有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	公社債投信マザーファンド	687,075,246	751,385,489
	親投資信託受益証券 小計	687,075,246	751,385,489
	合計	687,075,246	751,385,489

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「公社債投信マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成28年9月20日現在 ]	[ 平成29年9月19日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		58,167,133	60,529,552
特殊債券		801,996,296	300,249,486
社債券		9,196,315,981	8,918,338,387
未収入金		400,843,000	100,003,000
未収利息		20,968,993	16,185,086
前払費用		415,301	―
流動資産合計		10,478,706,704	9,395,305,511
資産合計		10,478,706,704	9,395,305,511
負債の部
流動負債
未払金		400,671,000	―
未払解約金		547,533	385,022
未払利息		103	107
流動負債合計		401,218,636	385,129
負債合計		401,218,636	385,129
純資産の部
元本等
元本		9,239,683,958	8,590,754,137
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		837,804,110	804,166,245
元本等合計		10,077,488,068	9,394,920,382
純資産合計		10,077,488,068	9,394,920,382
負債純資産合計		10,478,706,704	9,395,305,511

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成28年9月20日現在 ]	[ 平成29年9月19日現在 ]
1	期首	平成27年9月25日	平成28年9月21日
	期首元本額	10,768,602,653円	9,239,683,958円
	期首からの追加設定元本額	30,954,980円	26,121,635円
	期首からの一部解約元本額	1,559,873,675円	675,051,456円
	元本の内訳*
	追加型・公社債証券投資信託(1月設定)	756,357,187円	683,664,852円
	追加型・公社債証券投資信託(2月設定)	1,477,580,319円	1,371,680,272円
	追加型・公社債証券投資信託(3月設定)	493,270,831円	429,749,799円
	追加型・公社債証券投資信託(4月設定)	832,943,497円	781,110,496円
	追加型・公社債証券投資信託(5月設定)	404,095,777円	381,309,889円
	追加型・公社債証券投資信託(6月設定)	537,466,214円	494,041,195円
	追加型・公社債証券投資信託(7月設定)	444,289,074円	430,955,759円
	追加型・公社債証券投資信託(8月設定)	1,056,529,497円	1,037,295,559円
	追加型・公社債証券投資信託(9月設定)	703,917,654円	687,075,246円
	追加型・公社債証券投資信託(10月設定)	411,750,025円	388,994,174円
	追加型・公社債証券投資信託(11月設定)	1,049,915,265円	939,934,500円
	追加型・公社債証券投資信託(12月設定)	1,071,568,618円	964,942,396円
	(合 計)	9,239,683,958円	8,590,754,137円
2	受益権の総数	9,239,683,958口	8,590,754,137口
3	1口当たり純資産額	1.0907円	1.0936円
	(1万口当たり純資産額)	(10,907円)	(10,936円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成27年 9月25日 至 平成28年 9月20日 )	( 自 平成28年 9月21日 至 平成29年 9月19日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成28年9月20日現在 ]	[ 平成29年9月19日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成28年9月20日現在 ]	[ 平成29年9月19日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
特殊債券	△431,404	△211,514
社債券	△23,227,555	△16,709,913
合計	△23,658,959	△16,921,427

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備考
特殊債券	第285回信金中金債	100,000,000	100,303,486
	第41回東日本高速道路	200,000,000	199,946,000
	特殊債券 小計	300,000,000	300,249,486
社債券	第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	202,412,000
	第7回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	201,724,000
	第1回エイチエスビーシー・ホールディングス	200,000,000	201,662,000
	第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	200,000,000	201,904,000
	第9回モルガン・スタンレー	400,000,000	400,998,880
	第17回ルノー	100,000,000	100,716,000
	第19回ルノー	300,000,000	300,159,000
	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク	400,000,000	400,038,194
	第21回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,284,946
	第1回ソシエテ ジェネラル円貨社債(2017)	200,000,000	200,830,000
	第10回大和ハウス工業	100,000,000	99,885,000
	第10回アサヒグループホールディングス	200,000,000	200,164,000
	第4回富士フイルムホールディングス	100,000,000	99,797,000
	第12回横浜ゴム	100,000,000	99,874,000
	第30回豊田自動織機	100,000,000	99,851,000
	第50回日本電気	200,000,000	200,322,000
	第15回パナソニック	200,000,000	200,064,000
	第29回ソニー	400,000,000	401,953,648
	第1回日本生命2017基金	100,000,000	100,162,000
	第29回丸井	100,000,000	99,834,000
	第11回あおぞら銀行	100,000,000	99,936,000
	第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	200,000,000	207,860,000
	第9回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	200,000,000	210,154,000
	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	200,000,000	208,946,000
	第6回りそな銀行(劣後特約付)	400,000,000	418,224,000
	第6回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	200,000,000	208,348,000
	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	400,000,000	418,048,000
	第14回みずほ銀行(劣後特約付)	300,000,000	311,802,000
	第32回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	100,062,120
	第38回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	99,684,000
	第64回アコム	100,000,000	100,619,304
	第70回アコム	200,000,000	200,143,703
	第172回オリックス	300,000,000	300,745,750
	第47回三菱UFJリース	100,000,000	99,726,000
	第43回野村ホールディングス	300,000,000	301,428,000
	第46回野村ホールディングス	100,000,000	100,493,000
	第48回野村ホールディングス	100,000,000	100,048,842
	第54回三井不動産	100,000,000	99,778,000
	第80回東海旅客鉄道	300,000,000	299,772,000
	第365回中国電力	100,000,000	103,043,000
	第374回中国電力	300,000,000	305,499,000
	第408回九州電力	100,000,000	102,850,000
	第450回九州電力	100,000,000	99,882,000
	第316回北海道電力	300,000,000	308,880,000
	第345回北海道電力	100,000,000	99,757,000
	第1回ファーストリテイリング	100,000,000	99,973,000
	社債券 小計	8,800,000,000	8,918,338,387
	合計	9,100,000,000	9,218,587,873

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。