有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	公社債投信マザーファンド	739,521,368	803,268,109
	親投資信託受益証券 小計	739,521,368	803,268,109
	合計	739,521,368	803,268,109

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「公社債投信マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成26年9月24日現在 ]	[ 平成27年9月24日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		56,719,158	185,939,746
国債証券		1,155,747,500	―
地方債証券		101,904,000	312,738,000
特殊債券		4,207,108,440	2,904,707,242
社債券		7,252,019,223	8,375,137,409
未収利息		15,103,726	16,800,277
前払費用		1,097,260	1,153,268
流動資産合計		12,789,699,307	11,796,475,942
資産合計		12,789,699,307	11,796,475,942
負債の部
流動負債
未払金		―	100,000,000
未払解約金		5,366,275	73,912
流動負債合計		5,366,275	100,073,912
負債合計		5,366,275	100,073,912
純資産の部
元本等
元本	※1	11,799,976,741	10,768,602,653
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		984,356,291	927,799,377
元本等合計		12,784,333,032	11,696,402,030
純資産合計		12,784,333,032	11,696,402,030
負債純資産合計		12,789,699,307	11,796,475,942

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成26年9月24日現在 ]	[ 平成27年9月24日現在 ]
※1	期首	平成25年9月20日	平成26年9月25日
	期首元本額	12,497,619,666円	11,799,976,741円
	期首からの追加設定元本額	84,385,754円	35,913,677円
	期首からの一部解約元本額	782,028,679円	1,067,287,765円
	元本の内訳*
	追加型・公社債証券投資信託(1月設定)	901,812,218円	844,559,127円
	追加型・公社債証券投資信託(2月設定)	1,985,646,342円	1,712,802,648円
	追加型・公社債証券投資信託(3月設定)	675,036,255円	558,213,619円
	追加型・公社債証券投資信託(4月設定)	1,050,948,275円	964,471,656円
	追加型・公社債証券投資信託(5月設定)	640,710,890円	601,243,340円
	追加型・公社債証券投資信託(6月設定)	601,133,010円	579,403,335円
	追加型・公社債証券投資信託(7月設定)	516,984,716円	478,158,209円
	追加型・公社債証券投資信託(8月設定)	1,219,391,722円	1,199,383,962円
	追加型・公社債証券投資信託(9月設定)	763,103,652円	739,521,368円
	追加型・公社債証券投資信託(10月設定)	654,979,057円	615,130,511円
	追加型・公社債証券投資信託(11月設定)	1,342,951,989円	1,193,440,464円
	追加型・公社債証券投資信託(12月設定)	1,447,278,615円	1,282,274,414円
	(合 計)	11,799,976,741円	10,768,602,653円
2	受益権の総数	11,799,976,741口	10,768,602,653口
3	1口当たり純資産額	1.0834円	1.0862円
	(1万口当たり純資産額)	(10,834円)	(10,862円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成25年 9月20日 至 平成26年 9月24日 )	( 自 平成26年 9月25日 至 平成27年 9月24日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成26年9月24日現在 ]	[ 平成27年9月24日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成26年9月24日現在 ]	[ 平成27年9月24日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	183,500	―
地方債証券	△515,000	△537,000
特殊債券	1,491,588	△2,475,109
社債券	△8,336,615	△16,979,192
合計	△7,176,527	△19,991,301

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備考
地方債証券	第664回東京都公募公債	300,000,000	312,738,000
	地方債証券 小計	300,000,000	312,738,000
特殊債券	第44回韓国産業銀行(2014)	400,000,000	400,236,418
	第43回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	200,000,000	200,162,000
	第90回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	100,072,000
	第38回福祉医療機構債券(財投機関債)	200,000,000	200,128,000
	い第732号商工債券	100,000,000	100,314,640
	い第741号農林債券	200,000,000	200,838,000
	い第751号農林債券	100,000,000	100,213,000
	い第762号農林債券	200,000,000	200,472,000
	第284回信金中金債	200,000,000	201,242,000
	第289回信金中金債	200,000,000	200,646,000
	第181号商工債券(3年)	400,000,000	399,708,000
	第12回韓国輸出入銀行	300,000,000	300,275,184
	第15回韓国輸出入銀行	100,000,000	100,030,000
	第53回中日本高速道路	200,000,000	200,370,000
	特殊債券 小計	2,900,000,000	2,904,707,242
社債券	第1回バークレイズ・ピーエルシー	100,000,000	100,051,000
	第7回新関西国際空港	100,000,000	100,119,000
	第10回新関西国際空港	100,000,000	100,061,000
	第12回ポスコ(2013)	200,000,000	200,846,000
	第23回GEキャピタルコーポレーション	200,000,000	200,678,000
	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	400,000,000	400,838,214
	第13回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	100,266,000
	第9回モルガン・スタンレー	500,000,000	504,375,000
	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	200,000,000	200,643,870
	第7回オーストラリア・コモンウェルス銀行	200,000,000	200,486,000
	第17回ラボバンク・ネダーランド	300,000,000	300,116,016
	第22回ラボバンク・ネダーランド	200,000,000	200,502,000
	第3回ケーティー	200,000,000	200,278,613
	第17回積水ハウス	200,000,000	199,958,000
	第10回セブン&アイ・ホールディングス	500,000,000	500,095,000
	第6回ブリヂストン	100,000,000	100,076,735
	第13回トヨタ自動車	200,000,000	200,235,835
	第31回みずほコーポレート銀行	300,000,000	300,822,000
	第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	200,000,000	207,076,000
	第146回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	100,521,000
	第5回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)	100,000,000	100,323,000
	第10回三井住友銀行(劣後特約付)	500,000,000	513,095,000
	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	200,000,000	204,322,000
	第45回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	100,088,000
	第27回日産フィナンシャルサービス	200,000,000	200,058,000
	第32回日産フィナンシャルサービス	200,000,000	199,886,000
	第59回トヨタファイナンス	200,000,000	200,248,000
	第61回トヨタファイナンス	100,000,000	100,069,000
	第62回アコム	100,000,000	100,340,008
	第70回アコム	100,000,000	100,111,000
	第165回オリックス	107,000,000	108,212,310
	第172回オリックス	300,000,000	302,352,000
	第22回三菱UFJリース	300,000,000	300,108,420
	第25回三菱UFJリース	100,000,000	100,355,000
	第38回野村ホールディングス	400,000,000	400,637,110
	第48回野村ホールディングス	100,000,000	99,978,000
	第382回東北電力	310,000,000	324,210,400
	第387回九州電力	200,000,000	201,466,170
	第388回九州電力	100,000,000	101,216,708
	第425回九州電力	200,000,000	200,016,000
	社債券 小計	8,317,000,000	8,375,137,409
	合計	11,517,000,000	11,592,582,651

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。