有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)

国内株式マザーファンド(D号)
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 1月30日現在)	(2021年 2月 1日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	212,370,319	-
コール・ローン	14,408,530	242,636,304
株式	8,860,388,710	8,854,616,660
未収入金	137,419,294	119,981,346
未収配当金	12,678,025	11,143,370
流動資産合計	9,237,264,878	9,228,377,680
資産合計	9,237,264,878	9,228,377,680
負債の部
流動負債
未払金	150,216,168	115,777,978
未払解約金	1,851,574	2,087,739
未払利息	43	666
その他未払費用	5,752	2,535
流動負債合計	152,073,537	117,868,918
負債合計	152,073,537	117,868,918
純資産の部
元本等
元本	5,065,874,961	4,391,304,944
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,019,316,380	4,719,203,818
元本等合計	9,085,191,341	9,110,508,762
純資産合計	9,085,191,341	9,110,508,762
負債純資産合計	9,237,264,878	9,228,377,680

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2020年 1月31日 至 2021年 2月 1日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2020年 1月30日現在)		(2021年 2月 1日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		5,065,874,961口		4,391,304,944口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.7934円	1口当たり純資産額	2.0747円
		(10,000口当たりの純資産額	17,934円)	(10,000口当たりの純資産額	20,747円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2020年 1月31日 至 2021年 2月 1日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2021年 2月 1日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年 1月31日 至 2021年 2月 1日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2020年 1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	5,990,479,765円
同期中における追加設定元本額	341,086,686円
同期中における一部解約元本額	1,265,691,490円
2020年 1月30日現在における元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	674,569,549円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	1,049,528,808円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	229,884,286円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	674,461,026円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	681,198,050円
SMAM・国内株式グロースファンド(ベータニュートラル型)<適格機関投資家限定>	1,756,233,242円
合計	5,065,874,961円

(2021年 2月 1日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	5,065,874,961円
同期中における追加設定元本額	955,291,237円
同期中における一部解約元本額	1,629,861,254円
2021年 2月 1日現在における元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	593,121,186円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	1,027,314,375円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	228,928,610円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	669,140,444円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	665,228,632円
SMAM・国内株式グロースファンド(ベータニュートラル型)<適格機関投資家限定>	1,207,571,697円
合計	4,391,304,944円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	15,200	3,645.00	55,404,000
ウエストホールディングス	19,700	4,575.00	90,127,500
ビーアールホールディングス	58,400	663.00	38,719,200
住友林業	19,800	2,121.00	41,995,800
ライト工業	70,000	1,726.00	120,820,000
九電工	16,800	3,315.00	55,692,000
森永製菓	2,200	4,080.00	8,976,000
亀田製菓	6,400	4,840.00	30,976,000
ハウス食品グループ本社	6,900	3,830.00	26,427,000
ニチレイ	26,600	2,940.00	78,204,000
グンゼ	7,900	3,315.00	26,188,500
日本毛織	28,700	952.00	27,322,400
セーレン	43,100	1,584.00	68,270,400
大王製紙	19,100	1,868.00	35,678,800
レンゴー	34,900	882.00	30,781,800
ザ・パック	6,100	2,560.00	15,616,000
関東電化工業	3,300	833.00	2,748,900
デンカ	17,800	4,050.00	72,090,000
信越化学工業	3,900	18,270.00	71,253,000
四国化成工業	27,100	1,212.00	32,845,200
保土谷化学工業	9,800	5,450.00	53,410,000
田岡化学工業	2,400	14,290.00	34,296,000
大阪有機化学工業	30,900	3,605.00	111,394,500
アイカ工業	24,500	3,675.00	90,037,500
タキロンシーアイ	35,600	647.00	23,033,200
扶桑化学工業	33,000	3,605.00	118,965,000
トリケミカル研究所	27,600	4,265.00	117,714,000
日油	16,600	5,120.00	84,992,000
第一工業製薬	11,800	3,855.00	45,489,000
太陽ホールディングス	5,300	6,220.00	32,966,000
富士フイルムホールディングス	13,000	6,063.00	78,819,000
ライオン	21,300	2,366.00	50,395,800
ファンケル	17,800	3,965.00	70,577,000
クミアイ化学工業	69,100	853.00	58,942,300
ユニ・チャーム	12,000	4,663.00	55,956,000
協和キリン	29,000	3,185.00	92,365,000
アステラス製薬	16,300	1,734.00	28,264,200
日本新薬	4,600	7,710.00	35,466,000
中外製薬	20,900	5,459.00	114,093,100
栄研化学	29,100	2,381.00	69,287,100
JCRファーマ	9,400	3,210.00	30,174,000
日東紡績	19,500	4,985.00	97,207,500
MARUWA	13,800	10,990.00	151,662,000
ニチアス	26,300	2,406.00	63,277,800
ニチハ	15,300	3,400.00	52,020,000
三井金属鉱業	5,800	3,765.00	21,837,000
昭和電線ホールディングス	23,400	1,634.00	38,235,600
タクマ	30,400	2,221.00	67,518,400
フリュー	2,500	1,080.00	2,700,000
やまびこ	25,000	1,288.00	32,200,000
ナブテスコ	14,900	4,925.00	73,382,500
ローツェ	18,600	8,120.00	151,032,000
ダイキン工業	3,300	22,255.00	73,441,500
ダイフク	6,100	12,400.00	75,640,000
CKD	48,400	2,415.00	116,886,000
竹内製作所	20,800	2,426.00	50,460,800
アマノ	11,200	2,504.00	28,044,800
マックス	1,900	1,601.00	3,041,900
スター精密	33,500	1,608.00	53,868,000
イビデン	11,000	4,960.00	54,560,000
明電舎	9,700	2,410.00	23,377,000
デンヨー	8,000	2,024.00	16,192,000
日本電産	4,300	14,195.00	61,038,500
オムロン	5,400	9,520.00	51,408,000
アンリツ	4,200	2,559.00	10,747,800
ソニー	15,400	10,155.00	156,387,000
TDK	5,200	16,090.00	83,668,000
ヨコオ	40,100	3,330.00	133,533,000
アズビル	9,900	5,410.00	53,559,000
日本光電工業	3,800	3,150.00	11,970,000
アドバンテスト	8,200	8,450.00	69,290,000
キーエンス	1,200	57,680.00	69,216,000
レーザーテック	1,400	14,290.00	20,006,000
スタンレー電気	15,500	3,450.00	53,475,000
日本セラミック	12,800	2,813.00	36,006,400
山一電機	23,500	1,715.00	40,302,500
カシオ計算機	10,600	1,951.00	20,680,600
三井ハイテック	1,700	4,180.00	7,106,000
村田製作所	3,000	9,721.00	29,163,000
ニチコン	31,100	1,437.00	44,690,700
東京エレクトロン	400	40,290.00	16,116,000
トヨタ自動車	19,700	7,294.00	143,691,800
テルモ	7,900	4,104.00	32,421,600
トプコン	16,800	1,281.00	21,520,800
オリンパス	23,200	1,952.00	45,286,400
HOYA	5,100	13,245.00	67,549,500
メニコン	8,400	6,300.00	52,920,000
ニプロ	1,600	1,242.00	1,987,200
トランザクション	42,800	1,073.00	45,924,400
バンダイナムコホールディングス	9,800	9,140.00	89,572,000
SHOEI	18,600	4,065.00	75,609,000
ヤマハ	10,600	6,150.00	65,190,000
グローブライド	7,700	4,110.00	31,647,000
オカムラ	32,700	923.00	30,182,100
メタウォーター	26,100	2,386.00	62,274,600
SBSホールディングス	29,500	2,455.00	72,422,500
西日本旅客鉄道	5,900	5,408.00	31,907,200
日立物流	8,300	3,295.00	27,348,500
丸和運輸機関	8,400	2,304.00	19,353,600
NECネッツエスアイ	35,600	1,950.00	69,420,000
システナ	10,500	2,010.00	21,105,000
ラクーンホールディングス	16,500	2,009.00	33,148,500
ソフトクリエイトホールディングス	1,600	2,674.00	4,278,400
テクマトリックス	55,500	2,049.00	113,719,500
eBASE	28,100	1,072.00	30,123,200
アドソル日進	15,600	3,090.00	48,204,000
野村総合研究所	15,900	3,530.00	56,127,000
Jストリーム	2,100	5,260.00	11,046,000
インフォコム	31,100	3,110.00	96,721,000
ミンカブ・ジ・インフォノイド	15,400	3,420.00	52,668,000
クレスコ	17,100	1,282.00	21,922,200
ジャストシステム	19,600	7,640.00	149,744,000
フューチャー	4,200	1,767.00	7,421,400
伊藤忠テクノソリューションズ	13,200	3,780.00	49,896,000
アルゴグラフィックス	6,100	3,020.00	18,422,000
日本ユニシス	12,000	4,040.00	48,480,000
光通信	1,900	21,500.00	40,850,000
神戸物産	3,400	2,948.00	10,023,200
あい ホールディングス	9,800	1,977.00	19,374,600
マクニカ・富士エレホールディングス	15,800	2,265.00	35,787,000
TOKAIホールディングス	122,900	980.00	120,442,000
シップヘルスケアホールディングス	22,100	6,130.00	135,473,000
アセンテック	14,500	1,880.00	27,260,000
アズワン	3,200	15,990.00	51,168,000
伊藤忠商事	58,600	2,980.50	174,657,300
PALTAC	8,200	5,390.00	44,198,000
日鉄物産	4,800	3,620.00	17,376,000
イエローハット	25,900	1,751.00	45,350,900
パルグループホールディングス	35,600	1,509.00	53,720,400
ネクステージ	41,200	1,533.00	63,159,600
スシローグローバルホールディングス	27,100	3,690.00	99,999,000
パン・パシフィック・インターナショナルホ	47,000	2,390.00	112,330,000
薬王堂ホールディングス	2,400	2,499.00	5,997,600
ファーストリテイリング	200	91,520.00	18,304,000
ベルーナ	37,300	1,124.00	41,925,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	317,200	475.30	150,765,160
みずほフィナンシャルグループ	43,600	1,400.00	61,040,000
SBIホールディングス	38,700	2,641.00	102,206,700
東京海上ホールディングス	7,300	5,147.00	37,573,100
T&Dホールディングス	1,200	1,230.00	1,476,000
プレミアグループ	11,400	2,450.00	27,930,000
日本駐車場開発	153,500	140.00	21,490,000
SREホールディングス	2,100	4,665.00	9,796,500
イオンモール	12,300	1,733.00	21,315,900
タケエイ	54,900	1,303.00	71,534,700
エムスリー	2,300	9,280.00	21,344,000
エスプール	59,000	1,019.00	60,121,000
WDBホールディングス	8,600	2,716.00	23,357,600
バリューコマース	5,500	3,020.00	16,610,000
プレステージ・インターナショナル	109,000	883.00	96,247,000
シーティーエス	24,800	913.00	22,642,400
オリエンタルランド	300	16,290.00	4,887,000
フルキャストホールディングス	19,100	1,690.00	32,279,000
アイ・アールジャパンホールディングス	6,900	17,760.00	122,544,000
イー・ガーディアン	14,100	3,115.00	43,921,500
ジャパンマテリアル	28,400	1,486.00	42,202,400
チャーム・ケア・コーポレーション	47,100	1,328.00	62,548,800
M&Aキャピタルパートナーズ	6,700	5,230.00	35,041,000
ベルシステム24ホールディングス	39,300	1,891.00	74,316,300
ストライク	8,500	4,740.00	40,290,000
ベイカレント・コンサルティング	4,900	16,100.00	78,890,000
マネジメントソリューションズ	2,400	1,798.00	4,315,200
ユーピーアール	4,900	2,753.00	13,489,700
リログループ	9,400	2,605.00	24,487,000
共立メンテナンス	5,800	3,425.00	19,865,000
セントラル警備保障	5,000	3,255.00	16,275,000
メイテック	1,100	5,470.00	6,017,000
応用地質	22,400	1,281.00	28,694,400
船井総研ホールディングス	21,200	2,393.00	50,731,600
合 計	3,585,000		8,854,616,660

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。