有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年9月20日-平成26年9月24日)
ボンド・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| 平成25年 9月19日現在 | 平成26年 9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,296,572,565 | 921,381,530 |
| 国債証券 | 2,499,964,690 | 3,502,056,291 |
| 地方債証券 | 4,464,893,751 | 6,139,930,879 |
| 特殊債券 | 15,041,022,962 | 12,360,140,543 |
| 社債券 | 20,565,478,494 | 17,122,500,406 |
| コマーシャル・ペーパー | 999,509,829 | 9,997,734,120 |
| 未収利息 | 114,167,097 | 62,220,682 |
| 前払費用 | 15,827,076 | 9,743,185 |
| 流動資産合計 | 44,997,436,464 | 50,115,707,636 |
| 資産合計 | 44,997,436,464 | 50,115,707,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,006,450,000 | 400,588,000 |
| 流動負債合計 | 1,006,450,000 | 400,588,000 |
| 負債合計 | 1,006,450,000 | 400,588,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,432,770,453 | 47,894,933,874 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,558,216,011 | 1,820,185,762 |
| 元本等合計 | 43,990,986,464 | 49,715,119,636 |
| 純資産合計 | 43,990,986,464 | 49,715,119,636 |
| 負債純資産合計 | 44,997,436,464 | 50,115,707,636 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャル・ペーパーは個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 | |
| 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 | |
| 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 | |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成25年 9月19日現在 | 平成26年 9月24日現在 | ||
| 1. | 期首 | 平成24年 9月20日 | 平成25年 9月20日 |
| 期首元本額 | 50,510,629,978円 | 42,432,770,453円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 5,820,592,978円 | 12,549,402,775円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 13,898,452,503円 | 7,087,239,354円 | |
| 元本の内訳 ※ | |||
| 公社債投信1月号 | 3,082,580,282円 | 3,510,487,636円 | |
| 公社債投信2月号 | 2,474,921,127円 | 2,786,196,941円 | |
| 公社債投信3月号 | 2,569,876,484円 | 2,901,379,888円 | |
| 公社債投信4月号 | 2,668,684,958円 | 3,030,052,087円 | |
| 公社債投信5月号 | 2,604,669,126円 | 2,879,275,612円 | |
| 公社債投信6月号 | 3,893,147,185円 | 4,398,077,147円 | |
| 公社債投信7月号 | 5,717,640,618円 | 6,401,683,278円 | |
| 公社債投信8月号 | 3,570,220,829円 | 4,022,124,625円 | |
| 公社債投信9月号 | 2,797,307,671円 | 3,139,503,583円 | |
| 公社債投信10月号 | 3,699,263,278円 | 4,287,240,951円 | |
| 公社債投信11月号 | 3,801,501,465円 | 4,256,367,981円 | |
| 公社債投信12月号 | 5,552,957,430円 | 6,282,544,145円 | |
| 計 | 42,432,770,453円 | 47,894,933,874円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 42,432,770,453口 | 47,894,933,874口 |
| ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 自 平成24年 9月20日 至 平成25年 9月19日 | 自 平成25年 9月20日 至 平成26年 9月24日 | |
| 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成25年 9月19日現在 | 平成26年 9月24日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | 同左 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| (平成25年 9月19日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | 168,190 |
| 地方債証券 | △21,965,767 |
| 特殊債券 | △76,910,138 |
| 社債券 | △65,670,506 |
| 合計 | △164,378,221 |
| (平成26年 9月24日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △480,709 |
| 地方債証券 | △28,239,968 |
| 特殊債券 | △49,587,400 |
| 社債券 | △17,445,594 |
| 合計 | △95,753,671 |
| (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報) |
| 平成25年 9月19日現在 | 平成26年 9月24日現在 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.0367円 | 1口当たり純資産額 | 1.0380円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,367円) | (1万口当たり純資産額) | (10,380円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第322回利付国債(2年) | 500,000,000 | 500,043,078 | |
| 第326回利付国債(2年) | 500,000,000 | 500,125,120 | ||
| 第329回利付国債(2年) | 500,000,000 | 500,454,264 | ||
| 第330回利付国債(2年) | 500,000,000 | 500,583,893 | ||
| 第331回利付国債(2年) | 500,000,000 | 500,223,120 | ||
| 第332回利付国債(2年) | 1,000,000,000 | 1,000,626,816 | ||
| 国債証券 合計 | 3,500,000,000 | 3,502,056,291 | ||
| 地方債証券 | 第618回東京都公募公債 | 110,000,000 | 110,344,619 | |
| 第619回東京都公募公債 | 352,300,000 | 354,735,136 | ||
| 第620回東京都公募公債 | 332,000,000 | 334,018,400 | ||
| 第621回東京都公募公債 | 248,500,000 | 250,026,417 | ||
| 第624回東京都公募公債 | 400,000,000 | 404,065,277 | ||
| 平成17年度第1回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 100,762,360 | ||
| 平成17年度第2回愛知県公募公債(10年) | 285,000,000 | 287,268,040 | ||
| 平成21年度第9回愛知県公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,040,150 | ||
| 平成21年度第13回愛知県公募公債(5年) | 300,000,000 | 300,359,061 | ||
| 平成16年度第1回広島県公募公債 | 157,000,000 | 157,787,708 | ||
| 平成16年度第2回広島県公募公債 | 1,170,000,000 | 1,178,051,324 | ||
| 平成17年度第1回埼玉県公募公債 | 775,000,000 | 780,867,180 | ||
| 平成17年度第2回埼玉県公募公債 | 186,800,000 | 188,288,411 | ||
| 平成17年度第4回埼玉県公募公債 | 200,000,000 | 202,369,868 | ||
| 平成16年度第3回福岡県公募公債 | 500,000,000 | 502,511,870 | ||
| 平成16年度第12回大阪市公募公債 | 184,250,000 | 185,507,632 | ||
| 第13回名古屋市公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,154,632 | ||
| 平成16年度第4回横浜市公募公債 | 200,000,000 | 200,611,952 | ||
| 平成17年度第1回横浜市公募公債 | 200,000,000 | 201,160,360 | ||
| 平成16年度第6回福岡市公募公債 | 200,000,000 | 201,000,482 | ||
| 地方債証券 合計 | 6,100,850,000 | 6,139,930,879 | ||
| 特殊債券 | 第19回日本政策投資銀行債券 | 300,000,000 | 301,863,987 | |
| 第20回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約) | 400,000,000 | 400,418,362 | ||
| 第37回道路債券 | 1,500,000,000 | 1,505,320,064 | ||
| 第108回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 500,000,000 | 500,245,920 | ||
| 第336回政府保証道路債券 | 500,000,000 | 502,263,888 | ||
| 第337回政府保証道路債券 | 161,000,000 | 161,833,910 | ||
| 第13回公営企業債券 | 600,000,000 | 604,273,876 | ||
| 第14回公営企業債券 | 500,000,000 | 503,331,773 | ||
| 第844回政府保証公営企業債券 | 100,000,000 | 100,142,075 | ||
| 第850回政府保証公営企業債券 | 300,000,000 | 302,202,828 | ||
| 第13回首都高速道路債券 | 100,000,000 | 100,654,290 | ||
| 第4回阪神高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 400,000,000 | 400,545,325 | ||
| 第3回水資源債券 | 100,000,000 | 101,522,686 | ||
| 第9回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付) | 200,000,000 | 200,458,155 | ||
| 第12回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付) | 500,000,000 | 501,112,542 | ||
| 第4回本州四国連絡橋債券 | 100,000,000 | 100,325,460 | ||
| 第27回政府保証本州四国連絡橋債券 | 400,000,000 | 404,844,360 | ||
| 第5回独立行政法人福祉医療機構債券 | 600,000,000 | 605,593,206 | ||
| 第8回農林漁業金融公庫債券 | 600,000,000 | 603,910,002 | ||
| 第1回成田国際空港株式会社社債(一般担保付) | 550,000,000 | 551,879,348 | ||
| 第31回日本学生支援債券 | 500,000,000 | 500,398,415 | ||
| い第715号農林債 | 140,000,000 | 140,208,845 | ||
| い第717号農林債 | 200,000,000 | 200,544,690 | ||
| 第240回信金中金債(5年) | 760,000,000 | 761,090,930 | ||
| 第242回信金中金債(5年) | 400,000,000 | 400,783,360 | ||
| 第41号商工債(1年) | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
| 第43号商工債(1年) | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| 第7回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 100,000,000 | 101,552,194 | ||
| 第32回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 100,000,000 | 100,321,744 | ||
| 第38回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 1,000,000,000 | 1,002,498,308 | ||
| 特殊債券 合計 | 12,311,000,000 | 12,360,140,543 | ||
| 社債券 | 第16回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 600,000,000 | 600,623,212 | |
| 第13回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 300,000,000 | 300,294,304 | ||
| 第14回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 200,000,000 | 200,164,008 | ||
| 第15回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 200,000,000 | 200,185,914 | ||
| 第16回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 400,000,000 | 400,580,310 | ||
| MITSUI & CO FIN SERVICES | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||
| MEC FINANCE USA | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | ||
| SUMITOMO CORP CAP ASIA | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | ||
| 第5回株式会社ブリヂストン無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 600,000,000 | 600,082,800 | ||
| 第20回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 501,519,320 | ||
| 第114回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 900,000,000 | 902,831,740 | ||
| 第11回株式会社静岡銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 201,775,220 | ||
| 第50回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 800,000,000 | 802,596,825 | ||
| 第38回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 1,200,000,000 | 1,203,420,276 | ||
| 第15回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,559,381 | ||
| 第44回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付) | 800,000,000 | 802,310,144 | ||
| 第48回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付) | 1,000,000,000 | 1,001,218,835 | ||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE | 800,000,000 | 800,000,000 | ||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE | 100,000,000 | 99,988,400 | ||
| MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | ||
| 第29回京王電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,114,632 | ||
| 第59回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,185,412 | ||
| 第5回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,649,494 | ||
| 第16回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 1,000,000,000 | 1,001,484,454 | ||
| 第24回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 501,915,725 | ||
| 社債券 合計 | 17,100,000,000 | 17,122,500,406 | ||
| コマーシャル・ペーパー | みずほ証券 | 1,000,000,000 | 999,671,943 | |
| みずほ証券 | 1,000,000,000 | 999,760,605 | ||
| ホンダファイナンス | 2,000,000,000 | 1,999,138,726 | ||
| 三井住友F&L | 1,000,000,000 | 999,919,540 | ||
| 三菱UFJMS | 1,000,000,000 | 999,960,549 | ||
| 三菱UFJMS | 1,000,000,000 | 999,760,605 | ||
| SMBC日興証券 | 2,000,000,000 | 1,999,561,740 | ||
| 三菱UFJリース | 1,000,000,000 | 999,960,412 | ||
| コマーシャル・ペーパー 合計 | 10,000,000,000 | 9,997,734,120 | ||
| 合計 | 49,011,850,000 | 49,122,362,239 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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