,380,551,304 1.0000 1.0016 第53計算期間末 (2014年1月20日) 14,566,761,419 14,585,261,199 1.0000 1.0013 第54計算期間末 (2015年1月19日) 13,754,432,089 13,768,695,423 1.0000 1.0010 第55計算期間末 (2016年1月19日) 12,707,436,170 12,716,433,033 1.0000 1.0007 第56計算期間末 (2017年1月19日) 11,704,046,162 11,706,480,603 1.0000 1.0002 第57計算期間末 (2018年1月19日) 10,888,091,477 10,888,091,477 0.9998 0.9998 第58計算期間末 (2019年1月21日) 10,221,115,570 10,221,115,570 0.9997 0.9997 2019年1月末日 10,925,602,088 - 0.9997 - 2月末日 10,838,731,976 - 0.9997 - 3月末日 10,724,746,402 - 0.9997 - 4月末日 10,575,575,115 - 0.9997 - 5月末日 10,482,083,616 - 0.9997 - 6月末日 10,377,532,115 - 0.9997 - 7月末日 10,277,701,467 - 0.9997 - 8月末日 10,157,322,624 - 0.9997 - 9月末日 10,065,087,107 - 0.9997 - 10月末日 9,930,846,901 - 0.9997 - 11月末日 9,836,173,785 - 0.9997 - 12月末日 9,697,161,211 - 0.9997 - 第59計算期間末 (2020年1月20日) 9,652,235,538 9,652,235,538 0.9997 0.9997 2020年1月末日 10,268,232,614 - 0.9997 - 2020/04/13 9:09 #18 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2020年1月31日 Ⅰ 資産 総額 10,274,403,896円 Ⅱ 負債総額 6,171,282円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,268,232,614円 Ⅳ 発行済数量 10,270,982,110口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9997円
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Ⅰ 資産 総額 10,274,403,896円 Ⅱ 負債総額 6,171,282円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,268,232,614円 Ⅳ 発行済数量 10,270,982,110口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9997円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) 公社債投信マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2020年1月31日 Ⅰ 資産 総額 129,139,091,579円 Ⅱ 負債総額 1,838,373,677円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 127,300,717,902円 Ⅳ 発行済数量 121,683,922,703口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0462円
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Ⅰ 資産 総額 129,139,091,579円 Ⅱ 負債総額 1,838,373,677円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 127,300,717,902円 Ⅳ 発行済数量 121,683,922,703口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0462円 2020/04/13 9:09 #19 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 28,709 28,489 流動資産 計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31
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(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 28,709 28,489 有価証券 0 554 前払費用 201 214 未収委託者報酬 12,368 11,468 未収収益 82 98 その他 47 56 流動資産 計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 関係会社株式 5,129 1,836 出資金 183 183 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31 固定資産 計 18,927 15,827 資産 合計60,337 56,709 (単位:百万円) 負債合計 19,225 16,567 純資産 の部 株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 75 未払金 9,747 8,548 未払収益分配金 8 15 未払償還金 59 40 未払手数料 5,202 4,610 その他未払金 ※2 4,476 ※2 3,882 未払費用 4,148 3,735 未払法人税等 850 726 未払消費税等 583 255 賞与引当金 1,012 725 その他 335 2 流動負債計 16,744 14,070 固定負債 退職給付引当金 2,350 2,389 役員退職慰労引当金 125 103 その他 5 2 固定負債計 2,481 2,496 負債合計 19,225 16,567 純資産 の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,850 13,052 利益剰余金合計 14,225 13,426 株主資本合計 40,895 40,096 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 216 46 評価・換算差額等合計 216 46 純資産 合計 41,112 40,142 負債・純資産 合計 60,337 56,709 2020/04/13 9:09 #20 資産の評価（連結） 資産 の評価】資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産 (受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産 総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2020/04/13 9:09 #21 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2020/04/13 9:09 #22 附属明細表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 公社債投信マザーファンド 9,183,115,483 9,607,375,418 親投資信託受益証券 合計 9,607,375,418 合計 9,607,375,418 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
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(参考) 当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
「公社債投信マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 金 額(円) 金 額(円) 資産 の部流動資産 金銭信託 319,844,359 - 負債合計 6,184,982,180 892,365,601 純資産 の部 元本等
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貸借対照表 2019年1月21日現在 2020年1月20日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産 の部流動資産 金銭信託 319,844,359 - コール・ローン 3,707,118,691 10,606,365,019 地方債証券 5,315,110,538 9,191,714,796 特殊債券 7,433,178,728 4,516,325,019 社債券 74,358,087,641 67,972,777,502 その他有価証券 ※2 55,058,762,523 35,613,827,682 未収利息 164,339,508 184,122,727 前払費用 35,498,278 18,926,542 流動資産 合計 146,391,940,266 128,104,059,287 資産 合計146,391,940,266 128,104,059,287 負債の部 流動負債 未払金 6,100,203,408 809,038,000 未払解約金 84,721,444 83,327,601 その他未払費用 57,328 - 流動負債合計 6,184,982,180 892,365,601 負債合計 6,184,982,180 892,365,601 純資産 の部 元本等 元本 ※1 134,023,712,729 121,598,994,058 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 6,183,245,357 5,612,699,628 元本等合計 140,206,958,086 127,211,693,686 純資産 合計 140,206,958,086 127,211,693,686 負債純資産 合計 146,391,940,266 128,104,059,287 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
注記表 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年1月22日 至 2020年1月20日 有価証券の評価基準及び評価方法 地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年1月21日現在 2020年1月20日現在 1. ※1 期首 2018年1月20日 2019年1月22日 期首元本額 147,429,751,675円 134,023,712,729円 期中追加設定元本額 8,043,987,484円 7,183,087,289円 期中一部解約元本額 21,450,026,430円 19,607,805,960円 期末元本額の内訳 ファンド名 公社債投信(1月号) 9,725,694,855円 9,183,115,483円 公社債投信(2月号) 8,352,796,452円 7,823,905,524円 公社債投信(3月号) 8,670,877,954円 8,145,277,773円 公社債投信(4月号) 8,643,382,847円 8,045,979,302円 公社債投信(5月号) 7,336,286,799円 6,882,932,731円 公社債投信(6月号) 13,809,081,021円 12,799,207,745円 公社債投信(7月号) 14,899,432,627円 13,878,380,339円 公社債投信(8月号) 11,408,340,502円 9,323,303,178円 公社債投信(9月号) 11,447,391,657円 9,521,340,022円 公社債投信(10月号) 10,264,538,792円 8,491,569,790円 公社債投信(11月号) 9,914,323,984円 9,264,339,370円 公社債投信(12月号) 19,551,565,239円 18,239,642,801円 計 134,023,712,729円 121,598,994,058円 2. 期末日における受益権の総数 134,023,712,729口 121,598,994,058口 3. ※2 その他有価証券の内訳 短期社債等 短期社債等 55,058,762,523円 35,613,827,682円 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年1月22日 至 2020年1月20日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年1月20日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2019年1月21日現在 2020年1月20日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 地方債証券 △21,356,747 △38,345,104 特殊債券 △28,886,183 △26,609,265 社債券 △262,214,429 △248,349,588 その他有価証券 300,254 209,784 (短期社債等) (300,254) (209,784) 合計 △312,157,105 △313,094,173 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年4月20日から2019年1月21日まで、及び2019年4月20日から2020年1月20日まで)を指しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2019年1月21日現在 2020年1月20日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 2019年1月21日現在 2020年1月20日現在 1口当たり純資産 額 1.0461円 1.0462円 (1万口当たり純資産 額) (10,461円) (10,462円) 附属明細表
2020/04/13 9:09 #23 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2020年1月31日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 地方債証券 9,089,550,899 7.14 内 日本 9,089,550,899 7.14 特殊債券 4,314,935,961 3.39 内 日本 4,314,935,961 3.39 社債券 70,331,230,303 55.25 内 日本 70,331,230,303 55.25 その他有価証券 32,245,770,634 25.33 内 日本 32,245,770,634 25.33 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 11,319,230,105 8.89 純資産 総額 127,300,717,902 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 地方債証券 9,089,550,899 7.14 内 日本 9,089,550,899 7.14 特殊債券 4,314,935,961 3.39 内 日本 4,314,935,961 3.39 社債券 70,331,230,303 55.25 内 日本 70,331,230,303 55.25 その他有価証券 32,245,770,634 25.33 内 日本 32,245,770,634 25.33 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 11,319,230,105 8.89 純資産 総額 127,300,717,902 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2020年1月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%) 投資 比率 (%) 1 6 りそな銀行劣後 日本 社債券 8,400,000,000 100.182020/04/13 9:09 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
