- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年2月20日-令和2年2月19日)
ボンド・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| 2019年 2月19日現在 | 2020年 2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,344 | 26,200 |
| コール・ローン | 446,387,810 | 996,321,213 |
| 地方債証券 | 24,695,997,057 | 16,893,032,408 |
| 特殊債券 | 8,065,203,283 | 10,136,312,565 |
| 社債券 | 36,521,275,029 | 38,067,079,146 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 3,999,929,123 |
| 未収入金 | 800,000,000 | - |
| 未収利息 | 154,290,687 | 175,843,487 |
| 前払費用 | 38,683,999 | 19,413,114 |
| 流動資産合計 | 70,721,850,209 | 70,287,957,256 |
| 資産合計 | 70,721,850,209 | 70,287,957,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 501,838,000 | 2,521,865,000 |
| 未払利息 | 629 | 299 |
| 流動負債合計 | 501,838,629 | 2,521,865,299 |
| 負債合計 | 501,838,629 | 2,521,865,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,571,844,010 | 65,211,374,265 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,648,167,570 | 2,554,717,692 |
| 元本等合計 | 70,220,011,580 | 67,766,091,957 |
| 純資産合計 | 70,220,011,580 | 67,766,091,957 |
| 負債純資産合計 | 70,721,850,209 | 70,287,957,256 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 地方債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャル・ペーパーは個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 | |
| 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 | |
| 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 | |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2019年 2月19日現在 | 2020年 2月19日現在 | ||
| 1. | 期首 | 2018年 2月20日 | 2019年 2月20日 |
| 期首元本額 | 71,506,478,011円 | 67,571,844,010円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 10,139,374,707円 | 5,690,916,112円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 14,074,008,708円 | 8,051,385,857円 | |
| 元本の内訳 ※ | |||
| 公社債投信1月号 | 5,382,693,444円 | 5,159,444,780円 | |
| 公社債投信2月号 | 3,895,400,866円 | 3,730,851,198円 | |
| 公社債投信3月号 | 4,083,705,128円 | 3,910,494,954円 | |
| 公社債投信4月号 | 4,202,794,151円 | 4,070,961,959円 | |
| 公社債投信5月号 | 3,977,902,302円 | 3,736,370,342円 | |
| 公社債投信6月号 | 6,156,721,942円 | 6,031,625,704円 | |
| 公社債投信7月号 | 9,527,367,673円 | 9,143,418,470円 | |
| 公社債投信8月号 | 5,172,609,439円 | 4,867,567,085円 | |
| 公社債投信9月号 | 4,419,147,953円 | 4,317,146,396円 | |
| 公社債投信10月号 | 5,777,425,391円 | 5,693,707,135円 | |
| 公社債投信11月号 | 5,595,538,110円 | 5,396,346,413円 | |
| 公社債投信12月号 | 9,380,537,611円 | 9,153,439,829円 | |
| 計 | 67,571,844,010円 | 65,211,374,265円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 67,571,844,010口 | 65,211,374,265口 |
| ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2018年 2月20日 至 2019年 2月19日 | 自 2019年 2月20日 至 2020年 2月19日 | |
| 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 2019年 2月19日現在 | 2020年 2月19日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | 同左 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| (2019年 2月19日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 地方債証券 | △53,073,264 |
| 特殊債券 | △6,236,662 |
| 社債券 | △69,418,662 |
| 合計 | △128,728,588 |
| (2020年 2月19日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 地方債証券 | △22,285,997 |
| 特殊債券 | △15,577,554 |
| 社債券 | △81,038,547 |
| 合計 | △118,902,098 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報) |
| 2019年 2月19日現在 | 2020年 2月19日現在 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.0392円 | 1口当たり純資産額 | 1.0392円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,392円) | (1万口当たり純資産額) | (10,392円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 地方債証券 | 第683回東京都公募公債 | 200,000,000 | 200,859,514 | |
| 第688回東京都公募公債 | 100,000,000 | 100,549,130 | ||
| 平成21年度第14回北海道公募公債 | 950,000,000 | 950,320,068 | ||
| 平成21年度第16回北海道公募公債 | 400,000,000 | 400,573,905 | ||
| 平成22年度第11回北海道公募公債 | 100,000,000 | 101,167,918 | ||
| 平成22年度第12回北海道公募公債 | 100,000,000 | 101,213,006 | ||
| 平成27年度第10回北海道公募公債(5年) | 1,000,000,000 | 1,000,895,518 | ||
| 神奈川県 公債平成第21回あ号 | 181,000,000 | 181,192,630 | ||
| 第173回神奈川県公募公債 | 101,000,000 | 101,434,102 | ||
| 第37回大阪府公債(5年) | 100,000,000 | 100,020,152 | ||
| 第39回大阪府公債(5年) | 570,000,000 | 570,585,562 | ||
| 第117回大阪府公募公債(5年) | 700,000,000 | 700,194,969 | ||
| 第122回大阪府公募公債(5年) | 300,000,000 | 300,319,131 | ||
| 第123回大阪府公募公債(5年) | 400,000,000 | 400,409,282 | ||
| 第337回大阪府公募公債(10年) | 200,000,000 | 200,534,775 | ||
| 第340回大阪府公募公債(10年) | 200,000,000 | 201,065,759 | ||
| 第343回大阪府公募公債(10年) | 1,000,000,000 | 1,006,763,969 | ||
| 平成27年度第10回京都府公募公債 | 1,000,000,000 | 1,000,953,194 | ||
| 平成21年度第39回兵庫県公募公債 | 600,000,000 | 600,620,508 | ||
| 平成22年度第1回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 100,222,521 | ||
| 平成22年度第10回兵庫県公募公債 | 500,000,000 | 502,384,881 | ||
| 平成27年度第9回静岡県公募公債(5年) | 1,000,000,000 | 1,000,669,022 | ||
| 平成22年度第7回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 100,563,804 | ||
| 平成27年度第11回愛知県公募公債(5年) | 1,000,000,000 | 1,000,744,620 | ||
| 平成26年度第6回広島県公募公債(5年) | 350,000,000 | 350,033,520 | ||
| 平成27年度第2回埼玉県公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,023,279 | ||
| 平成27年度第2回福岡県公募公債 | 1,000,000,000 | 1,000,723,002 | ||
| 平成21年度第12回千葉県公募公債 | 200,700,000 | 200,758,260 | ||
| 平成26年度第8回千葉県公募公債 | 350,000,000 | 350,031,080 | ||
| 平成21年度第3回新潟県公募公債 | 116,030,000 | 116,062,660 | ||
| 第83回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,029,038 | ||
| 第86回共同発行市場公募地方債 | 110,000,000 | 110,391,105 | ||
| 第89回共同発行市場公募地方債 | 1,200,000,000 | 1,206,419,886 | ||
| 平成26年度第3回島根県公募公債 | 1,000,000,000 | 1,000,208,090 | ||
| 山形県平成27年度第6回公債 | 930,000,000 | 930,930,540 | ||
| 平成22年度第1回広島市公募公債 | 500,000,000 | 503,164,008 | ||
| 地方債証券 合計 | 16,858,730,000 | 16,893,032,408 | ||
| 特殊債券 | 第49回日本政策投資銀行債券 | 200,000,000 | 201,413,928 | |
| 第73回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,000,928 | ||
| 第59回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 620,000,000 | 620,689,652 | ||
| 第61回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 500,000,000 | 502,073,117 | ||
| 第9回地方公共団体金融機構債券 | 400,000,000 | 400,147,642 | ||
| 第10回地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 200,295,632 | ||
| 第11回地方公共団体金融機構債券 | 400,000,000 | 401,107,983 | ||
| 第12回地方公共団体金融機構債券 | 800,000,000 | 802,976,915 | ||
| 第68回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付) | 1,700,000,000 | 1,700,079,000 | ||
| 第19回国際協力銀行債券 | 100,000,000 | 100,133,560 | ||
| 第39回都市再生債券 | 200,000,000 | 200,892,544 | ||
| 第51回独立行政法人福祉医療機構債券 | 300,000,000 | 300,039,976 | ||
| 第45回一般担保住宅金融支援機構債券 | 200,000,000 | 200,232,744 | ||
| 第51回一般担保住宅金融支援機構債券 | 200,000,000 | 200,820,712 | ||
| 第54回一般担保住宅金融支援機構債券 | 200,000,000 | 200,708,240 | ||
| 第63回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 101,129,094 | ||
| い第778号農林債 | 100,000,000 | 100,026,348 | ||
| い第780号農林債 | 200,000,000 | 200,156,520 | ||
| い第788号農林債 | 1,000,000,000 | 1,002,237,504 | ||
| 第303回信金中金債(5年) | 900,000,000 | 900,085,844 | ||
| 第304回信金中金債(5年) | 1,000,000,000 | 1,000,259,129 | ||
| 第306回信金中金債(5年) | 600,000,000 | 600,446,801 | ||
| 第33回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 100,000,000 | 100,358,752 | ||
| 特殊債券 合計 | 10,120,000,000 | 10,136,312,565 | ||
| 社債券 | 第16回阪神高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 400,000,000 | 400,039,260 | |
| 第52回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 200,000,000 | 200,690,316 | ||
| 第61回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 1,000,000,000 | 1,000,804,056 | ||
| 第40回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 400,000,000 | 400,019,376 | ||
| 第42回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 2,500,000,000 | 2,500,125,000 | ||
| 第48回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 400,000,000 | 400,018,898 | ||
| 第20回清水建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,060,878 | ||
| 第10回大和ハウス工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 400,011,988 | ||
| 第15回大和ハウス工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 400,160,439 | ||
| 第7回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 1,100,000,000 | 1,100,726,150 | ||
| 第9回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 700,000,000 | 700,211,440 | ||
| 第9回日本たばこ産業株式会社社債(一般担保付) | 1,100,000,000 | 1,100,942,484 | ||
| 第6回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 401,833,248 | ||
| 第43回住友化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 700,000,000 | 701,904,743 | ||
| 第47回住友化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,299,416 | ||
| 第8回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,275,814 | ||
| 第15回武田薬品工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 300,844,927 | ||
| 第4回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,006,816 | ||
| 第3回JXホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 202,418,459 | ||
| 第23回住友ゴム工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,210,330 | ||
| 第64回新日本製鐵株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 500,611,682 | ||
| 第65回新日本製鐵株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,355,076 | ||
| 第6回日本電産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2,100,000,000 | 2,100,165,000 | ||
| 第34回富士通株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,417,250 | ||
| 第12回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2,500,000,000 | 2,500,840,888 | ||
| 第6回アイシン精機株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,093,132 | ||
| 第53回伊藤忠商事株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,209,532 | ||
| 第13回株式会社りそなホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 600,000,000 | 600,117,460 | ||
| 第22回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 201,128,059 | ||
| 第28回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付) | 1,500,000,000 | 1,521,015,000 | ||
| 第6回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付) | 3,100,000,000 | 3,102,498,920 | ||
| 第6回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付) | 700,000,000 | 700,471,065 | ||
| 第22回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付) | 900,000,000 | 907,397,086 | ||
| 第23回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付) | 300,000,000 | 303,918,111 | ||
| 第3回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,940,796 | ||
| 第68回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付) | 300,000,000 | 300,433,539 | ||
| 第21回リコーリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,285,175 | ||
| 第24回リコーリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 300,002,000 | ||
| 第184回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,127,109 | ||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| 第14回株式会社大和証券グループ本社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 401,320,010 | ||
| 第19回株式会社大和証券グループ本社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 1,400,000,000 | 1,400,117,724 | ||
| 第21回株式会社大和証券グループ本社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,105,546 | ||
| 第23回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,611,762 | ||
| 第40回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,024,059 | ||
| 第49回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,130,580 | ||
| 第5回大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 201,421,852 | ||
| 第54回三井不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,001,348 | ||
| 第112回三菱地所株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 200,000,000 | 200,959,260 | ||
| 第87回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,069,792 | ||
| 第10回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 301,778,816 | ||
| 第87回東武鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,330,768 | ||
| 第75回小田急電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 390,000,000 | 390,202,605 | ||
| 第13回東日本旅客鉄道株式会社社債(一般担保付) | 300,000,000 | 300,130,634 | ||
| 第15回東日本旅客鉄道株式会社社債(一般担保付) | 2,850,000,000 | 2,888,673,963 | ||
| 第66回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付) | 600,000,000 | 600,769,770 | ||
| 第72回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,068,146 | ||
| 第16回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,157,862 | ||
| 第18回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,141,544 | ||
| 第80回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,003,005 | ||
| 第9回東京地下鉄株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 100,118,046 | ||
| 第40回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債(阪急電鉄株式会社及び阪神電気鉄道株式会社保証付) | 100,000,000 | 100,822,408 | ||
| 第19回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 501,861,853 | ||
| 第19回沖縄電力株式会社社債(一般担保付) | 300,000,000 | 300,782,379 | ||
| 第19回大阪瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,148,860 | ||
| 第20回大阪瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 1,300,000,000 | 1,313,497,800 | ||
| 第9回西部瓦斯無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 1,300,000,000 | 1,308,962,968 | ||
| 第25回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,234,868 | ||
| 社債券 合計 | 37,940,000,000 | 38,067,079,146 | ||
| コマーシャル・ペーパー | ニッセイ・リース | 2,000,000,000 | 1,999,973,260 | |
| ニッセイ・リース | 1,000,000,000 | 999,980,438 | ||
| ニッセイ・リース | 1,000,000,000 | 999,975,425 | ||
| コマーシャル・ペーパー 合計 | 4,000,000,000 | 3,999,929,123 | ||
| 合計 | 68,918,730,000 | 69,096,353,242 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
