有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)

日本公社債投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成27年 2月19日現在	平成28年 2月19日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		-	412,955,438
コール・ローン		332,108,078	-
国債証券		3,300,323,326	-
地方債証券		4,499,321,509	4,672,233,902
特殊債券		5,941,305,821	8,934,458,247
現先取引勘定		100,005,000	-
未収利息		28,784,387	42,532,474
前払費用		3,386,747	16,167,204
流動資産合計		14,205,234,868	14,078,347,265
資産合計		14,205,234,868	14,078,347,265
負債の部
流動負債
未払金		-	321,284,200
未払解約金		5,000,000	-
流動負債合計		5,000,000	321,284,200
負債合計		5,000,000	321,284,200
純資産の部
元本等
元本	*1	13,965,575,652	13,521,510,070
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		234,659,216	235,552,995
元本等合計		14,200,234,868	13,757,063,065
純資産合計	*2	14,200,234,868	13,757,063,065
負債純資産合計		14,205,234,868	14,078,347,265

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成27年 2月20日 至 平成28年 2月19日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。ただし、償還日までの残存期間が1年以内の債券について、価格変動性が限定的で、償却原価法による評価が合理的であり、かつ受益者の利益を害しないと委託会社が判断した場合は、償却原価法によって評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、日本公社債投信2月号の計算期間に合わせるため、平成27年 2月20日から平成28年 2月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 2月19日現在				平成28年 2月19日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			13,965,575,652口				13,521,510,070口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0168円			1口当たりの純資産額	1.0174円
		(10,000口当たりの純資産額	10,168円)			(10,000口当たりの純資産額	10,174円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成26年 2月20日 至 平成27年 2月19日	自 平成27年 2月20日 至 平成28年 2月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成27年 2月19日現在	平成28年 2月19日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成27年 2月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 2月20日
期首元本額	13,600,230,499円
期首より平成27年 2月19日までの追加設定元本額	6,569,549,389円
期首より平成27年 2月19日までの一部解約元本額	6,204,204,236円
期末元本額	13,965,575,652円
平成27年 2月19日現在の元本の内訳(*)
日本公社債投信1月号	1,248,527,821円
日本公社債投信2月号	929,440,001円
日本公社債投信3月号	1,274,795,317円
日本公社債投信4月号	1,222,167,381円
日本公社債投信5月号	794,719,531円
日本公社債投信6月号	690,489,812円
日本公社債投信7月号	959,454,555円
日本公社債投信8月号	976,457,881円
日本公社債投信9月号	1,175,009,223円
日本公社債投信10月号	1,052,353,107円
日本公社債投信11月号	1,311,267,060円
日本公社債投信12月号	2,330,893,963円

平成28年 2月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 2月20日
期首元本額	13,965,575,652円
期首より平成28年 2月19日までの追加設定元本額	4,102,045,789円
期首より平成28年 2月19日までの一部解約元本額	4,546,111,371円
期末元本額	13,521,510,070円
平成28年 2月19日現在の元本の内訳(*)
日本公社債投信1月号	1,092,198,665円
日本公社債投信2月号	1,033,773,013円
日本公社債投信3月号	1,455,851,146円
日本公社債投信4月号	1,200,617,663円
日本公社債投信5月号	905,852,762円
日本公社債投信6月号	837,051,909円
日本公社債投信7月号	1,050,905,274円
日本公社債投信8月号	902,714,931円
日本公社債投信9月号	1,086,507,721円
日本公社債投信10月号	944,203,230円
日本公社債投信11月号	1,077,240,272円
日本公社債投信12月号	1,934,593,484円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成27年 2月19日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△240,126
地方債証券	△7,985,142
特殊債券	△7,143,077
合計	△15,368,345

平成28年 2月19日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
地方債証券	△9,376,319
特殊債券	△15,656,929
合計	△25,033,248

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	第28回東京都公募公債(5年)	400,000,000	400,120,004
		第631回東京都公募公債	110,000,000	110,139,542
		第632回東京都公募公債	100,000,000	100,141,252
		第635回東京都公募公債	100,000,000	100,638,796
		第637回東京都公募公債	106,100,000	107,177,372
		第638回東京都公募公債	182,800,000	184,751,512
		第639回東京都公募公債	151,300,000	152,843,377
		平成17年度第7回静岡県公募公債	88,300,000	88,445,808
		平成18年度第1回静岡県公募公債	200,000,000	201,058,502
		平成18年度第2回静岡県公募公債	41,300,000	41,574,945
		平成18年度第5回静岡県公募公債	50,000,000	50,607,254
		平成18年度第6回静岡県公募公債	3,000,000	3,041,950
		平成18年度第1回愛知県公募公債(10年)	38,400,000	38,592,724
		平成18年度第2回愛知県公募公債(10年)	126,640,000	127,486,100
		平成18年度第1回広島県公募公債	4,140,000	4,182,377
		平成18年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	100,315,150
		平成18年度第2回埼玉県公募公債	8,400,000	8,443,618
		平成18年度第3回埼玉県公募公債	241,900,000	244,020,455
		平成18年度第5回埼玉県公募公債	200,000,000	202,885,569
		平成22年度第12回埼玉県公募公債(5年)	100,000,000	100,059,221
		平成23年度第5回埼玉県公募公債(5年)	207,500,000	207,923,975
		平成18年度第3回福岡県公募公債	200,000,000	202,518,524
		平成18年度第1回新潟県公募公債	17,500,000	17,650,584
		平成18年度第2回新潟県公募公債	4,000,000	4,055,234
		平成23年度第1回奈良県公募公債	5,280,000	5,292,205
		平成18年度第1回静岡市公募公債	468,000,000	474,657,820
		平成17年度第13回大阪市公募公債	300,000,000	300,438,364
		平成18年度第3回大阪市公募公債	130,000,000	131,138,715
		第12回す号名古屋市公募公債	20,500,000	20,522,183
		第456回名古屋市公募公債(10年)	200,000,000	202,033,000
		平成17年度第13回神戸市公募公債	5,000,000	5,000,835
		平成18年度第2回横浜市公募公債	200,000,000	201,974,990
		平成18年度第4回札幌市公募公債	2,700,000	2,726,807
		平成22年度第12回札幌市公募公債(5年)	13,000,000	13,005,069
		平成17年度第5回福岡市公募公債	12,800,000	12,801,648
		平成23年度第1回福岡市公募公債(5年)	503,300,000	503,968,421
	計	銘柄数:36	4,641,860,000	4,672,233,902
		組入時価比率:34.0%		34.3%
	地方債証券合計			4,672,233,902
特殊債券	日本円	第4回政府保証原子力損害賠償支援機構債	200,000,000	200,042,000
		第13回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,208,890
		第34回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,053,960
		第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	721,000,000	721,210,830
		第11回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,000,000	4,012,420
		第14回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,000,000	4,024,355
		第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	540,000,000	545,537,160
		第19回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,053,908
		第20回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	508,000,000	514,169,842
		第21回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	408,000,000	413,524,160
		第2回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	100,000,000	100,041,893
		第861回政府保証公営企業債券	100,000,000	100,113,960
		第862回政府保証公営企業債券	400,000,000	401,157,103
		第863回政府保証公営企業債券	6,000,000	6,030,188
		第865回政府保証公営企業債券	46,000,000	46,356,107
		第866回政府保証公営企業債券	100,000,000	100,953,240
		第868回政府保証公営企業債券	20,000,000	20,235,200
		第14回政府保証日本政策金融公庫債券	400,000,000	401,047,006
		第188回政府保証中小企業債券	107,000,000	108,052,174
		第51回都市再生債券	100,000,000	100,143,030
		第185回政府保証預金保険機構債	400,000,000	400,142,791
		第187回政府保証預金保険機構債	100,000,000	100,024,788
		第17回政府保証国民生活債券	109,000,000	109,123,948
		第2回政府保証成田国際空港債券	147,000,000	147,018,666
		い第729号商工債	100,000,000	100,011,780
		い第730号商工債	100,000,000	100,058,132
		い第731号商工債	700,000,000	700,792,135
		い第729号農林債	100,000,000	100,012,675
		い第730号農林債	400,000,000	400,231,794
		い第732号農林債	200,000,000	200,269,483
		第255回信金中金債(5年)	100,000,000	100,012,828
		第256回信金中金債(5年)	100,000,000	100,058,596
		第257回信金中金債(5年)	200,000,000	200,245,185
		第258回信金中金債(5年)	300,000,000	300,386,460
		第266回信金中金債(5年)	100,000,000	100,351,472
		第159号商工債(3年)	100,000,000	100,030,960
		第161号商工債(3年)	200,000,000	200,118,696
		第3回政府保証東日本高速道路債券	334,000,000	335,627,569
		第4回政府保証東日本高速道路債券	100,000,000	100,647,852
		第5回政府保証東日本高速道路債券	340,000,000	343,366,520
		第6回政府保証東日本高速道路債券	283,000,000	286,761,918
		第5回政府保証中日本高速道路債券	110,000,000	110,516,940
		第6回政府保証中日本高速道路債券	106,000,000	106,624,155
		第7回政府保証中日本高速道路債券	4,000,000	4,030,486
		第24回政府保証銀行等保有株式取得機構債	100,000,000	100,024,992
	計	銘柄数:45	8,897,000,000	8,934,458,247
		組入時価比率:64.9%		65.7%
	特殊債券合計			8,934,458,247
	合計			13,606,692,149

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。