有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)

日本公社債投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成25年10月21日現在	平成26年10月20日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		372,251,950	273,339,153
国債証券		2,899,819,673	4,800,859,288
地方債証券		2,700,380,810	3,999,055,464
特殊債券		4,366,977,620	3,655,742,896
現先取引勘定		899,829,000	1,400,574,000
未収利息		14,665,345	20,519,483
前払費用		4,657,227	1,702,875
流動資産合計		11,258,581,625	14,151,793,159
資産合計		11,258,581,625	14,151,793,159
負債の部
流動負債
未払解約金		-	46,000,000
流動負債合計		-	46,000,000
負債合計		-	46,000,000
純資産の部
元本等
元本	*1	11,084,137,192	13,876,001,309
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		174,444,433	229,791,850
元本等合計		11,258,581,625	14,105,793,159
純資産合計	*2	11,258,581,625	14,105,793,159
負債純資産合計		11,258,581,625	14,151,793,159

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成25年10月22日 至 平成26年10月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。ただし、償還日までの残存期間が1年以内の債券について、価格変動性が限定的で、償却原価法による評価が合理的であり、かつ受益者の利益を害しないと委託会社が判断した場合は、償却原価法によって評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、日本公社債投信10月号の計算期間に合わせるため、平成25年10月22日から平成26年10月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成25年10月21日現在				平成26年10月20日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			11,084,137,192口				13,876,001,309口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0157円			1口当たりの純資産額	1.0166円
		(10,000口当たりの純資産額	10,157円)			(10,000口当たりの純資産額	10,166円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成24年10月20日 至 平成25年10月21日	自 平成25年10月22日 至 平成26年10月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成25年10月21日現在	平成26年10月20日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成25年10月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成24年10月20日
期首元本額	10,132,819,082円
期首より平成25年10月21日までの追加設定元本額	4,319,742,181円
期首より平成25年10月21日までの一部解約元本額	3,368,424,071円
期末元本額	11,084,137,192円
平成25年10月21日現在の元本の内訳(*)
日本公社債投信1月号	754,394,907円
日本公社債投信2月号	746,243,397円
日本公社債投信3月号	863,276,906円
日本公社債投信4月号	1,016,360,600円
日本公社債投信5月号	957,052,109円
日本公社債投信6月号	747,560,021円
日本公社債投信7月号	1,030,338,957円
日本公社債投信8月号	1,125,048,021円
日本公社債投信9月号	1,388,647,177円
日本公社債投信10月号	754,923,478円
日本公社債投信11月号	786,538,113円
日本公社債投信12月号	913,753,506円

平成26年10月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成25年10月22日
期首元本額	11,084,137,192円
期首より平成26年10月20日までの追加設定元本額	8,486,809,593円
期首より平成26年10月20日までの一部解約元本額	5,694,945,476円
期末元本額	13,876,001,309円
平成26年10月20日現在の元本の内訳(*)
日本公社債投信1月号	1,161,974,064円
日本公社債投信2月号	1,024,845,844円
日本公社債投信3月号	1,434,138,522円
日本公社債投信4月号	1,342,164,130円
日本公社債投信5月号	886,195,818円
日本公社債投信6月号	769,178,084円
日本公社債投信7月号	1,056,829,677円
日本公社債投信8月号	1,103,344,778円
日本公社債投信9月号	1,397,294,707円
日本公社債投信10月号	974,633,908円
日本公社債投信11月号	1,126,311,756円
日本公社債投信12月号	1,599,090,021円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成25年10月21日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	-
地方債証券	△8,838,805
特殊債券	△26,450,150
合計	△35,288,955

平成26年10月20日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△832,712
地方債証券	△23,358,242
特殊債券	△18,643,316
合計	△42,834,270

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	第322回利付国債(2年)	500,000,000	500,011,132
		第323回利付国債(2年)	500,000,000	500,025,709
		第324回利付国債(2年)	500,000,000	500,026,615
		第326回利付国債(2年)	800,000,000	800,092,415
		第327回利付国債(2年)	1,000,000,000	1,000,133,679
		第328回利付国債(2年)	1,000,000,000	1,000,151,828
		第329回利付国債(2年)	500,000,000	500,417,910
	計	銘柄数:7	4,800,000,000	4,800,859,288
		組入時価比率:34.0%		38.5%
	国債証券合計			4,800,859,288
地方債証券	日本円	第618回東京都公募公債	100,000,000	100,220,344
		第623回東京都公募公債	200,000,000	201,606,544
		第625回東京都公募公債	111,500,000	112,853,013
		平成21年度第11回静岡県公募公債(5年)	9,000,000	9,017,225
		平成22年度第4回静岡県公募公債(5年)	200,000,000	200,527,012
		平成16年度第2回愛知県公募公債(10年)	300,000,000	300,085,180
		平成22年度第2回愛知県公募公債(5年)	200,000,000	200,465,392
		平成16年度第1回広島県公募公債	230,100,000	231,061,600
		平成17年度第4回埼玉県公募公債	19,000,000	19,204,950
		平成16年度第3回福岡県公募公債	300,000,000	301,251,551
		平成21年度第7回福岡県公募公債	22,500,000	22,524,015
		平成16年度第1回新潟県公募公債	213,000,000	213,300,378
		第12回し号名古屋市公募公債	585,000,000	588,436,452
		第12回ひ号名古屋市公募公債	200,000,000	201,818,300
		平成16年度第4回横浜市公募公債	15,900,000	15,933,187
		平成17年度第1回横浜市公募公債	346,060,000	347,781,493
		平成22年度第1回横浜市公債「ハマ債5」	11,900,000	11,930,155
		第28回横浜市公募公債(5年)	400,000,000	400,246,448
		平成16年度第6回福岡市公募公債	300,000,000	301,250,574
		平成22年度第1回福岡市公募公債(5年)	219,000,000	219,541,651
	計	銘柄数:20	3,982,960,000	3,999,055,464
		組入時価比率:28.4%		32.1%
	地方債証券合計			3,999,055,464
特殊債券	日本円	第9回政府保証日本政策投資銀行債券	217,000,000	217,914,007
		第46回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,117,000
		第336回政府保証道路債券	131,000,000	131,464,586
		第337回政府保証道路債券	297,000,000	298,273,030
		第13回公営企業債券	130,000,000	130,805,134
		第849回政府保証公営企業債券	300,000,000	301,754,080
		第141回政府保証阪神高速道路債券	23,000,000	23,033,686
		第142回政府保証阪神高速道路債券	176,000,000	176,361,327
		第144回政府保証阪神高速道路債券	400,000,000	402,285,249
		第7回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)	200,000,000	200,168,395
		第36回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)	100,000,000	100,066,056
		第18回国際協力銀行債券	200,000,000	201,012,196
		第33回都市再生債券	100,000,000	100,097,356
		第62回都市再生債券	300,000,000	300,235,896
		第65回都市再生債券	300,000,000	300,283,848
		第27回政府保証本州四国連絡橋債券	368,000,000	372,180,160
		第15回政府保証国民生活債券	298,000,000	299,690,890
	計	銘柄数:17	3,640,000,000	3,655,742,896
		組入時価比率:25.9%		29.4%
	特殊債券合計			3,655,742,896
	合計			12,455,657,648

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。