- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
ボンド・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| (単位:円) | ||
| 平成27年 9月24日現在 | 平成28年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 18,149 |
| コール・ローン | 381,640,146 | 2,717,315,174 |
| 国債証券 | 4,802,414,844 | - |
| 地方債証券 | 4,116,310,496 | 5,942,829,905 |
| 特殊債券 | 12,451,788,834 | 16,751,360,393 |
| 社債券 | 14,962,604,443 | 26,628,987,369 |
| コマーシャル・ペーパー | 14,996,071,944 | 1,999,981,128 |
| 未収利息 | 51,549,719 | 96,597,020 |
| 前払費用 | 9,574,551 | 7,722,509 |
| 流動資産合計 | 51,771,954,977 | 54,144,811,647 |
| 資産合計 | 51,771,954,977 | 54,144,811,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,101,458,000 | 1,808,585,000 |
| 未払利息 | - | 3,000 |
| 流動負債合計 | 1,101,458,000 | 1,808,588,000 |
| 負債合計 | 1,101,458,000 | 1,808,588,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,770,603,952 | 50,352,040,379 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,899,893,025 | 1,984,183,268 |
| 元本等合計 | 50,670,496,977 | 52,336,223,647 |
| 純資産合計 | 50,670,496,977 | 52,336,223,647 |
| 負債純資産合計 | 51,771,954,977 | 54,144,811,647 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャル・ペーパーは個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 | |
| 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 | |
| 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 | |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成27年 9月24日現在 | 平成28年 9月20日現在 | ||
| 1. | 期首 | 平成26年 9月25日 | 平成27年 9月25日 |
| 期首元本額 | 47,894,933,874円 | 48,770,603,952円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 11,470,633,740円 | 22,180,337,403円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 10,594,963,662円 | 20,598,900,976円 | |
| 元本の内訳 ※ | |||
| 公社債投信1月号 | 3,530,673,838円 | 3,492,171,202円 | |
| 公社債投信2月号 | 2,823,720,199円 | 2,841,972,565円 | |
| 公社債投信3月号 | 2,938,896,004円 | 2,997,561,017円 | |
| 公社債投信4月号 | 3,093,546,846円 | 3,081,976,534円 | |
| 公社債投信5月号 | 2,914,846,685円 | 2,893,656,085円 | |
| 公社債投信6月号 | 4,542,420,522円 | 4,891,656,388円 | |
| 公社債投信7月号 | 6,548,832,177円 | 7,059,631,988円 | |
| 公社債投信8月号 | 4,077,877,311円 | 4,433,804,410円 | |
| 公社債投信9月号 | 3,219,469,947円 | 3,359,955,049円 | |
| 公社債投信10月号 | 4,371,977,325円 | 4,599,060,282円 | |
| 公社債投信11月号 | 4,280,422,673円 | 4,050,437,513円 | |
| 公社債投信12月号 | 6,427,920,425円 | 6,650,157,346円 | |
| 計 | 48,770,603,952円 | 50,352,040,379円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 48,770,603,952口 | 50,352,040,379口 |
| ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 自 平成26年 9月25日 至 平成27年 9月24日 | 自 平成27年 9月25日 至 平成28年 9月20日 | |
| 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成27年 9月24日現在 | 平成28年 9月20日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | 同左 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| (平成27年 9月24日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △1,455,600 |
| 地方債証券 | △21,173,512 |
| 特殊債券 | △31,996,256 |
| 社債券 | △44,690,745 |
| 合計 | △99,316,113 |
| (平成28年 9月20日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 地方債証券 | △43,846,539 |
| 特殊債券 | △48,388,733 |
| 社債券 | △86,784,131 |
| 合計 | △179,019,403 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報) |
| 平成27年 9月24日現在 | 平成28年 9月20日現在 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.0390円 | 1口当たり純資産額 | 1.0394円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,390円) | (1万口当たり純資産額) | (10,394円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 地方債証券 | 第640回東京都公募公債 | 100,000,000 | 100,431,132 | |
| 第643回東京都公募公債 | 300,000,000 | 302,439,409 | ||
| 第644回東京都公募公債 | 329,200,000 | 332,008,855 | ||
| 第645回東京都公募公債 | 200,000,000 | 201,691,196 | ||
| 第8回1号宮城県公募公債(5年) | 300,000,000 | 300,699,955 | ||
| 第147回神奈川県公募公債 | 200,000,000 | 203,016,804 | ||
| 平成19年度第2回兵庫県公募公債 | 500,000,000 | 505,796,360 | ||
| 平成18年度第6回静岡県公募公債 | 200,000,000 | 200,724,914 | ||
| 平成19年度第1回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 101,169,875 | ||
| 平成18年度第2回広島県公募公債 | 650,000,000 | 654,456,484 | ||
| 平成18年度第4回広島県公募公債 | 100,000,000 | 100,913,724 | ||
| 平成18年度第6回埼玉県公募公債 | 150,000,000 | 151,028,696 | ||
| 平成18年度第7回埼玉県公募公債 | 200,000,000 | 201,619,956 | ||
| 平成19年度第1回埼玉県公募公債 | 300,000,000 | 303,129,753 | ||
| 平成23年度第8回埼玉県公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,117,106 | ||
| 平成19年度第1回千葉県公募公債 | 200,000,000 | 202,392,126 | ||
| 第50回共同発行市場公募地方債 | 448,800,000 | 453,929,360 | ||
| 第51回共同発行市場公募地方債 | 400,000,000 | 405,887,860 | ||
| 平成18年度第14回大阪市公募公債 | 100,000,000 | 100,891,844 | ||
| 平成19年度第5回大阪市公募公債 | 100,000,000 | 101,651,524 | ||
| 平成24年度第2回大阪市公募公債(5年) | 200,000,000 | 200,364,636 | ||
| 第458回名古屋市公募公債(10年) | 200,000,000 | 201,632,793 | ||
| 平成18年度第6回神戸市公募公債 | 300,000,000 | 302,526,480 | ||
| 平成19年度第2回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 101,380,378 | ||
| 横浜市 平成18年度第6回事業公債 | 112,000,000 | 112,928,685 | ||
| 地方債証券 合計 | 5,890,000,000 | 5,942,829,905 | ||
| 特殊債券 | 第21回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 671,000,000 | 673,295,218 | |
| 第30回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 166,000,000 | 167,454,680 | ||
| 第10回地方公共団体金融機構債券(5年) | 100,000,000 | 100,192,261 | ||
| 第23回公営企業債券 | 200,000,000 | 200,921,022 | ||
| 第24回公営企業債券 | 100,000,000 | 100,472,955 | ||
| 第26回公営企業債券 | 100,000,000 | 100,849,500 | ||
| 第27回公営企業債券 | 200,000,000 | 203,091,688 | ||
| 第871回政府保証公営企業債券 | 400,000,000 | 402,460,832 | ||
| 第872回政府保証公営企業債券 | 500,000,000 | 503,757,768 | ||
| 第873回政府保証公営企業債券 | 700,000,000 | 705,764,632 | ||
| 第46回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付) | 800,000,000 | 800,541,462 | ||
| 第47回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付) | 100,000,000 | 100,067,786 | ||
| 第27回国際協力銀行債券 | 120,000,000 | 120,994,186 | ||
| 第38回日本学生支援債券 | 200,000,000 | 200,085,185 | ||
| い第743号商工債 | 400,000,000 | 400,936,056 | ||
| い第744号商工債 | 200,000,000 | 200,478,029 | ||
| い第747号商工債 | 100,000,000 | 100,270,356 | ||
| い第738号農林債 | 600,000,000 | 600,555,439 | ||
| い第740号農林債 | 200,000,000 | 200,348,255 | ||
| い第741号農林債 | 100,000,000 | 100,219,756 | ||
| い第742号農林債 | 800,000,000 | 801,826,088 | ||
| い第743号農林債 | 700,000,000 | 701,848,084 | ||
| い第744号農林債 | 900,000,000 | 902,457,045 | ||
| い第746号農林債 | 780,000,000 | 782,298,566 | ||
| い第747号農林債 | 400,000,000 | 401,300,282 | ||
| 第263回信金中金債(5年) | 600,000,000 | 600,275,000 | ||
| 第267回信金中金債(5年) | 200,000,000 | 200,386,190 | ||
| 第269回信金中金債(5年) | 300,000,000 | 300,702,042 | ||
| 第270回信金中金債(5年) | 500,000,000 | 501,195,131 | ||
| 第272回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,275,820 | ||
| 第171号商工債(3年) | 500,000,000 | 500,570,110 | ||
| 第172号商工債(3年) | 600,000,000 | 600,822,726 | ||
| 第173号商工債(3年) | 100,000,000 | 100,184,155 | ||
| 第175号商工債(3年) | 1,200,000,000 | 1,201,572,374 | ||
| 第3回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 1,370,000,000 | 1,396,235,500 | ||
| 第12回政府保証中日本高速道路債券 | 100,000,000 | 100,611,389 | ||
| 第6回政府保証西日本高速道路債券 | 270,000,000 | 272,106,385 | ||
| 第8回政府保証西日本高速道路債券 | 300,000,000 | 303,379,472 | ||
| 第27回政府保証銀行等保有株式取得機構債 | 1,000,000,000 | 1,000,556,968 | ||
| 特殊債券 合計 | 16,677,000,000 | 16,751,360,393 | ||
| 社債券 | HITACHI CAPITAL UK PLC | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| HITACHI CAPITAL UK PLC | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| 第9回首都高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 300,000,000 | 300,336,091 | ||
| 第324回東京交通債券 | 100,000,000 | 101,285,613 | ||
| 第3回成田国際空港社債(一般担保付) | 200,000,000 | 200,951,501 | ||
| 第46回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 1,700,000,000 | 1,705,882,000 | ||
| 第50回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 600,000,000 | 600,206,400 | ||
| 第53回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 600,000,000 | 601,208,884 | ||
| 第5回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 1,000,000,000 | 1,006,427,780 | ||
| 第67回三菱商事株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 200,000,000 | 203,558,000 | ||
| 第7回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,770,610 | ||
| 第28回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,177,221 | ||
| 第29回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 1,100,000,000 | 1,102,611,944 | ||
| 第30回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 1,000,000,000 | 1,002,790,338 | ||
| 第12回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付) | 1,000,000,000 | 1,018,313,980 | ||
| 第87回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 303,204,033 | ||
| 第132回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 1,400,000,000 | 1,402,134,164 | ||
| 第134回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 600,000,000 | 601,319,913 | ||
| 第137回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,219,856 | ||
| 第153回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 500,487,430 | ||
| 第1回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 501,109,275 | ||
| 第6回株式会社セブン銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 501,516,116 | ||
| 第10回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付) | 600,000,000 | 604,993,417 | ||
| 第55回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,077,472 | ||
| 第6回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 200,534,184 | ||
| 第8回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付) | 700,000,000 | 707,497,582 | ||
| 第41回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 400,417,198 | ||
| 第44回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,022,064 | ||
| 第45回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,236,468 | ||
| 第7回東京センチュリーリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 400,276,258 | ||
| CENTURY TOKYO LEASING CORP | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| CENTURY TOKYO LEASING CORP | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| CENTURY TOKYO LEASING CORP | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 第17回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 800,000,000 | 800,794,122 | ||
| 第27回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付) | 300,000,000 | 302,514,236 | ||
| 第29回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付) | 400,000,000 | 405,854,052 | ||
| 第47回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付) | 100,000,000 | 100,109,602 | ||
| 第57回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付) | 100,000,000 | 100,034,183 | ||
| 第42回日立キャピタル株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,125,186 | ||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE | 800,000,000 | 800,000,000 | ||
| MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
| MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| 第3回西日本旅客鉄道株式会社社債(一般担保付) | 630,000,000 | 635,268,376 | ||
| 第28回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付) | 900,000,000 | 903,976,638 | ||
| 第29回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,031,208 | ||
| 第30回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付) | 600,000,000 | 606,927,922 | ||
| 第52回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保付) | 100,000,000 | 100,818,711 | ||
| 第17回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,234,389 | ||
| 第22回大阪瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 401,732,952 | ||
| 社債券 合計 | 26,530,000,000 | 26,628,987,369 | ||
| コマーシャル・ペーパー | みずほ証券 | 500,000,000 | 499,993,664 | |
| みずほ証券 | 1,500,000,000 | 1,499,987,464 | ||
| コマーシャル・ペーパー 合計 | 2,000,000,000 | 1,999,981,128 | ||
| 合計 | 51,097,000,000 | 51,323,158,795 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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