有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	公社債投信マザーファンド	745,288,483	812,737,090
	親投資信託受益証券 小計	745,288,483	812,737,090
	合計	745,288,483	812,737,090

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「公社債投信マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成28年1月19日現在 ]	[ 平成29年1月19日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		104,687,351	60,996,343
地方債証券		311,625,000	―
特殊債券		2,403,719,332	1,002,742,690
社債券		7,859,599,972	8,868,255,156
未収利息		20,677,912	20,511,667
前払費用		84,930	266,300
流動資産合計		10,700,394,497	9,952,772,156
資産合計		10,700,394,497	9,952,772,156
負債の部
流動負債
未払解約金		10,177,516	5,419,943
未払利息		―	108
流動負債合計		10,177,516	5,420,051
負債合計		10,177,516	5,420,051
純資産の部
元本等
元本	※1	9,836,696,958	9,121,474,082
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		853,520,023	825,878,023
元本等合計		10,690,216,981	9,947,352,105
純資産合計		10,690,216,981	9,947,352,105
負債純資産合計		10,700,394,497	9,952,772,156

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成28年1月19日現在 ]	[ 平成29年1月19日現在 ]
※1	期首	平成27年1月20日	平成28年1月20日
	期首元本額	11,514,636,661円	9,836,696,958円
	期首からの追加設定元本額	32,735,546円	31,436,441円
	期首からの一部解約元本額	1,710,675,249円	746,659,317円
	元本の内訳*
	追加型・公社債証券投資信託(1月設定)	790,961,474円	745,288,483円
	追加型・公社債証券投資信託(2月設定)	1,596,790,626円	1,469,976,750円
	追加型・公社債証券投資信託(3月設定)	525,147,789円	482,670,476円
	追加型・公社債証券投資信託(4月設定)	864,991,929円	829,129,955円
	追加型・公社債証券投資信託(5月設定)	431,608,198円	398,612,846円
	追加型・公社債証券投資信託(6月設定)	548,714,518円	529,585,459円
	追加型・公社債証券投資信託(7月設定)	454,945,846円	438,239,215円
	追加型・公社債証券投資信託(8月設定)	1,083,716,661円	1,048,396,614円
	追加型・公社債証券投資信託(9月設定)	725,050,127円	702,425,127円
	追加型・公社債証券投資信託(10月設定)	558,996,952円	407,487,805円
	追加型・公社債証券投資信託(11月設定)	1,122,186,529円	1,015,477,845円
	追加型・公社債証券投資信託(12月設定)	1,133,586,309円	1,054,183,507円
	(合 計)	9,836,696,958円	9,121,474,082円
2	受益権の総数	9,836,696,958口	9,121,474,082口
3	1口当たり純資産額	1.0868円	1.0905円
	(1万口当たり純資産額)	(10,868円)	(10,905円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成27年 1月20日 至 平成28年 1月19日 )	( 自 平成28年 1月20日 至 平成29年 1月19日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成28年1月19日現在 ]	[ 平成29年1月19日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成28年1月19日現在 ]	[ 平成29年1月19日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	△1,650,000	―
特殊債券	△2,822,738	△1,114,010
社債券	△30,914,722	△51,178,112
合計	△35,387,460	△52,292,122

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備考
特殊債券	い第741号農林債券	200,000,000	200,083,050
	い第763号農林債券	100,000,000	100,542,000
	第285回信金中金債	100,000,000	100,538,000
	第292回信金中金債	200,000,000	201,002,000
	第181号商工債券(3年)	300,000,000	300,462,000
	第15回韓国輸出入銀行	100,000,000	100,115,640
	特殊債券 小計	1,000,000,000	1,002,742,690
社債券	第7回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	201,012,000
	第11回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	199,766,000
	第1回エイチエスビーシー・ホールディングス	300,000,000	298,824,000
	第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	200,000,000	199,856,000
	第13回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	100,006,538
	第9回モルガン・スタンレー	400,000,000	401,292,000
	第17回ルノー	400,000,000	403,928,000
	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク	400,000,000	400,262,240
	第21回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,569,000
	第5回ソシエテ ジェネラル円貨社債(2014)	100,000,000	100,116,560
	第10回セブン&アイ・ホールディングス	300,000,000	300,504,000
	第9回資生堂	100,000,000	99,942,000
	第12回横浜ゴム	100,000,000	99,885,000
	第15回パナソニック	200,000,000	199,950,000
	第29回ソニー	400,000,000	404,432,000
	第31回ソニー	200,000,000	200,134,000
	第29回丸井	100,000,000	99,731,000
	第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	200,000,000	211,004,000
	第9回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	200,000,000	212,656,000
	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	200,000,000	210,670,000
	第6回りそな銀行(劣後特約付)	400,000,000	423,028,000
	第6回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	200,000,000	210,550,000
	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	400,000,000	421,656,000
	第14回みずほ銀行(劣後特約付)	300,000,000	315,768,000
	第27回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	100,056,500
	第32回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	100,087,000
	第38回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	99,571,000
	第39回ホンダファイナンス	100,000,000	100,073,000
	第64回アコム	100,000,000	100,749,000
	第70回アコム	200,000,000	199,876,000
	第165回オリックス	107,000,000	107,487,836
	第172回オリックス	300,000,000	301,713,000
	第43回野村ホールディングス	300,000,000	302,301,000
	第46回野村ホールディングス	100,000,000	100,657,000
	第48回野村ホールディングス	100,000,000	100,248,000
	第51回三井不動産	100,000,000	100,073,000
	第365回中国電力	100,000,000	103,769,000
	第374回中国電力	300,000,000	306,285,000
	第382回東北電力	310,000,000	312,498,482
	第408回九州電力	100,000,000	103,685,000
	第316回北海道電力	400,000,000	413,484,000
	第1回ファーストリテイリング	100,000,000	100,099,000
	社債券 小計	8,717,000,000	8,868,255,156
	合計	9,717,000,000	9,870,997,846

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。