有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)

国内株式マザーファンド(D号)
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 1月30日現在)	(平成28年 2月 1日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	80,357,969	145,918,180
株式	4,226,200,270	4,806,271,270
未収入金	99,046,049	82,022,465
未収配当金	4,250,600	4,078,850
未収利息	22	39
流動資産合計	4,409,854,910	5,038,290,804
資産合計	4,409,854,910	5,038,290,804
負債の部
流動負債
未払金	97,007,380	125,605,384
未払解約金	834,062	82,532
流動負債合計	97,841,442	125,687,916
負債合計	97,841,442	125,687,916
純資産の部
元本等
元本	3,808,363,925	3,808,195,684
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	503,649,543	1,104,407,204
元本等合計	4,312,013,468	4,912,602,888
純資産合計	4,312,013,468	4,912,602,888
負債純資産合計	4,409,854,910	5,038,290,804

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成27年 1月31日 至 平成28年 2月 1日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成27年 1月30日現在)		(平成28年 2月 1日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		3,808,363,925口		3,808,195,684口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.1322円	1口当たり純資産額	1.2900円
		(10,000口当たりの純資産額	11,322円)	(10,000口当たりの純資産額	12,900円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成27年 1月31日 至 平成28年 2月 1日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成28年 2月 1日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成27年 1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,921,287,591円
同期中における追加設定元本額	385,062,983円
同期中における一部解約元本額	497,986,649円
平成27年 1月30日現在における元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	1,635,930,830円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	742,216,130円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	207,544,727円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	620,449,859円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	602,222,379円
合計	3,808,363,925円

(平成28年 2月 1日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,808,363,925円
同期中における追加設定元本額	607,180,609円
同期中における一部解約元本額	607,348,850円
平成28年 2月 1日現在における元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	1,514,553,968円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	872,129,970円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	216,970,344円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	607,602,793円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	596,938,609円
合計	3,808,195,684円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	15,300	3,080.00	47,124,000
ショーボンドホールディングス	6,100	4,210.00	25,681,000
大成建設	55,000	773.00	42,515,000
西松建設	65,000	445.00	28,925,000
東洋建設	18,000	546.00	9,828,000
大和ハウス工業	18,200	3,544.00	64,500,800
森永製菓	99,000	681.00	67,419,000
江崎グリコ	4,700	6,430.00	30,221,000
明治ホールディングス	1,600	10,440.00	16,704,000
サッポロホールディングス	86,000	544.00	46,784,000
ニチレイ	97,000	921.00	89,337,000
セーレン	45,300	1,278.00	57,893,400
特種東海製紙	103,000	356.00	36,668,000
王子ホールディングス	39,000	489.00	19,071,000
四国化成工業	35,000	1,039.00	36,365,000
ダイセル	42,400	1,783.00	75,599,200
アイカ工業	12,900	2,275.00	29,347,500
扶桑化学工業	23,000	1,667.00	38,341,000
ADEKA	18,500	1,649.00	30,506,500
富士フイルムホールディングス	7,200	4,738.00	34,113,600
ライオン	38,000	1,147.00	43,586,000
ポーラ・オルビスホールディングス	5,500	8,490.00	46,695,000
クミアイ化学工業	103,700	1,351.00	140,098,700
ニフコ	7,900	5,900.00	46,610,000
協和発酵キリン	5,800	1,630.00	9,454,000
塩野義製薬	10,300	5,474.00	56,382,200
中外製薬	4,200	3,495.00	14,679,000
小野薬品工業	600	20,300.00	12,180,000
生化学工業	16,600	1,776.00	29,481,600
栄研化学	25,400	2,494.00	63,347,600
ペプチドリーム	4,300	3,955.00	17,006,500
パイオラックス	7,900	6,370.00	50,323,000
三浦工業	18,400	1,693.00	31,151,200
ディスコ	5,400	11,900.00	64,260,000
SMC	1,600	27,495.00	43,992,000
ダイフク	27,700	2,089.00	57,865,300
竹内製作所	20,100	2,002.00	40,240,200
グローリー	4,500	3,895.00	17,527,500
TPR	5,700	3,210.00	18,297,000
ツバキ・ナカシマ	6,600	1,547.00	10,210,200
ホシザキ電機	5,400	8,610.00	46,494,000
日本電産	1,900	8,481.00	16,113,900
ダイヘン	8,000	639.00	5,112,000
日新電機	52,300	1,122.00	58,680,600
能美防災	23,500	1,427.00	33,534,500
アルプス電気	24,900	2,436.00	60,656,400
エスペック	22,600	1,486.00	33,583,600
キーエンス	800	58,580.00	46,864,000
村田製作所	5,400	15,845.00	85,563,000
小糸製作所	16,700	5,650.00	94,355,000
鬼怒川ゴム工業	81,000	631.00	51,111,000
トヨタ自動車	8,400	7,339.00	61,647,600
カルソニックカンセイ	63,000	1,064.00	67,032,000
河西工業	16,100	1,605.00	25,840,500
マツダ	29,200	2,239.00	65,378,800
富士重工業	13,500	4,898.00	66,123,000
ハイレックスコーポレーション	7,500	3,275.00	24,562,500
島津製作所	13,000	1,934.00	25,142,000
HOYA	6,400	4,503.00	28,819,200
朝日インテック	11,500	5,670.00	65,205,000
メニコン	16,100	4,000.00	64,400,000
バンダイナムコホールディングス	5,800	2,743.00	15,909,400
パイロットコーポレーション	8,300	4,760.00	39,508,000
ヨネックス	18,900	3,270.00	61,803,000
ヤマハ	29,700	2,903.00	86,219,100
コクヨ	37,000	1,329.00	49,173,000
東京瓦斯	73,000	561.20	40,967,600
東日本旅客鉄道	4,600	11,325.00	52,095,000
サカイ引越センター	7,900	3,020.00	23,858,000
センコー	35,000	783.00	27,405,000
キユーソー流通システム	6,700	2,587.00	17,332,900
システナ	24,200	1,596.00	38,623,200
ヒト・コミュニケーションズ	7,600	1,938.00	14,728,800
オープンドア	4,100	5,280.00	21,648,000
インフォコム	33,300	1,666.00	55,477,800
クレスコ	11,700	1,885.00	22,054,500
電通国際情報サービス	14,400	2,486.00	35,798,400
KDDI	22,600	3,214.00	72,636,400
SCSK	8,100	5,140.00	41,634,000
あい ホールディングス	19,600	3,015.00	59,094,000
シップヘルスケアホールディングス	8,600	2,921.00	25,120,600
伊藤忠商事	29,000	1,425.50	41,339,500
日立ハイテクノロジーズ	10,000	3,475.00	34,750,000
フルサト工業	3,700	1,800.00	6,660,000
PALTAC	33,000	2,164.00	71,412,000
トラスコ中山	16,200	4,385.00	71,037,000
サンエー	3,700	5,590.00	20,683,000
エービーシー・マート	5,100	6,600.00	33,660,000
くらコーポレーション	3,000	5,330.00	15,990,000
アークランドサービス	6,000	2,844.00	17,064,000
セブン&アイ・ホールディングス	2,600	5,499.00	14,297,400
クリエイト・レストランツ・ホールディング	8,700	3,175.00	27,622,500
ツルハホールディングス	5,100	10,540.00	53,754,000
ヤオコー	13,000	5,090.00	66,170,000
ニトリホールディングス	4,500	9,940.00	44,730,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	118,700	576.10	68,383,070
三井住友フィナンシャルグループ	3,100	3,677.00	11,398,700
アニコム ホールディングス	13,900	3,185.00	44,271,500
東京海上ホールディングス	6,500	4,571.00	29,711,500
全国保証	8,800	4,025.00	35,420,000
日立キャピタル	27,700	3,110.00	86,147,000
オープンハウス	8,900	2,391.00	21,279,900
飯田グループホールディングス	11,000	2,283.00	25,113,000
スターツコーポレーション	15,600	2,387.00	37,237,200
テンプホールディングス	20,200	1,864.00	37,652,800
ベネフィット・ワン	27,200	2,690.00	73,168,000
アウトソーシング	5,900	3,510.00	20,709,000
セプテーニ・ホールディングス	10,800	2,686.00	29,008,800
リゾートトラスト	21,100	3,150.00	66,465,000
エン・ジャパン	9,300	4,295.00	39,943,500
ジャパンマテリアル	5,400	2,481.00	13,397,400
ライドオン・エクスプレス	6,700	2,487.00	16,662,900
リロ・ホールディング	1,900	15,100.00	28,690,000
東祥	22,100	3,865.00	85,416,500
共立メンテナンス	4,700	9,670.00	45,449,000
丹青社	4,800	821.00	3,940,800
合 計	2,418,600		4,806,271,270

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。