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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「公社債投信マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
2 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評 価 額 | 備 考 |
| 親投資信託受益証券 | 公社債投信マザーファンド | 925,964,867 | 1,000,597,635 | |
| 親投資信託受益証券 小計 | 925,964,867 | 1,000,597,635 | ||
| 合計 | 925,964,867 | 1,000,597,635 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「公社債投信マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成25年1月21日現在 ] | [ 平成26年1月20日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 115,008,663 | 51,982,911 | |
| 国債証券 | 2,536,365,000 | 1,510,620,000 | |
| 地方債証券 | ― | 102,749,000 | |
| 特殊債券 | 3,339,914,192 | 4,016,541,404 | |
| 社債券 | 7,958,773,346 | 7,444,620,055 | |
| 未収利息 | 37,656,428 | 23,266,621 | |
| 前払費用 | 2,905,424 | 1,044,518 | |
| 流動資産合計 | 13,990,623,053 | 13,150,824,509 | |
| 資産合計 | 13,990,623,053 | 13,150,824,509 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 3,271,979 | 54,925 | |
| 流動負債合計 | 3,271,979 | 54,925 | |
| 負債合計 | 3,271,979 | 54,925 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 12,985,428,694 | 12,169,742,787 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,001,922,380 | 981,026,797 | |
| 元本等合計 | 13,987,351,074 | 13,150,769,584 | |
| 純資産合計 | 13,987,351,074 | 13,150,769,584 | |
| 負債純資産合計 | 13,990,623,053 | 13,150,824,509 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成25年1月21日現在 ] | [ 平成26年1月20日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成24年1月20日 | 平成25年1月22日 |
| 期首元本額 | 14,438,695,471円 | 12,985,428,694円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 42,806,778円 | 46,220,402円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 1,496,073,555円 | 861,906,309円 | |
| 元本の内訳* | |||
| 追加型・公社債証券投資信託(1月設定) | 974,918,476円 | 925,964,867円 | |
| 追加型・公社債証券投資信託(2月設定) | 2,188,058,928円 | 2,040,689,204円 | |
| 追加型・公社債証券投資信託(3月設定) | 712,692,235円 | 652,948,081円 | |
| 追加型・公社債証券投資信託(4月設定) | 1,164,671,781円 | 1,089,646,229円 | |
| 追加型・公社債証券投資信託(5月設定) | 704,818,951円 | 651,133,145円 | |
| 追加型・公社債証券投資信託(6月設定) | 716,924,456円 | 660,758,135円 | |
| 追加型・公社債証券投資信託(7月設定) | 537,765,509円 | 526,270,186円 | |
| 追加型・公社債証券投資信託(8月設定) | 1,270,744,195円 | 1,245,500,928円 | |
| 追加型・公社債証券投資信託(9月設定) | 821,929,699円 | 789,549,440円 | |
| 追加型・公社債証券投資信託(10月設定) | 719,631,406円 | 665,281,751円 | |
| 追加型・公社債証券投資信託(11月設定) | 1,515,499,839円 | 1,431,325,079円 | |
| 追加型・公社債証券投資信託(12月設定) | 1,657,773,219円 | 1,490,675,742円 | |
| (合 計) | 12,985,428,694円 | 12,169,742,787円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 12,985,428,694口 | 12,169,742,787口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.0772円 | 1.0806円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,772円) | (10,806円) | |
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | ( 自 平成24年 1月20日 至 平成25年 1月21日 ) | ( 自 平成25年 1月22日 至 平成26年 1月20日 ) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 |
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
2 金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成25年1月21日現在 ] | [ 平成26年1月20日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
| [ 平成25年1月21日現在 ] | [ 平成26年1月20日現在 ] | |
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 国債証券 | 4,942,000 | △552,000 |
| 地方債証券 | ― | △381,000 |
| 特殊債券 | △12,447,808 | △7,073,596 |
| 社債券 | △40,885,486 | △18,307,945 |
| 合計 | △48,391,294 | △26,314,541 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評 価 額 | 備 考 |
| 国債証券 | 第97回利付国債(5年) | 600,000,000 | 604,320,000 | |
| 第99回利付国債(5年) | 600,000,000 | 604,692,000 | ||
| 第102回利付国債(5年) | 300,000,000 | 301,608,000 | ||
| 国債証券 小計 | 1,500,000,000 | 1,510,620,000 | ||
| 地方債証券 | 平成17年度第5回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 102,749,000 | |
| 地方債証券 小計 | 100,000,000 | 102,749,000 | ||
| 特殊債券 | 第4回韓国政策金融公社(2012) | 200,000,000 | 200,407,509 | |
| 第34回日本政策投資銀行債券(財投機関債) | 200,000,000 | 200,254,000 | ||
| 第37回道路債券(財投機関債) | 100,000,000 | 101,271,805 | ||
| 第13回首都高速道路債券(財投機関債) | 400,000,000 | 405,932,000 | ||
| 第38回日本政策金融公庫(財投機関債) | 200,000,000 | 199,968,000 | ||
| 第72回都市再生債券(財投機関債) | 200,000,000 | 199,874,000 | ||
| 第82回都市再生債券(財投機関債) | 200,000,000 | 199,952,000 | ||
| 第4回本州四国連絡橋債券(財投機関債) | 100,000,000 | 101,187,856 | ||
| 第36回福祉医療機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 99,976,000 | ||
| 第33回日本学生支援債券(財投機関債) | 100,000,000 | 100,019,000 | ||
| い第720号商工債券 | 300,000,000 | 301,953,000 | ||
| い第713号農林債券 | 100,000,000 | 100,459,240 | ||
| い第714号農林債券 | 100,000,000 | 100,638,192 | ||
| い第718号農林債券 | 200,000,000 | 201,212,000 | ||
| 第241回信金中金債 | 100,000,000 | 100,524,450 | ||
| 第242回信金中金債 | 400,000,000 | 402,300,000 | ||
| 第250回信金中金債 | 100,000,000 | 100,561,000 | ||
| 第15回東日本高速道路 | 100,000,000 | 100,121,352 | ||
| 第16回東日本高速道路 | 100,000,000 | 100,159,000 | ||
| 第50回中日本高速道路 | 200,000,000 | 200,010,000 | ||
| 第15回西日本高速道路 | 100,000,000 | 100,021,000 | ||
| 第17回西日本高速道路 | 400,000,000 | 399,740,000 | ||
| 特殊債券 小計 | 4,000,000,000 | 4,016,541,404 | ||
| 社債券 | 第7回新関西国際空港 | 200,000,000 | 199,952,000 | |
| 第12回ポスコ(2013) | 200,000,000 | 199,938,000 | ||
| 第9回GEキャピタルコーポレーション | 100,000,000 | 100,535,149 | ||
| 第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 200,000,000 | 200,680,000 | ||
| 第4回ゴールドマン・サックス・グループ・インク | 300,000,000 | 301,718,435 | ||
| 第7回ゴールドマン・サックス・グループ・インク | 200,000,000 | 202,862,000 | ||
| 第8回現代キャピタル・サービシズ・インク | 200,000,000 | 200,138,630 | ||
| 第10回現代キャピタル・サービシズ・インク | 100,000,000 | 100,063,000 | ||
| 第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ | 200,000,000 | 200,430,000 | ||
| 第7回オーストラリア・コモンウェルス銀行 | 200,000,000 | 200,028,000 | ||
| 第5回ウエストパック・バンキング・コーポレーション | 300,000,000 | 302,955,000 | ||
| 第11回ラボバンク・ネダーランド | 100,000,000 | 100,108,314 | ||
| 第22回ラボバンク・ネダーランド | 200,000,000 | 199,964,000 | ||
| 第7回セブン&アイ・ホールディングス | 200,000,000 | 200,286,000 | ||
| 第6回ブリヂストン | 100,000,000 | 100,097,000 | ||
| 第13回トヨタ自動車 | 300,000,000 | 300,711,000 | ||
| 第20回みずほコーポレート銀行 | 400,000,000 | 402,460,000 | ||
| 第23回みずほコーポレート銀行 | 100,000,000 | 100,367,000 | ||
| 第6回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) | 600,000,000 | 608,486,115 | ||
| 第4回住友信託銀行(劣後特約付) | 200,000,000 | 203,320,000 | ||
| 第8回三井住友銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 101,298,930 | ||
| 第9回三井住友銀行(劣後特約付) | 200,000,000 | 204,780,000 | ||
| 第51回三井住友銀行 | 200,000,000 | 200,646,000 | ||
| 第1回みずほ銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 101,470,000 | ||
| 第52回トヨタファイナンス | 200,000,000 | 200,350,000 | ||
| 第62回アコム | 100,000,000 | 100,964,000 | ||
| 第140回オリックス | 300,000,000 | 301,786,816 | ||
| 第155回オリックス | 200,000,000 | 201,031,200 | ||
| 第159回オリックス | 100,000,000 | 100,621,000 | ||
| 第16回三菱UFJリース | 100,000,000 | 100,173,000 | ||
| 第20回三菱UFJリース | 100,000,000 | 100,063,719 | ||
| 第22回三菱UFJリース | 300,000,000 | 299,817,000 | ||
| 第25回三菱UFJリース | 100,000,000 | 100,026,000 | ||
| 第17回野村ホールディングス | 100,000,000 | 100,880,180 | ||
| 第38回野村ホールディングス | 400,000,000 | 402,388,000 | ||
| 第484回中部電力 | 200,000,000 | 201,615,803 | ||
| 第341回中国電力 | 100,000,000 | 100,571,632 | ||
| 第395回九州電力 | 100,000,000 | 101,037,132 | ||
| 社債券 小計 | 7,400,000,000 | 7,444,620,055 | ||
| 合計 | 13,000,000,000 | 13,074,530,459 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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