有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)

日本公社債投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成26年 2月19日現在	平成27年 2月19日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		624,506,328	332,108,078
国債証券		6,899,969,750	3,300,323,326
地方債証券		3,259,928,537	4,499,321,509
特殊債券		2,905,740,619	5,941,305,821
現先取引勘定		599,934,000	100,005,000
未収利息		24,975,976	28,784,387
前払費用		3,157,060	3,386,747
流動資産合計		14,318,212,270	14,205,234,868
資産合計		14,318,212,270	14,205,234,868
負債の部
流動負債
未払金		500,110,000	-
未払解約金		-	5,000,000
流動負債合計		500,110,000	5,000,000
負債合計		500,110,000	5,000,000
純資産の部
元本等
元本	*1	13,600,230,499	13,965,575,652
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		217,871,771	234,659,216
元本等合計		13,818,102,270	14,200,234,868
純資産合計	*2	13,818,102,270	14,200,234,868
負債純資産合計		14,318,212,270	14,205,234,868

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成26年 2月20日 至 平成27年 2月19日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。ただし、償還日までの残存期間が1年以内の債券について、価格変動性が限定的で、償却原価法による評価が合理的であり、かつ受益者の利益を害しないと委託会社が判断した場合は、償却原価法によって評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、日本公社債投信2月号の計算期間に合わせるため、平成26年 2月20日から平成27年 2月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 2月19日現在				平成27年 2月19日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			13,600,230,499口				13,965,575,652口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0160円			1口当たりの純資産額	1.0168円
		(10,000口当たりの純資産額	10,160円)			(10,000口当たりの純資産額	10,168円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成25年 2月20日 至 平成26年 2月19日	自 平成26年 2月20日 至 平成27年 2月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成26年 2月19日現在	平成27年 2月19日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成26年 2月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成25年 2月20日
期首元本額	10,128,862,050円
期首より平成26年 2月19日までの追加設定元本額	7,469,890,781円
期首より平成26年 2月19日までの一部解約元本額	3,998,522,332円
期末元本額	13,600,230,499円
平成26年 2月19日現在の元本の内訳(*)
日本公社債投信1月号	1,611,669,549円
日本公社債投信2月号	684,226,217円
日本公社債投信3月号	743,179,751円
日本公社債投信4月号	953,361,494円
日本公社債投信5月号	900,944,706円
日本公社債投信6月号	655,027,930円
日本公社債投信7月号	925,994,679円
日本公社債投信8月号	1,052,204,264円
日本公社債投信9月号	1,166,174,345円
日本公社債投信10月号	1,216,705,582円
日本公社債投信11月号	1,375,262,637円
日本公社債投信12月号	2,315,479,345円

平成27年 2月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 2月20日
期首元本額	13,600,230,499円
期首より平成27年 2月19日までの追加設定元本額	6,569,549,389円
期首より平成27年 2月19日までの一部解約元本額	6,204,204,236円
期末元本額	13,965,575,652円
平成27年 2月19日現在の元本の内訳(*)
日本公社債投信1月号	1,248,527,821円
日本公社債投信2月号	929,440,001円
日本公社債投信3月号	1,274,795,317円
日本公社債投信4月号	1,222,167,381円
日本公社債投信5月号	794,719,531円
日本公社債投信6月号	690,489,812円
日本公社債投信7月号	959,454,555円
日本公社債投信8月号	976,457,881円
日本公社債投信9月号	1,175,009,223円
日本公社債投信10月号	1,052,353,107円
日本公社債投信11月号	1,311,267,060円
日本公社債投信12月号	2,330,893,963円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成26年 2月19日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△7,024
地方債証券	△6,471,842
特殊債券	△6,670,712
合計	△13,149,578

平成27年 2月19日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△240,126
地方債証券	△7,985,142
特殊債券	△7,143,077
合計	△15,368,345

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	第326回利付国債(2年)	800,000,000	800,015,433
		第327回利付国債(2年)	1,000,000,000	1,000,041,691
		第328回利付国債(2年)	1,000,000,000	1,000,062,402
		第329回利付国債(2年)	500,000,000	500,203,800
	計	銘柄数:4	3,300,000,000	3,300,323,326
		組入時価比率:23.2%		24.0%
	国債証券合計			3,300,323,326
地方債証券	日本円	第17回東京都公募公債(東京再生都債)	13,020,000	13,024,588
		第623回東京都公募公債	200,000,000	200,796,708
		第625回東京都公募公債	111,500,000	112,357,449
		第630回東京都公募公債	100,000,000	101,274,845
		平成17年度第1回静岡県公募公債	18,800,000	18,857,738
		平成17年度第2回静岡県公募公債	18,030,000	18,101,690
		平成21年度第11回静岡県公募公債(5年)	9,000,000	9,003,195
		平成22年度第4回静岡県公募公債(5年)	200,000,000	200,230,796
		平成17年度第2回愛知県公募公債(10年)	28,000,000	28,085,728
		平成17年度第4回愛知県公募公債(10年)	80,000,000	80,824,410
		平成22年度第2回愛知県公募公債(5年)	200,000,000	200,203,824
		平成16年度第1回広島県公募公債	230,100,000	230,145,258
		平成22年度第4回広島県公募公債(5年)	200,000,000	200,277,516
		平成17年度第3回埼玉県公募公債	100,000,000	100,525,887
		平成17年度第4回埼玉県公募公債	19,000,000	19,124,430
		平成16年度第3回福岡県公募公債	300,000,000	300,049,485
		平成22年度第7回福岡県公募公債	8,200,000	8,222,490
		平成22年度第1回奈良県公募公債	16,300,000	16,338,227
		平成17年度第1回静岡市公募公債	228,250,000	230,886,273
		平成17年度第3回大阪市公募公債	156,000,000	156,821,448
		平成17年度第10回大阪市公募公債	100,000,000	101,321,984
		平成17年度第1回大阪市公募公債	226,000,000	226,920,388
		第12回せ号名古屋市公募公債	100,000,000	100,790,610
		第12回し号名古屋市公募公債	585,000,000	585,714,144
		第12回ひ号名古屋市公募公債	200,000,000	201,008,708
		平成17年度第1回横浜市公募公債	346,060,000	346,391,181
		平成22年度第1回横浜市公債「ハマ債5」	11,900,000	11,915,393
		平成17年度第6回札幌市公募公債	100,000,000	101,190,924
		平成16年度第6回福岡市公募公債	300,000,000	300,049,362
		平成22年度第1回福岡市公募公債(5年)	219,000,000	219,275,325
		平成22年度第3回福岡市公募公債(5年)	59,500,000	59,591,505
	計	銘柄数:31	4,483,660,000	4,499,321,509
		組入時価比率:31.7%		32.7%
	地方債証券合計			4,499,321,509
特殊債券	日本円	第9回政府保証日本政策投資銀行債券	217,000,000	217,043,049
		第11回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,212,043
		第6回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,287,535
		第108回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	300,361,285
		第119回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	199,986,508
		第337回政府保証道路債券	297,000,000	297,078,650
		第13回公営企業債券	130,000,000	130,171,588
		第18回公営企業債券	200,000,000	202,378,820
		第849回政府保証公営企業債券	300,000,000	300,337,050
		第851回政府保証公営企業債券	100,000,000	100,314,651
		第852回政府保証公営企業債券	4,000,000	4,016,621
		第853回政府保証公営企業債券	3,000,000	3,013,701
		第855回政府保証公営企業債券	100,000,000	100,706,210
		第856回政府保証公営企業債券	1,000,000	1,009,171
		第859回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,333,546
		第144回政府保証阪神高速道路債券	400,000,000	400,401,691
		第36回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)	100,000,000	100,038,240
		第18回国際協力銀行債券	200,000,000	200,194,552
		第62回都市再生債券	300,000,000	300,117,068
		第65回都市再生債券	300,000,000	300,179,904
		第27回政府保証本州四国連絡橋債券	368,000,000	370,561,220
		第15回政府保証国民生活債券	298,000,000	298,306,678
		第29回日本学生支援債券	200,000,000	200,118,940
		い第728号農林債	200,000,000	200,863,109
		第252回信金中金債(5年)	600,000,000	601,681,411
		第147号商工債(3年)	700,000,000	700,272,496
		第1回政府保証東日本高速道路債券	6,000,000	6,067,303
		第1回政府保証西日本高速道路債券	3,000,000	3,033,913
		第42回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	100,218,868
	計	銘柄数:29	5,927,000,000	5,941,305,821
		組入時価比率:41.8%		43.2%
	特殊債券合計			5,941,305,821
	合計			13,740,950,656

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。