有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)

外国株式マザーファンド(D号)
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 2月 1日現在)	(平成29年 1月30日現在)
資産の部
流動資産
預金	197,740	562,055
コール・ローン	47,902,368	17,471,314
株式	1,169,566,169	1,362,520,120
派生商品評価勘定	54,456	29,243
未収入金	53,547,320	92,726,473
未収配当金	657,137	1,046,552
未収利息	13	-
流動資産合計	1,271,925,203	1,474,355,757
資産合計	1,271,925,203	1,474,355,757
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	44,582	26,670
未払金	72,123,180	93,536,736
未払利息	-	50
その他未払費用	-	215
流動負債合計	72,167,762	93,563,671
負債合計	72,167,762	93,563,671
純資産の部
元本等
元本	735,574,622	764,018,123
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	464,182,819	616,773,963
元本等合計	1,199,757,441	1,380,792,086
純資産合計	1,199,757,441	1,380,792,086
負債純資産合計	1,271,925,203	1,474,355,757

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成28年 2月 2日 至 平成29年 1月30日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成28年 2月 1日現在)		(平成29年 1月30日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		735,574,622口		764,018,123口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.6310円	1口当たり純資産額	1.8073円
		(10,000口当たりの純資産額	16,310円)	(10,000口当たりの純資産額	18,073円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成28年 2月 2日 至 平成29年 1月30日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成29年 1月30日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成28年 2月 1日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	72,162,281	-	72,117,811	△44,470
	米ドル	56,296,771	-	56,273,548	△23,223
	カナダドル	484,120	-	484,232	112
	ユーロ	11,831,118	-	11,815,910	△15,208
	英ポンド	1,206,144	-	1,204,107	△2,037
	スイスフラン	580,002	-	579,371	△631
	スウェーデンクローナ	152,956	-	152,535	△421
	ノルウェークローネ	164,976	-	164,436	△540
	オーストラリアドル	707,471	-	705,818	△1,653
	香港ドル	423,294	-	422,870	△424
	シンガポールドル	315,429	-	314,984	△445
	売建	53,529,201	-	53,474,857	54,344
	米ドル	20,830,742	-	20,822,149	8,593
	ユーロ	23,555,512	-	23,525,203	30,309
	英ポンド	9,142,947	-	9,127,505	15,442
合計		125,691,482	-	125,592,668	9,874

(平成29年 1月30日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	93,499,559	-	93,528,739	29,180
	米ドル	67,908,025	-	67,925,788	17,763
	ユーロ	15,002,411	-	15,012,476	10,065
	英ポンド	4,044,727	-	4,046,125	1,398
	オーストラリアドル	4,695,945	-	4,695,962	17
	香港ドル	1,848,451	-	1,848,388	△63
	売建	92,692,412	-	92,719,019	△26,607
	米ドル	76,774,665	-	76,794,747	△20,082
	ユーロ	6,010,498	-	6,014,531	△4,033
	スイスフラン	3,357,257	-	3,359,727	△2,470
	オーストラリアドル	6,549,992	-	6,550,014	△22
合計		186,191,971	-	186,247,758	2,573

(注)1.時価の算定方法

(1)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成28年 2月 2日 至 平成29年 1月30日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成28年 2月 1日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	642,197,880円
同期中における追加設定元本額	127,573,106円
同期中における一部解約元本額	34,196,364円
平成28年 2月 1日現在における元本の内訳
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	84,397,724円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	311,044,820円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	340,132,078円
合計	735,574,622円

(平成29年 1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	735,574,622円
同期中における追加設定元本額	124,829,479円
同期中における一部解約元本額	96,385,978円
平成29年 1月30日現在における元本の内訳
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	85,036,895円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	324,080,404円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	354,900,824円
合計	764,018,123円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CHEVRON CORPORATION	1,054	113.79	119,934.66
	CONOCOPHILLIPS	1,960	49.43	96,882.80
	EOG RESOURCES INC	979	102.90	100,739.10
	EXXON MOBIL CORPORATION	1,693	85.51	144,768.43
	SCHLUMBERGER LTD	1,603	84.50	135,453.50
	AVERY DENNISON CORP	675	73.77	49,794.75
	DOW CHEMICAL	2,314	61.31	141,871.34
	MONSANTO CO	332	109.40	36,320.80
	NEWMONT MINING CORP	1,073	34.38	36,889.74
	EATON CORP PLC	2,520	70.95	178,794.00
	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	452	253.50	114,582.00
	RAYTHEON COMPANY	584	145.88	85,193.92
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3,974	42.77	169,967.98
	TRANSDIGM GROUP INC	433	219.00	94,827.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,898	43.73	82,999.54
	UNION PACIFIC CORP	1,354	109.20	147,856.80
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	697	70.99	49,480.03
	COACH INC	3,005	35.58	106,917.90
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	897	86.08	77,213.76
	CBS CORP-CL B	2,795	64.74	180,948.30
	COMCAST CORP-CL A	2,500	75.95	189,875.00
	AMAZON.COM INC	222	835.77	185,540.94
	LOWE'S COMPANIES INC	1,028	73.25	75,301.00
	PRICELINE GROUP INC/THE	56	1,602.92	89,763.52
	TJX COMPANIES INC	1,452	74.26	107,825.52
	ALTRIA GROUP INC	2,236	71.03	158,823.08
	BROWN-FORMAN CORPORATION	1,602	45.59	73,035.18
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	1,173	95.88	112,467.24
	REYNOLDS AMERICAN INC	1,512	60.34	91,234.08
	PROCTER & GAMBLE CO	971	86.72	84,205.12
	BARD(C.R.) INC	520	238.44	123,988.80
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	5,689	23.87	135,796.43
	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,218	162.99	198,521.82
	CELGENE CORP	1,041	113.62	118,278.42
	JOHNSON & JOHNSON	1,136	113.38	128,799.68
	MERCK & CO. INC.	2,094	61.75	129,304.50
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	941	145.45	136,868.45
	ZOETIS INC	1,964	54.65	107,332.60
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	1,537	94.82	145,738.34
	JPMORGAN CHASE & CO	2,771	86.93	240,883.03
	US BANCORP	3,115	52.99	165,063.85
	AMERICAN EXPRESS COMPANY	1,228	76.85	94,371.80
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	2,033	69.06	140,398.98
	MORGAN STANLEY	2,747	43.65	119,906.55
	NASDAQ INC	1,584	68.36	108,282.24
	CHUBB LTD	876	133.30	116,770.80
	MARSH & MCLENNAN COS	1,843	68.85	126,890.55
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	1,171	125.76	147,264.96
	ADOBE SYSTEMS INC	774	113.99	88,228.26
	ALPHABET INC-CL A	297	845.03	250,973.91
	CADENCE DESIGN SYS INC	3,324	26.22	87,155.28
	ELECTRONIC ARTS INC	1,047	83.16	87,068.52
	FACEBOOK INC-A	1,400	132.18	185,052.00
	MICROSOFT CORP	3,924	65.78	258,120.72
	PTC INC	1,223	52.23	63,877.29
	VISA INC	1,456	83.77	121,969.12
	APPLE INC	2,079	121.95	253,534.05
	CISCO SYSTEMS INC	2,449	30.98	75,870.02
	TERADYNE INC	2,252	28.56	64,317.12
	AT&T INC	3,265	42.01	137,162.65
	T-MOBILE US INC	1,442	62.42	90,009.64
	NEXTERA ENERGY INC	1,541	121.37	187,031.17
	BROADCOM LTD	985	205.71	202,624.35
	MICRON TECHNOLOGY INC	5,066	23.97	121,432.02
XILINX INC	956	58.49	55,916.44
米ドル 小計		110,032		8,134,311.39
				(933,249,545)
カナダドル	BANK OF MONTREAL	2,003	100.81	201,922.43
カナダドル 小計		2,003		201,922.43
				(17,633,885)
ユーロ	TOTAL SA	2,428	47.22	114,662.30
	BASF SE	1,046	91.18	95,374.28
	CRH PLC	2,900	33.35	96,715.00
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	1,839	29.01	53,358.58
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV-RTS	1,839	0.42	781.57
	BRENNTAG AG	1,291	55.23	71,301.93
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	1,769	46.86	82,895.34
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,807	68.22	123,273.54
	CONTINENTAL AG	443	184.75	81,844.25
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	464	186.85	86,698.40
	ACCOR SA	1,997	38.71	77,303.87
	REMY COINTREAU	772	85.42	65,944.24
	UNILEVER NV-CVA	2,498	38.00	94,924.00
	ESSILOR INTERNATIONAL	488	109.25	53,314.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	830	74.70	62,001.00
	SANOFI	921	74.49	68,605.29
	INTESA SANPAOLO	11,331	2.26	25,698.70
	NATIXIS	18,259	5.64	102,980.76
	UNICREDIT SPA	789	27.71	21,863.19
	ING GROEP NV-CVA	7,742	13.66	105,755.72
	AXA SA	2,695	23.25	62,672.22
	VONOVIA SE	1,292	30.01	38,779.38
	SAP SE	641	85.23	54,632.43
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	3,496	16.35	57,159.60
	ORANGE S.A.	4,096	14.45	59,187.20
	IBERDROLA SA	5,075	5.88	29,841.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,475	17.13	59,544.12
ユーロ 小計		82,223		1,847,111.91
				(227,287,120)
英ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	3,673	22.86	83,964.78
	FRESNILLO PLC	1,852	14.28	26,446.56
	GLENCORE PLC	8,608	3.27	28,178.28
	RIO TINTO PLC	1,199	35.67	42,774.32
	WPP PLC	3,350	18.78	62,913.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	2,098	37.16	77,972.17
	SHIRE PLC	1,189	43.89	52,185.21
	PRUDENTIAL PLC	4,428	15.77	69,829.56
	ST JAMES'S PLACE PLC	3,452	10.83	37,385.16
英ポンド 小計		29,849		481,649.04
				(69,564,570)
スイスフラン	LONZA GROUP AG-REG	326	183.30	59,755.80
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	268	236.30	63,328.40
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	2,608	15.28	39,850.24
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	219	289.70	63,444.30
スイスフラン 小計		3,421		226,378.74
				(26,047,137)
スウェーデンクローナ	ASSA ABLOY AB-B	3,615	167.40	605,151.00
スウェーデンクローナ 小計		3,615		605,151.00
				(7,866,963)
ノルウェークローネ	ORKLA ASA	7,873	77.40	609,370.20
	DNB ASA	4,037	139.60	563,565.20
ノルウェークローネ 小計		11,910		1,172,935.40
				(16,174,779)
オーストラリアドル	WOODSIDE PETROLEUM LTD	1,497	32.31	48,368.07
	BHP BILLITON LTD	1,432	27.52	39,408.64
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,740	30.68	84,063.20
	MACQUARIE GROUP LTD	1,276	85.77	109,442.52
オーストラリアドル 小計		6,945		281,282.43
				(24,367,496)
ニュージーランドドル	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	20,162	3.59	72,482.39
ニュージーランドドル 小計		20,162		72,482.39
				(6,045,031)
香港ドル	SANDS CHINA LTD	7,600	34.50	262,200.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	12,500	31.20	390,000.00
	AIA GROUP LTD	5,000	48.30	241,500.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	5,000	74.55	372,750.00
香港ドル 小計		30,100		1,266,450.00
				(18,730,795)
シンガポールドル	FIRST RESOURCES LTD	21,900	1.95	42,814.50
	COMFORTDELGRO CORP LTD	21,400	2.46	52,644.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	1,100	41.87	46,057.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,700	19.17	51,759.00
シンガポールドル 小計		47,100		193,274.50
				(15,552,799)
合 計		347,360		1,362,520,120
				(1,362,520,120)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	65銘柄	67.6%	68.5%
カナダドル	株式	1銘柄	1.3%	1.3%
ユーロ	株式	27銘柄	16.5%	16.7%
英ポンド	株式	9銘柄	5.0%	5.1%
スイスフラン	株式	4銘柄	1.9%	1.9%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	0.6%	0.6%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	1.2%	1.2%
オーストラリアドル	株式	4銘柄	1.8%	1.8%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	0.4%	0.4%
香港ドル	株式	4銘柄	1.4%	1.4%
シンガポールドル	株式	4銘柄	1.1%	1.1%

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。